兴 全 有 机 增长 灵 活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全有 机增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 340008
交易代 码 340008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,300,148,042.73 份
投资目 标
本基金 投资 于有 机增 长能 力强的 公司 ， 获 取当 前收 益
及实现 长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的方法 ， 定 性与 定量 研究 相
结合， 在股 票与 债券 等资 产类别 之间 进行 资产 配置 。
在宏观 与微 观层 面对 各类 资产的 价值 增长 能力 展开
综合评 估， 动态 优化 资产 配置。 并借 鉴海 外有 机增 长
的研究 成果 ，构 建“ 兴全 有机增 长筛 选系 统” ，将 有
机增长 投资 作为 本基 金股 票组合 投资 的核 心理 念。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 × 50% ＋中 证 国债指 数 × 45% ＋同 业存款
利率× 5%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预计 长期 平均 风险 与
收益低 于股 票型 证券 投资 基金， 高于 可转 债、 债券 型 、
货币型 证券 投资 基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高收 益的 证兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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券投资 基金 品种 。
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 管理 人 于2016 年12 月28 日起 更名 为 “ 兴全基 金管 理有 限公 司 ”
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -45,646,324.30
2.本期 利润 -198,884,861.47
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1510
4.期末 基金 资产 净值 2,484,824,839.81
5.期末 基金 份额 净值 1.9112
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收 益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.38% 0.85% 0.17% 0.39% -7.55% 0.46%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年12 月 31 日。
2 、 按 照 《 兴全 有 机 增长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定， 本 基 金 建 仓 期 为
2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日 ，建 仓期 结束 时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
季侃乐
本基金 基
金经理
2015 年12 月
31 日
- 7 年
管理学 硕士 ，历 任兴 全基
金管理 有限 公司 行业 研究
员、兴 全社 会责 任股 票型
证券投 资基 金基 金经 理助
理、兴 全全 球视 野股 票型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 有机
增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责、 取信 于市 场、 取信 于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 无违 法违 规、 未履行 基金 合同 承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严 格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 整体 市场 在保 险举 牌等因 素的 带动 下指 数出 现了较 明显 的上 行， 而后 由于防 范风 险等
监管的 因素 对个 别保 险公 司的举 牌行 为进 行了 一定 的限制 ，市 场出 现了 一定 的回落 ，整 体市 场仍
为明显 的结 构性 行情 。本 基金四 季度 整体 在偏 高仓 位运行 ，对 估值 与成 长性 匹配度 较好 的标 的进
行稳定 持有 ，但 由于 市场 风格的 变化 使持 有标 的出 现了较 大的 回落 ，影 响整 体净值 的表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-7.38% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.17% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,986,699,674.15 79.24
其中： 股票
1,986,699,674.15 79.24
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
136,348,726.20 5.44
其中： 债券
136,348,726.20 5.44
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
65,445,101.15 2.61
8 其他资 产
318,749,602.18 12.71
9 合计
2,507,243,103.68
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 72,853,457.07 2.93
B 采矿业 - -
C 制造业 1,661,453,877.50 66.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 17,156,799.65 0.69
F 批发和 零售 业 140,396,041.23 5.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 87,335,855.02 3.51
J 金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业
7,387,405.00 0.30
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,986,699,674.15 79.95
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 8,690,123 247,668,505.50 9.97
2 002456 欧菲光 7,151,817 245,164,286.76 9.87
3 002475 立讯精 密 10,197,623 211,600,677.25 8.52
4 300115 长盈精 密 7,937,970 206,863,498.20 8.33
5 002236 大华股 份 12,881,122 176,213,748.96 7.09 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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6 300306 远方光 电 7,112,952 168,221,314.80 6.77
7 002241 歌尔股 份 6,312,303 167,402,275.56 6.74
8 300124 汇川技 术 5,251,670 106,766,451.10 4.30
9 000971 高升控 股 3,629,291 85,832,732.15 3.45
10 600827 百联股 份 4,666,218 67,006,890.48 2.70
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 129,519,132.60 5.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,829,593.60 0.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 136,348,726.20 5.49
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019546 16 国债 18 1,299,610 129,519,132.60 5.21
2 132007 16 凤凰 EB 65,280 6,829,593.60 0.27
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,866,541.92
2 应收证 券清 算款 313,271,516.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,278,605.04
5 应收申 购款 2,332,938.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 318,749,602.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,262,765,974.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 295,877,605.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 258,495,537.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,300,148,042.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,151,718.98
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,151,718.98
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.32
注：买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ，卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 有机 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《 兴全 有机 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、 《 兴全 有机 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 更新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站（http://www.xqfunds.com ）查 阅， 或在 营 业时间 内至 基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
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