中 金 现 金 管家 货 币 市 场基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 中金现 金管 家
基金主 代码 000882
交易代 码 000882
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,240,488,315.62 份
投资目 标
在保障 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动 管理 ，力 争实 现超 越业绩 比较 基准 的稳 定收
益。
投资策 略
根据对 宏观 经济 指标、 货 币政策 、 市场 结构 变化 等 因
素的研 究与 分析 ， 对 未来 一段时 期短 期市 场利 率 进 行
判断， 对 短期 利率 走势 形 成合理 预期 ， 并据 此调 整 基
金资产 的配 置策 略。 通 过 对市场 资金 供求 、 基金 申 赎
情况进 行动 态分 析， 确 定 本基金 流动 性目 标 ， 相 应 调
整基金 资产 在高 流动 性资 产和相 对流 动性 较低 资产
之间的 配比 ， 并 根据 对短 期利率 走势 的判 断确 定 并 调
整组合 的平 均剩 余期 限。 在充分 论证 银行 间市 场 和 交
易所市 场套 利机 会可 行性 基础上 ，寻 找最 佳介 入时
机， 进 行跨 市场 操作 ， 获 得安全 的超 额收 益。 在 遵 循
流动性 优先 的原 则下， 建 立流动 性预 警指 标 ， 并 通 过
现金库 存、 资 产变 现 、 剩 余期限 管理 等措 施确 保 基 金
资产的 整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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下属 分 级基 金 的 基金 简称 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
下 属分 级基 金的 交易 代码 000882 000883
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 187,442,023.13 份 2,053,046,292.49 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
1. 本期已 实现 收益 387,998.47 5,005,982.51
2．本 期利 润 387,998.47 5,005,982.51
3．期 末基 金资 产净 值 187,442,023.13 2,053,046,292.49
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金现金管家A 类
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6328% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.2925% 0.0067%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
中金现金管家B 类
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6929% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.3526% 0.0067%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石云峰
本基金 的
基金经 理
2014 年 11
月28 日
2016 年 7 月
15 日
8
石云峰 先生 ， 经 济学 硕士。 历
任中国 邮政 储蓄 银行 总行 资
金营运 部交 易员， 太平 养老 保
险股份 有限 公司 固定 收益 投
资经理， 嘉实 基金 管理 有限 公
司机构 投资 部投 资经 理。 原 任
中金基 金管 理有 限公 司投 资
管理部 基金 经理 ，2014 年11
月 28 日起 任中 金现 金管 家 货
币市场 基金 基金 经理 ，2016
年 7 月 15 日离 任。
石玉
本基金 的
基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 9
石玉女 士， 天 津大 学管 理学 硕
士。 历 任中 国科 技 证 券、 联 合
证券职 员， 天 弘基 金管 理有 限
公司金 融工 程分 析师、 固定 收
益研究 员， 中 国国 际金 融股 份
有限公 司资 产管 理部 高级 研
究员、 基金 经理 助理、 投资 经
理。 现任 中金 基金 管理 有限 公
司投资 管理 部基 金经 理， 2016
年 7 月 16 日起 任中 金纯 债 债
券型证 券投 资基 金、 中 金现 金
管家货 币市 场基 金基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 说明 ： 原 任基金 经理 石云 峰先 生任 职日期 为基 金合 同生 效日 ， 石 玉女 士任 职日 期
为基金 经理 变更 公告 确定 的任职 日期 ；
2、 证券从 业年 限的 计算 标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的 相关 规 定 ； 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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3、本 基金 无基 金经 理助 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金现 金管 家货 币市场 基金 基金 合同 》的 约定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在保 障基 金资产 的安 全性 和流 动性 的前提 下， 通过 积极 主动 管理， 力争 实现 超越
业绩比 较基 准的 稳定 收益 ；在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内， 本基 金投 资组 合符合 有关 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在债券 市场 去杠 杆、 汇率 大幅贬 值、 年末 资金 面紧 张的背 景下 ，2016 年 四季 度债券 市场 剧 烈
调整， 中债 综合 财富 总指 数四季 度下 跌1.49% ，其 中10 月 24 日至 12 月20 日期间 的最 大回 撤下
跌达 到3.27% 。
由于货 币基 金采 用摊 余成 本法估 值 ， 在2016 年四 季 度， 尽管 货币 基金 的剩 余 期限较 短 ， 且 有
影子定 价的 资产 比例 不高 ，但由 于货 币基 金面 临赎 回，债 券市 场回 调速 度太 快，导 致货 币市 场基
金需要 承受 较大 的负 偏离 压力。
本货币 基金 在四 季度 预期 到债券 市场 的资 金面 将会 趋于紧 张， 因此 在操 作上 降低了 有影 子定中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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价的资 产投 资 比 例， 四季 度内货 币基 金的 负偏 离程 度较低 。
展望2017 年一 季度 ， 随 着2016 年年 末因 素消 失， 尽 管有春 节因 素 ， 但 央行 积 极通 过 28 天逆
回购呵 护市 场， 商业 银行 提前预 备流 动性 较为 充分 ，预期 一季 度的 资金 面紧 张程度 会大 幅缓 解。
