圆 信 永 丰 优加 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 圆信永 丰优 加生 活
交易代 码 001736
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 495,271,424.00 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于有 利于 引领和 提升 居民 生活 水平 的上市 公司 ，
把握经 济增 长过 程中 居民 需求升 级蕴 含的 投资 机会 ， 在严格 控制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
基于对 优加 生活 上市 公司 的界定 ，本 基金 主要 采取 “自下 而上 ”
的选股 策略 ， 基 于对 上市 公司成 长性 和估 值水 平的 综合考 量， 使
用定性 与定 量相 结合 的方 法精选 股票 进行 投资 。 在 行 业配置 的基
础上， 本基 金管 理人 将采 取 “自 下而 上” 的研 究方 法， 充 分发 挥
投研团 队的 主动 选股 能力 ， 紧密 围绕 优加 生活 投资 主题， 从上 市
公司的 基本 面研 究出 发， 挖掘出 符合 中国 经济 转型 、 具有 爆发式
增长机 会、 有利 于改 善人 类 生活质 量、 持续 成长 能力 的 优质企 业。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于混 合型
基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金， 具有 较高 预期 风险和 较高 预
期收益 特征 。
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已 实 现收 益 17,851,044.56
2.本期 利润
-7,642,603.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0161
4.期末 基金 资产 净值 601,665,454.49
5.期末 基金 份额 净值 1.215
注1 ： 本期 指2016 年10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.14% 0.65% 0.94% 0.58% -2.08% 0.07%
圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月
28 日
- 17 年
上 海 财经 大学 金 融学 硕士， 现 任圆
信 永 丰基 金管 理 有限 公司首 席 投资
官 。 历任 新疆 金 新信 托证券 管 理总
部 信 息研 究部 经 理， 德恒证 券 信息
研 究 部副 总经 理 ，德 恒证券 经 纪业
务 管 理总 部副 总 经理 ，兴业 证 券股
份有 限公 司理 财 服务 中心首 席 理财
分 析 师， 兴业 证 券股 份有限 公 司上
海资产 管理 分公 司副 总监 。
范妍
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月
28 日
- 8 年
复 旦 大学 管理 学 硕士 ，现任 圆 信永
丰 基 金管 理有 限 公司 基金投 资 部下圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 11 页
设 权 益投 资部 副 总监 。历任 兴 业证
券 研 究中 心助 理 策略 分析师 、 安信
证 券 研究 中心 高 级策 略分析 师 、工
银瑞信 基金 策略 研究 员。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有
人谋求 利益 。基 金管 理人 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关 法 律法 规、 《圆
信永丰 优加 生活 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定。 基金 经理 对个 股、 个券和 投资 组合 的比
例遵循 了投 资决 策委 员会 的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关法
律法规 和 《圆 信永 丰基 金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的各 项要 求， 严 格规范 境内 上市 股票 、
债券的 一级 市场 申购 和二 级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控
分析， 以确 保基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 在授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。
基金管 理人 各类 基金 资产 、特定 资产 管理 计划 资产 独立运 作。 对于 交易 所市 场投资 ，本 公司
执行集 中交 易制 度， 确保 不同投 资组 合在 买卖 同一 证券时 ，按 照价 格优 先、 时间优 先、 比例 分配
的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 ，基 金管 理人 通过交 易对 手控 制和
询价机 制 ， 严 格防 范对 手 风险并 抽检 价格 公允 性 ； 对于申 购投 资行 为 ， 基 金 管理人 遵循 价格 优先 、
比例分 配的 原则 ，根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。
报告期 内， 通过 每季 度和 每 年度 对不 同投 资组 合之 间的收 益率 差异 比较 、对 同向交 易和 反向
交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ，基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 基金 管理 人未发 现存 在有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管 理人 旗下 管理 的各 投资组 合在 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 的控 制方 面，未 出现 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
10 月份 20 大城 市房 地产 调控出 台， 在此 之后 ，我 们相应 减 持 了强 周期 行业 的股票 。11 月中圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 11 页
下旬开 始， 国内 货币 政策 大方向 是中 性稳 健， 短久 期的资 金利 率水 平超 过了 我们之 前的 预期 。在
“脱虚 向实 ” 的 大背 景下 ，12 月份 我们 相应 减少 了 权益类 资产 的配 置比 重以 规避风 险。 但考 虑股
票市场 总体 的估 值水 平并 不高， 企业 盈利 在好 转的 趋势上 ， 我 们认 为市 场短 期调整 的空 间也 有 限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净 值1.215 元 （累 计净 值1.215 元 ） 。 报告期 内本 基金
净值增 长率 为-1.14% ，低 于业绩 比较 基 准 2.08 个 百 分点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内未 出现 连续 二十 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者 基金 资产净 值低 于五
千万元 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 503,534,308.26 82.96
其中： 股票
503,534,308.26 82.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
23,002,000.00 3.79
其中： 债券
23,002,000.00 3.79
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 8.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,999,776.16 4.61
8 其他资 产
2,430,337.69 0.40
9 合计
606,966,422.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 23,732,364.74 3.94
B 采矿业 12,338,754.71 2.05 圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 11 页
C 制造业 333,321,700.75 55.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 16,527,319.01 2.75
F 批发和 零售 业 14,149,919.70 2.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,181,658.68 1.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 16,732,474.75 2.78
J 金融业 34,780,847.76 5.78
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
15,006,361.50 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,789,344.40 1.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
13,195,232.00 2.19
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,778,330.26 0.96
S 综合 - -
合计 503,534,308.26 83.69
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 586,000 24,313,140.00 4.04
2 002078 太阳纸 业 3,261,780 21,788,690.40 3.62
3 002572 索菲亚 368,000 19,930,880.00 3.31
4 002299 圣农发 展 915,000 19,416,300.00 3.23
5 600519 贵州茅 台 56,000 18,712,400.00 3.11
6 600309 万华化 学 866,100 18,647,133.00 3.10
7 000581 威孚高 科 780,000 17,503,200.00 2.91
8 600584 长电科 技 960,000 16,944,000.00 2.82
9 000498 山东路 桥 2,080,043 16,494,740.99 2.74
10 002001 新 和 成 800,000 15,680,000.00 2.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,002,000.00 3.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 11 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,002,000.00 3.82
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019533 16 国债 05 230,020 23,002,000.00 3.82
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告， 在基 金管
理人知 悉的 范围 内， 报告 期 内基金 投 资 的前 十名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 的情 形，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 前十 名股 票未 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 253,375.51
2 应收证 券清 算款 26,111.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 455,832.66
5 应收申 购款 1,695,018.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,430,337.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间 可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 11 页
报告期 期初 基金 份额 总额 443,725,618.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 134,846,836.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 83,301,031.45
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 495,271,424.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰优加 生活 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 圆信 永丰 优加 生活 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 圆信 永丰 优加 生活 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露 的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 11 页
2017 年1 月20 日
