1
嘉 实 保证 金 理财 场 内实 时 申赎 货 币市 场 基金
更新招募 说 明书 摘要
（2016 年第 2 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
重要提 示
嘉实保 证金 理财 场内 实时 申赎货 币市 场基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 经 中国 证监会2013
年9 月17日 证监 许可[2013 ] 1196 号 文核 准 募集 ，本基 金 基金 合同 于2013 年12 月11 日正 式生
效，自 该日 起本 基金 管理 人开始 管理 本基 金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也 不向 投资者 保证 最低 收益 。 投 资者购 买货 币市 场基 金并 不等于 将资 金作
为存款 存放 在银 行或 者存 款类金 融机 构。
本招募说明书 已经本基 金 托管人复核。 本招募说 明 书所载内容截 止日为2016 年12月11
日 （ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2016 年9 月30 日 （未 经审 计 ） 。
2
一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
3
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司 董 事、 总经理 。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ， 2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董 事， 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、
信托事 务部、 信托 业务 一 部、 投资 管理 部信 托经 理 、 高级经 理。2010 年 11 月 至今任 中诚 信
托有限 责任 公司 股权 管理 部部门 负责 人、 部门 经理 。2016 年 8 月至 今任 中诚 宝捷思 货币 经
纪有限 公司 董事 长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事 ， 英国籍 ， 南 安普 顿 大学学 士学 位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区
CFO 、COO ，德 意志 银行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。2008 年 至今 任德 意志银 行资 产
管理全 球首 席运 营官 。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长 。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士 ， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略 官 、 北
4
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
万晓西先生 ，16 年 证券从 业经历， 曾任 职于中 国农 业银行黑 龙江 省分行 及深 圳发展 银
行的国 际业 务部 和资 金交 易中心 ， 南方 基金固 定收 益部总 监助 理 、 首席 宏观 研究员 、 南方 现
金增利 基金 经理 ， 第 一创 业证券 资产 管理 总部 固定 收益总 监 、 执 行总经 理 ， 民生证 券资 产管
理事业 部总 裁助 理兼 投资 研究部 总经 理，2013 年 2 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 现任 固
定收益 业务 体系 短端alpha 策略组 组长 ，经 济学 硕 士，中 国国 籍。2013 年 7 月 5 日至 2014
年 7 月 16 日 任嘉 实信 用 债券和 增强 收益 定期 开放 债券基 金经 理 ，2013 年 9 月 4 日至 2014
年 9 月 19 日任 嘉实 丰益 策 略定期 债券 基金 经理,2013 年 12 月 18 日至 今任 嘉 实活期 宝货 币
5
基金经 理，2014 年3 月17 日至今 任嘉 实活 钱包 货 币基金 经理 ，2014 年 6 月27 日至 今任 嘉
实 3 个 月理 财债 券基 金经理 ，2015 年 6 月 25 日至 今任嘉 实机 构快 线货 币基 金经理 。2013
年12 月11 日至 今任 本基 金基金 经理 。
李金灿 先生 ， 硕士 研究 生， 具有基 金从 业资 格 ，7 年证 券从业 经历 。 曾任Futex Trading
Ltd 期 货交 易员、 北京 首创 期货有 限责 任公 司研 究员 、 建信 基金 管理 有限 公司 担任债 券交 易
员。2012 年 8 月 加入 嘉实 基金管 理有 限公 司， 曾任 债券交 易员 ，现 任职 于 固 定收益 业务 体
系短端alpha 策 略组 。2016 年 1 月 28 日至 今任 嘉实 薪金宝 货币 基金 经理 ，2016 年 2 月 5
日至今 任嘉 实机 构快 线货 币基金 经理 。2016 年 7 月 23 日 至今 任嘉 实理 财 宝 7 天债 券、 嘉
实安心 货币 基金 经理 。2015 年6 月9 日至 今任 嘉实 超短债 债券 和 本 基金 基金 经理。
张文玥 女士 ， 硕 士研 究生 ， 具有 基金 从业 资格，8 年 证券从 业经 历。 曾任 中国 邮政储 蓄
银行股 份有 限公 司金 融市 场部货 币市 场交 易员 及债 券投资 经理 。2014 年 4 月 加入嘉 实基 金
管理有 限公 司 ， 现任 职于 固定收 益业 务体 系短 端 alpha 策 略组 。2014 年 8 月 13 日至 今担
任嘉实 理财宝 7 天债 券、 嘉实 1 个月 理财 债券 、嘉 实 3 个月理 财债 券 、 嘉实 安心货 币基 金
