西 部 利 得 天添 鑫 货 币 市场 基 金 2016 年第4
季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一七 年一月二十日
西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得天 添鑫 货币
场内简 称 西部利 得天 添鑫 货币
基金主 代码 675031
交易代 码 675031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 988,258,212.33 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性和 高流动 性的 基础 上， 为 投 资
者提供 资金 的流 动性 储备 ， 并追 求高 于业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资人 提供 现金管 理工 具， 通过 积 极 的
投资组 合管 理， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套
利机会， 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平
衡点。
1、收 益率 曲线 分析 策略
货币市 场收 益率 曲线 的形 状反映 当时 短期 利率 水平
之间的 关系 ， 反 映市 场对 较短期 限经 济状 况的 判 断 及
对未来 短期 经济 走势 的预 期。 本 基金 管理 人将 通 过 分
析货币 市场 收益 率曲 线， 适时调 整基 金的 短期 投 资 策
略。 当预 期收 益率 曲线 将 变陡峭 时 ， 将 买入 期限 相 对
较短并 卖出 期限 相对 较长 的货币 资产 ； 当 预期 收 益 率
曲线将 变平 坦时 ， 则 买入 期限相 对较 长并 卖出 期 限 相
对较短 的货 币资 产。
2、久 期配 置策 略 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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久期是 债券 价格 相对 于利 率水平 正常 变动 的敏 感 度 。
通过对 宏观 经济 的前 瞻性 研究， 预期 未来 市场 利 率 的
变化趋 势， 可以 有效 地确 定投资 组合 的最 佳平 均 剩 余
期限。 如 果预 测未 来利 率 将上升 ， 则可 以缩 短组 合 平
均剩余 期限 的办 法规 避利 率风险 ； 如 果预 测未 来 利 率
下降， 则 延长 组合 平均 剩 余期限 ， 赚取 利率 下行 带 来
的超额 回报 。
3、类 属资 产配 置策 略
根据市 场变 化趋 势， 在保 持组合 资产 相对 稳定 的 前 提
下， 根据 各类 短期 金融 工 具的市 场规 模 、 流 动性 以 及
参与主 体资 金的 供求 变化 等因素 ， 确 定各 类资 产 在 组
合中的 比例 ； 再 通过 评估 各类资 产的 流动 性和 收 益 性
利差， 确定 不同 期限 类别 资产在 各资 产类 别中 的比
例。
4、回 购策 略
在有效 控制 风险 的条 件下 ， 本基 金将 密切 跟踪 不 同 市
场和不 同期 限之 间的 利率 差异， 在精 确投 资收 益 测 算
的基础 上， 积 极采 取回 购 杠杆操 作 ， 为 基金 资产 增 加
收益。 同时， 密切 关注 央行 公开市 场操 作、 季节 因素、
日历效 应、IPO 发行 等因 素导致 短期 资金 需求 激增 的
机会， 通过 逆回 购融 出资 金以把 握短 期资 金利 率 陡 升
的投资 机会 。
5、流 动性 管理 策略
对市场 资金 面的 变化 （ 如 季节性 资金 流动 、 日历 效 应
等）及 本基 金申 购/ 赎回 变 化的动 态预 测， 通过 现金
库存管 理、 回 购滚 动操 作 、 债 券品 种的 期 限 结构 安 排
及资产 变现 等措 施， 实现 对基金 资产 的结 构化 管 理 。
在保证 满足 基金 投资 人申 购、 赎 回的 资金 需求 的 前 提
下，获 取稳 定的 收益 。
6、套 利策 略
由于市 场环 境差 异 、 交 易市 场分割 、 市场 参与 者差 异，
以及资 金供 求失 衡导 致的 中短期 利率 异常 差异 ， 债 券
现券市 场上 存在 着套 利机 会。 基 金管 理人 将积 极 把 握
由于市 场短 期失 衡而 带来 的套利 机会 ，通 过跨 市 场 、
跨品种、 跨期 限等 套利 策 略 ， 力求 获得 安全 的超 额 收
益。
7、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将综 合运 用定 性方 法和定 量方 法， 基本 面 分 析
和数量 化模 型相 结合 ， 对 资产证 券化 产品 的基 础 资 产
质量及 未来 现金 流进 行分 析， 并结 合发 行条 款 、 提 前
偿还率、 风险 补偿 收益 等 个券因 素以 及市 场利 率 、 流
动性等 影响 资产 支持 证券 价值的 因素 进行 分析 和价
值评估 后进 行投 资。 本基 金将严 格遵 守法 律法 规 和 基
金合同 的约 定， 严格 控制 资产支 持证 券的 投资 比 例 、
信用等 级并 密切 跟踪 评级 变化， 采用 分散 投资 方 式 以西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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降低流 动性 风险 ， 在 保证 本金安 全和 基金 资产 流 动 性
的基础 上获 得稳 定收 益。
8、非 金融 企业 债务 融 资 工具投 资策 略
本基金 投资 非金 融企 业债 务融资 工具 ， 将 根据 审 慎 原
则，通 过指 定严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制 度 ，
规避高 信用 风险 行业 及主 体， 定 期监 测分 析非 金 融 企
业债务 融资 工具 流动 性， 适度提 高组 合收 益并 控 制 组
合整体 久期 。 本 基金 对于 非金融 企业 债务 融资 工 具 的
仓位、 评级 及期 限的 选择 均是建 立在 对经 济基 本 面 、
政策面 、 资 金面 以及 收益 水平和 流动 性风 险的 分 析 的
基础上 。此 外， 本基 金利 用内部 信用 评级 筛选 模 型 ，
系统跟 踪分 析非 金融 企业 债务融 资工 具发 行主 体的
偿债能 力、 盈 利能 力 、 现 金流获 取能 力以 及发 行 主 体
的长期 资本 结构 等要 素， 选择优 质个 券投 资 标 的 ， 严
格控制 信用 风险 ，保 护基 金份额 持有 人的 利益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 中国人 民银 行公 布的 活期
存款基 准利 率的 税后 收益 率。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者证 券市 场中 有 其 他
代表性 更强 、 更 科学 客观 的业绩 比较 基准 适用 于 本 基
金时， 本基 金管 理人 可依 据维护 基金 份额 持有 人 合 法
权益的 原则 ， 在 与基 金托 管人协 商一 致的 情况 下 对 业
绩比较 基准 进行 相应 调整 。 调整 业绩 比较 基准 须 报 中
