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创金尊盈纯债(002337)

创金尊盈纯债:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 
 
 第 1 页 共 10 页 
 
 
 
 
 
创金 合信尊盈纯 债债券型证 券投资基金 
 
2016 年第4季度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:创金 合信基金管 理有限公司


























基金托 管人:招商 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2017 年1 月23 日


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 创金合信尊盈纯债债券 基金主代码 002337 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月7日 报告期末基金份额总额 499,978,681.87份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回 报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪, 基于对利率、 信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、 跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期 收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 3 页 共 10 页 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年10月1日-2016年12月31日) 1.本期已实现收益 4,866,523.09 2.本期利润 -5,833,454.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117 4.期末基金资产净值 497,263,361.44 5.期末基金份额净值 0.995 注:1.上述 基金业绩 指 标不包括 持 有人认购 或 交易基金 的 各项费用 , 计入费用 后 实际收益 水 平 要低于所 列 数字。 2.本期已实 现收益指 基 金本期利 息 收入、投 资 收益、其 他 收入(不 含 公允价值 变 动收益) 扣 除 相关费用 后 的余额, 本 期利润为 本 期已实现 收 益加上 本 期 公允价值 变 动收益。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.10% 0.12% -2.32% 0.15% 1.22% -0.03% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 4 页 共 10 页 创金合信尊盈纯债债券累计净值增长率 创金合信尊盈纯债债券业绩比较基准累计收益率 2016-01-07 2016-02-24 2016-04-11 2016-05-26 2016-07-13 2016-08-26 2016-10-20 2016-12-05 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% §4


管理人报 告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 基金经 理、 固定 收益部 总监 2016年1月7 日 - 12 王一兵先生,中国国籍, 四川大学MBA。 1994年即进 入证券期货行业,作为公 司出市代表任海南中商期 货交易所红马甲。1997年 进入股票市场,经历了各 种证券市场的大幅涨跌变 化,拥有成熟的投资心态 和丰富的投资经验。曾历 任第一创业证券固定收益 部高级交易经理、资产管 理部投资经理、固定收益 部投资副总监。现任创金 合信基金管理有限公司固 定收益部负责人。熟悉债 券市场和固定收益产品的 各种投资技巧,尤其精通 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 5 页 共 10 页 近两年发展迅速的信用 债,对企业信用分析、定 价有深刻独到的见解。 郑振源 基金经 理 2016年1月7 日 - 7 郑振源先生,中国国籍, 中国人民银行研究生部经 济学硕士。 2009年7月加入 第一创业证券研究所,担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部,先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。 2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 注:1 、 本基 金首任基 金 经理的任 职 日期为本 基 金合同生 效 日, 离任日 期、 后任基 金经理的 任 职 日期指公 司 作出决定 的 公告(生 效 )日期; 2 、证券从业 年限计算 的 起止时间 按 照从事证 券 行业开始 时 间计算。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《 创金合信尊盈纯债债券型证券 投资基金 基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 6 页 共 10 页 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 四季度债券市场收益率整体大幅上行, 并达到全年的最高水平。1年AAA债券最多上 行160bp ,10年国债最多上行70bp,7年AA城投最多上行130bp,期限利差和信用利差有 所缩窄,呈现熊平的态势。主要原因来自:第一,自8月中旬以来,偏重于防风险和防 泡沫的目标下,央行 持续收紧流动性,而MPA考核及银行资金紧张预期,加剧了非银机 构的融资成本; 第二, 经济基本面呈现走稳的趋势, 大宗商品价格暴涨也在抬升通胀预 期; 第三, 市场下跌后, 机构间赎回、 国海代持事件等加剧了流动性危机, 市场形成赎 回-抛售-价格下跌-继续赎回的负反馈螺旋。12月央行在债市最恐慌时,向市场注入流 动性,指导银行向非银机构放钱,债券市场的恐慌得到缓解。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 本基金2016年四季度净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准增长率为-2.32%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产 净值预警 说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 601,769,591.30 96.04 其中:债券 524,702,005.00 83.74








资产支持证券 77,067,586.30 12.30 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 7 页 共 10 页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,061,707.62 1.92 8 其他资产 12,775,684.17 2.04 9 合计 626,606,983.09 100.00 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合


本基金 本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细


本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末 按 债券品种分 类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,825,000.00 22.29 其中:政策性金融债 69,357,000.00 13.95 4 企业债券 253,746,500.00 51.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 159,933,000.00 32.16 7 可转债 197,505.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 524,702,005.00 105.52 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 8 页 共 10 页 值比例(%) 1 136446 16电投02 500,000 49,460,000.00 9.95 2 130224 13国开24 500,000 49,335,000.00 9.92 3 101660017 16浙商集 MTN001 500,000 49,300,000.00 9.91 4 136631 16南瑞01 500,000 48,995,000.00 9.85 5 136258 16财通债 500,000 48,830,000.00 9.82 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1689257 16粤鑫1A 400,000 39,968,000.00 8.04 2 1689337 16爽元1A 200,000 19,994,000.00 4.02 3 116102 三电优07 170,000 17,105,586.30 3.44 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明


本基金 本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明


本基金 本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资 组合 报告附注 5.11.1 本 报告期内基金投资的前十名证券发行主体未收 到监管部门的立案调查, 在编 制日前一年内也未收到公开谴责和处罚。 5.11.2 本 基金未投资于股票。


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,934.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,770,750.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,775,684.17 5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期 的 可转换债券 明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明


本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 500,145,400.43 报告期期间基金总申购份额 20,382.95 减:报告期期间基金总赎回份额 187,101.51 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 499,978,681.87 §7


基金管理 人运用固有 资金 投资本 基金情况


本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息


本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件 目录


创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第4 季度报告 第 10 页 共 10 页 9.1 备查文件目 录


1、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》


2、《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金托管协议》


3、创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016 年第四季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金 合信基金管 理有限公司 二〇 一七年一月 二十三日