经理 ，2015 年 7 月 14 日 至今任 嘉实 机构 快线 货币 基金经 理 ，2016 年 1 月 28 日至 今任 嘉
实货币 和本 基金 基金 经理 。
（2 ） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3 、债券 投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 债券 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 固定 收益业 务首
席投资 官经 雷先 生、 固定 收益体 系资 深基 金经 理王 茜女士 、 万 晓西 先生 、 胡 永青先 生、 以及
投资经 理王 怀震 先生 、嘉 实国际CIO Thomas Kwan 先生。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基金托管人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 北京 银行 股份 有限 公司 （ 简称 北京 银行 ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
6
成立时 间：1996 年 1 月 29 日
注册资 本： 人民 币 1267222.9737 万元
联系电 话：010-66223695
传真：010-66226045
联系人 ：赵姝
北京银 行成 立 于 1996 年 ， 是一家 中外 资本 融合 的新 型股份 制银 行 。 成 立 20 年 来， 北京
银行依 托中 国经 济腾 飞崛 起的大 好形 势， 先后 实现 引资、 上市、 跨区 域、 综合 化等战 略突 破。
目前， 已在 北京 、天 津、 上海、 西安 、深 圳、 杭州 、长沙 、南 京、 济南 及南 昌等 10 大 中心
城市设 立 300 多 家分 支机 构， 发起 设立 北京延 庆 、 浙江文 成及 吉林 农安 北银 村镇银 行 ， 成 立
香港和 荷兰 阿姆 斯特 丹代 表处， 发起 设立 国内 首家 消费金 融公 司—— 北 银消 费金融 公司 ， 首
批试点 合资 设立 中荷 人寿 保险公 司 ， 先 后设立 中加 基金管 理公 司 、 北银 金融 租赁公 司 ， 开 辟
和探索 了中 小银 行创 新发 展的经 典模 式。
2016 年上 半年 北京 银行 实 现净利 润 106.74 亿 元， 同 比 增长 6.08% ； 资产 利润 率 1.12% ；
资本利 润率 17.68% ， 盈 利 能力稳 步提 升 。 截 至 2016 年 6 月末 ， 公司 资产 总 额 1.97 万亿
元 ， 较年 初 增长 6.86% ；贷 款 总额 8,661 亿元 ，较年 初 增长 11.69% ； 存 款总额 1.1 万亿
元 ，较 年初 增长 7.64% ，规 模实 现均 衡增 长。不 良贷 款率 1.13% ， 远低 于行业 平均 水平 ，
资 产质 量保 持稳 定。 拨备覆 盖率 保持 279.90% 高 位， 拨贷 比 3.16% ， 风险抵御 能力 进一 步
增强 ， 经 营结 构不断 优化 。 在 资产 负债 规模协 调发 展的基 础上 ， 主动调 整和 优化收 益结 构 及
业 务结 构 ， 中间 业务 收入 对营业 收入 的拉 动作 用进 一步增 强， 报告 期内 实现 手续费 及佣 金净
收入 60 亿 元， 同比 增长 50% ， 在营 业收 入中 占比 提升至 24% 。
20 年 来 ， 北 京银 行积 极履 行社会 责任 ， 在医 疗 、 教 育、 慈善 、 赈灾 等方 面向 社会捐 助超
过 1 亿 元 ， 充 分彰显 了企 业社会 责任 。 凭借优 异的 经营业 绩和 优质 的金 融服 务， 北京 银行 赢
得了社 会各 界的 高度 赞誉 ， 先后 荣获 “全 国文 明单 位” 、 “ 亚洲 十大 最佳 上市 银行” 、 “中 国最
佳城市 商业 零售 银行 ” 、 “ 最佳区 域性 银行 ” 、 “ 最佳 支持中 小企 业贡 献奖 ” 、 “ 最佳便 民服 务 银
行” 、 “中 国上 市公司 百强 企业” 、 “ 中 国 社会责 任优 秀企业 ” 、 “最 具持续 投资 价值上 市公 司” 、
“最受 尊敬 银行 ” 、 “ 最值 得百姓 信赖 的银 行机 构” 及 “中 国优 秀企 业公 民” 等称号 。 在 英国
《银行 家》杂 志最新 发布 的全球 千家大 银行排 名中 ，北京 银行按 一级资 本排 名提升 至第 77
位， 在过 去十 年内跃 升了 近 500 位 ， 排 名首 都金 融 业第一 名 ， 连 续三年 跻身 全球百 强银 行。
在世界实 验室 发布的 品牌 价值排名 中， 北京银 行品 牌价值超 过 300 亿 元，位 居中国银 行业
7
第 7 位。
（二）资产托管部负 责人 情况
刘晔女士 ，北 京银行 资产 托管部总 经理 ，硕士 研究 生学历。1994 年毕 业于中 国人民 大
学财政金 融系 ，1997 年毕 业于中国 人民 银行总 行研 究生部， 具有 十多年 银行 和证券行 业从
业经验 。 曾就 职于证 券公 司从事 债券 市场 和股 票研 究工作 。 在北 京银行 工作 期间 ， 先 后从 事
贷款审 查、 短期 融资 券承 销、 基 金销 售及 资产 托管 等工作 。2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任北
京银行 资产 托管 部总 经理 助理，2012 年 9 月至 2014 年 12 月任 北京 银行 资产 托管部 副总 经
理，2014 年 12 月起 至今 任北京 银行 资产 托管 部总 经理。
北京银 行总 行资 产托 管部 充分发 挥作 为新 兴托 管银 行的高 起点 优势 ， 搭建 了由 高素质 人
才组成 的专 业团 队， 内设 核算估 值岗 、 资 金清 算岗 、 投资 运作 监督 岗、 系统 运行保 障岗 及风
险内控 岗， 各岗 位人 员均 分别具 有相 应的 会计 核算 、 资产 估值 、 资 金清 算、 投资监 督、 风险
