华 融 现金 增 利 货币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 第 4 季
度 报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 2 0 日华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 1 月 1 6 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 华 融 现 金 增 利 货 币
交 易 代 码 0 0 0 7 8 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 9 月 1 6 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 6 , 1 4 2 , 4 1 5 . 8 4 份
投 资 目 标
在 充 分 控 制 基 金 资 产 风 险 、 保 持 基 金 资 产 流 动 性 的 前
提 下 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 力 争 实 现
基 金 资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 的 投 资 将 以 保 证 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 为 基 本
原 则 ， 力 求 在 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 、 货 币 财 政 政 策
变 动 等 因 素 充 分 评 估 的 基 础 上 ， 科 学 预 计 未 来 利 率 走
势 ， 择 优 筛 选 并 优 化 配 置 投 资 范 围 内 的 各 种 金 融 工 具 ，
进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。
业 绩 比 较 基 准 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、
混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。
基 金 管 理 人 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 融 现 金 增 利 A 华 融 现 金 增 利 B 华 融 现 金 增 利 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 0 7 8 5 0 0 0 7 8 6 0 0 0 7 8 7
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 2 , 2 5 7 , 8 4 7 . 8 6 份
3 4 9 , 3 1 6 , 6 7 3 . 1 8
份
4 , 5 6 7 , 8 9 4 . 8 0
份华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ）
华 融 现 金 增 利
A
华 融 现 金 增 利 B 华 融 现 金 增 利 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 4 9 , 8 7 1 . 7 9 2 , 8 8 2 , 4 7 6 . 6 6 5 7 , 0 4 5 . 8 5
2 ． 本 期 利 润 4 9 , 8 7 1 . 7 9 2 , 8 8 2 , 4 7 6 . 6 6 5 7 , 0 4 5 . 8 5
3 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 1 2 , 2 5 7 , 8 4 7 . 8 6 3 4 9 , 3 1 6 , 6 7 3 . 1 8 4 , 5 6 7 , 8 9 4 . 8 0
注 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基 金
采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值 收益 率 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益率 的比 较
华融现金增利 A
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
0 . 7 5 % 0 . 0 1 % 0 . 3 4 % 0 . 0 0 % 0 . 4 1 % 0 . 0 1 %
注 ： 本 基 金 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。
华融现金增利 B
阶 段
净 值 收 益 率
①
净 值 收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
0 . 8 1 % 0 . 0 1 % 0 . 3 4 % 0 . 0 0 % 0 . 4 7 % 0 . 0 1 %
注 ： 本 基 金 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。
华融现金增利 C
阶 段
净 值 收 益 率
①
净 值 收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
0 . 7 5 % 0 . 0 1 % 0 . 3 4 % 0 . 0 0 % 0 . 4 1 % 0 . 0 1 %
注 ： 本 基 金 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率 变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
第 5 页 共 1 3 页华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项
投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 亮
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 6 年 2 月
1 日
2 0 1 6 年 1 2 月
1 5 日
4
赵 亮 ， 博 士 研 究 生 毕 业 。 具 有
超 过 三 年 时 间 从 事 证 券 研 究
和 投 资 管 理 等 方 面 的 工 作 经
历 。 2 0 1 2 年 7 月 到 2 0 1 3 年 8
月 在 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
市 场 研 究 部 ， 任 职 研 究 员 ， 从
事 证 券 研 究 分 析 工 作 ； 2 0 1 3
年 8 月 至 今 在 华 融 证 券 基 金
业 务 部 ， 任 职 投 资 经 理 ， 从 事
固 定 收 益 类 投 研 工 作 。华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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桑 劲 乔
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 6 年 1 2
月 6 日
- 4
桑 劲 乔 ， 男 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 1 2
年 1 1 月 进 入 华 融 证 券 股 份 有
限 公 司 以 来 先 后 从 事 证 券 研
究 分 析 、 证 券 交 易 的 工 作 ， 曾
先 后 担 任 固 定 收 益 投 资 部 交
易 员 、 投 资 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 基 金
招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 本 着 诚 实
信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大
利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 、 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 、 交 易 流 程 ， 以 及 强 化 事
后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送 。 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资
权 限 管 理 制 度 、 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等 ， 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施 ，
以 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 ” 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则 ， 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 以
尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 四 季 度 货 币 市 场 收 益 率 波 动 剧 烈 ， 临 近 年 底 流 动 性 紧 张 叠 加 央 行 监 管 趋 严 ， 1 1 月 、 1 2
月 货 币 市 场 收 益 率 急 剧 拉 升 ， 同 时 大 部 分 货 币 基 金 遭 到 了 大 额 赎 回 。 由 于 提 前 预 见 到 年 底 会 有 流
动 性 冲 击 ， 四 季 度 本 基 金 提 高 了 投 资 灵 活 度 ， 适 当 减 少 了 流 动 性 较 低 的 协 议 存 款 、 信 用 债 的 投 资
比 例 ， 新 增 资 金 主 要 投 资 交 易 所 以 及 银 行 间 短 期 限 的 逆 回 购 ， 成 功 应 对 了 年 底 出 现 的 大 额 赎 回 。
本 基 金 资 产 组 合 的 久 期 控 制 在 2 个 月 以 内 ， 3 0 % 左 右 的 资 产 投 资 于 风 险 较 低 的 银 行 协 议 存 款 和 银 行华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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同 业 存 单 ， 1 0 % 左 右 的 资 产 参 与 信 用 良 好 的 短 期 信 用 债 券 ， 5 0 % 左 右 的 资 产 投 资 于 交 易 所 以 及 银 行
间 的 短 期 限 逆 回 购 ， 1 0 % 的 资 产 投 资 于 国 债 及 现 金 类 资 产 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 A 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0 . 7 5 % ； B 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0 . 8 1 % ； C 类 基 金 份
额 净 值 收 益 率 为 0 . 7 5 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 1 0 9 , 5 2 6 , 6 2 9 . 0 5 2 9 . 8 8
其 中 ： 债 券 1 0 9 , 5 2 6 , 6 2 9 . 0 5 2 9 . 8 8
