东 方 红 策 略精 选 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2016 年第 4 季 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导
性陈述 或重 大遗 漏， 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 策略 精选 混合
基金主 代码 001405
基金运 作方 式 契约型 开放 式， 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 895,117,631.09 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 产的 稳定增 值。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款
税后收 益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001405 001406
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 894,998,013.21 份 119,617.88 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
东方红 策略 精选 混合 A 东方红 策略 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 2,371,099.79 108,978.93
2．本 期利 润 -12,905,668.87 295,321.41
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0194 0.0094
4．期 末基 金资 产净 值 954,713,308.60 121,503.02
5．期 末基 金份 额净 值 1.067 1.016
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红策略精选混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.93% 0.13% 1.01% 0.01% -1.94% 0.12%
东方红策略精选混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.07% 0.24% 1.01% 0.01% -2.08% 0.23%
注：过 去三 个月 指2016 年10 月1 日－2016 年 12 月 31 日。 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：（1） 截止 日期 为 2016 年 12 月31 日。
（2 ） 本基 金建 仓期6 个 月 ，即 从 2015 年6 月5 日起至 2015 年12 月4 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
本 基 金 基 金 经
理， 兼任 上海 东
方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 公
募 固 定 收 益 投
资部副 总监 、 东
方 红 稳 健 精 选
混 合 型 证 券 投
资基金 、 东方 红
2015 年 7
月 14 日
- 10 年
硕士， 曾 任东 海证 券股 份 有
限公司固定收益部投资研
究经理 、 销售 交易 经理 ， 德
邦证券股份有限公司债券
投资与 交易 部总 经理， 上 海
东方证券资产管理有限公
司固定 收益 部副 总监； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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领 先 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 东方 红睿 逸
定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投
资基金 、 东方 红
收 益 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 东方 红信 用
债 债 券 型 证 券
投资基 金 、 东 方
红 汇 阳 债 券 型
证券投 资基 金 、
东 方 红 汇 利 债
券 型 证 券 投 资
基金 、 东 方红 稳
添 利 纯 债 债 券
型 发 起 式 证 券
投资基 金 、 东 方
红 战 略 精 选 沪
港 深 混 合 型 证
券投资 基金 、 东
方 红 价 值 精 选
混 合 型 证 券 投
资基金 、 东方 红
益 鑫 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
部副总监兼任东方红领先
精选混 合、 东 方红 稳健 精 选
混合、 东 方红 睿逸 定期 开 放
混合、东方红策略精选混
合、 东方 红纯 债债 券、 东 方
红信用 债债 券、 东 方红 收 益
增强债券、东方红汇阳债
券、 东方 红汇 利债 券、 东 方
红稳添 利纯 债、 东 方红 战 略
精选混 合、 东 方红 价值 精 选
混合、 东 方红 益 鑫 纯债 债 券
基金经 理。 具 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
饶刚
本 基 金 基 金 经
理， 兼任 上海 东
方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 副
总经理 、 东方 红
汇 阳 债 券 型 证
券投资 基金 、 东
方 红 汇 利 债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2016 年 7
月 28 日
- 18 年
硕士， 曾 任兴 业证 券股 份 有
限公司 职员， 富国 基金 管 理
有限公 司研 究员、 固定 收 益
部总经 理兼 基金 经理、 总 经
理助理 ， 富国 资产 管理 （ 上
海） 有限 公司 总经 理； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司副总经理兼任东方
红策略 精选 混合、 东方 红 汇
阳债券、 东方 红汇 利债 券 基
金经理。具有基金从业资
格，中 国国 籍。
孔令超
本 基 金 基 金经
理， 兼任 东方 红
2016 年 8
月 5 日
- 6 年
硕士， 曾 任平 安证 券有 限 责
任公司总部综合研究所策东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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汇 阳 债 券 型 证
券投资 基金 、 东
方 红 汇 利 债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
略研究 员、 国 信证 券股 份 有
限公司经济研究所策略研
究员， 现 任东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 汇阳 债券 、 东
方红汇 利债 券基 金经 理。 具
有基金从业资格，中国国
籍。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理 “ 任职 日期 ”指基 金合 同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 指根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 非首 任基 金经 理， 基金经 理的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 权益 市场 整体 仍是 震荡格 局 ， 上 证综 指上 涨3.29% ， 而 创业 板指 下跌8.74% 。 从节 奏上
看， 四季 度初 随着 经济 出 现一些 企稳 复苏 的迹 象 ， 整体市 场表 现相 对较 强 ， 一些周 期股 表现 较好 ；
另外在 保险 举牌 等因 素的 催化下 ， 一些 低估 值稳 定 增长的 价值 股也 表现 较好 。 但12 月 份开 始 ， 随
着美国 加息 临近 带来 的国 内货币 收紧 压力 ，以 及监 管层对 保险 举牌 的规 范监 管，多 重因 素下 市场东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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逐步回 调。 本产 品在 操作 上，坚 持价 值投 资理 念， 基础仓 位以 稳健 增长 且估 值合理 的价 值股 为主
要配置 方向 。同 时根 据宏 观环境 的变 化进 行一 些相 应的配 置调 整， 配置 一些 受益于 经济 阶段 企稳
和通胀 阶段 回升 的周 期性 品种以 降低 整体 组合 的波 动，提 高组 合收 益。
债券市 场 10 月 中下 旬开 始 的调整 大大 超出 了市 场的 预期： 从基 本面 因素 来看， 经济数 据企 稳，
地产政 策对 地产 投资 增速 的影响 仍有 时滞 ；供 给侧 改革以 来境 内大 宗商 品价 格的快 速上 涨导 致
PPI 大 幅上 行， 原油 动产 协议以 及中 央经 济工 作会 议提及 的农 产品 供给 侧改 革都进 一步 推升 了通
胀预期 ；四 季度 人民 币持 续贬值 ，外 汇占 款下 降， 市场资 金缺 口增 大， 而央 行“锁 短放 长” 的投
放抬升 了市 场资 金成 本， 导致资 金面 极度 紧张 ；表 外理财 规模 将于 明年 一季 度纳 入MPA 考核 ，将
导致明 年表 外理 财增 速趋 缓；美 国大 选以 及美 联储 加息后 ，美 元指 数连 创新 高、美 债收 益率 快速
上行， 也加 剧了 国内 债市 调整的 压力 。此 轮调 整在 以上几 方面 因素 的作 用下 ，再叠 加市 场一 些事