控制等 方面 的专 业知 识和 丰富的 业务 经验 ，70% 的 员工拥 有研 究生 及以 上学 历。
（三）基金托管业务 经营 情况
北京银 行资产托管部 秉持“严谨 、专业、高效 ”的经营理 念，严格履行 托管人的各 项
职责， 切实 维护 基金 持有 人 的合法 权益 ， 为 基金 提供 高 质量的 托管 服务 。 经 过多 年 稳步发 展，
北京银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 基 金
专户理 财、 证券 公司 资产 管理计 划、 信托 计划 、 银 行理财 、 保 险资 金、 股权 投资基 金等 产品
在内的 托管 产品 体系 ，北 京银行 专业 高效 的托 管服 务赢得 了客 户的 广泛 高度 认同。
（四）基金托管人的 内部 控制制度
1 、内 部控 制目 标
作为基 金托管人，北 京银行严格 遵守国家有关 托管业务的 法律法规、行 业监管规章 和
本行有 关管 理规 定， 守法 经营、 规范 运作 、 严 格管 理， 确 保基 金托 管业 务的 稳健运 行， 保证
基金财 产的 安全 完整 ， 确 保有关 信息 的真 实、 准确 、 完整 、 及 时披 露， 保 护 基金份 额持 有人
的合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
北京银 行设有风险与 内控管理委 员会，负责全 行风险管理 与内部控制工 作，对托管 业
务风险 控制 工作 进行 检查 指导。 资产 托管 部设 有内 控监查 岗， 配备 了专 职内 控监督 人员 负责
托管业 务的 内控 监督 工作 。
3 、内 部控 制制 度及 措施
北京银 行资产托管部 具备系统、 完善的内部控 制制度体系 ，建立了业务 管理制度、 内
部控制 制度 、 业务操 作流 程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 均具 备 从
8
业资格 ； 业 务操 作严 格实 行经办 、 复 核、 审批 制度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 制约 机制 严格
有效； 业务印 章按 规程 保 管、 存 放、 使 用， 账 户资 料严格 保管， 未经 授权 不 得查看； 业务 操
作区封 闭管 理， 实施 音像 监控； 业务 信息 由专 职信 息披露 人负 责， 防止 泄密 ； 业务 实现 系统
自动化 操作 ，防 止人 为操 作风险 的发 生； 技术 系统 完整、 独立 。
（五） 托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并及 时向 证券 监督 管理 机构报 告。 基金
托管人 如发 现基 金管 理人 依据交 易程 序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律 、 行 政法 规和其 他有 关
规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定的 ， 应当 立即通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 证券 监督管 理机 构 报
告。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
9
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴 志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机构
1. 国泰君安证券股份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
10
2. 中信建投证券股份有 限公 司
3. 国信证券股份有限公 司
4. 广发证券股份有限公 司
5. 中信证券股份有限公 司
6. 中国银河证券股份有 限公 司
7. 海通证券股份有限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营
业网点
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 邓颜
电话 （010 ）66568292 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 上海淮 海中 路 98 号
11
8. 申万宏源证券有限公 司
9. 长江证券股份有限公 司
10. 安信证券股份有限公 司
11. 西南证券股份有限公 司
12. 国元证券股份有限公 司
13. 渤海证券股份有限公 司
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 崔少华 联系人 奚博宇
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南证 券大 厦
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578
12
14. 华泰证券股份有限公 司
15. 山西证券股份有限公 司
16. 中信证券（山东）有 限责 任公司
17. 东兴证券股份有限公 司
18. 东吴证券股份有限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
办公地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电 话 400-8888-993
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555
13
19. 信达证券股份有限公 司
20. 长城证券有限责任公 司
21. 光大证券股份有限公 司
22. 广州证券股份有限公 司
23. 东北证券股份有限公 司
24. 上海证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 95321
