财通资管鑫管家货币市场基金2016 年第4季度报告
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财通资管鑫管家货币市场基金
2016年第4 季度报告
2016 年12月31 日
基 金 管 理人 ：财 通证 券资 产管 理有 限公 司
基 金 托 管人 ：中 国银 行股 份有 限公 司
报 告 送 出日 期：2017 年01 月21 日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年1 月19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月25 日起至12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年10月25 日
报告期末基金份额总额 4,433,883,823.84 份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当前收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过
积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期
失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
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基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总额 212,520,003.80 份 4,221,363,820.04 份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016 年10 月25 日-2016 年12月31 日）
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1. 本期已实现收益 2,879,436.40 20,522,053.39
2. 本期利润 2,879,436.40 20,522,053.39
3. 期末基金资产净值 212,520,003.80 4,221,363,820.04
注：1 、 本期间 本基 金 无持 有 人认 购 或交 易 的各 项 费用 。
2 、 本期 已实 现 收益 指 基金 本 期利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收入 （不 含公 允 价值 变 动收 益） 扣除
相关费用后的余额，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期公允 价值变 动收益 ，由于 货币市 场基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价 值变动 收益为 零，本期 已实现 收益和 本期利 润的金 额相
等。
3 、本基金按日结转份 额。
4 、本基金合同于2016 年10 月25 日生 效， 合 同当 期 的相 关数 据和 指 标按 实 际存 续 期计 算 。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额净 值收 益率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
1 、 财 通资 管鑫 管家 货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生效日
起至今
0.5401% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.2886% 0.0016%
2 、 财 通资 管鑫 管家 货币B
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生效日
起至今
0.5857% 0.0016% 0.2515% 0.0000% 0.3342% 0.0016%
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
财通资管鑫管家货币A
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年10 月25日-2016 年12 月31 日）
财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准
2016-10-25 2016-11-02 2016-11-11 2016-11-20 2016-11-29 2016-12-08 2016-12-17 2016-12-26
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
财通资管鑫管家货币B
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年10 月25日-2016 年12 月31 日）
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财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准
2016-10-25 2016-11-03 2016-11-12 2016-11-21 2016-11-30 2016-12-09 2016-12-18 2016-12-27
0.55%
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1 、本基金合同于2016 年10 月25日生 效 ，截 止 报告 期末 本基 金 合同 生 效未 满 一年 。
2 、 按 基金 合 同和 招 募说 明 书的 约 定， 自基 金合 同 生效 之 日起 六 个月 内 使基 金 的投 资 组合 比 例符
合本基金合同的有关约定 。本报 告期本 基金处 于建仓 期内。
3 、自 基金 合 同生 效 至报 告 期末 ， 财通 资 管鑫 管 家货 币基 金A 类基 金 份额 净 值增 长 率为0.5401% ，
同期业绩比较基准收益率 为0.2515% ；财 通 资管 鑫 管家 货币 市场 基 金B 类基 金 份额 净 值增 长 率为
0.5857% ，同 期 业绩 比 较基 准 收益 率 为0.2515% 。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张波
本基金
基金经
理、 财通
资管积
极收益
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2016 年10 月
25 日
－ 7
中南财经政法大学财政学
学士。2007 年8月至2013
年8月期 间， 于平 安资 产管
理有限公司担任集中交易
部债券交易员，2014 年7
月至2016 年5 月期 间， 担任
平安养老保险股份有限公
司资产管理事业部债券交
易员。
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注： 1 、 上 述任 职 日期 为 根据 公 司确 定 的聘 任 日期 ， 首 任基 金 经理 任 职日 期 为基 金 合同 生 效日 期 。
2 、证券从业的涵义遵 守行业 协会《 证券从 业人员 资格管理 办法》 相关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 说明
在本 报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 按照 《证 券投 资基 金法 》 和其 他相 关法 律法 规的
规定 以及 《财 通资 管鑫 管家 货币 市场 基金 基金 合同 》 、 《财 通资 管鑫 管家 货币 市场 基金
招募 说明 书》 的约 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 。 本报 告期
内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和 流程 ， 通过 系统 和人 工等 方式 在各 环节 严格 控制 交易 公平 执行 。 报告 期内 ， 本公 司
严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《财 通证 券资 产管 理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告 期内 ， 未出 现涉 及本 基金 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交 易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析
近期全球经济有所企稳， 美国经济在居民加杠杆以及特朗普政策刺激预期下逐步回
升；日元和欧元区汇率贬值使得其出口有所改善；国内经济L 型企稳和通胀预期的背景
下，政策从稳增长转向去杠杆防风险。在国内外因素影响下，4季度发生了钱荒和债市
调整，10 年期国债估值收益率从10 月下旬的2.64% 大幅走升到12月下旬的3.36% 。
央行召开四季度货币政策委员会例会， 强调了美国经济复苏加快， 新兴经济面临更
多挑 战。 中国 货币 政策 将保 持中 性， 维护 流动 性基 本稳 定。 四季 度资 金紧 张的 天数 和利
率的波动都大于2016 年前 三季 度。 同业 存单 四季 度以 来收 益率 上行 达到70-100bp 。 大型
股份制银行期限稍长品种收益率达到4.4%-4.5% ， 一个 月品 种达 到4.8%-5% 。 90 天期限AAA
超短融10 月上旬一级发行利率在3% 以下，12 月中旬一级发行利率已上行100bp 。12 月中
旬长久期利率债大幅下跌叠加代持事件的发酵， 商业银行限制了与非银机构的融资， 资
金面急剧紧张。信用债收益率整体上行了150bp 以上，机构去杠杆现象显著。12月下旬
央行公开市场投放了较大量的资金， 并且指导商业银行向非银行机构融出资金， 回购利
率有较大幅度下行， 跨年资金供需情况有所平衡。
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本基金四季度保持了较好的流动性。 在市场资金极度紧张， 较大比重的货币基金因
资产端债券和同业存单收益率上行可能导致负偏离度超标的情况下， 本基金仍然将偏离
度维持在较小波动范围内。
展望2017 年一 季度 ， 资金 面波 动会 继续 加大 。 本基 金在 操作 上会 有更 多时 间节 点带
