银 河 润 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年01 月19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银河润 利保 本
场内简 称 -
交易代 码 519675
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,865,007,441.01 份
投资目 标
本基金 应用 优化 的恒 定比 例投资 保险 策略 ， 并 引
入保证 人， 在 保证 本金 安 全的基 础上， 本基 金在
严格控 制风 险和 追求 本金 安全的 前提 下， 力争 实
现基金 资产 在保 本周 期内 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 运用 优化 的恒 定比 例组合 保险 原理 ， 动 态
调整保 本资 产与 风险 资产 在基金 组合 中的 投资
比例， 以确 保本 基金 在保 本周期 到期 时的 本金 安
全， 并 实现 基金 资产 在保 本基础 上的 保值 增值 目
的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金
中属于 低风 险品 种， 其预 期风险 与预 期收 益高 于
货币市 场基 金， 低于 股票 型基金 。
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 519675 519648
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,106,217,959.30 份 1,758,789,481.71 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
1． 本 期已 实现 收益 7,250,735.59 11,138,925.86
2．本 期利 润 -9,883,221.87 -15,888,838.76
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0088 -0.0089
4．期 末基 金资 产净 值 1,099,275,428.26 1,747,216,388.75
5．期 末基 金份 额净 值 0.9937 0.9934
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
银河润利混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.89% 0.08% 0.69% 0.01% -1.58% 0.07%
银河润利混合 I
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.91% 0.08% 0.69% 0.01% -1.60% 0.07%
银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金
的基金 经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
祝
建
辉
银河润利 保本混 合型证 券 投资基 金
的基金经 理、银 河竞争 优 势成长 混
合型证券 投资基 金的基 金 经理、 银
河灵活配 置混合 型证券 投 资基金 的
基金经理 、银河 泽利保 本 混合型 证
2016
年 11
月 17
日
- 10
硕士研究 生学历 ，曾就职 于天治基
金管理 有限 公司 。2008 年4 月加 入
银河基金 管理有 限公司， 主要研究
钢铁、煤 炭、化 工行业， 历任研究
员、 高 级研 究员、 研究 部总 监助理 、银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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券投资 基金 的基 金经 理 银河稳健 证券投 资基金的 基金经理
助理、银 河现代 服务主题 灵活配置
混合型证 券投资 基金的基 金经理助
理、银河 灵活配 置混合型 证券投资
基金的基金 经理助 理；2015 年 12
月起担任 银河灵 活配置混 合型证券
投资基 金的 基金 经理 ，2016 年2 月
起担任银 河竞争 优势成长 混合型证
券投资 基金 的基 金经 理，2016 年 3
月起担任 银河泽 利保本混 合 型证券
投资基金的 基金经 理；2016 年 11
月起担任 银河润 利保本混 合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
韩
晶
银河润利 保本混 合型证 券 投资基 金
的基金经 理、银 河银信 添 利债券 型
证券投资 基金的 基金经 理 、银河 收
益证券投 资基金 的基金 经 理、银 河
领先债券 型证券 投资基 金 的基金 经
理、银河 鑫利灵 活配置 混 合型证 券
投资基金 的基金 经理、 银 河鸿利 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金的基 金
经理、银 河泽利 保本混 合 型证券 投
资基金的 基金经 理、银 河 旺利灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 的基金 经
理、银河 君耀灵 活配置 混 合型证 券
投资基金 的基金 经理、 银 河君怡 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、银河 君润灵 活配置 混 合型证 券
投资基金 的基金 经理、 银 河君盛 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金的基 金
经理、银 河君尚 灵活配 置 混合型 证
券投资基 金的基 金经理 、 银河君 信
灵活配置 混合型 证券投 资 基金的 基
金经理、 银河君 荣灵活 配 置混合 型
证券投资 基金的 基金经 理 、银河 睿
利灵活配 置混合 型证券 投 资基金 的
基金经 理、 固定 收益 部负 责人
2016
年 3
月 10
日
- 14
中共党员 ，经济 学硕士。 曾就职于
中国民族 证券有 限责任公 司，期间
从事交易 清算、 产品设计 、投资管
理等工 作 。2008 年 6 月 加 入银河 基
金管理有 限公司 ，从事固 定收益产
品研究工 作，历 任债券经 理助理、
债券经 理等 职务 ，2011 年8 月起 担
任银河银 信添利 债券型证 券投资基
金的基 金经 理 ；2014 年 7 月起担 任
银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 11 月 起担 任 银河领 先
债券型证 券投资 基金的基 金经理；
2015 年4 月起 担任 银河 鑫 利灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2015 年 6 月 起担 任 银河鸿 利
灵活配置 混合型 证券投资 基金的基
金经理 ，2016 年3 月起 担 任银河 润
利、银河 泽利保 本混合型 证券投资
基金的 基金 经理 ；2016 年5 月起 担
任银河旺 利灵活 配置混合 型证券投
资基金 的基 金经 理 ；2016 年 8 月起
担任银河 君尚灵 活配置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ；2016 年9 月
起担任银 河君信 灵活配置 混合型证
券投资 基金 的基 金经 理 ； 2016 年 11
月起担任 银河君 耀灵活配 置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；2016 年
12 月起担任银河君怡纯债债券型
