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东方红领先(001202)

东方红领先:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 红 领 先精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 1 月20 日 
 
 
 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏, 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 领先 精选 混合 基金主 代码 001202


前端交 易代 码 001202 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 348,436,982.99 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 , 通 过股 票、 债券 等 大类资 产间 的灵 活配 置和 多样化 的投 资策 略, 追求 基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略, 在 做好 风险 管理 的基 础上, 运用 多样 化的 投资 策 略实现 基金 资产 的稳 定增 值。 通 过定 性与 定量 研究 相 结合的 方法 , 确 定投 资组 合中股 票、 债券 和现 金类 大 类资产 的配 置比 例。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*20%+ 中债综 合指 数收 益率*75%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 风 险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 3 页 共 13 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 2,769,417.25 2.本期 利润


-10,360,426.66 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0290 4.期末 基金 资产 净值 370,350,916.76 5.期末 基金 份额 净值 1.063 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收 益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.66% 0.31% -1.37% 0.21% -1.29% 0.10% 注:过 去三 个月 指2016 年10 月1 日-2016 年 12 月 31 日。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: (1 )截 止日 期 为2016 年 12 月31 日。 (2) 本基 金建 仓 期6 个 月 , 即 从 2015 年4 月17 日 起至 2015 年 10 月 16 日 , 建仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 均符 合基 金合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 纪文静 本 基 金 基 金 经 理 , 兼 任 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 公 募 固 定 收 益 投 资 2015 年7 月 14 日 - 10 年 硕士,曾任东海证券 股份有限公司固定收 益部投资研究经理、 销售交易经理,德邦 证券股份有限公司债 券投资与交易部总经 理,上海东方证券资 产管理有限公司固定东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 5 页 共 13 页


部副总 监 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金 、 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 稳 添 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 战 略 收 益 部 副 总 监 ;2014 年10 月 加入 上海 东方 证券资产管理有限公 司,现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 副总监兼任东方红领 先精选混合、东方红 稳健精选混合、东方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合、东方红策略精选 混合、东方红纯债债 券、东方红信用债债 券、东方红收益增强 债券、东方红汇阳债 券、 东 方红 汇利 债券、 东方红稳添利纯债、 东 方 红 战 略 精 选 混 合、东方红价值精选 混合、东方红益鑫纯 债 债券基金经理。具 有基金从业资格,中 国国籍 。 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 6 页 共 13 页


精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 李家春 本 基 金 基 金 经 理 , 兼 任 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 执行董 事 、 公 募 固 定 收 益 投 资 部 总 监 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证券投资 基 金 、 东 方 红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 2016 年10 月 19 日 - 18 年 硕士,曾任长江证券 有限责任公司债券基 金事业部投资经理, 汉唐证券有限责任公 司债券业务管理总部 投资主管,泰信基金 管理有限公司投资管 理部高级研究员、投 资管理部副经理,交 银施罗德基金管理公 司固定收益部副总经 理、基金经理,富国 基金管理有限公司固 定 收 益 部 投 资 副 总 监;现任上海东方证 券资产管理有限公司 执行董事、公募固定 收益投资部总监兼任 东 方 红 领 先 精 选 混 合、东方红稳健精选 混合、东方红战略精 选混合、东方红价值 精选混合、东方红收 益增强债券、东方红 信 用 债 债 券 基 金 经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 7 页 共 13 页


券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 , “ 离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 权益 市场 整体 仍是 震荡格 局 , 上 证综 指上 涨3.29% , 而 创业 板指 下跌8.74% 。 从节 奏上 看, 四季 度初 随着 经济 出 现一些 企稳 复苏 的迹 象 , 整体市 场表 现相 对较 强 , 一些周 期股 表现 较好 ; 另外在 保险 举牌 等因 素的 催化下 , 一些 低估 值稳 定 增 长的 价值 股也 表现 较好 。 但12 月 份开 始 , 随 着美国 加息 临近 带来 的国 内货币 收紧 压力 ,以 及监 管层对 保险 举牌 的规 范监 管,多 重因 素下 市场 逐步回 调。 本基 金在 操作 上,坚 持价 值投 资理 念, 基础仓 位以 稳健 增长 且估 值合理 的价 值股 为主 要配置 方向 。同 时根 据宏 观环境 的变 化进 行一 些相 应的配 置调 整, 配置 一些 受益于 经济 阶段 企稳 和通胀 阶段 回升 的周 期性 品种以 降低 整体 组合 的波 动,提 高组 合收 益。 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 8 页 共 13 页


