长 城 久 泰 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 1 月20 日
长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年01 月 18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内 容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城久 泰沪 深 300 指数
基金主 代码 200002
前端交 易代 码 200002
后端交 易代 码 201002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 458,974,347.89 份
投资目 标
以增强 指数 化投 资方 法跟 踪目标 指数 ， 分 享中 国经 济的
长期增 长， 在严 格控 制与 目标指 数偏 离风 险的 前提 下，
力争获 得超 越目 标指 数的 投资收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
投资策 略
（1） 资产 配置 策略 ：本 基 金为增 强型 指数 基金 ，股 票
投资以 沪 深 300 指数 作为 目标指 数 。 在 正常 情况 下 ， 本
基金投 资于 股票 的比 例为 基金净 资产 的 90~95%, 现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金净 资产 的
5%。（ 2 ） 股 票投 资策 略： 本基金 的指 数化 投资 采用 分层
抽样法 ，实 现对 沪 深 300 指数的 跟踪 ，即 按照 沪 深300
指数的 行业 配置 比例 构建 投资组 合， 投资 组合 中具 体股
票的投 资比 重将 以流 通市 值权重 为基 础进 行调 整。 股票
投资范 围以 沪 深 300 指数 的成份 股为 主， 少量 补充 流动
性好 、 可 能成 为成 份股 的 其他股 票 ， 并 基于 基本 面 研究
进行有 限度 的优 化调 整。 （3） 债 券投 资策 略： 本基 金 债
券投资 部分 以保 证基 金资 产流动 性、 提高 基金 投资 收益长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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为主要 目标 ，主 要投 资于 到期日 一年 以内 的政 府债 券
等。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 承担市 场平 均风 险， 获取 市场平 均收 益。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,572,651.66
2.本期 利润
18,739,000.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0404
4.期末 基金 资产 净值 631,574,844.35
5.期末 基金 份额 净值 1.3761
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.98% 0.66% 1.67% 0.67% 1.31% -0.01%
长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 的资 产配 置为 ：本基 金投 资于 股票 的比 例为基 金净 资产 的
90% ～95% ， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 净资 产 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 长 城
久 泰 和 长
城 品 牌 的
基金经 理
2004 年5 月
21 日
- 16 年
男， 中 国籍， 北京 大学 力 学
系理学 学士 ， 北京 大学 光 华
管理学 院经 济学 硕士 ， 注 册
会计师 。 曾就 职于 华为 技 术
有限公 司财 务部 、 长城 证 券
股份有 限公 司投 资银 行部 ，
2001 年10 月 进入 长城 基 金
管理公 司 ， 曾 任基 金经 理 助
理、 “ 长 城安 心回 报混 合 型
证券投 资基 金 ” ， “长城中长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金” 基金 经理 、 “长城久
富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 ”基 金经 理 、 公 司 总
经理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》 、 《长 城久 泰沪 深 300 指 数证 券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在控 制和 防范 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大的 利益 ，未 出现投 资违 反法 律法
规、基 金合 同约 定和 相关 规定的 情况 ，无 因公 司未 勤勉尽 责或 操作 不当 而导 致基金 财产 损失 的情
况，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对同 向交 易的 价差 进行事 后分 析 ，
定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为， 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金 存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 ，外 部宏 观经 济相 对平稳 ，美 联储 终于 在时 隔一年 后进 行了 第二 次预 期之内 的加 息，
但是 对2017 年 展望 中的 加 息次数 还是 超出 市场 预期， 美元持 续走 强， 人 民币 面临 的贬值 压力 不减 。
国际政 治环 境变 数加 大， 美国大 选结 果出 人意 料、 意大利 宪改 公投 被否 ，点 燃了投 资者 对美 国加
大基建 投资 的憧 憬、 同时 也引发 了对 国际 贸易 出现 保护主 义倾 向的 担忧 。 大 宗商品 普遍 冲高 回落 。
国内宏 观经 济方 面， 国庆 期间一 二线 城市 出台 的史 上最严 厉的 房地 产限 购政 策使得 相关 城市 房地
产成交 迅速 冰冻 ，其 对宏 观经济 的影 响暂 时还 未体 现。PMI 指 标自8 月 份开 始连续 五个 月处 于扩长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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张区间 。证 券市 场则 受到 大宗商 品价 格上 涨带 来的 周期品 公司 的业 绩改 善、 国企混 合所 有制 改革
落地 、 保 险资 金举 牌等 影 响， 大市 值蓝 筹股 表现 抢 眼， 而高 估值 的TMT 类 成 长股继 续调 整 。 年 末，
保险资 金举 牌上 市公 司受 限，资 金紧 张导 致债 市调 整，A 股市 场也 出现 显著 回落。 本基 金严 格遵
守基金 合同 ，报 告期 内侧 重于密 切跟 踪目 标指 数的 投资目 标， 策略 基本 得当 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 本基 金比 较 基准收 益率 为 1.67% ， 本 基 金报告 期净 值收 益率 为 2.98% ， 与比 较基
准相比 超额 收益 为1.31% 。本基 金年 初至 报告 期末 日均跟 踪误 差为 0.0726% ，年化 跟踪 误差 为
1.1246% 。 我们 将通 过对 基 金合同 的严 格遵 守 ， 对 跟 踪误差 的严 格控 制 ， 将 本 基金打 造成 为供 广大
投资者 对 A 股 市场 进行 投 资的良 好工 具。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 598,776,226.54 94.65
其中： 股票 598,776,226.54 94.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,706,810.80 5.33
8 其他资 产 126,387.45 0.02
9 合计 632,609,424.79 100.00
5.2 报 告期 末按 行 业分 类的境内 股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,676,099.04 0.27 长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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B 采 矿 业 20,704,259.49 3.28
