国 金 鑫 盈 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金鑫 盈货 币
场内简 称 -
交易代 码 000439
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 327,342,468.78 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
注：无 。 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,786,861.80
2．本 期利 润 1,786,861.80
3．期 末基 金资 产净 值 327,342,468.78
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6005% 0.0037% 0.3450% 0.0000% 0.2555% 0.0037%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 16 日， 图 示日 期为 2013 年 12 月 16 日至 2016
年 12 月31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉 基金经 理
2016 年8 月
29 日
- 6
刘 辉 先生 ， 对外 经 济贸
易大学 硕士 。2011 年 8
月至 2013 年 8 月在 中
债 资 信评 估 有限 责 任公
司 任 评 级 分 析师 。2013
年 8 月 加入 国金 基金 管
理 有 限公 司 ，历 任 投资
研 究 部 固 定 收 益 分 析
师 、 基金 交 易部 债 券交
易 员 、上 海 资管 事 业部国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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投资经 理； 自 2016 年8
月 起 任上 海 资管 事 业部
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 《国金 鑫盈 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定 ， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本 基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面 ， 在 制造 业 和房地 产投 资的 支撑 下 ，4 季度经 济企 稳回 升 ，PMI 和 工业增 加值 呈
现稳中 回升 态势 。受 去产 能及低 库存 的影 响，4 季 度国内 钢铁 、煤 炭价 格上 行叠加 国际 油价 上行
以及去 年同 期低 基数 ，PPI 持续上 行 至11 月 3.3% 的 高点，CPI 在蔬 菜价 格上 行 和低基 数的 影响 下
于11 月上 行至2.3% 的高 点。整 体来 看，4 季 度经 济企稳 ，通 胀回 升。
货币政 策方 面， 在防 风险 、去杠 杆、 稳汇 率的 政策 基调下 ，4 季度 央行 公开 市场加 大了 “锁
短放长 ”的 操作 力度 ，边 际趋紧 态势 明确 。 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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资金面 方面 ， 央 行态 度趋 紧， 叠 加年 底银 行考 核以 及资金 外流 加大 ，10 月下 旬以来 资金 面 持
续紧张 ，资 金成 本和 短券 收益率 大幅 抬升 。
在报告 期内 ，本 基金 依旧 保持稳 健的 操作 风格 ，在 充分预 判 4 季度 资金 面风 险将加 大的 背景
下， 考虑 到基 金资 产的 安 全性和 流动 性 ， 资 产配 置 主要以 短期 回购 为主 ， 降 低了债 券仓 位和 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为0.6005% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3450% 。
4.6 报 告期 内基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 99,761,952.66 30.42
其中： 债券 99,761,952.66 30.42
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 219,496,535.94
66.93
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,812,354.33 2.38
4 其他资 产 872,907.41 0.27
5 合计 327,943,750.34 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 44.33
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.10
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 68.70 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - - 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,140,103.57 3.10
其中： 政策 性金 融债
10,140,103.57 3.10
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
30,023,792.17
9.17
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 59,598,056.92 18.21
8 其他 - -
9 合计 99,761,952.66 30.48
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,140,103.57 3.10
2 041663003 16 首钢
CP001
100,000 10,018,604.08 3.06
3 041653004 16 云 南华 电
CP001
100,000 10,005,414.70 3.06
4 011698570 16 沪 杭甬
SCP002
100,000 9,999,773.39 3.05
5 111617193 16 光大
CD193
100,000 9,970,005.88 3.05
6 111681540 16 攀 枝花 商
行CD161
100,000 9,928,281.67 3.03
6 111681569 16 邯 郸银 行
CD228
100,000 9,928,281.67 3.03
7 111681675 16 中 原银 行
CD182
100,000 9,927,019.87 3.03
8 111681741 16 杭 州银 行
CD204
100,000 9,923,117.63 3.03
9 111681765 16 厦 门国 际
银行CD029
100,000 9,921,350.20 3.03
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0382%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1110%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0221%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持 证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 在有关 法律 法规 允许 交易 所短期 债券 可以 采用
摊余成 本法 估值 前， 本基 金暂不 投资 于交 易所 短期 债券。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释 和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.9.2
本报告日前一 年内，本基 金投资前十名 证券的发行 主体未被监管 部门立案调 查、公开谴责 、
处罚。
5.9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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3 应收利 息 800,826.73
4 应收申 购款 72,080.68
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 872,907.41
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 332,358,414.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 146,710,850.09
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 151,726,795.36
报告期 期末 基金 份额 总 额 327,342,468.78
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为65,996,309.66 份 ，基 金管 理人按 照本 基金 《基
金合同 》及 《招 募说 明书 》规定 的申 购规 则及 申购 费率办 理申 购业 务， 并已 按照法 规规 定向 中国
证监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2016 年11 月8
日
-1,512.00
-1,512.00 0.00%
2 申购
2016 年 11 月
29 日
6,600,000.00
6,600,000.00 0.00%
合计
6,598,488.00
6,598,488.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 《上 海证 券报 》《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2016 年10 月13 日披 露了《 关于 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金经 理变 更的公 告》 《国
金基金 管理 有限 公司 关于 增加北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限 公司 和乾 道金 融信 息服务 （北 京） 有限国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》；
2 、2016 年10 月24 日披 露了 《 国金 鑫盈 货币 市场 证券投 资基 金 2016 年第3 季度报 告》 《国
金基管 理有 限公 司关 于北 京恒天 明泽 基金 销售 有限 公司费 率优 惠的 公告 》；
3 、2016 年10 月26 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加天 津国 美基 金销售 有限 公司
和北京 格上 富信 投资 顾问 有限公 司为 旗下 基金 销售 机构的 公告 》；
4 、2016 年11 月15 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加北 京微 动利 投资管 理有 限公
司为国 金基 金旗 下基 金销 售机构 的公 告》 ；
5 、2016 年11 月24 日披 露了《 国金 基金 管 理 有限 公司关 于增 加上 海中 正达 广投资 管理 有限
公司为 国金 基金 旗下 基金 销售机 构的 公告 》；
6 、2016 年12 月2 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 公司 系统 维护 期间 影响微 众 “ 活 期
+”及 新浪 “金 生宝 ”业 务 的公告 》；
7 、2016 年12 月14 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司高 级管 理人 员变 更公 告》；
8 、2016 年12 月21 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加盈 信基 金销 售有限 公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告》 ；
9 、2016 年12 月27 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于电 子直 销基 金转 换费率 优惠 活动
延期的 公告 》；
10 、2016 年12 月28 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于提 请投 资者 及时 更新已 过期 身 份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告》 ；
11 、2016 年12 月 30 日 披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司高 级管 理人 员变 更公 告》。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 国金鑫盈货币 2016 年第 4 季度 报告
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7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2017 年 1 月21 日