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所、 办公 地址 上海市 四川 中 路213 号久 事商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 龚德雄 联系人 许曼华
电话 （021 ）53686888 传真
（ 021 ）
53686100-7008
网址 www.962518.com 客服电 话
(021) 962518 、
4008918918
14
25. 新时代证券有限责任 公司
26. 大同证券有限责任公 司
27. 财富证券有限责任公 司
28. 中原证券股份有限公 司
29. 国都证券股份有限公 司
30. 东海证券股份有限公 司
31. 申万宏源西部证券有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电 话 95377
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路1928 号 东海 证券 大厦
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 层
法定代 表人 朱科敏 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
15
32. 中泰证券有限公司
33. 第一创业证券股份有 限公 司
34. 金元证券股份有限公 司
35. 中航证券有限公司
36. 西部证券股份有限公 司
37. 华福证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区文 艺路 233 号 宏源 大 厦8 楼
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐市 高新 区（ 新市区 ）北 京南 路 258 号 大成国 际大 厦
20 楼 2005 室
法定代 表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25 、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
16
38. 华龙证券有限责任公 司
39. 上海华信证券有限责 任公 司
40. 华鑫证券有限责任公 司
41. 瑞银证券有限责任公 司
42. 中国中投证券有限责 任公 司
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话
（ 0931 ） 96668 、
4006898888
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.shhxzq.com 客服电 话 68777877
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16 、18、19 、
20、21 、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 高涛 联系人 刘毅
17
43. 中山证券有限责任公 司
44. 江海证券有限公司
45. 国金证券股份有限公 司
46. 华宝证券有限责任公 司
47. 爱建证券有限责任公 司
48. 华融证券股份有限公 司
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 刘婧漪 、贾 鹏
电话
（028 ）86690057 、
86690058
传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 95310
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融 A 座 3 层、5 层
法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒
18
49. 中国光大银行股份有 限公 司
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。
（二） 登记 结算 机构
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
法定代 表人 金颖
联系人 陈文祥
电话 400-805-8058 、021-68419095
传真 021-68870311
名称 上海市 源泰 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 张兰
电话 （021 ）51150298-855 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 刘佳、 张兰
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特 殊普 通合 伙 ）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
19
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇
20
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实保 证金 理财场 内实 时申 赎货 币市 场基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
本基金 在 有 效控 制 风 险 和保 持 较 高 流 动性 的 基 础 上， 力 求 获 得 高于 业 绩 比 较基 准 的 稳 定回
报 。
七 、基 金的投 资范围
本基金投 资于 法律法 规及 监管机构 允许 基金投 资的 金融工具 ，包 括：现 金； 期限在一 年
以内（含 一年 ）的银 行存 款、债券 回购 、中央 银行 票据、同 业存 单；剩 余期 限在 397 天以
内（含 397 天）的 债券、 非金融企 业债 务融资 工具 、资产支 持证 券；以 及中 国证监会 、中
国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。
