北信 瑞丰 宜投 宝货 币市 场基 金 2016 年第4
季度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 23 日
北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至2016 年12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 北信瑞丰宜投宝
交易代码 000871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 3,615,370,354.65 份
投资目标
在力求基金资产安全性、 流动性的基础上， 追求超过
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、 债券筛选策略、 现金流管
理策略、 资产支持证券投资策略、 其他金融工具的投
资策略。 在有效风险管理的前提下， 通过对标的品种
的基本面研究， 结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理 有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
下属分 级基金的交易代码 000871 000872
报告期末 下属分级基金的份额总额 171,516,718.38 份 3,443,853,636.27 份
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
1. 本期已实现收益 113,801.57 10,326,102.14
2 ．本期利润 113,801.57 10,326,102.14
3 ．期末基金 资产净值 171,516,718.38 3,443,853,636.27
注：(1) 所述 基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
北信瑞丰宜投宝 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.6308% 0.0037% 0.0880% 0.0000% 0.5428% 0.0037%
北信瑞丰宜投宝 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.6894% 0.0037% 0.0880% 0.0000% 0.6014% 0.0037%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李富强 基金经理
2015 年9 月
14 日
- 7
北京大学经济学硕士毕业。 曾
任职于银行间市场交易商协
会及中国人民银行， 负责债券
研究。2014 年 1 月加入 北信
瑞丰基金管理有限公司投资
研究部， 负责固定收益产品的
研究。
注：1 、 首任 基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年四季 度， 全球 经济复苏缓慢且不平衡， 全球总需求增长乏力， 贸易、 投资和生产率 进
一步放缓。分别来看，美国经济复苏态势较好；欧元区经济复苏虽然略有改善，但是难民问题和
银行业风险依旧拖累其长期增长；英国脱欧安排也存在一些不确定性；新兴经济体有所企稳，但
仍面临转型压力。我国经济运行总体平稳，结构调整呈现积极变化。消费平稳增长，投资缓中趋
稳，进出口降幅收窄，工业企业效率改善。
从资金面来看，债券市场在美国加息、通胀预期升温、外汇短期贬值幅度加大、央行公开市
场调整投放和信用事件后续影响下出现较大波动，收益率曲线整体大幅上行甚至出现倒挂 ，债券
估值短期内急速上行， 债市流动性承压明显； 季末债券市场央行加大投放力度的情况下逐渐回暖。
未来美联储的加息预期强化和央行稳健中性的货币政策将令货币市场的利率中枢带来一定上行压
力，市场的整体利率水平将有所抬升。
本基金在 2016 年四季度坚 持货币基金作为流动性管理工具的定位， 继续保持投资组合较好的
流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存款、逆回购、金融债和信用相对较好的短
期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的
重要性置于高收益的追 求之上，在综合考虑基本面、货 币政策和资金面变化的具体情况下，结合北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合
理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追
求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内本基金 A 净值 收益率为 0.6308% ， 波动 率 0.0037% ； 本基金 B 净 值收益率为 0.6894% ，
波动率 0.0037% ；业绩比 较基准收益率 0.0880% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 1,026,669,349.97 24.50
其中：债券 1,026,669,349.97 24.50
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
1,788,067,646.09
42.67
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
1,325,986,471.47 31.65
4 其他资产 49,289,582.41 1.18
5 合计 4,190,013,049.94 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.65
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净值
比例（% ）
原因 调整期
1
2016 年 10 月25
日
22.11
被动超期， 短时间内
调整
2016-10-26
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产 占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 91.66
15.88
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 10.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 3.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 114.53 15.88
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ） 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,199,220.86 1.67
其中：政策性金融债 60,199,220.86 1.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 439,944,653.93 12.17
6 中期票据 - -
7 同业存单 526,525,475.18 14.56
8 其他 - -
9 合计 1,026,669,349.97 28.40
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111610577
16 兴业
CD577
2,000,000 198,020,448.50 5.48
2 140310 14 进出 10 500,000 50,202,165.36 1.39
3 011698637
16 苏国信
SCP008
500,000 49,999,061.93 1.38
4 011698169
16 物产中大
SCP004
500,000 49,994,821.24 1.38
5 011698578
16 苏交通
SCP015
500,000 49,990,019.92 1.38
6 011698280
16 南航股
SCP006
500,000 49,987,794.67 1.38
7 011698210
16 苏美达
SCP001
500,000 49,987,666.98 1.38
8 011698259
16 鲁国资
SCP001
500,000 49,985,823.63 1.38
9 111681263
16 厦门银行
CD179
500,000 49,977,712.86 1.38
10 111619096
16 恒丰银行
CD096
500,000 49,975,308.14 1.38
5.6 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1097%
报告期内偏 离度的最低值 -0.3581% 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0945%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年 12 月 19 日 -0.26% 被动超出, 短 时间内调整
2016-12-20 至
2016-12-22
2 2016 年 12 月 20 日 -0.33% 被动超出, 短 时间内调整
2016-12-21 至
2016-12-22
3 2016 年 12 月 21 日 -0.36% 被动超出, 短 时间内调整 2016-12-22
注：本报 告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情 况为被动超出，已在短时间内进行了调整，符合
相关法律法规的要求。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益 。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期 内没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。
5.8.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,146,116.34
4 应收申购款 40,143,466.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 49,289,582.41
5.8.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 北信瑞丰宜投宝 2016 年第 4 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
报告期期初基金份额总额 1,445,482.41 1,549,998,452.89
报告期期间基金总申购份额 351,925,276.04 4,283,902,527.05
报告期期间基金总赎回份额 181,854,040.07 2,390,047,343.67
报告期期末基金份额总额 171,516,718.38 3,443,853,636.27
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注：本报告期 内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金基金合同》 。
2 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金招募说明书》 。
3 、 《北信瑞 丰宜投宝货币市场基金托管协议》 。
4 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com 。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com 查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017 年1 月23 日