资 产 支 持 证 券
-
-
2 买 入 返 售 金 融 资 产
2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
6 0 . 0 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返 售 金 融 资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3 5 , 7 8 0 , 9 1 2 . 8 0 9 . 7 6
4 其 他 资 产 1 , 2 5 8 , 8 8 2 . 6 4 0 . 3 4
5 合 计 3 6 6 , 5 6 6 , 4 2 4 . 4 9 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0 . 0 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 2 0 % 的 情 况 。
5 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
5 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 3 7
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 8 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 3 2
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 12 0 天情 况说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 有 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。
5 . 3 . 2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 6 9 . 8 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 1 3 . 6 4 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 5 . 4 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （ 含 ） 1 0 . 8 7 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 9 9 . 8 0 -华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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5 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。
5 . 5 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 2 0 , 0 0 2 , 0 8 7 . 5 3 5 . 4 6
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 9 , 9 8 1 , 5 1 4 . 4 2 5 . 4 6
6 中 期 票 据 1 9 , 8 3 1 , 6 8 7 . 3 7 5 . 4 2
7 同 业 存 单 4 9 , 7 1 1 , 3 3 9 . 7 3 1 3 . 5 8
8 其 他 - -
9 合 计 1 0 9 , 5 2 6 , 6 2 9 . 0 5 2 9 . 9 1
1 0
剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债 券
- -
5 . 6 报告 期 末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 1 6 9 8 5 9 9
1 6 鲁 晨 鸣
S C P 0 1 1
2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 8 1 , 5 1 4 . 4 2 5 . 4 6
2 1 2 8 2 2 1 4
1 2 本 钢
M T N 1
2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 3 1 , 6 8 7 . 3 7 5 . 4 2
3 0 1 9 5 3 3
1 6 附 息 国 债
0 5
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 1 , 7 2 7 . 7 9 2 . 7 3
4 1 6 0 0 0 1
1 6 附 息 国 债
0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 3 5 9 . 7 4 2 . 7 3
5 1 1 1 6 9 5 7 0 3
1 6 辽 阳 银 行
C D 0 2 8
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 7 7 , 2 8 7 . 4 5 2 . 7 2
6 1 1 1 6 9 9 6 6 6
1 6 乐 山 商 行
C D 0 2 7
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 6 5 , 4 7 1 . 8 6 2 . 7 2
7 1 1 1 6 9 9 9 4 8
1 6 邯 郸 银 行
C D 1 9 1
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 6 2 , 5 8 0 . 6 6 2 . 7 2
8 1 1 1 6 9 8 8 2 2
1 6 瑞 丰 银 行
C D 0 6 6
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 0 4 , 3 0 3 . 3 6 2 . 7 1
9 1 1 1 6 9 8 9 5 7
1 6 唐 山 银 行
C D 0 1 2
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 0 1 , 6 9 6 . 4 0 2 . 7 0华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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5 . 7 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 2 4 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 7 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 3 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 .2 5% 情况 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 .5 % 情况 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 9 投资 组 合 报告附 注
5 . 9 . 1
本 基 金 目 前 投 资 工 具 的 估 值 方 法 如 下 ：
（ 1 ） 基 金 持 有 的 回 购 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 ； 合 同 利 率 与
实 际 利 率 差 异 较 小 的 ， 也 可 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 。
如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体
情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 。
如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
5 . 9 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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5 . 9 . 3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 9 3 , 0 1 1 . 1 4
3 应 收 利 息 1 , 1 3 5 , 3 4 2 . 6 2
4 应 收 申 购 款 3 0 , 5 2 8 . 8 8
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 , 2 5 8 , 8 8 2 . 6 4
5 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
华 融 现 金 增 利
A
华 融 现 金 增 利 B
华 融 现 金 增 利
C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 , 3 4 0 , 2 8 3 . 0 5 3 0 0 , 1 9 3 , 6 1 5 . 8 9 9 , 9 4 3 , 4 5 9 . 5 0
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 6 , 7 3 5 , 1 2 6 . 3 9 4 5 5 , 1 2 2 , 4 7 6 . 6 6 3 , 1 9 0 , 1 8 4 . 4 8
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 9 , 8 1 7 , 5 6 1 . 5 8 4 0 5 , 9 9 9 , 4 1 9 . 3 7 8 , 5 6 5 , 7 4 9 . 1 8
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 , 2 5 7 , 8 4 7 . 8 6 3 4 9 , 3 1 6 , 6 7 3 . 1 8 4 , 5 6 7 , 8 9 4 . 8 0
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 ， 截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 资 产 余 额 为 4 1 , 8 4 7 , 8 4 0 . 7 8 元 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。华融现金增利货币市场基金 2 0 1 6 年第 4 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 向 中 国 证 监 会 注 册 的 募 集 文 件 ；
《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ；
《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ；
法 律 意 见 书 ；
基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
9 . 2 存放 地 点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者
可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
华融证券股份有限公司
2017 年 1 月 20 日
