中 金 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 中金纯 债
基金主 代码 000801
交易代 码 000801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 279,703,829.73 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 通过 积极 主动的 投
资管理 ，力 争实 现基 金资 产长期 稳健 的增 值。
投资策 略
本基金 在对 宏观 经济 运行 状况、 货币 政策 、利 率走 势和证 券
市场政 策等 研究 的基 础上 ，自上 而下 地决 定债 券组 合久期 、
动态调 整各 类资 产比 例， 结合收 益率 水平 曲线 形态 分析和 类
属资产 相对 估值 分析 ， 优 化债券 组合 的期 限结 构和 类属配 置 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于混 合型基 金、
股票型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金 托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中金纯 债A 中金纯 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 000801 000802
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
174,023,008.95 份 105,680,820.78 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
中金纯 债A 中金纯 债 C
1． 本 期已 实现 收益 1,187,974.63 -185,785.44
2．本 期利 润 -1,684,338.85 -1,422,079.49
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0071 -0.0239
4．期 末基 金资 产净 值 190,819,169.34 114,689,156.33
5．期 末基 金份 额净 值 1.097 1.085
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金纯 债A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.99% 0.09% -1.79% 0.15% 0.80% -0.06%
中金纯 债C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.18% 0.09% -1.79% 0.15% 0.61% -0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石云峰
本基金
原基金
经理
2014 年11 月
4 日
2016 年7 月
15 日
8
石云峰 先生 ，经 济学 硕士 。历
任中国 邮政 储蓄 银行 总行 资金
营运部 交易 员， 太平 养老 保险
股份有 限公 司固 定收 益投 资经
理，嘉 实基 金管 理有 限公 司机
构投资 部投 资经 理。 原任 中金
基金管 理有 限公 司投 资管 理部
基金经 理， 2014 年 11 月4 日起
任中金 纯债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 2016 年7 月15 日
离任。
石玉
本基金
的基金
经理
2016 年 7 月
16 日
- 9
石玉女 士， 天津 大学 管理 学硕
士。历 任中 国科 技证 券、 联合
证券职 员， 天弘 基金 管理 有限
公司金 融工 程分 析师 、固 定收
益研究 员， 中国 国际 金融 股份
有限公 司资 产管 理部 高级 研究
员、 基 金经 理助 理、 投资 经理。
现任中 金基 金管 理有 限公 司 投
资管理 部基 金经 理，2016 年 7
月16 日起 任中 金纯 债债 券 型证
券投资 基金 、中 金现 金管 家货
币市场 基金 基金 经理 。
注:1、 原任 基金 经理 石云 峰先生 任职 日期 为基 金合 同生效 日， 石玉 女士 任职 日期为 基金 经理 变更
公告确 定的 任职 日期 ； 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险和 保持 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 实现
基金资 产长 期稳 健的 增值 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法
规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律 法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在债券 市场 去杠 杆、 汇率 大幅贬 值、 年末 资金 面紧 张的背 景下 ，2016 年四 季 度债券 市场 剧烈
调整， 中债 综合 财富 总指 数四季 度下 跌1.49% ，其 中10 月 24 日至 12 月20 日期间 的最 大回 撤达
到3.27% 。
本报告 期内 ，本 着稳 健投 资原则 ，本 基金 重点 配置 了中高 等级 信用 债， 选择 了确定 性强 的 品
种，并 适当 的调 降了 久期 和杠杆 比例 ，在 四季 度债 券市场 大幅 调整 的过 程中 ，本基 金面 临了 一定
程度的 回撤 ，但 幅度 可控 。
展望2017 年一 季度 ， 随 着2016 年年 末因 素消 失， 尽 管有春 节因 素 ， 但 央行 积 极通 过 28 天逆
回购呵 护市 场， 商业 银行 提前预 备流 动性 较为 充分 ，预期 一季 度的 资金 面紧 张程度 会大 幅缓 解。
债券市 场经 历2016 年四 季 度的大 幅调 整后 ，在 一季 度有修 复的 空间 。
本基金 将在 一季 度适 度调 整持仓 结构 ，关 注可 转债 等权益 资产 的投 资机 会， 本着稳 健的 投资
原则， 优化 组合 的品 种、 久期、 杠杆 比例 ，争 取为 投资人 带来 相对 稳健 的投 资回报 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 中 金纯 债 A 类份额 净值 增长 率为-0.99% ， 中 金纯 债C 份额 净值 增 长率为-1.18% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
304,626,340.00 97.67
其中： 债券
304,626,340.00 97.67
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,204,128.99 1.03
8 其他资 产
4,071,023.70 1.31
9 合计
311,901,492.69
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 21,984,600.00 7.20
2 央行票 据 - - 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 162,139,740.00 53.07
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 120,502,000.00 39.44
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 304,626,340.00 99.71
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101552021
15 德 力西
MTN001
200,000 20,370,000.00 6.67
2 101452017
14 紫 江集
MTN001
200,000 20,344,000.00 6.66
3 1282340
12 巨化
MTN1
200,000 20,124,000.00 6.59
4 041662002
16 沪 世茂
CP001
200,000 20,108,000.00 6.58
5 041662016
16 芭田 生态
CP001
200,000 20,082,000.00 6.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,454.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,064,569.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,071,023.70
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金纯 债A 中金纯 债 C
报告期 期初 基金 份额 总额 310,832,597.22 26,113,423.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,371.27 80,990,996.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 136,830,959.54 1,423,599.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份 额 总额 174,023,008.95 105,680,820.78
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金纯债 2016 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同 》
3 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
5 、报 告期 内中 金纯 债债 券 型证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各项 公告
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者
可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2017 年 1 月 20 日