来的 机会 。 短期 债券 资产 对于 目前 经济 、 通胀 预期 和市 场情 绪等 方面 起到 一定 防御 作用 ，
我们会精选个券以期达到增厚组合收益，抵御流动性波动的目的。
4.5 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A 类基金份额净值增长率为
0.5401% ，同期业绩比较基准收益率为0.2515% ；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金
份额净值增长率为0.5857% ，同期业绩比较基准收益率为0.2515% 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续 二十 个工 作日 基金 份额 持有 人数 量不 满二 百人 或者 基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 737,743,362.10 16.09
其中：债券 737,743,362.10 16.09
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,231,742,031.15 70.49
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 608,116,558.38 13.26
4 其他资产 7,209,890.32 0.16
5 合计 4,584,811,841.95 100.00
注：1.在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的
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存款。
2.由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 债券 回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.42
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 148,499,577.25 3.35
其中：买断式回购融资 － －
注：上表中报告期内债券 回购融 资余额 占基金 资产净 值的比例 为报告 期内每 个交易 日融资 余额
占基金资产净值比例的简 单平均 值。
债 券 正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告 期 内投 资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天情 况 说明
注：本报告期内本货币市 场基金 投资组 合平均 剩余期 限未超过120 天。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合平 均剩 余期 限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 80.96 3.35
其中：剩余存续期超过397 天 － －
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的浮动利率债
2 30天(含)—60 天 2.26 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90 天 6.28 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120 天 6.76 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
5 120 天( 含)—397 天（含） 6.99 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
合计 103.24 3.35
5.4 报 告 期 内投 资组 合平 均剩 余 存续 期限超过240 天情况说明
注：本报告期内本货币市 场基金 投资组 合平均 剩余存续 期限 未 超过240 天 。
5.5 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 1,000.90 －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 389,604,792.13 8.79
6 中期票据 － －
7 同业存单 348,137,569.07 7.85
8 其他 － －
9 合计 737,743,362.10 16.64
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10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报 告 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011698776
16 珠海华发
SCP007
1,000,000 99,924,393.75 2.25
2 111682039
16 嘉兴银行
CD067
1,000,000 99,854,013.28 2.25
3 111607173 16 招行CD173 1,000,000 99,374,764.65 2.24
4 111697893
16 南京银行
CD112
1,000,000 99,179,946.35 2.24
5 041654069
16 大秦铁路
CP002
700,000 69,956,708.70 1.58
6 011698819 16 潞安SCP009 500,000 49,979,228.09 1.13
7 011698600
16 鲁钢铁
SCP006
500,000 49,890,139.27 1.13
8 111610110 16 兴业CD110 500,000 49,728,844.79 1.12
9 011698622 16 潞安SCP008 400,000 39,852,328.02 0.90
10 041662027 16 厦港务CP001 300,000 30,036,570.07 0.68
5.7 “ 影 子 定价 ”与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0037%
报告期内偏离度的最低值 -0.1667%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况 说 明
注：本基金本报告期内不 存在偏 离度的 绝对值 达到0.25% 的 情况 。
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报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况说明
注：本基金本报告期内不 存在偏 离度的 绝对值 达到0.5% 的情 况 。
5.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基 金 计 价方 法说 明。
本基 金估 值采 用 “摊 余成 本法 ” 计价 ， 即计 价对 象以 买入 成本 列示 ， 按实 际利 率并 考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本 基 金 持有 的前 十名 证券 的发 行主 体 本期 未出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或 在报
告 编 制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.9.3 其 他 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.29
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 7,209,890.03
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 7,209,890.32
§6
开放式基金份额变动
单位：份
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
基金合同生效日基金份额总额 1,873,176,855.71 10,587,382,656.95
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
57,011,456.57 4,962,951,139.73
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基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
1,717,668,308.48 11,328,969,976.64
报告期期末基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04
注：A 类和B 类总 申 购份 额 含因 份 额升 降 级等 原 因导 致 的调 制调 增份 额 ，总 赎 回份 额 含因 份 额升
降级等原因导致的强制调 减份额 。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易
方式
交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 认购 2016 年10 月21 日 200,000,000.00 200,000,000.00 －
2 申购 2016 年12 月21 日 100,000,000.00 100,000,000.00 －
合计
300,000,000.00 300,000,000.00
§8 备查文件目录
8.1 备 查 文 件目 录
1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同
4、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
8.2 存放地点
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B 幢办公楼
上海市浦东新区福山路500 号城建国际大厦28 楼
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
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二 〇 一 七年 一月 二十 一日
