西 部 利 得 中证 500 等 权重 指 数 分 级证 券 投
资基金 2016 年第 4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一七 年一月二十日
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得中 证500 等 权重 指数分 级
场内简 称 500 等权
基金主 代码 502000
交易代 码 502000
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 199,907,958.03 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化的
风险管 理手 段， 追求 对中 证 500 等权 重指 数的 有效 跟踪。 力争 将本
基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值
控制 在0.35% 以 内， 年跟 踪误差 控制 在 4% 以 内， 以 分享中 国经 济的
长期增 长的 成果 ，实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，按 照在 中 证500 等权 重指数 中的 成份
股的构 成及 其基 准权 重构 建股票 投资 组合 ，以 拟跟 踪中 证 500 等权
重指数 的收 益表 现 ， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法
有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行
适当变 通和 调整 ，使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1. 资产 配置 策略 ：本 基金 管理人 主要 按照 中证 500 等权重 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建股 票投资 组合 ，并 根据 指数 成份股 及其 权重西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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的变动 而进 行相 应调 整。 本基金 投资 于中 证500 等 权重指 数成 份股
及备选 成份 股的 资产 不低 于基金 资产 净值 的90% ； 现金以 及到 期日
在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 基金管 理人 将综
合考虑 股票 市场 情况 、基 金资产 的流 动性 要求 等因 素确定 各类 资产
的具体 配置 比例 。在 巨额 申购赎 回发 生、 成份 股大 比例分 红等 情况
下，管 理人 将在 综合 考虑 冲击成 本因 素和 跟踪 效果 后，及 时将 股票
配置比 例调 整至 合理 水平 。
2. 股票 投资 策略:
（1） 股票 组合 构建 原则
本基金 通过 复制 指数 的方 法，根 据中 证500 等 权重 指数成 分股 组成
及其基 准权 重构 建股 票投 资组合 。当 预期 成份 股发 生调整 ，成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为 ， 以及 因基 金的 申购 和赎回 对本 基金
跟踪中 证500 等 权重 指数 的效果 可能 带来 影响 时， 基金管 理人 将根
据市场 情况 ，采 取合 理措 施控制 基金 的跟 踪误 差。
（2） 股票 组合 调整 方法
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合， 根据 中证 500 等 权重
指数的 调整 规则 和备 选股 票的预 期 ， 对 股票 投资 组合 及时进 行调 整。
同时， 本基 金还 将根 据法 律法规 和基 金合 同中 的投 资比例 限制 、申
购赎回 变动 情况 、股 票增 发等因 素 的 变化 ，对 股票 投资组 合进 行适
时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证500 等 权重 指数收 益率 之间
的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。
3. 债券 投资 策略:本基 金 基 于流动 性管 理及 策略 性投 资的需 要 ， 将 投
资于国 债、 金融 债等 流动 性好的 债券 。本 基金 对债 券进行 配置 的原
则是： 安全 性与 流动 性优 先，且 兼顾 收益 性。
业绩比 较基 准
95%× 中证500 等权 重指 数 收益率 ＋ 5% × 商 业银 行人 民币活 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，预期 风险 大于 货币 市场 基金、 债券 型基
金、混 合型 基金 。从 本基 金所分 离的 两类 基金 份额 看，西 部利 得中
证 500 等权 重A 份额 具有 低风险 、收 益相 对稳 定的 特征； 西部 利得
中证 500 等权重 B 份 额具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金简 称
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级
西部利 得中 证500 等
权重指 数分 级A
西部利 得中 证 500
等权重 指数 分 级 B
下属分 级场 内简 称 500 等权 500 等权 A 500 等权 B
下属分 级基 金交 易代 码 502000 502001 502002
下属分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
195,691,986.03 份 2,107,986.00 份 2,107,986.00 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
500 等 权份 额为 股票
型指数 份额 ，其 预期
风险大 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 、混
合型基 金。
500 等权 A 份额 具有
低风险 、收 益相 对稳
定的特 征。
500 等权B 份 额具 有
高风险 、 高预 期收 益
的特征 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,030,794.74
2.本期 利润
-747,642.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0037
4.期末 基金 资产 净值 200,068,567.71
5.期末 基金 份额 净值 1.001
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.33% 0.81% -0.16% 0.82% -0.17% -0.01% 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
付琦
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月
15 日
- 十五年
加 拿 大 渥 太 华 大 学 工 商 管
理硕士 ； 曾任 海通 证券 股 份
有限公 司业 务董 事 、 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 高
级研究 员 。 2013 年7 月加入
本公司 ， 现任 公司 总经 理 助
理 兼 投 资 总 监 兼 投 资 部 总
监， 具 有基 金从 业资 格， 中
国国籍 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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曹祥
本 基 金 基
金经理
2016 年5 月
3 日
- 六年
南京大 学工 学硕 士 ， 曾 任 南
证期货 有限 公司 研究 员 、 国
泰 君 安 期 货 有 限 公 司 研 究
员。2015 年 8 月 加入 本 公
司， 现 任高 级研 究员， 具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
盛丰衍
本 基 金 基
金经理
2016 年11
月24 日
- 三年
复旦大 学理 学硕 士 ， 曾 任 光
大 证 券 股 份 有 限 公 司 权 益
投资助 理 、 上 海光 大证 券 资
产管理 有限 公司 研究 员 、 兴
证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化研 究员 。2016 年10 月
加入本 公司 ， 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券
投资基 金法 》、 本基 金《 基金合 同》 等法 律文 件和 其 他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，力 争为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易 进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 同 向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易价 差 分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分
析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易的 交易 价 差以 及T 检 验 、 银 行间 交 易价格 偏离 度进 行了
分析。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，
该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后 留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交 量5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年四 季度 ，中 证 500 等权 重指 数下 跌-0.18% 。 自10 月份 开始 ，国 内经济 基本 面改
善提振 市场 信心 ，川 普事 件冲击 有限 ；而 在年 末， 货币供 给边 际收 缩带 来的 资金面 压力 又开 始占
据主导 地位 ，随 之而 来的 债市暴 跌、 广谱 利率 迅速 上升拖 累 A 股市 场。