国证监 会备 案并 及时 公告 ， 而无 须基 金份 额持 有 人 大
会审议 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期 收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 675031 675032
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,122,168.53 份 971,136,043.80 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 100,174.58 8,718,975.86
2．本 期利 润 100,174.58 8,718,975.86 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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3．期 末基 金资 产净 值 17,122,168.53 971,136,043.80
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购 或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
西部利得天添鑫货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6788% 0.0163% 0.0884% 0.0013% 0.5904% 0.0150%
西部利得天添鑫货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7386% 0.0170% 0.0884% 0.0013% 0.6502% 0.0157%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年6 月23 日 ， 至 本报 告期 期末 ， 本 基金 生效时 间未 满 一 年 。
2、 按照 基金 合同 的约 定， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的有 关约 定 。 本 基金 建 仓期 为2016 年6 月23 日至 2016 年12 月 22 日， 至 建仓期 结束 ， 本基 金
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨婀冉
本基金基
金经理
2016 年7 月
7 日
- 八年
沈阳大 学经 济学 学士， 曾任 中
航证券 有限 责任 公司 证券 交
易经理、 华夏 人寿 保险 股份 有
限公司 投资 交易 负责 人、 光 大
永明资 产管 理有 限公 司投 资
管理总 部执 行总 经理、 北京 弘西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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富资产 管理 有限 公司 固定 收
益总监 。2016 年 4 月加 入 本
公司， 现 任事 业部 固定 收益 投
资副总 监， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
张维文
本基金基
金经理
2016 年6 月
23 日
- 八年
上海财 经大 学金 融学 硕士； 曾
任交银 施罗 德基 金管 理有 限
公司信 用分 析师、 国民 信托 有
限公司 研究 部固 定收 益研 究
员。 2013 年11 月 加入 本公 司，
具有基 金从 业资 格， 中国 国
籍。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、 本基 金 《 基金 合同》 等法 律文 件和 其他 相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 力 争为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 同 向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易价 差 分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分
析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率 差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易的 交易 价 差以 及T 检 验 、 银 行间 交 易价格 偏离 度进 行了
分析。
当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交 量5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回首2016 年第 四季 度， 经 过资金 的急 剧收 紧外 加黑 天鹅事 件， 导致 整 个 债券 市场面 临一 场 血
雨腥风 的考 验 。 债 券收 益 率发生 了踩 踏性 的上 行 。 主要原 因还 是起 源于 美国 的加息 ， 汇率 的贬 值，
为了避 免大 量的 资金 外流 ，央行 不得 不进 行窗 口指 导。与 此同 时， 国海 代持 事件的 风波 ，使 得整
体债券 市场 面临 较大 的考 验，无 论短 端和 长端 的产 品收益 率都 达到 了 2016 年 的最高 水平 。
展望 2017 年一 季度 ，资 金 方面， 通 过 2016 年 整体 央 行的资 金控 制来 看， 对于 资金面 而言 ，
央行仍 然会 以中 性略 宽松 的操作 手法 来维 持资 金面 的平稳 ，而 且操 作手 段多 元化， 从 MLF 到 重启
28 天 逆回 购 等 手段 对资 金 进行操 控。 经历 了 2016 年 年底的 资金 紧张 之后，2017 年春 节之 前， 央
行通过 公开 市场 注入 流动 性， 避 免春 节居 民用 钱给 市场带 来的 资金 短期 紧张 。 所以 对于 未来 而言 ，
资金面 仍然 会以 公开 市场 操作为 主来 维持 货币 市场 的宽松 。 债 券市 场方 面，2017 年 仍有 大量 的 债
券到期 ，对 于债 券违 约风 险是一 个考 验， 信用 债券 的利差 随着 资金 的宽 松会 逐步缩 小， 但是 不排
除随着 信用 风险 的出 现， 信用利 差会 扩大 。利 率债 而言， 长端 利率 债券 会以 震荡为 主， 短端 利率
债券随 着资 金面 的影 响窄 幅震荡 。
国内的 楼市 调控 趋严 ，国 外的环 境也 很复 杂， 不稳 定不确 定的 因素 较多 ，对 于未来 我们 会对
经济数 据的 变化 和政 府宏 观政策 的调 控及 时跟 踪， 并根据 这些 因素 的变 化， 及时调 整资 产配 置的
方向。 本货 币基 金未 来的 运作将 继续 坚持 稳健 原则 ，操作 上主 要以 同业 存款 和同业 存单 为主 ，并
尽量规 避各 种市 场的 风险 ，保持 合适 的杠 杆及 组合 的久期 ，从 而应 对市 场的 变化。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来