本基金 将在 一季 度继 续坚 持货币 基金 作为 流动 性管 理工具 的定 位， 同时 关注 基金组 合的 流动
性和安 全性 ，积 极布 局2017 年 ，争 取为 投资 者带 来 稳健的 投资 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值收益 率 为 0.6328% ，B 类 基金份 额净 值收 益率 为 0.6929% ， 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.3403%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 240,021,940.70 10.71
其中： 债券 240,021,940.70 10.71
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
881,995,763.00
39.35
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,111,805,606.37 49.61
4 其他资 产 7,390,820.76 0.33
5 合计 2,241,214,130.83 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.92
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值比例 （% ）
原因 调整期 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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1 2016 年10 月 14 日 24.00 巨额赎 回 1 个交 易日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 81.41
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 6.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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天的浮 动利 率债
合计 99.70 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,299,209.74 3.14
其中： 政策 性金 融债 70,299,209.74 3.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,004,630.30 2.68
6 中期票 据 30,110,112.83 1.34
7 同业存 单 79,607,987.83 3.55
8 其他 - -
9 合计 240,021,940.70 10.71
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282004
12 湖 交投
MTN1
300,000 30,110,112.83 1.34
2 111696974
16 宁波 银行
CD187
300,000 29,851,474.65 1.33
3 111619141 16 恒丰 银行 300,000 29,849,433.57 1.33 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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CD141
4 140347 14 进出 47 200,000 20,276,445.45 0.91
5 140407 14 农发 07 200,000 20,027,859.98 0.89
6 011699569
16 百 联集
SCP001
200,000 20,012,747.80 0.89
7 011698249
16 西南 水泥
SCP003
200,000 20,000,239.99 0.89
8 160401 16 农发 01 200,000 19,997,759.51 0.89
9 011698874
16 沪 华信
SCP004
200,000 19,991,642.51 0.89
10 111612210
16 北京 银行
CD210
200,000 19,907,079.61 0.89
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0859%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1375%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0501%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到过 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到过 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑 其
买入时 的溢 价和 折价,在 其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,309,320.76
4 应收申 购款 81,500.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,390,820.76
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
报告期 期初 基金 份额 总额 52,067,463.07 1,886,363,049.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 254,311,175.11 1,753,446,954.53
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 118,936,615.05 1,586,763,711.13
报告期 期末 基金 份额 总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年12 月1 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
合计
20,000,000.00 20,000,000.00
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金现金管家 2016 年第 4 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 现 金管家 货币 市场 基金 募集 注册的 文件
2 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 基金 合同 》
3 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 托管 协议 》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内中 金现 金管 家 货币市 场基 金在 指定 媒介 上披露 的各 项公 告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。 投资 者对 本报 告书如 有疑 问， 可咨
询本基 金管 理人 中金 基金 管理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2017 年 1 月 20 日