债券市 场 10 月 中下 旬开 始 的调整 大大 超出 了市 场的 预期: 从基 本面 因素 来看, 经济数 据企 稳, 地产政 策对 地产 投资 增速 的影响 仍有 时滞 ;供 给侧 改革以 来境 内大 宗商 品价 格的快 速上 涨导 致 PPI 大 幅上 行, 原油 动产 协议以 及中 央经 济工 作会 议提及 的农 产品 供给 侧改 革都进 一步 推升 了通 胀预期 ;四 季度 人民 币持 续贬值 ,外 汇占 款下 降, 市场资 金缺 口增 大, 而央 行“锁 短放 长” 的投 放抬升 了市 场资 金成 本, 导致资 金面 极度 紧张 ;表 外理财 规模 将于 明年 一季 度纳 入MPA 考核 ,将 导致明 年表 外理 财增 速趋 缓;美 国大 选以 及美 联储 加息后 ,美 元指 数连 创新 高、美 债收 益率 快速 上行, 也加 剧了 国内 债市 调整的 压力 。此 轮调 整在 以上几 方面 因素 的作 用下 ,再叠 加市 场一 些事 件性冲 击, 从而 后期 的调 整大超 预期 , 更 多体 现为 情绪上 的宣 泄,1 个 月的 时间 10 年国 债 收益 率 回到 了2015 年2 月 的水 平 ,从年 初 2.8% 附近 上升 至3.4% 。 本基 金在 操作 上, 前期也 适时 降低 了 仓位和 久期 ,操 作思 路上 仍寻求 稳健 配置 为主 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.063 元, 份 额累 计净 值为1.063 元。 报告 期内, 本基金 份额 净值 增长 率为-2.66% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.37% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 61,883,715.42 14.66 其中: 股票


61,883,715.42 14.66 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


306,452,038.00 72.59 其中: 债券


306,452,038.00 72.59








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


46,843,817.39 11.10 8 其他资 产


7,008,690.05 1.66 9 合计





422,188,260.86





100.00 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 9 页 共 13 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,487,500.00 0.40 B 采矿业 1,207,500.00 0.33 C 制造业 38,550,342.00 10.41 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,999,768.34 0.81 J 金融业 9,786,707.02 2.64 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,895,000.00 1.86 M 科学研 究和 技术 服务 业 669,900.00 0.18 N 水利、 环境 和 公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 286,998.06 0.08 S 综合 - - 合计 61,883,715.42 16.71


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002400 省广股 份 500,000 6,895,000.00 1.86 2 000538 云南白 药 85,500 6,510,825.00 1.76 3 002415 海康威 视 220,000 5,238,200.00 1.41 4 600104 上汽集 团 210,000 4,924,500.00 1.33 5 600887 伊利股 份 220,000 3,872,000.00 1.05 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 10 页 共 13 页


6 601318 中国平 安 100,000 3,543,000.00 0.96 7 601398 工商银 行 800,000 3,528,000.00 0.95 8 000333 美的集 团 112,800 3,177,576.00 0.86 9 000651 格力电 器 127,000 3,126,740.00 0.84 10 002475 立讯精 密 150,000 3,112,500.00 0.84





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,966,000.00 5.39 其中: 政策 性金 融债 19,966,000.00 5.39 4 企业债 券 183,596,400.00 49.57 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 102,377,000.00 27.64 7 可转债 (可 交换 债) 512,638.00 0.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,452,038.00 82.75


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1480109 14 长 沙土 开债 300,000 32,085,000.00 8.66 2 101553027 15 渝 江北 嘴 MTN001 300,000 30,354,000.00 8.20 3 136140 16 富力 01 300,000 29,838,000.00 8.06 4 136464 16 路桥 02 300,000 29,739,000.00 8.03 5 136168 16 建发 01 300,000 28,872,000.00 7.80





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基 金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 119,976.03 2 应收证 券清 算款 452,215.86 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 12 页 共 13 页


3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,436,498.16 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,008,690.05


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002400 省广股 份 6,895,000.00 1.86 重大事 项停 牌


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 363,165,315.61 报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,336,763.86 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 37,065,096.48 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 348,436,982.99 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 (本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务) 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 东方红领先精选 2016 年第 4 季 度报告 第 13 页 共 13 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 注册 东 方红领 先精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 ; 2 、《 东方 红领 先精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、《 东方 红领 先精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4 、东 方红 领先 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注;


5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 1 月20 日