优异回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本报告 期本 基 金A 类 份额 净值增 长率 为 0.6788% ； 本 报告期 本基 金
B 类份 额净 值增 长率 为0.7386% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为0.0884% 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 266,882,116.95 26.99
其中： 债券 266,882,116.95 26.99
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
580,240,820.00
58.68
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
139,054,616.52 14.06
4 其他资 产 2,652,226.33 0.27
5 合计 988,829,779.80 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1
2016 年10 月26
日
25.69 当日有 巨额 赎回 2016-10-27
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
项目 天数 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
5.3.1 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的 比例 （% ）
1 30 天 以内 68.74
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 5.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.79 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,299,398.06 6.10
其中： 政策 性金 融债 60,299,398.06 6.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,001,109.72 1.01
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 196,581,609.17 19.89
8 其他 - -
9 合计 266,882,116.95 27.01
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111695908
16 包商 银行
CD047
1,000,000 98,273,948.01 9.94 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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2 150417 15 农发 17 500,000 50,310,034.68 5.09
3 111695933
16 盛京 银行
CD096
500,000 49,156,647.18 4.97
4 111619120
16 恒丰 银行
CD120
500,000 49,151,013.98 4.97
5 011699662
16 大唐 发电
SCP003
100,000 10,001,109.72 1.01
6 070208 07 国开 08 100,000 9,989,363.38 1.01
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0222%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3037%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1239%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1
2016 年12 月 19
日
-0.28%
因为受 到美 国加 息的 影
响， 国内 债券 市场 收益 率
上行明 显， 又逢 年底 时
点， 再加 上国 海代 持事 件
的发酵 ， 使得 资金 面骤 然
紧张 ， 导 致债 券短 端收 益
率大幅 上行 ， 回购 利率 一
度超 过 10% 。所 以造 成货
币基金 面临 大额 赎回 ， 导
致影子 价格 偏离 ， 但是 经
过及时 调整 ， 使得 偏离 度
降到0.25% 以内 。
2016-12-21
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,083,045.33
4 应收申 购款 569,181.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,652,226.33
5.8.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 西部利 得天 添鑫 货 币 A
西部利 得天 添鑫 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 6,993,083.11 1,185,912,523.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 74,832,049.19 1,595,478,602.37
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 64,702,963.77 1,810,255,081.72
报告期 期末 基金 份额 总额 17,122,168.53 971,136,043.80
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准西 部 利得天 添鑫 货币 市场 基金 设立的 相关 文件 ；
（2） 《 西部 利得 天添 鑫货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 西部 利得 天添 鑫货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 西部 利得 天添 鑫货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6） 报告 期内 西部 利得 天 添鑫货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 西部利得天添鑫货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书 面查询 ： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网 站查 询 ： 基金 管理 人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话 4007-007-818 （ 免长途 话费 ） 或 发 电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com 。
西部利得基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
