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富安达长盈保本混合(002584)

富安达长盈保本混合:2016年第四季度报告查看PDF公告

富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告
 
 第 1 页 共 11 页 
 
 
 
 
 
富安达长盈保本混合型证券投资基金 
 
2016年第4季度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人:富安达基金管理有限公司


























基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司


























报告送出日期:2017年1月22日 富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 富安达长盈保本混合 基金主代码 002584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月11日 报告期末基金份额总额 246,570,804.49份 投资目标 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风 险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增 值。 投资策略 本基金运用 CPPI 恒定比例组合保险策略,动态调整 安全资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确 保保本周期到期时,基金资产在保本基础上实现保值 增值的目的。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低 风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在 银行或存款类金融机 构, 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日) 1.本期已实现收益 1,391,742.14 2.本期利润 -5,375,224.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0204 4.期末基金资产净值 243,178,720.16 5.期末基金份额净值 0.986 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金于2016年5月11日成立。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.09% 0.26% 0.53% 0.01% -2.62% 0.25% 注:①本基金业绩比较基准为:二年期银行定期存款收益率 ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =今日指数t / 昨日指数(t-1) -1 Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富安达长盈保本混合 基金基准 2016-05-11 2016-06-14 2016-07-15 2016-08-17 2016-09-20 2016-10-28 2016-11-30 2016-12-31 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% 注:本基金于2016年5月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2016年11月10日。截止 本报告期末,本基金成立不满一年。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范 围。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金 的基金 经理、 投 资管理 部总监 助理 (主 持工 作 )、公 司固定 收益部 副总监 2016年5月 11日 - 12年 硕士。历任上海技术应用 技术学院财政经济系教 师;聚源数据有限责任公 司研究发展中心项目经 理;国盛证券有限责任公 司投资研究部高级宏观债 券研究员;金元惠理基金 管理有限公司投资部基金 经理2012年5月加入富安 达基金管理有限公司。 2013年7月起任富安达增富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 11 页 (主持 工作) 强收益债券型证券投资基 金、富安达信用主题轮动 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理(2013年 10月25日至2016年10月25 日期间)。 张凯瑜 本基金 的基金 经理 2016年7月 22日 - 8年 硕士。历任太平人寿保险 有限公司产品市场部产品 管理员;爱建证券有限责 任公司固定收益部债券交 易员。 2011年5月加入富安 达基金管理有限公司。 2013年起任富安达现金通 货币市场证券投资基金、 富安达信用主题轮动纯债 债券型发起式证券投资基 金基金经理(2013年10月 25日至2016年10月25日期 间)。 注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的 基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决 定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富 安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金 投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 11 页 见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期, 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内债券市场迎来调整,货币市场利率中枢上行,线上和线下资金价格节节攀 升,资金面整体偏紧。国际方面,美联储加息、美债收益率破新高、全球避险情绪上升、 人民币持续贬值,对国内债市形成压力。国内方面,央行公开市场"锁短放长"操作导致 资金成本不断抬升,年末国债期货市场的大幅下跌带动现货市场利率急速走高,市场情 绪整体偏弱。此外,信用违约担忧上行,信用风险仍在加速暴露。报告期内鉴于市场情 况,我们整体以谨慎为主,投资组合暂未配置风险资产,债券持仓保持在比较低的仓位, 并根据市场的波动情况及时进行调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日,本报告期富安达长盈保本混合份额净值为0.986元,净值增 长率为-2.09%,同期业绩比较基准增长率为0.53%。 4.6


报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - -富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 11 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 153,721,571.60 63.01 其中:债券 153,721,571.60 63.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,400,000.00 7.54 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,118,767.93 28.33 8 其他资产 2,719,772.25 1.11 9 合计 243,960,111.78 100.00 注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 24,912,215.90 10.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 53,951,355.70 22.19 5 企业短期融资券 70,066,000.00 28.81 6 中期票据 4,792,000.00 1.97富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 11 页 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 153,721,571.60 63.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011699685 16中建材 SCP004 200,00020,086,000.00 8.26 2 011698139 16陆家嘴 SCP001 200,00019,968,000.00 8.21 3 112138 12苏宁01 141,00014,311,500.00 5.89 4 020140 16贴债42 132,58013,120,116.80 5.40 5 122392 15恒大02 103,51010,376,877.50 4.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,764.20 2 应收证券清算款 308,241.66 3 应收股利 - 4 应收利息 2,401,766.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,719,772.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票资产。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 284,475,021.75 报告期期间基金总申购份额 25,531.48 减:报告期期间基金总赎回份额 37,929,748.74 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期期末基金份额总额 246,570,804.49 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公 平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 1.2016年10月24日,富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 2.2016年11月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 3.2016年12月9日,富安达基金管理有限公司关于参与凯石财富基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 4.2016年12月22日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 5.2016年12月23日,富安达长盈保本混合型证券投资基金募集说明书(更新)(二 〇一六年第一号) 6.2016年12月23日,富安达长盈保本混合型证券投资基金募集说明书(更新)(二 〇一六年第一号)摘要 7.2016年12月27日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行股份 有限公司开放式公募基金申购及定投产品费率优惠的公告 8.2016年12月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与东海期货认申购及 定期定额投资手续费率优惠的公告 9.2016年12月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行 “2017倾心回馈”基金定投优惠活动公告 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达长盈保本混合型证券投资基金设立的文件: 《富安达长盈保本混合型证券投资基金招募说明书》;


富安达长盈保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 11 页 《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》;


《富安达长盈保本混合型证券投资基金托管协议》。 2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 3.基金管理人业务资格批件和营业执照;


4.基金托管人业务资格批件和营业执照;


5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 6.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com) 查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一七年一月二十二日