方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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方正富邦 金小宝货币市场证券投 资基金
2016 年第4季度 报告
2016 年12月31 日
基金管理人 ：方正富邦基金管理有 限公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年01 月21日 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股 份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 方正富邦金小宝货币
交易代码 000797
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年09月24日
报告期末基金份额总额 11,386,032,652.05
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳
定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期
货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动
的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力
争获取超越比较基准 的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31 日）
1.本期已实现收益 174,098,215.06
2.本期利润 174,098,215.06
3.期末基金资产净值 11,386,032,652.05
注：1 、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7551% 0.0027% 0.0882% 0.0000% 0.6669% 0.0027%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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方正富邦金小宝货币 基准
2014-09-24 2015-01-20 2015-05-18 2015-09-14 2016-01-10 2016-05-08 2016-09-03 2016-12-31
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1. 本基金合同于2014 年9月24日生效。
2.本基金的建仓期为2014 年9月24日-2015年3月23 日，建仓期结束时，各项资产配置比
例均符合基金合同的约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王健
基金投
资部助
理总监
兼本基
金基金
经理
2015 年03月
18日
7年
本科毕业于内蒙古师范大
学教育技术专业，内蒙古
工业大学产业经济学硕士
研究生。 2009 年3月至2014
年12月于包商银行债券投
资部担任执行经理助理；
2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金
投资部担任拟任基金经
理；2015年3 月至今， 任方
正富邦金小宝货币市场基
金基金经理。 2016年6月至
今于方正富邦基金管理有
限公司基金投资部任助理
总监职务。 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定
和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定 ， 通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在 交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
四季度资金面 “钱荒 ” 再起， 经历了国债期货跌停， 债市大起大落， 防控流动性风
险变成了主要任务。 资金面恐慌带来了新的"黑天鹅"事件， 华夏基金货币基金传闻对整
个货币基金行业都产生了较深远的影响。 报告期内产品遭遇了机构客户的持续性巨额赎
回， 但由于季末流动性安排充足， 有充足的债券、 存款及存单陆续到期， 持续性的为产
品注入资金， 并未造成风险事件。 在维持流动性稳定的基础上， 选择延长产品的剩余期方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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限，用长期限的回购和存款产品收益已趋于稳定，并重新占领高地。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日，本基金本报告期份额净值收益率为0.7551%，同期业绩比较
基准收益率为0.0882%。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 5,961,437,359.13 46.80
其中：债券 5,961,437,359.13 46.80
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 448,556,952.83 3.52
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 6,270,216,405.05 49.23
4 其他资产 57,526,730.65 0.45
5 合计 12,737,737,447.66 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.26
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,345,353,721.96 11.82
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值； 对于货币市场基金， 只要其投资的市场 （如银 行间方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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市场）可交易，即可视为交易日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1
2016年12月16
日
21.49 巨额赎回 3
2
2016年12月19
日
23.00 巨额赎回 2
3
2016年12月20
日
24.01 巨额赎回 1
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
135
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1
2016年12月28
日
128.00 连续巨额赎回所致 4
2
2016年12月29
日
129.00 连续巨额赎回所致 3
3
2016年12月30
日
136.00 连续巨额赎回所致 2
4
2016年12月31
日
135.00 连续巨额赎回所致 1
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 7.47 11.82 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 18.31 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 9.97 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 9.95 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 65.66 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 111.37 11.82
5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240 天。
5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 632,417,110.88 5.55
其中：政策性金融债 632,417,110.88 5.55
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 49,998,318.23 0.44
6 同业存单 5,279,021,930.02 46.36
7 其他 － －
8 合计 5,961,437,359.13 52.36
9 剩余存续期超过397天的浮动 － － 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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利率债券
5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111695076
16 包商银行
CD037
6,000,000
590,395,027.3
4
5.19
2 111682668
16 广州农村商
业银行CD179
6,000,000
586,906,590.5
1
5.15
3 111682643
16 广州农村商
业银行CD178
5,000,000
489,966,640.4
3
4.30
4 111612251
16 北京银行
CD251
5,000,000
489,325,214.6
0
4.30
5 111680957
16 晋城银行
CD045
4,500,000
447,500,825.4
3
3.93
6 111694485
16 包商银行
CD033
4,500,000
443,540,666.6
6
3.90
7 111697647
16 珠海华润银
行CD018
4,000,000
397,277,604.4
0
3.49
8 111693834
16 包商银行
CD029
3,000,000
296,212,434.2
4
2.60
9 111682653
16 甘肃银行
CD105
3,000,000
293,419,310.3
1
2.58
10 140201 14 国开01 2,500,000
250,268,059.0
4
2.20
5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确 定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0483%
报告期内偏离度的最低值 -0.1493%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0455%
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报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前 十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成 本法，即估值对象以买 入成本列示，按票面利 率或协议
利率并考 虑其买入时的溢价与折 价， 在其剩余存续期内 按照实际利率法进行摊 销， 每日
计提损益。 本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持 在人民币
1.00 元。
为了避免 采用 “摊余成本法” 计算 的基金资产净值与按 市场利率和交易市价计 算的基金
资产净值 发生重大偏离， 从而对基 金份额持有人的利益 产生稀释和不公平的结 果， 基金
管理人于 每一估值日， 采 用估值 技术， 对基金持有的估 值对象进行重新评估， 即 “影子
定价” 。 投 资组合的摊余成本与 其他可参考公允价值指 标产生重大偏离的， 应按 其他公
允指标对 组合的账面价值进行调 整， 调整差额确认为 “公 允价值变动损益” ， 并 按其他
公允价值 指标进行后续计量。如 基金份额净值恢复至1 元，可恢复使用摊余成 本法估算
公允价值。 如有确凿证据表明按 上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根 据具体情况与基金托管 人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值。
5.9.2 报告期内，本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求，未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款
3 应收利息 57,526,730.65
4 应收申购款 －
5 其他应收款 － 方正富 邦金 小宝 货币 市场 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 57,526,730.65
5.9.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 21,838,068,064.65
报告期期间基金总申购份额 81,460,153,870.78
报告期期间基金总赎回份额 91,912,189,283.38
报告期期末基金份额总额 11,386,032,652.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购
2016 年10月14
日
4,000,000.00 4,000,000.00 －
2 申购
2016 年11月04
日
16,000,000.00 16,000,000.00 －
3 申购
2016 年12月02
日
600,000.00 600,000.00 －
合计
20,600,000.00 20,600,000.00
注：
§8
备 查文件目录
8.0 备 查文件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》；
（3）《方正富邦金小宝货币市场基金基金托管协议》；
（4）《方正富邦金小宝货币市场基金招募 说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
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8.0 存 放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
8.0 查 阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工
本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦 基金管理有限公司
二〇一七 年一月二十一日