如果法律 法规 或监管 机构 以后允许 货币 市场基 金投 资其他货 币市 场工具 的， 在不改变 基
金投资 目标 、 基金风 险收 益特征 的条 件下 ， 本 基金 可参与 投资 ， 不需要 召开 基金份 额持 有 人
大会， 具体 投资 比例 限制 按照届 时有 效的 法律 法规 和监 管 机构 的规 定执 行。
八 、基 金的投 资策 略
1 、整 体资 产配 置策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利率 水平和 市场 预期 、 通 货膨 胀率、GDP
增长率 、货币 供应量 、就 业率水 平、国 际市场 利率 水平、 汇率等） ，决 定组合 的平均 剩余期
限（长/中/ 短） 和比 例分 布。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情
况、回 购抵 押数 量等 ） ， 决 定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
2 、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 （二 级市 场存 量、 二 级市场 流量 、 分 类资 产日 均 成交量 、
21
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 等） ，决 定类 别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （持 有期 收益 率、 到期收 益率 、 票 面利 率、 利息支 付方
式、利 息税务 处 理、 附加 选择权 价值、 类别资 产收 益差异 等） 、市 场偏 好、法 律法规 对基金
投资的 规定 、 基 金合 同、 基 金收益 目标 、 业 绩比 较基 准 等决定 不同 类别 资产 的目 标配置 比率 。
3 、明 细资 产配 置策 略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动 性指 标 （ 流通 总量 、 日均 交易
量） ， 决定 是否 纳入 组合 。
第二步 筛选 ， 根 据个 别债 券的收 益率 （到 期收 益率 、 票面 利率 、 利 息支 付方 式、 利 息税
务处理 ）与 剩余 期限 的配 比，对 照基 金的 收益 要求 决定是 否纳 入组 合。
第三步筛 选， 根据个 别债 券的流动 性指 标（发 行总 量、流通 量、 上市时 间） ， 决定投 资
总量。
4 、投 资程 序
（1） 决策 依据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 。
2 ）宏观 经济、 微观经 济运 行状况， 货币 政策和 财政 政策执行 状况 ，货币 市场 和证券 市
场运行 状况 ；
3 ）分 析师 各自 独立 完成 相 应的研 究报 告， 为投 资策 略提供 依据 。
（2） 决策 程序
1 ） 投 资决策委 员会定 期和不 定期召 开会议 ，根据基金 投资目 标和对 市场的判断 决定基
金的总 体投 资策 略， 审核 并批准 基金 经理 提出 的资 产配置 方案 或重 大投 资决 定 。
2）相 关研 究部 门或 岗位 对 宏观经 济主 要是 利率 走势 等进行 分析 ，提 出分 析报 告。
3 ）基 金经理 根据投 资决策委 员会的 决议， 参考研 究部 门提出 的报告 ，并依 据基 金申 购
和赎回 的情 况控 制投 资组 合的流 动性 风险 ， 制 定具 体资产 配置 和调 整计 划， 进行投 资组 合的
构建和 日常 管理 。
4）交 易部 依据 基金 经理 的 指令， 制定 交易 策略 并执 行交易 。
5 ）监察 稽核部 负责监 控基 金的运作 管理 是否符 合法 律、法规 及基 金合同 和公 司相关 管
理制度 的规 定； 风险 管理 部门运 用风 险监 测模 型以 及各种 风险 监控 指标 ， 对 市场预 期风 险进
行风险 测算 ， 对基金 组合 的风险 进行 评估 ， 提 交风 险监控 报告 ； 风险控 制委 员会 根 据市 场 变
化对基 金投 资组 合进 行风 险评估 与监 控 。
22
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民 币 活 期存 款税 后利 率
活期存 款是 具备 最高 流动 性的存 款， 本基 金期 望通 过科学 严谨 的管 理， 使本 基金达 到类
似活期 存款 的流 动性 以及 更高的 收益 。 对 于交 易所 投资者 而言 ， 赎 回本 基金 后可立 即进 行交
易所投 资， 卖出 交易 所股 票或其 它投 资品 后可 立即 享受本 基金 投资 收益 。 本 基金对 于投 资者
而言， 可以 部分 达到 活期 存款的 作用 ，因 此选 择活 期存款 利率 作为 业绩 比较 基准。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
十 一、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年10 月20 日 复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 9 月 30 日 （ “ 报告期 末 ” ） ， 本报 告所 列 财务数 据
未经审 计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 188,589,665.89 34.65
其中： 债券 188,589,665.89 34.65
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
60,000,165.00
11.03
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
290,730,944.07 53.42
4 其他资 产 4,878,888.33 0.90
23
5 合计 544,199,663.29 100.00
