中金沪深300 指 数 增强 型 发 起 式证 券 投 资
基金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金沪 深300
基金主 代码 003015
交易代 码 003015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,086,780.86 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 ， 在 力 求对沪 深300
指数进 行有 效跟 踪的 基础 上，通 过数 量化 的方 法进 行积极 的指 数
组合管 理与 风险 控制 ，力 争实现 超越 目标 指数 的投 资收益 ，谋 求
基金资 产的 长期 增值 。本 基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不
超过 0.5% ，年 化跟 踪误 差 不超 过 8.0% 。
投资策 略
1、 资产 配置 策略:本 基金 为股票 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金，
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的90% －95 ％， 大类 资产配 置不 作
为本基 金的 核心 策略 。一 般情况 下将 保持 各类 资产 配置的 基本 稳
定。在 综合 考量 系 统 性风 险、各 类资 产收 益风 险比 值、股 票资 产
估值、 流动 性要 求、 申购 赎回以 及分 红等 因素 后， 对基金 资产 配
置做出 合适 调整 。
2、股 票投 资策 略:本 基金 作为股 票指 数增 强型 发起 式证券 投资 基
金，股 票投 资策 略为 本基 金的核 心策 略。 本基 金股 票投资 主要 策
略为标 的指 数投 资策 略， 通过复 制目 标股 票指 数作 为基本 投资 组
合，然 后通 过量 化增 强策 略考虑 基本 面与 技术 面等 多种因 素， 找
出具有 相对 于标 的指 数超 额收益 的相 关量 化因 子， 并根据 因子 对
应的股 票权 重调 整基 本投 资组合 ，最 后对 投资 组合 进行跟 踪误 差
以及交 易成 本等 相关 优化 ，力争 在控 制风 险的 基础 上实现 超越 目中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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标 指数 的相 对收 益。
3、债 券投 资策 略:出 于对 流动性 、跟 踪误 差、 有效 利用基 金资 产
的考量 ， 本 基金 适时 对债 券进行 投资 。 通 过研 究国 内外宏 观经 济、
货币和 财政 政策 、市 场结 构变化 、资 金流 动情 况， 采取自 上而 下
的策略 判断 未来 利率 变化 和收益 率曲 线变 动的 趋势 及幅度 ，确 定
组合久 期。 进而 根据 各类 资产的 预期 收益 率， 确定 债券资 产配 置 。
4、股 指 期 货投 资策 略:本 基金可 投资 股指 期货 。本 基金投 资股 指
期货将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目 的， 主要选 择流 动
性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 。本 基金 力争 利用 股指期 货的 杠
杆作用 ， 降 低股 票仓 位调 整的频 率、 交 易 成本 和带 来的跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 ，属于 较高 预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种， 其预 期风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金与 货币 市场 基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中金沪 深300 指数 A 中金沪 深300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003015 003579
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
10,086,686.89 份 93.97 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
中金沪 深300 指数 A 中金沪 深300 指数 C
1． 本 期已 实现 收益 398,025.74 0.62
2．本 期利 润 285,934.58 -3.70
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0284 -0.0394
4．期 末基 金资 产净 值 10,336,685.26 96.30
5．期 末基 金 份 额净 值 1.0248 1.0248
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金沪深300 指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.86% 0.62% 1.67% 0.67% 1.19% -0.05%
中金沪深300 指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.70% 0.66% -6.05% 0.76% 2.35% -0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注: 本 基金 的基 金合 同生 效 日为 2016 年7 月 22 日。 按照本 基金 的基 金合 同规 定， 基 金管 理人 应当
自基金 合同 生效 之日 起6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 本报 告期
末，本 基金 建仓 期尚 未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李云琪
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年7
月22 日
- 8
工学硕 士。 历 任摩 根士 丹 利
信息技术( 上海) 有 限 公 司 固
定收益 部分 析员 、 经理 ； 中
国国际金融有限公司证券
投资部 经理 、 高级 经理 。 现
任中金基金管理有限公司
量化公 募投 资部 副总 经理 。
2015 年 4 月起 任中 金绝 对 收中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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益策略定期开放混合型发
起式证券投资基 金 基 金 经
理。 2016 年 7 月起 任中 金 中
证 500 指 数增 强型 发起 式 证
券投资基金基金经理和中
金沪 深 300 指 数增 强型 发 起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 11 月 起任 中金 量 化
多策略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 》、 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资 组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期为 基金 成立 之后 的第 2 个报 告期 ， 也是 第 一个完 整报 告期 。 在本 报 告期内 ， 本基 金
采用量 化策 略进 行产 品的 正常运 作。 在运 用量 化增 强策略 的同 时， 本 基金 对 相对于 指数 的市 值等中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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因子进 行了 相应 的风 险控 制，力 求在 跟踪 指数 的 同 时获得 更佳 的风 险收 益比 。在本 报告 期内 沪深
300 指 数涨 幅为2.02% ， 上 证综指 涨幅 为 3.50% ，本 基金的 量化 投资 策略 表现 稳健， 相对 沪 深 300
超额收 益 为1.00% 。
展望2017 年一 季度 ， 我 们 预计资 金环 境仍 将保 持相 对宽松 。 但是 受到 新股 发 行节奏 加快 ， 大
股东减 持压 力增 加的 影响 ，股指 的向 上动 力不 足， 尤其是 减持 压力 较大 的高 估值个 股和 前期 炒作