C 制造业 193,655,374.26 30.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,314,857.10 2.58
E 建筑业 27,608,396.64 4.37
F 批发和 零售 业 13,092,740.80 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,559,031.54 2.78
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
37,571,327.59 5.95
J 金融业 209,714,259.12 33.20
K 房地产 业 31,015,282.23 4.91
L 租赁和 商务 服务 业 6,952,830.20 1.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,821,451.12 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 789,180.60 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,234,297.84 1.30
S 综合 2,732,028.20 0.43
合计 592,441,415.77 93.80
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,923,370.00 0.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
241,692.20 0.04
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 - - 长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,334,810.77 1.00
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 693,445 24,568,756.35 3.89
2 601166 兴业银 行 852,826 13,764,611.64 2.18
3 600016 民生银 行 1,508,745 13,699,404.60 2.17
4 600036 招商银 行 657,209 11,566,878.40 1.83
5 600519 贵州茅 台 33,798 11,293,601.70 1.79
6 601328 交通银 行 1,757,992 10,143,613.84 1.61
7 600000 浦发银 行 551,394 8,938,096.74 1.42
8 000002 万
科Ａ 434,759 8,934,297.45 1.41
9 601668 中国建 筑 951,238 8,427,968.68 1.33
10 600837 海通证 券 532,037 8,379,582.75 1.33
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.49
2 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.19
3 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.13
4 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04
5 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限 制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期本 基金 投资 的前 十名证 券除 海通 证券 、招 商银行 外， 其他 证券 的发 行主体 未出 现被
监管部 门立 案调 查、 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
招商银 行股 份有 限公 司长 春分行 因基 金销 售业 务存 在问题 ， 于 2016 年 1 月 6 日被吉 林证 监 局
采取责 令改 正的 监督 管理 措施。
海通证 券股 份有 限公 司 （ 简称海 通证 券） 未按 照《 证券登 记结 算管 理办 法》 第 24 条,《 关于长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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加强证 券期 货经 营机 构客 户交易 终端 信息 等客 户信 息管理 的规 定 》 第 6 条 、 第 8 条 、 第 13 条， 《 中
国证监 会关 于加 强证 券经 纪业务 管理 的规 定》 第 3 条第（4）项,《 中国 证券 登记结 算有 限责 任公
司证券 账户 管理 规则 》 第 50 条的 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解 ， 违 反了 《证 券公 司监 督
管理条 例》 第 28 条第 1 款 规定，于 2016 年 11 月 25 日被中 国证 监会 采取 责令 改正， 给予 警告 ，
没收违 法所 得并 处以 罚款 的监督 管理 措施 。
本基金 经理 分析 认为 ，长 城久泰 基金 是一 只采 取指 数复制 策略 为主 的 增 强指 数基金 ，复 制标
的指数 的成 分股 及其 权重 、控制 跟踪 误差 是本 基金 运作的 主要 目标 ，上 述事 项不影 响本 基金 经理
依据基 金合 同和 公司 投资 管理制 度对 海通 证券 、招 商银行 进行 投资 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,913.74
2 应收证 券清 算款 70,011.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,652.81
5 应收申 购款 29,809.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 126,387.45
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.49 新股锁 定
2 603823 百合花 1,203,653.36 0.19 新股锁 定
3 603660 苏州科 达 837,945.54 0.13 新股锁 定 长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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4 601375 中原证 券 106,780.00 0.02 新股 未 上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 468,212,996.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,557,889.43
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,796,538.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 458,974,347.89
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动， 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金
份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 本 基金 设立 等相 关批 准 文件
2. 《 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
3. 《 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件 营 业执 照 长城久泰沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件 营 业执 照
7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件
8.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
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