2. 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.21
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平
均值。 （2） 报告 期内 本基 金每日 债券 正回 购的 资金 余额均 未超 过资 产净 值 的20% 。
3. 基金投资组合平均剩 余期 限
(1) 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
(2) 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 41.63
5.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 1.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 40.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
24
合计 105.61 5.84
4. 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,071,461.09 19.49
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 88,518,204.80 17.24
8 其他 - -
9 合计 188,589,665.89 36.72
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的成 本包 括债券 投资 成本
和内在 应收 利息 。
6. 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011616006
16 华 电股
SCP006
400,000 39,962,640.76 7.78
2 011699291
16 光明
SCP001
300,000 30,071,904.57 5.86
3 111610525
16 兴业
CD525
300,000 29,584,711.25 5.76
4 111616201
16 上 海银
行CD201
300,000 29,572,787.43 5.76
5 111609362
16 浦发
CD362
300,000 29,360,706.12 5.72
6 041652007
16 国 电集
CP001
200,000 20,038,502.22 3.90
7 071602006
16 国 泰君
安CP006
100,000 9,998,413.54 1.95
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 7 只债 券。
25
7. “ 影子定价” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次
数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0202%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0099%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.0069%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益或 损失 。
(2) 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ，或在报
告编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,084,954.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,793,933.91
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
26
7 其他 -
8 合计 4,878,888.33
十 二、 基金的 业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管理 和运 用基金 财产 ，但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
嘉实 宝A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
2013 年12 月 11 日
（基金 合同 生效
日） 至2013 年12
月31 日 0.2930% 0.0034% 0.0201% 0.0000% 0.2729% 0.0034%
2014 年度 4.4403% 0.0162% 0.3500% 0.0000% 4.0903% 0.0162%
2015 年 3.2675% 0.0065% 0.3500% 0.0000% 2.9175% 0.0065%
2016 年上 半年 1.1195% 0.0036% 0.1744% 0.0000% 0.9451% 0.0036%
2016 年1 月1 日至
2016 年9 月30 日
1.6140% 0.0031% 0.2626% 0.0000% 1.3514% 0.0031%
嘉实 宝B
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2013 年12 月 11 日
（基金 合同 生效
日） 至2013 年12
月31 日 0.3255% 0.0037% 0.0201% 0.0000% 0.3054% 0.0037%
2014 年度 5.0694% 0.0163% 0.3500% 0.0000% 4.7194% 0.0163%
2015 年 3.8869% 0.0066% 0.3500% 0.0000% 3.5369% 0.0066%
2016 年上 半年 1.4175% 0.0036% 0.1744% 0.0000% 1.2431% 0.0036%