件性冲 击， 从而 后期 的调 整大超 预期 ， 更 多体 现为 情绪上 的宣 泄，1 个 月的 时间 10 年 国债 收益 率
回到 了2015 年2 月 的水 平 ，从年 初 2.8% 附近 上升 至3.4% 。 本产 品在 操作 上， 前期也 适时 降低 了
仓位和 久期 ，操 作思 路上 仍寻求 稳健 配置 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基 金 A 类 份额 净值 为1.067 元 ， 份 额累 计净 值为1.067 元，C 类
份额净 值 为1.016 元 ， 份额 累计净 值 为 1.016 元 。 报告 期内 ， 本 基 金 A 类 份额 净值 增长率 为-0.93% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.01% ，C 类 份额 净值 增 长率为-1.07% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
1.01% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 101,393,969.27 10.60
其中： 股票
101,393,969.27 10.60
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
657,722,858.60 68.79
其中： 债券
657,722,858.60 68.79
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
178,400,407.60 18.66
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,192,329.19 1.28
8 其他资 产
6,404,599.68 0.67
9 合计
956,114,164.34
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,831,282.56 0.30
B 采矿业 4,180,004.00 0.44
C 制造业 70,760,105.48 7.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
6,849,793.00 0.72
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 2,995,500.00 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 13,761,692.00 1.44
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 101,393,969.27 10.62
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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1 002415 海康威 视 325,000 7,738,250.00 0.81
2 000001 平安银 行 600,000 5,460,000.00 0.57
3 600036 招商银 行 284,600 5,008,960.00 0.52
4 600875 东方电 气 400,000 4,316,000.00 0.45
5 002595 豪迈科 技 200,000 4,210,000.00 0.44
6 002475 立讯精 密 200,000 4,150,000.00 0.43
7 600900 长江电 力 315,300 3,991,698.00 0.42
8 603001 奥康国 际 171,200 3,920,480.00 0.41
9 600066 宇通客 车 200,000 3,918,000.00 0.41
10 600104 上汽集 团 166,000 3,892,700.00 0.41
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 28,993,500.00 3.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,435,000.00 7.27
其中： 政策 性金 融债 19,970,000.00 2.09
4 企业债 券 509,516,960.20 53.36
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,707,398.40 0.18
8 同业存 单 48,070,000.00 5.03
9 其他 - -
10 合计 657,722,858.60 68.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136830 16 中信 G1 500,000 49,465,000.00 5.18
2 111698940
16 徽商 银行
CD100
500,000 48,070,000.00 5.03
3 112469 16 涪陵 02 400,000 40,000,000.00 4.19
4 136810 16 福新 02 400,000 38,620,000.00 4.04
5 112468 16 景峰 01 300,000 29,829,000.00 3.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 未未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。股 指期 货空 头的 合约价 值主 要与
股票组 合的 多头 价值 相对 应。基 金管 理人 通过 动态 管理股 指期 货合 约数 量， 以萃取 相应 股票 组合
的超额 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国 债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,138.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,374,460.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,404,599.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600875 东方电 气 4,316,000.00 0.45 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份额 总额 11,727,756.59 100,100,200.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 883,320,257.26 19,417.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 50,000.64 100,000,000.00
报告期期间 基金拆 分变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 894,998,013.21 119,617.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。 东方红策略精选混合 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
东方红 策略 精选 混 合 A
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.12
东方红 策略 精选 混 合 C
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：基 金管 理人 持有 本基 金份额 占总 份额 比例 的计 算中， 对下 属分 级基 金， 比例的 分母 采用 各自
级别的 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购
2015 年 6 月 2
日
10,000,000.00
10,001,000.00 -
合计
10,000,000.00
10,001,000.00
注： 上述 基金 管理 人运 用 固有资 金 于 2015 年6 月2 日认 购东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起
式证券 投资 基金 ，按 照招 募说明 书规 定， 认购 费1000 元。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 1.12 10,000,000.00 1.12 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
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基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.12 10,000,000.00 1.12 3 年
注： 截 止日 期2016 年 12 月 31 日， 报 告期 末发 起式 基金发 起资 金持 有份 额占 基金总 份额 的计 算中 ，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 策略 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券 投 资基 金的文 件；
2 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、 东 方红 策略 精选 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司 网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年 1 月20 日