展望2017 年一 季度， 实体 经济受 累于 房地 产销 售放 缓以及 广谱 利率 抬升 ； 政 策面从 稳增 长 转
向防风 险， 资金 面实 际中 性偏紧 ；国 际上 看， 资金 回流美 国进 一步 影响 国内 资金流 动性 ；综 上所
述短期 保持 谨慎 。
在投资 管理 上， 本基 金运 作严格 按照 基金 合同 的各 项要求 ，依 据被 动化 指数 投资方 法进 行投
资管理 。本 基金 四季 度沪 深两市 股票 市值 均超 过5000 万 ，于 11 月 底开 始参 与网下 打新 。本 基金
网下打 新属 于A 类投 资者 ， 打新 收益 高 于B 类及 C 类投资 者。 目前 网下 打新 存在三 个趋 势，A 类
中签率 持续 显著 高 于C 类 中签率 ，新 股发 行加 速， 底仓要 求逐 步提 高。 本基 金参与 网下 打新 能在
被动化 指数 投资 的基 础上 带来一 定程 度上 收益 的增 厚。
本基金 为分 级基 金， 为不 同风险 偏好 的投 资者 提供 了不同 风险 收益 特征 的投 资工具 。我 们根
据日常 申赎 情况 ，对 股票 仓位及 头寸 进行 了及 时且 合理的 安排 ，将 跟踪 误差 控制在 合理 水平 。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来
优异回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.001 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.33% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-0.16% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 188,759,283.42 94.14
其中： 股票 188,759,283.42 94.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,672,419.94 5.82
8 其他资 产 67,099.33 0.03
9 合计 200,498,802.69 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,384,568.40 1.19
B 采矿业 7,156,835.80 3.58
C 制造业 112,751,797.48 56.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,485,849.40 3.24
E 建筑业 5,661,112.22 2.83
F 批发和 零售 业 12,595,000.49 6.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,280,716.40 2.64
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,335,776.82 5.17
J 金融业 1,206,700.70 0.60
K 房地产 业 11,777,338.24 5.89
L 租赁和 商务 服务 业 2,981,309.60 1.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 728,905.00 0.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,130,255.70 0.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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P 教育 395,626.00 0.20
Q 卫生和 社会 工作 343,680.00 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,770,895.64 1.88
S 综合 1,893,981.00 0.95
合计 186,880,348.89 93.41
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 12,500.00 0.01
C 制造业 1,517,639.62 0.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
37,917.66 0.02
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
179,046.34 0.09
J 金融业 106,780.00 0.05
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,878,934.53 0.94
5.3 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600161 天坛生 物 12,800 504,320.00 0.25
2 000612 焦作万 方 42,200 487,410.00 0.24
3 600426 华鲁恒 升 35,520 470,640.00 0.24
4 600409 三友化 工 49,700 466,683.00 0.23
5 002602 世纪华 通 9,800 459,522.00 0.23 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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6 000563 陕国 投A 60,800 454,784.00 0.23
7 000930 中粮生 化 33,800 454,272.00 0.23
8 000939 凯迪生 态 35,200 453,024.00 0.23
9 002018 华信国 际 44,400 451,548.00 0.23
10 601678 滨化股 份 61,460 448,043.40 0.22
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排 序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000887 中鼎股 份 16,500 428,010.00 0.21
2 601005 重庆钢 铁 73,900 186,228.00 0.09
3 600996 贵广网 络 9,166 172,229.14 0.09
4 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06
5 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货持仓 和损 益明细
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,409.05
2 应收证 券清 算款 11,903.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,787.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 67,099.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600161 天坛生 物 504,320.00 0.25 临时停 牌
2 002602 世纪华 通 459,522.00 0.23 已于 1/9 日 恢复 流西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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通
3 000563 陕国投 Ａ 454,784.00 0.23 临时停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 428,010.00 0.21 临时停 牌
2 601005 重庆钢 铁 186,228.00 0.09 临时停 牌
3 601375 中原证 券 106,780.00 0.05 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得中 证 500
等权重 指数 分级
西部利 得中 证500
等权重 指数 分 级A
西部利 得中 证500
等权重 指数 分 级B
报告期 期初 基金 份额 总额 195,692,899.64 2,608,386.00 2,608,386.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 508,949.89 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,510,663.50 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
1,000,800.00 -500,400.00 -500,400.00
报告期 期末 基金 份额 总额 195,691,986.03 2,107,986.00 2,107,986.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准西 部 利得中 证 500 等 权重 指数 分级证 券投 资基 金设 立的 相关文 件；
（2） 《西 部利 得中 证 500 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《西 部利 得中 证 500 等权重 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（4） 《西 部利 得中 证 500 等权重 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》；
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
（6） 报告 期内 西部 利得 中 证 500 等权 重指 数分 级证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书 面查询 ： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网 站查 询 ： 基金 管理 人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话 4007-007-818 （ 免长途 话费 ） 或 发 电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com 。
西部利得基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
