国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金鑫 安保 本
场内简 称 -
交易代 码 000749
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 93,120,369.33 份
投资目 标
本基金 在保 证客 户本 金的 基础上， 力争 为投 资者 创 造
高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策略 和时 间不 变
性投资 组合 保险 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策 略， 在保 本周期 中， 对资 产配 置严 格
按照公 司开 发的 保本 模型 进行优 化动 态调 整， 确 保 投
资者的 投资 本金 的安 全性 。 同 时， 本基 金通 过积 极 稳
健的收 益资 产投 资策 略， 竭力为 基金 资产 获取 更高 的
增值回 报。
本基金 的投 资策 略主 要由 五部分 组成 ：资 产配 置策
略、 债 券投 资策 略、 股票 投资策 略、 股指 期货 投资 策
略、权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 中
低风险 品种， 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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和非保 本的 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金和 债券 型
基金。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
注：无
§3 主要财 务指标和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 747,508.02
2. 本期 利润
152,019.22
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0016
4. 期末 基金 资产 净值 93,042,757.96
5. 期末 基金 份额 净值 0.999
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩 指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.13% 0.04% 0.37% 0.01% -0.24% 0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期定 期存 款收 益率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2014 年8 月 27 日至2016 年 12 月31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宫雪 基金经 理
2014 年8 月
27 日
- 9
宫雪女士，中国 科
学院博 士 。2008 年
7 月至 2011 年 12
月在博时基金管 理
有限公司股票投 资
部， 任 产业 分析 师；
2012 年2 月至 今在
国金基金管理有 限国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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公司，历任产品 经
理、行业分析师 、
产品与金融工程 部
副总经理、指数 投
资部副总经理、 指
数投资事业部总 经
理 ，自 2016 年 4
月起任量化投资 事
业三部 总经 理。
李安心 基金经 理
2016 年10 月
17 日
- 13
李安心先生，复 旦
大学硕 士 。2004 年
1 月至2005 年5 月
在金元证券有限 责
任公司任研究员 ；
2005 年 6 月至
2012 年8 月在 中邮
创业基金管理有 限
公司任研究员、 基
金经理 ；2012 年 9
月至2013 年1 月在
国金基金管理有 公
司任特定资产管 理
部副总 经理；2013
年1 月至2016 年8
月在北京千石创 富
资本管理有限公 司
历任特定资产管 理
部投资副总监、 乾
石投资工作室投 资
副总监、证券投 资
部 投 资 副 总 监 。
2016 年8 月再 次加
入国金基金管理 有
限公司，任权益 投
资 事 业 部 基 金 经
理。
滕祖光 基金经 理
2015 年8 月
18 日
- 12
滕祖光先生，中 央
财 经 大 学 硕 士 。
2003 年至 2009 年
先后历任中国工 商
银行深圳分行国 际
业务员、中大期 货
经纪有限公司期 货
交易员、和讯信 息
科技有限公司高 级国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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编辑、国投信托 有
限 公 司 证 券 交 易
员。2009 年 11 月
加入国金基金管 理
有限公司 ，历任 基
金交易部高级交 易
员、投资研究部 基
金 经 理 ； 自 2014
年 11 月起任固 定
收益投资部基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基
金法》 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 《国 金 鑫安保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和
其他有 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况。 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ，本 基金 严格 遵守 基金合 同， 在保 本周 期中 ，对资 产配 置严 格按 照公 司开发 的保 本模
型进行 优化 动态 调整 ，确 保投资 者的 投资 本金 的安 全性。 同时 ，本 基金 通过 积极稳 健的 收 益 资产
投资策 略， 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为0.13% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 93,687.00 0.10
其中： 股票
93,687.00 0.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
26,409,058.20 27.95
其中： 债券
26,409,058.20 27.95
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
64,900,165.00 68.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,348,107.68 2.49
8 其他资 产 730,475.89 0.77
9 合计 94,481,493.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - - 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 93,687.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 93,687.00 0.10
注：以 上行 业分 类 以2016 年 12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000916 华北高 速 18,700 93,687.00 0.10
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,646,000.00 9.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,092,200.00 2.25
其中： 政策 性金 融债 2,092,200.00 2.25
4 企业债 券 15,670,858.20 16.84
5 企业短 期融 资券 - - 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,409,058.20 28.38
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 112079 12 长 安债 70,000 7,016,100.00 7.54
2 112124 11 徐工 02 56,260 5,650,191.80 6.07
3 019546 16 国债 18 50,000 4,983,000.00 5.36
4 010303 03 国债 ⑶ 36,000 3,663,000.00 3.94
5 122136 11 复 星债 29,920 3,004,566.40 3.23
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未参 与股指 期货 的投 资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未参 与国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体， 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,626.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 683,839.44
5 应收申 购款 10.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 730,475.89
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000916 华北高 速 93,687.00 0.10 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 116,523,434.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 726,653.02
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 26,079,416.51
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
1,949,698.02
报告期 期末 基金 份额 总额 93,120,369.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本 基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 《上 海证 券报》 《证 券时报 》及 基金 管理 人网 站进行 了如 下信 息披 露：
1 、2016 年10 月11 日披 露了《 国金 鑫安 保本 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新） 》 《国
金鑫安 保本 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要 》 ；
2 、2016 年10 月13 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加北 京唐 鼎耀 华投资 咨询 有限
公司和 乾道 金融 信息 服务 （北京 ）有 限公 司为 旗下 基金销 售机 构的 公告 》 ；
3 、2016 年10 月15 日 披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于国 金 鑫 安保 本混 合型证 券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告》 《 国金基 金管 理有 限公 司关 于代为 履行 基金 经理 职责 的公告 》 ；
4 、2016 年10 月24 日披 露了《 国金 鑫安 保本 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 3 季 度报 告》 ；
5 、2016 年10 月26 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加天 津国 美基 金销售 有限 公司
和北京 格上 富信 投资 顾问 有限公 司为 旗下 基金 销售 机构的 公告 》 ；
6 、2016 年11 月5 日披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 鑫安 保本 基金 第二 个保本 周期 转 入
第三个 保本 周期 的过 渡期 折算结 果的 公告 》 ；
7 、2016 年11 月15 日披 露了《 国金 基 金 管理 有限 公司关 于增 加北 京微 动利 投资管 理有 限公
司为国 金基 金旗 下基 金销 售机构 的公 告》 ；
8 、2016 年11 月24 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海中 正达 广投资 管理 有限
公司为 国金 基金 旗下 基金 销售机 构的 公告 》 ；
9 、2016 年12 月14 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司高 级管 理人 员变 更公 告》 ；
10 、2016 年12 月 21 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加盈 信基 金销 售有限 公司 为 旗
下基金 销售 机构 的公 告》 ；
11 、2016 年12 月 28 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于提 请投 资者 及时 更新已 过期 身 份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告》 ；
12 、2016 年12 月 30 日 披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司高 级管 理人 员变 更公 告》 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金份额 净值 。 国金鑫安保本 2016 年第 4 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2017 年 1 月21 日
