富国沪深 300 增强 证 券 投 资 基 金
二 0 一六年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：
2017 年 01 月 21 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2017 年 1
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至2016 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国沪深300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码
前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
1,092,405,746.86
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进
行有效跟 踪的基 础上 ， 通过数量 化的方 法进 行 积极的指数
组合管理与风险控制， 力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以 “指数化投资为主、 主动性投资为辅” ， 在复制目
标指数的 基础上 一定 程 度地调整 个股， 力求 投 资收益能够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95% ×沪深 300 指数收 益率＋1.5% （指年收益率，评价时
按期间折算）
风险收益特征
本基金是 一只股 票指 数 增强型基 金，属 于较 高 预期风险、
较高预期 收益的 证券 投 资基金品 种，其 预期 风 险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2016 年10 月 01 日-2016
年12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 16,159,594.97
2. 本期 利润 28,814,273.96
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0277
4. 期末 基金 资产 净值 1,573,336,042.19
5. 期末 基金 份额 净值 1.440
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用 （例如， 开放式 3
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 2.71% 0.67% 2.05% 0.67% 0.66% 0.00%
注：过去三个月指2016 年10 月1 日－2016 年12 月31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2016 年12 月31 日。
2、本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日起
至2010 年6 月15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金 基金
经理兼 任量
化投资 副总
监、富 国中
证红利 指数
增强型 证券
投资基 金、
富国中 证
500 指 数增
强型证 券投
资基金
(LOF) 、 上证
综指交 易型
开放式 指数
证券投 资基
金、富 国创
业板指 数分
级证券 投资
基金、 富国
中证全 指证
券公司 指数
分级证 券投
资基金 、富
国中证 银行
指数分 级证
券投资 基
金、富 国上
证综指 交易
型开放 式指
数证券 投资
基金联 接基
金基金 经理
2014-11-19 － 7
硕士 ， 自 2010 年2 月至 2014
年4 月任 富国 基金 管理 有 限公
司定量 研究 员 ； 2014 年4 月至
2014 年 11 月 任富 国中 证 红利
指数增 强型 证券 投资 基金 、 富
国 沪 深 300 增强证券 投 资 基
金、 富国 中证500 指数 增 强型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理
助理，2014 年 11 月起 任 富国
中证红利指数增强型证券投
资基金 、 富国 沪深300 增 强证
券投资 基金 、 上证 综指 交 易型
开放式指数证券投资基金和
富国中 证500 指数 增强 型 证券
投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理 ，
2015 年5 月起 任富 国创 业 板指
数分级 证券 投资 基金 、 富 国中
证全指证券公司指数分级证
券投资基金及 富 国 中 证 银 行
指数分级证券投资基金的基
金经理 ，2015 年 10 月 起 任富
国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的
基金经 理 ； 兼 任量 化投 资 副总
监。具 有基 金从 业资 格。
李 笑薇
本基金 基金
经理兼 任副
总经理 、富
国中 证500
2009-12-23 － 14
博士 ， 曾 任摩 根士 丹利 资 本国
际 Barra 公司(MSCIBARRA) ，
BARRA 股 票风 险评 估部 高 级研
究员 ； 巴 克莱 国际 投资 管 理公 5
指数增 强型
证券投 资基
金基金 经理
司 (Barclays Global
Investors) ， 大中 华主 动 股票
投资总 监 、 高 级基 金经 理 及高
级研究 员 ； 2009 年6 月 加 入富
国基金 管理 有限 公司 ， 2011 年
1 月至2012 年5 月 任上 证 综指
交易型开放式指数证券投资
基金 、 富 国上 证综 指交 易 型开
放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理，2009 年 12 月
至今任 富国 沪 深300 增 强 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011 年
10 月 至今 任富 国中 证500 指数
增 强 型 证 券 投资基金(LOF) 基
金经理 ； 兼任 副总 经理 ； 具有
中国基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制 、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易 6
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制 流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分 析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期 内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
回顾4 季度， 由于国庆期间各地陆续出台房地产限购政策， 在资产荒的大背
景下， 市场预期房地产投资资金将回流股市， 国庆节后 A 股迎来大幅反弹。 其中，
受益于 财政 刺激力 度加 大的 PPP 相关 行业如 建筑装 饰、 建筑材 料等 行业表 现较
好，同时受益于供给侧改革的煤炭等行业在期货价格的带动下持续上涨。进入 7
11 月， 在安邦 举牌 中 国建筑 、前海 人寿 举牌 格力电 器等信 息刺 激下 ，资 产 荒逻
辑得到进一步加强， 低估值蓝筹股加速上涨， 沪深300 表现突出， 全月上涨6.05%。
12 月以 来，随 着监 管 层加强 对保险 举牌 行为 的监管 ，前期 推动 大盘 上涨的 资产
荒逻辑受到抑制 ， 相关举牌概念股出现明显回调。 同时， 央行持续收紧资金引发
债市去杠杆行情， 国债期货出现跌停现象， 国债利率及银行间回购利率均出现明
显上升 ，由此 也导 致股 市资金 紧张， 带动 股市 回调， 进入休 整期 。总 体来看 ，4
季度 A 股冲高回落，上 证综指上涨 3.29%，沪深 300 上涨 1.75%，创 业板指下跌
8.74% 。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险 管理， 积极获取
超额收益率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.71% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
2.05%
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 1,467,985,971.65 93.04
其中： 股票 1,467,985,971.65 93.04