较多的 次新 股会 有进 一步 回调压 力， 市场 情绪 的回 暖与股 指的 突破 还需 要看 到企业 状况 的改 善。
从国际 宏观 形势 来看 ，美 元的加 息步 伐有 可能 超于 预期， 客观 上给 人民 币带 来贬值 压力 ，加 大了
经济扰 动。 综 合 来看 市场 仍将以 震荡 结构 性行 情为 主，出 现明 显趋 势性 机会 的可能 不大 ，重 点关
注环保 ，军 工等 相关 热点 主题。 本基 金管 理人 将继 续坚持 量化 分析 研究 ，进 一步改 进指 数增 强策
略，力 争获 取稳 健的 超额 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，中 金沪 深 300 指数 增强 型发 起式 证券 投资基 金A 类份 额净 值增 长率 为 2.86% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.67% ，C 类 份额 净值 增 长率为-0.37% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
-6.05% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,406,404.72 89.26
其中： 股票
9,406,404.72 89.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,005,613.96 9.54 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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8 其他资 产
126,706.66 1.20
9 合计
10,538,725.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 388,993.52 3.76
B 采矿业 171,654.32 1.66
C 制造业 3,345,833.11 32.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
534,091.34 5.17
E 建筑业 380,975.63 3.69
F 批发和 零售 业 138,851.16 1.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 712,300.84 6.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
560,699.00 5.42
J 金融业 1,274,237.78 12.33
K 房地产 业 845,122.26 8.18
L 租赁和 商务 服务 业 509,988.26 4.93
M 科 学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,204.48 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,677.70 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 467,482.10 4.52
S 综合 70,293.22 0.68
合计 9,406,404.72 91.00
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 内未 持有 积极股 票投 资组 合。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港 通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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1 300058 蓝色光 标 19,727 200,623.59 1.94
2 000568 泸州老 窖 6,000 198,000.00 1.92
3 600208 新湖中 宝 47,406 197,208.96 1.91
4 600015 华夏银 行 18,126 196,667.10 1.90
5 600000 浦发银 行 12,100 196,141.00 1.90
6 002142 宁波银 行 11,769 195,836.16 1.89
7 002714 牧原股 份 8,400 195,552.00 1.89
8 300144 宋城演 艺 9,334 195,453.96 1.89
9 000061 农 产 品 15,791 195,334.67 1.89
10 600804 鹏博士 8,902 195,220.86 1.89
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
本基金 本报 告期 内未 持有 积极股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 、交 易成中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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本和带 来的 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,304.35
2 应收证 券清 算款 119,152.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 249.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 126,706.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 不存 在积 极投 资股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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项目 中金沪 深 300 指数 A 中金沪 深300 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 10,062,375.47 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,311.42 93.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,000.00 -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 10,086,686.89 93.97
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额
比例（%）
99.14
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 99.14 10,000,000.00 99.14
自基金合同生效
之日起不少于三
年
基金管 理人 高级
管理人 员
75,371.55 0.75 - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,075,371.55 99.89 10,000,000.00 99.14 -
中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 4 季度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1.1 中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文 件；
1.2 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》
1.3 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》
1.4 本 基金 申请 募集 注册 的 法律 意见 书；
1.5 基 金管 理人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
1.6 基 金托 管人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
1.7 报 告期 内本 基金 在指 定媒上 发布 的各 项公 告；
1.8 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中金基金管理有限公司
2017 年 1 月20 日
