中 信 建 投 凤凰 货 币 市 场基 金2016 年第4 季
度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投凤 凰货 币
交易代 码 001006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 555,461,962.75 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势 、 财 政与 货币 政
策、 市场 及其 结构 变化 和短 期的资 金供 需等 因素 的
分析 ， 形 成对 市场 短期 利 率走势 的判 断 。 在 以上 分
析的基 础上 ， 本基 金将 根据 不同类 别资 产的 收益 率
水平 （不 同剩 余期 限到 期 收益率 、 利息 支付 方式 以
及再投 资便 利性 ） ， 结合 各 类资产 的流 动性 特征 （成
交活跃 度、 发行 规模） 和 风险特 征 （ 信用 等级、 波
动性） ， 决定 各类 资产 的配 置比例 和期 限匹 配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型 基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 2,516,500.45
2．本 期利 润 2,516,500.45
3．期 末基 金资 产净 值 555,461,962.75
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7406% 0.0056% 0.3450% 0.0000% 0.3956% 0.0056%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本 基 金 的 基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 5
中 国 籍,1985 年 10 月
生, 山 东 大 学 工 程 学 学
士。 2007 年9 月至 2010
年 10 月 在平 安 利 顺货
币 经 纪 公 司 担 任 交 易
员 ， 从事 美 元拆 借 货币
经 纪 、债 券 货币 经 纪交
易工作 ；2010 年 11 月
至2014 年1 月在 国投 瑞
银 基 金管 理 有限 公 司担
任 交 易员 ， 从事 债 券交中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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易工作 ；2014 年 10 月
至 今 任职 于 中信 建 投基
金 管 理有 限 公司 投 资研
究 部 ，先 后 从事 交 易、
证 券 投 资 研 究 分 析 工
作 ， 担任 中 信建 投 稳信
定 期 开放 债 券型 证 券投
资 基 金、 中 信建 投 货币
市 场 基金 、 中信 建 投凤
凰 货 币市 场 基金 、 中信
建 投 添鑫 宝 货币 市 场基
金 、 中信 建 投稳 裕 定期
开 放 债券 型 证券 投 资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易指
导意见 》、 基金 合同 和其 他有关 法律 法规 ，没 有运 用基金 资产 进行 内幕 交易 、操纵 市场 或进 行损
害基金 份额 持有 人利 益的 关联交 易， 基金 运作 整体 合法合 规。 基金 管理 人将 继续本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 基金 资产， 在基 金规 范运 作和 严格控 制风 险的 基础 上， 努力为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度， 固定 资产 投资同 比增 速出 现改 善。 固定资 产投 资累 计同 比增 速由 8 月的 8.1%中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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提高 至11 月的8.3% 。经 济增速 的稳 定和 固定 资产 投资的 回升 都表 明， 货币 政策不 需要 加大 刺激
力度， 中性 和流 动性 的基 本稳定 是四 季度 以来 的货 币政策 主线 。债 券市 场上 ，四季 度货 币市 场利
率中枢 继续 抬升 和利 率波 动继续 加大 ，并 在 12 月 份 引发了 流动 性的 极度 紧张 。在坚 持审 慎操 作 、
确保组 合投 资安 全性 的前 提下， 我们 加强 流动 性风 险管理 ，努 力为 投资 者创 造合理 稳定 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.7406% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告 期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净
值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 125,607,161.87 22.58
其中： 债券 121,522,061.87 21.85
资产支 持证 券 4,085,100.00
0.73
2 买入返 售金 融资 产 341,860,689.68
61.46
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,409,595.17 15.54
4 其他资 产 2,335,838.29 0.42
5 合计 556,213,285.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.33
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。 中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 85.38
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 6.41
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.71 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - - 中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,995,612.48 9.00
其中： 政策 性金 融债
49,995,612.48 9.00
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
26,002,862.49
4.68
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 45,523,586.90 8.20
8 其他 - -
9 合计 121,522,061.87 21.88
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160204 16 国开 04 500,000 49,995,612.48 9.00
2 011699768 16 福 耀玻 璃
SCP003
100,000 10,007,135.64 1.80
3 011699861 16 苏 通大 桥
SCP001
100,000 9,998,793.67 1.80
4 111681277 16 宁 波银 行
CD230
100,000 9,995,843.20 1.80
5 111681430 16 宁 波银 行
CD234
100,000 9,993,363.73 1.80
6 111680588 16 江 苏紫 金
农村商 业银
行CD071
100,000 9,825,976.26 1.77
7 111696431 16 德 阳银 行
CD066
100,000 9,806,571.05 1.77
8 011697010 16 沪 华信
SCP006
60,000 5,996,933.18 1.08
9 111695525 16 包 商银 行
CD042
60,000 5,901,832.66 1.06
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1115% 中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0776%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0661%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1689159 16 紫鑫 1A 90,000.00 4,085,100.00 0.74
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 通过每 日计 算收 益并
分配的 方式 ，使 基金 份额 净值始 终保 持 在1.0000 元。
5.9.2
报告期内，本 基金投资决 策程序符合相 关法律法规 的要求，未发 现本基金投 资的前十名 证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,068,037.45
4 应收申 购款 267,800.84
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,335,838.29
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 291,819,675.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 468,884,691.14
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 205,242,403.40
报告期 期末 基金 份额 总额 555,461,962.75
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 12 月22 日发 布 《中 信建 投基 金管理 有限 公司 关于 修订 旗下货 币市 场 基
金< 基 金合 同>和<托 管协 议>的公 告》 、《 中信 建投 凤 凰货币 市场 基金 基金 合同 》、《 中信 建投 凤
凰货币 市场 基金 托管 协议 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 凤凰 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。 中信建投凤凰货币 2016 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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