新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金2016 年第
4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 1 月20 日
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币
交易代 码 002247
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,287,385,051.54 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持相对 流动 性的 前提 下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略， 通过 对货 币 市 场
利率走 势的 预判， 控制 利 率风险 、 在满 足基 金流 动 性
需求的 前提 下， 减 少基 金 资产净 值波 动 ， 力 争获 取 超
越比较 基准 的投 资收 益。
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ， 动 态
调整优 先配 置的 资产 类别 和配置 比例 ， 在 满足 流 动 性
需求的 前提 下择 机进 行杠 杆操作 。
2、利 率债 投资 策略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法， 通过 对 宏 观
经济走 势的 预判 以及 资本 市场流 动性 变 化 的预 测估
算未来 利率 市场 的走 势及 合理中 枢， 进而 动态 调 整 组
合的久 期策 略。
3、信 用债 投资 策略
本基金 通过 “ 自下 而上 ” 的定性 和定 量的 研究 方 法 分
析发债 主体 的实 际偿 债能 力来控 制投 资组 合信 用风
险，以 达到 信用 风险 可控 的目标 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种， 其长 期平 均预 期风 险和预 期收 益率 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 新疆前 海 联 合海 盈货 币A
新疆前 海联 合海 盈货
币B
下属分 级基 金的 交易 代码 002247 002248
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 494,110,978.76 份 11,793,274,072.78 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
1. 本期已 实现 收益 259,186.41 57,782,871.97
2．本 期利 润 259,186.41 57,782,871.97
3．期 末基 金资 产净 值 494,110,978.76 11,793,274,072.78
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
新疆前海联合海盈货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6127% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5247% 0.0009%
新疆前海联合海盈货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6752% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5872% 0.0009% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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注：本 基金 收益 分配 方式 是按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ， 本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金的
基金经 理
2015 年 12
月 24 日
- 7 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及中 央
昆士兰 大学 金融 与会 计双 硕
士。7 年证 券从 业经 验， 具 有
基金资 格。 2013 年6 月至2015
年 9 月 在博 时基 金从 事固 定
收益研 究和 投资 工作， 曾担 任
博时上 证企 债 30ETF 等基 金
的基金 经理 助理 ，2010 年2
月至 2013 年 5 月在 融通 基 金
从事信 用债 研究 工作 。
敬夏玺
本基金的
基金经 理
2016 年8 月
18 日
- 6 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大学 金
融学硕 士， 6 年基 金投 资研 究、
交易经 验。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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2011 年7 月至2016 年5 月任
职于融 通基 金， 历 任债 券交 易
员、 固 定收 益部 投资 经理， 管
理公司 债券 专户 产品 。2010
年 7 月至 2011 年 7 月任 工 银
瑞信基 金中 央交 易室 交易 员。
曾婷婷
本基金的
基金经 理
2016 年9 月
5 日
- 5 年
曾婷婷 女士 ， 北 京大 学硕 士、
中 山 大 学 双 学 士 ，CICPA ，5
年证券 、基 金从 业经 历。
2013 年4 月至2015 年8 月任
华润元 大基 金固 定收 益部 研
究员。2011 年 11 月至 2013
年3 月， 任职 于第 一创 业证 券
研究所。 2008 年 10 月至 2011
年 10 月任 安永 会计 师事 务 所
高级审 计。
注：1 、对 基金 的首 任 基 金 经理， 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 对
外公告 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 对 外
公告的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券 投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 基金 运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应 的制 度和 流程 ，通 过系统 和人 工等 各种 方式 在授权 、研 究、 决策 、交 易和业 绩评 估等 各个
业务环 节保 证公 平交 易制 度的严 格执 行， 公平 对待 旗下 管 理的 所有 投资 组合 ，保护 投资 者合 法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 配置 策略 以 “ 短久 期、高 评级 ”阶 梯配 置为 主，重 点满 足流 动性 需求 。考虑 到市 场对
信用风 险担 忧而 导致 短融 和超短 融交 易意 愿下 降， 组合的 资产 配置 以存 单 、 协议存 款 、 逆回 购 为
主。从 本年 定调 为稳 健货 币政策 的角 度来 分析 ，债 券市场 收益 率进 一步 大幅 下行的 概率 较低 ，因
此组合 资产 也不 宜大 幅提 高久期 。另 一方 面， 考虑 到 年底 前关 键时 点流 动性 将会趋 紧， 本基 金 保
持充裕 的流 动性 ，适 度把 握交易 性机 会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 0.6127%，B 类基 金份 额净 值收 益 率为 0.6752% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0880% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,345,975,293.15 35.30
其中： 债券 4,328,321,293.15 35.16
资产支 持证 券
17,654,000.00
0.14
2 买入返 售金 融资 产 6,159,087,838.62 50.03
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,013,646,819.59 8.23
4 其他资 产 792,789,988.19 6.44
5 合计 12,311,499,939.55 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2016 年11 月 30 日 20.30 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
2 2016 年12 月 1 日 24.71 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
3 2016 年12 月 2 日 31.93 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
4 2016 年12 月 5 日 30.98 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
