方正富 邦创 新动 力混 合型 证券投 资基 金2016年第4 季 度报告
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方正富邦 创新动力混合型证券投 资基金
2016 年第4季度报告
2016 年12月31 日
基金管理人 :方正富邦基金管理有 限公司
基金托管人 :中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期:2017年1月21日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10月1日起至2016年12 月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 方正富邦创新动力混合
基金主代码 730001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月26 日
报告期末基金份额总额 36,473,694.68 份
投资目标
本基金秉承精选个股和长期投资理念,寻找受益于中
国经济战略转型,符合内需导向和产业升级中以技术
创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司,通
过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组
合,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策
略,综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析
手段,在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。
行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦
于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初
期的新兴成长型行业。其次,在"宏观量化模型"体系
下指导行业配置,当经济变动方向趋于扩张时,行业
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配置偏于周期类进攻型, 当经济变动方向趋于收缩时,
行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关
注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的
盈利变化趋势和动态估值水平走势,精选在经济转型
中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优
势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质
上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方
式,根据市场变化和投资需要进行积极操作,力争提
高基金收益。
业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×中证全债指数
风险收益特征
本基金是股票混合型基金,属于中高风险、中高预期
收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型
基金,低于股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 -1,152,556.30
2.本期利润 -5,544,987.36
3.加权平均基金份额本期 利润 -0.1489
4.期末基金资产净值 42,720,057.28
5.期末基金份额净值 1.171
注:1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益)
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 所述 基金业 绩指标 不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用 , 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.09% 0.99% 1.05% 0.58% -12.14% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
方正富邦创新动力混合 基金基准
2011-12-26 2012-09-07 2013-06-03 2014-02-24 2014-11-10 2015-07-27 2016-04-15 2016-12-30
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注:1 、本 基金合 同于2012 年11月20 日生效 。
2 、本基金 的建仓 期为2012 年11月20 日至2013 年5 月19日,建 仓期结 束时, 本 基金的各 项投资 组
合比例符 合基金 合同约 定 。
3 、2015 年8 月17 日,因 本 基金合同 约定股 票投资 比 例下限低 于百分 之八十 , 依据《公 开募集 证
券投资基 金运作 管理办 法 》相关规 定,本 基金类 别 由"股票型"变更 为" 混合 型",不影 响本基 金
净值表现 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
2014年1月9
日
- 14年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业,硕士毕业
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兼研究
总监兼
本基金
基金经
理
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理 (MBA ) 专业。1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处,历任交易员、投资经
理职务; 2002 年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部, 任投资经理职务; 2004
年4月加入光大保德信基
金管理有限公司投资部,
历任高级投 资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
投资总监职务;2007年11
月加入长江养老保险股份
有限公司投资部,任部门
总经理职务; 2008年1月加
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部,任部门
总经理职务;2012年10月
加入方正富邦基金管理有
限公司,任基金投资部总
监兼研究部总监职务;
2014年4月至今, 任方正富
邦红利精选混合型证券投
资基金基金经理。
巩显峰
公司投
资部副
总监兼
本基金
基金经
理
2016年3月
29日
- 5年
本科毕业于哈尔滨理工大
学,曾先后供职于广东美
的集团、大唐移动股份有
限公司,西 门子企业通信
集团。2011 年3月至2014
年3月于新华基金管理有
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限公司任通讯、电子行业
研究员; 2014 年3月至2015
年3月于方正富邦基金管
理有限公司研究部任传
媒、电子、计算机、通讯
行业研究员; 2015年3月至
2016年3月于方正富邦基
金管理有限公司基金投资
部任基金经理助理;2016
年3月至今, 任方正富邦创
新动力混合型证券投资基
金基金经理; 2016年6月至
今于方正富邦基金管理有
限公司基金投资部任副总
监职务。
注:①“ 任职日 期”和 “ 离任日期 ”分别 指公司 决 定确定的 聘任日 期和解 聘 日期。
②证券从 业的含 义遵从 行 业 协会《 证券业 从业人 员 资格管理 办法》 的相关 规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定,
本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基
础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责
和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的 管理及保
密制度, 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式, 使不同投资组合经理之间
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的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先, 价格优先的原则严格执行所有指令, 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度, 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内,创新动力持续执行精选个股、限制不必要风险的投资理念。严格通过自
上而下配合自下而上的方法进行投资标的选择, 最大程度控制了不必要的风险; 在成长
和业绩确定性为第一原则的基础上, 以绩优股为主要配置对象, 构建了兼具成长性、 确
定性和非系统性风险最小化的投资组合。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31 日,本基金份额净值为1.171元,本报告期份额净值增长率为
-11.09% ,同期业绩比较基准增长率为1.05%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本基金已经达到 连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形, 截止本
报告期末, 本基金资产净值仍持续低于五千万元。 同时截止到报告期末, 本基金连续六
十个工作日基金资产净值低于五千万。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 37,695,992.55 87.05
其中:股票 37,695,992.55 87.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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其中:债券 - -
资产支 持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,563,422.47 12.85
8 其他资产 42,992.34 0.10
9 合计 43,302,407.36 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,328,894.00 33.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,480,457.00 26.87
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,331,311.10 3.12
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,555,330.45 24.71
S 综合 - -
合计 37,695,992.55 88.24
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600703 三安光电 136,400 1,826,396.00 4.28
2 002624 完美世界 56,600 1,686,114.00 3.95
3 300133 华策影视 142,337 1,615,524.95 3.78
4 300408 三环集团 97,800 1,553,064.00 3.64
5 002343 慈文传媒 33,100 1,495,127.00 3.50
6 600584 长电科技 82,600 1,457,890.00 3.41
7 300113 顺网科技 51,600 1,387,524.00 3.25
8 300291 华录百纳 60,100 1,339,028.00 3.13
9 000050 深天马A 76,700 1,338,415.00 3.13
10 002123 梦网荣信 89,200 1,338,000.00 3.13
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告期末按公允价值占基 金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内, 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求, 未 发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有超出基金合 同规定的备选股票库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,908.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 917.53
5 应收申购款 30,165.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,992.34
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 35,806,571.57
报告期期间基金总申购份额 5,563,708.85
减:报告期期间基金总赎回份额 4,896,585.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 36,473,694.68
注: 总申购 份额含 红利再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,002,600.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 2,750,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 17,252,600.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 47.30
注:本报 告期本 基金管 理 人未运用 固有资 金投资 本 基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
.
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
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(2)《方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议》;
(3)《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》;
(4)《方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存 放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查 阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦 基金管理有限公司
二〇一七 年一月二十一日