证券投资 基金的 基金经理 、银河君
盛、银河 君润、 银河睿利 灵活配置
混合型证 券投资 基金的基 金经理；
2016 年5 月起 担任 固定 收 益部负 责银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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人。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 我公司 做出 决定 之日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项管 理办 法、
《基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本 着“ 诚实信 用、 勤奋 律己 、创 新图强 ”的 原则 管理
和运用 基金 资产 ， 在 合法 合规的 前提 下谋 求基 金资 产的保 值和 增值 ， 努 力实 现基金 持有 人的 利益 ，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为， 基金 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的
规定。
随业务 的发 展和 规模 的扩 大，本 基金 管理 人将 继续 秉承“ 诚信 稳健 、勤 奋律 己、创 新图 强”
的理念 ，严 格遵 守《 证券 法》、 《证 券投 资基 金法 》等法 律法 规的 规定 ，进 一步加 强风 险管 理和
完善内 部控 制体 系， 为基 金份额 持有 人 谋 求长 期稳 健的风 险回 报。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ，确保 公平 对待 不同
投资组 合。 同时 ，公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 （股票 、债 券） 的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同 向交 易部 分， 本报 告期内 ，公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 （完 全复 制的指 数基 金除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内、 不 同时 间窗 下 （ 日内 、3 日 内、5 日内 ） 公 开竞 价交易 的证 券进 行了
价差分 析， 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析，未 发现 重大 异常
情况。
针对反 向交 易部 分， 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易（ 包括 股票 和债券 ）的 交易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。本 报告 期内 ，不 存在所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易， 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ，事 前确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交
易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，国 内经 济运 行短 期企稳 回暖 迹象 明显 。大 宗商品 价格 持续 上涨 ，今 年 PPI 已连 续回
升11 个月 ， 自9 月起 开始 转正 。PMI 下 半年 以来 也保 持回升 的势 头 。11 月川 普 当选美 国总 统 ， 其
竞选政 策主 张包 括加 息、 加大基 础设 施建 设， 贸易 保护主 义等 等推 动了 全球 通胀的 预期 。12 月美
国加息 后， 因美 联储 加息 点阵图 预期 表明 明年 或 有3 次加 息可 能性 ，美 元进 一步走 强。 在国 内面
临资本 外流 的压 力导 致银 行 超储 明显 下降 的同 时，10 月经 济工 作会 议强 调 “ 抑制资 产泡 沫、 防范
经济及 金融 风险 ”， 货币 政策取 向明 显稳 中偏 紧， 并将银 行理 财纳 入MPA 考 核意在 约束 银行 表外
资产的 杠杆 。 受此 影响 ， 今年以 来爆 发性 增长 的同 业理财 资金 来源 有限 ， 银 行理财 资金 出现 缺口 ，
同业存 单利 率开 始明 显上 行，银 行委 外产 品， 尤其 是货币 基金 开始 出现 大面 积赎回 ，导 致货 基被
动减持 同业 存单 ，进 一步 推升了 同业 存单 的利 率。
在流动 性冲 击之 下， 各期 限品种 收益 率大 幅反 弹， 仅 11 月单 月平 均上 行水 平 就多 达 80BP ，
最终导 致“ 国海 事件 ”的 风险暴 露， 最终 升级 为对 交易对 手方 信用 风险 和操 作风险 的担 忧， 市场
进一步 出现 恐慌 性抛 盘。 最终导 致债 券市 场在 报告 期内发 生了 罕见 的系 统性 下跌， 整个 四季 度各
品种收 益率 曲线 少则 上 行80BP， 多则 上 行180-200BP 。债 券一 级市 场已 出现 大 面积停 发。 在此 系
统性风 险将 要失 控的 背景 下，央 行通 过SLF 、X-REPO 等手 段向 市场 即时 投放 流动性 ，监 管层 明确
国海证 券责 任， 抑制 “国 海事件 ”的 进一 步发 酵。 目前银 行间 市场 资金 已明 显有宽 松的 迹象 。收
益率出 现小 幅的 回落 。
转债市 场仍 是流 动性 危机 的重灾 区， 因前 期估 值均 不低， 加上 流动 性冲 击影 响，各 品种 回调
幅度较 大。11 月开 始， 新 股供给 明显 加快 节奏 ， 门 槛也逐 步提 高， 同时 个股 网下申 购上 限均 降 低
至一个 合理 的水 平。 以上 发行的 变化 虽然 在底 仓部 分加大 了打 新的 成本 ，但 相较之 前对 公募 基金
利大于 弊。 股票 市场 保险 举牌概 念、 混改 概念 和 受PPI 回 升， 全球 通胀 预期 推动的 周期 类股 票表
现出较 好的 阶段 性投 资机 会，但 之后 受监 管和 流动 性抽紧 的影 响， 持续 性不 强，美 国加 息当 周，
市场也 出现 过类 似年 初熔 断式的 下跌 ，市 场的 投资 机会仍 然较 不明 确。
报告期 内， 润利 保本 基金 规模较 为稳 定。 随着 市场 的调整 ，基 金按 照前 期制 定的投 资策 略持
续缓慢 地增 持债 券， 基金 未放杠 杆， 且保 持规 模近 二成的 以存 款、 逆回 购短 期品种 为主 的资 产配
置。虽 投资 策略 较保 守， 但因债 券市 场出 现罕 见系 统性调 整， 收益 率大 幅上 行，导 致基 金净 值持
续下跌 。股 票整 体仓 位维 持在较 低的 水平 ，主 要增 加了旅 游、 化工 类股 票， 后期对 组合 做了 一些银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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调整 ， 获 利了 结了 一些 收 益不错 的股 票 ， 在12 月 随 着市场 的调 整逐 步增 加白 酒的配 置 ， 同 时积 极
布局一 些跌 幅较 大的 中小 盘股票 ，但 是短 期受 市场 调整影 响， 效果 一般 。同 时基金 积极 参与 新股
网下申 购。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年第4 季 度银 河润 利 保本混 合型 证券 投资 基 金A 类份 额净 值增 长-0.89% ， 银河润 利保 本