5 2016 年12 月 6 日 28.83 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
6 2016 年12 月 7 日 33.54 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
7 2016 年12 月 8 日 34.38 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
8 2016 年12 月 9 日 26.26 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
9 2016 年12 月 12 日 34.48 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
10 2016 年12 月 14 日 38.53 发生巨 额赎 回 12 月 15 日
11 2016 年12 月 26 日 38.71 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
12 2016 年12 月 27 日 32.48 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
13 2016 年12 月 28 日 22.87 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 21
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平 均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 44.61
0.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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3 60 天( 含)-90 天 7.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含）
1.46
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 64.44 0.16
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
无。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 19,893,490.93 0.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 619,926,159.68 5.05
其中： 政策 性金 融债 619,926,159.68 5.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 610,114,440.26 4.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,078,387,202.28 25.05
8 其他 - -
9 合计 4,328,321,293.15 35.23
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111698242
16 宁波 银行
CD202
5,000,000 499,527,855.16 4.07
2 160201 16 国开 01 2,550,000 254,880,542.78 2.07
3 160401 16 农发 01 2,200,000 219,990,787.31 1.79
4 111610025
16 兴业
CD025
2,000,000 199,797,448.26 1.63
5 111698486
16 宁波 银行
CD211
2,000,000 199,747,697.43 1.63
6 111680206 16 宁波 银行 2,000,000 199,203,212.84 1.62 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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CD223
7 111615267
16 民生
CD267
1,700,000 168,867,347.67 1.37
8 111690040
16 南京 银行
CD004
1,400,000 139,857,308.13 1.14
9 111619099
16 恒丰 银行
CD099
1,200,000 119,901,199.14 0.98
10 111698202
16 河北 银行
CD057
1,100,000 108,985,910.00 0.89
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0297%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2499%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0632%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金正 偏离度 的绝 对值 未达 到 0.5%。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689246 16 上和 1A1 350,000.00 17,654,000.00 0.14
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用 “ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提
收 益。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前 一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,802.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,590,367.90 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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4 应收申 购款 767,197,817.53
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 792,789,988.19
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
新疆前 海联 合海 盈货 币
A
新疆前 海联 合海 盈货
币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 27,047,003.28 10,533,819,293.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 663,213,552.43 20,788,304,975.97
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 196,149,576.95 19,528,850,196.38
报告期 期末 基金 份额 总额 494,110,978.76 11,793,274,072.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方
式
交易日 期 交易份 额（ 份 ） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年10 月 10 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
2 赎回 2016 年10 月 25 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
3 赎回 2016 年10 月 31 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 赎回 2016 年11 月 15 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
5 赎回 2016 年11 月 22 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
6 赎回 2016 年12 月 18 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
7 赎回 2016 年12 月 19 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
合计
22,000,000.00
22,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ；
2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新疆前海联合基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