2
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,615,470.24 6.88
7
其他资 产 1,154,267.73 0.07
8
合计 1,577,755,709.62 100.00
8
5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,465,006.80 0.92
B 采矿业 40,221.20 0.00
C 制造业 196,919,615.55 12.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,622,898.36 0.42
E 建筑业 1,088,932.23 0.07
F 批发和 零售 业 1,579,522.62 0.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,851,754.80 1.77
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,461,792.06 1.36
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 6,460,388.00 0.41
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 276,596,911.62 17.58
5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,416,792.00 1.04
B 采矿业 35,215,955.00 2.24
C 制造业 331,221,259.74 21.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 42,313,660.73 2.69
E 建筑业 59,041,256.76 3.75
F 批发和 零售 业 11,637,130.47 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,763,561.00 1.26
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 31,950,279.51 2.03
J 金融业 508,811,962.62 32.34
K 房地产 业 86,491,279.90 5.50
L 租赁和 商务 服务 业 19,623,559.50 1.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
9
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 3,678,686.70 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,223,676.10 1.60
S 综合 － －
合计 1,191,389,060.03 75.72
5.4 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 1,959,471 69,424,057.53 4.41
2 601166 兴业银 行 3,046,913 49,177,175.82 3.13
3 600519 贵州茅 台 125,400 41,902,410.00 2.66
4 601328 交通银 行 6,811,700 39,303,509.00 2.50
5 600000 浦发银 行 2,283,916 37,022,278.36 2.35
6 601668 中国建 筑 3,927,616 34,798,677.76 2.21
7 600030 中信证 券 2,130,979 34,223,522.74 2.18
8 601288 农业银 行 10,619,661 32,920,949.10 2.09
9 601211 国泰君 安 1,492,000 27,736,280.00 1.76
10 600104 上汽集 团 1,145,861 26,870,440.45 1.71
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 002491 通鼎互 联 870,491 13,527,430.14 0.86
2 600026 中远海 能 1,977,200 13,464,732.00 0.86
3 600487 亨通光 电 718,300 13,403,478.00 0.85
4 600438 通威股 份 2,102,400 13,392,288.00 0.85
5 000429 粤高 速 A 1,941,670 13,281,022.80 0.84
10
5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9 报 告期 末按公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
11
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “国泰君安” 的发行主体国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015 年 12 月 31 日新三板 做市业务中
的异常报价行为， 于 2016 年1 月29 日被全国中小企业股份转让系统有限责任公
司给予公开谴责的纪律处分。
国泰君安为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 185,456.97
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 28,265.65
5 应收申 购款 940,545.11
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,154,267.73
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
12
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.12.5.2 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002491 通鼎互 联 13,527,430.14 0.86 筹划重 大事 项
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,041,568,470.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 242,572,122.26
减 ：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 191,734,846.33
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 1,092,405,746.86
§7
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 41,788,692.37
报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 －
报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 41,788,692.37
13
报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 －
报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） －
注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单位：份
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1
赎回 2016-12-27 41,788,692.3
7
-60,301,083.
09
－
合计
41,788,692.3
7
-60,301,083.
09
注：每次赎回适用固定费率 0.5%
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国沪深 300 增强证券投资基金的文件
2、富国沪深300 增强证券投资基金基金合同
3、富国沪深300 增强证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪深300 增强证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2017 年 01 月21 日