2016 年 1 月1 日至
2016 年9 月30 日
2.0649% 0.0031% 0.2626% 0.0000% 1.8023% 0.0031%
27
2. 自基金合同生效以来 基 金累计净值 收益率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比
较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2016 年9 月 30 日）
28
图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2016 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ，
建仓期 结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限 制）
的有关 约定 。
十 三、 基金的 费用 与税收
（ 一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 。
2 、基 金托 管人 的托 管费 。
3 、基 金的 销售 服务 费。
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 。
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费 。
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用 。
29
7 、基 金的 证券 交易 费用 。
8 、基 金的 银行 汇划 费用 。
9 、基 金的 开户 费用 。
10 、基 金的 登记 结算 费用 。
11 、基 金授 信的 费用 （如 有） 。
12 、基 金上 市初 费及 年费 （如有 ） 。
13、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.08% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.08 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3 、基 金销 售服 务费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金的 市场 推广 、 销 售、 服务等 各项 费用 。 在 通常 情况下 ， 本
基金 A 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0.01% 。计 算方 法如 下：
H ＝E× R ÷ 当年 天数
30
H 为各 类别 基金 份额 每日 应计提 的基 金销 售服 务费
E 为各 类别 基金 份额 前一 日的基 金资 产净 值
R 为各 类别 基金 份额 适用 的基金 销售 服务 费率 基金 销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每
月月末 ， 按月 支付 。 由 基 金管理 人向 基金 托管 人发 送基金 销售 服务 费划 付指 令， 经基 金托 管
人复核 后于 次月 首日 起 10 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 ，由 基金 管理 人代收 ，基 金
管理人 收到 后支 付给 基金 销售机 构， 专门 用于 本基 金的销 售与 基金 份额 持有 人服务 ， 若 遇法
定节假 日、 休息 日， 支付 日期顺 延。
上述“（ 一） 基金 费用 的种 类中 第 4－12 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 或摊 入当期 费用 ，由 基金 托管 人从基 金财 产中 支付 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失 。
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 。
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用 。
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 它有 关法 律法规 的要 求 ，
结合本 基金 管理 人在 本基 金合同 生效 后对 本基 金实 施的投 资经 营情 况 ， 对 本基 金原招 募说 明
书进行 了更 新 。 主要 更新 内容如 下：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明确 了更新招 募说 明书内 容的 截止日期 及有 关财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分：更新 了 相关 代销 机构 信息。
31
5. 在“ 九、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
6. 在“ 十、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2016 年 三 季度末 。
7. 在“ 二十 四、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本基 金 自 2016 年 6 月 11 日至 2016 年 12
月 11 日相 关临 时公 告事 项 。
8. 根据 2016 年 9 月 7 日发 布的《 关于 修改 嘉实 保证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金
合同及 托管 协议 的公 告 》 ， 更新了 “ 基 金份 额的 申购 与赎回 、 基 金的 投资 、 基 金资产 的估 值、
基金的 信息 披露 ”等 章节 的相关 内容 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年1月24 日