混合型 证券 投资 基 金I 类 份额净 值增 长-0.91% ，同 期比较 基准 为 0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 88,385,714.38 3.09
其中： 股票
88,385,714.38 3.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,417,766,418.90 84.56
其中： 债券
2,417,766,418.90 84.56
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
154,300,542.45 5.40
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
164,469,720.65 5.75
8 其他资 产
34,179,283.71 1.20
9 合计
2,859,101,680.09
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 851,721.20 0.03
C 制造业 46,954,549.30 1.65
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 4,555,624.00 0.16 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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应业
E 建筑业 3,553,092.23 0.12
F 批发和 零售 业 12,840,183.30 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
4,614,305.67 0.16
J 金融业 12,618,780.00 0.44
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,388,000.00 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 88,385,714.38 3.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 2,300,000 12,512,000.00 0.44
2 600511 国药股 份 349,933 10,532,983.30 0.37
3 002101 广东鸿 图 269,913 6,275,477.25 0.22
4 002519 银河电 子 216,942 4,859,500.80 0.17
5 000858 五 粮 液 140,000 4,827,200.00 0.17
6 600452 涪陵电 力 109,300 4,555,624.00 0.16
7 600572 康恩贝 560,000 4,093,600.00 0.14
8 600105 永鼎股 份 350,000 3,615,500.00 0.13
9 002310 东方园 林 250,000 3,537,500.00 0.12
10 002120 新海股 份 70,000 3,528,000.00 0.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 482,383,000.00 16.95
其中： 政策 性金 融债 482,383,000.00 16.95
4 企业债 券 334,026,340.30 11.73
5 企业短 期融 资券 219,534,000.00 7.71
6 中期票 据 1,045,653,500.00 36.73
7 可转债 （ 可 交换 债） 2,005,578.60 0.07
8 同业存 单 334,164,000.00 11.74
9 其他 - -
10 合计 2,417,766,418.90 84.94
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619173
16 恒丰 银行
CD173
3,000,000 294,300,000.00 10.34
2 101658047
16 海运 集装
MTN002
2,000,000 195,120,000.00 6.85
3 160208 16 国开 08 1,800,000 177,048,000.00 6.22
4 101353009
13 申 通集
MTN002
1,600,000 163,856,000.00 5.76
5 101564056
15 京能
MTN001
1,500,000 149,535,000.00 5.25
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 暂时 不参 与股 指期货 的投 资。 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 暂时 不参 与股 指期 货的投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 暂时 不参 与国 债期 货的投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 暂时 不参 与国 债期货 的投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 149,344.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,019,450.00
5 应收申 购款 10,489.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,179,283.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113010 江南转 债 762,660.00 0.03
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
报告期 期初 基金 份额 总额 1,129,617,256.00 1,839,001,532.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,406,420.17 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 25,805,716.87 80,212,050.71
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,106,217,959.30 1,758,789,481.71
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
银河润 利混 合 A
注：本 报告 期基 金管 理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
银河润 利混 合 I
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件 银河润利保本 2016 年第 4 季度 报告
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2 、《 银河 润利 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 银河 润利 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河润 利保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
