中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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中 融 日 日 盈交 易 型 货 币市 场 基 金
2016 年 第四季 度 报 告
2016 年12 月31日
基金管理人: 中 融 基 金管 理 有 限 公司
基金托管人: 国 泰 君 安证 券 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期:2017 年01 月19日
中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日
复核了本报告中的财务指 标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基 金 产品 概 况
2.1 基 金基本 情 况
基金简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 3,206,933.87份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期
资金市场状况等因素对利率走势进行综合判
断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的
平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需
要的基础上实现更高的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年10月01日 - 2016 年12月31日）
1. 本期已实现收益 5,618,359.13
2. 本期利润 5,618,359.13
3. 期末基金资产净值 320,693,387.33
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由 于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此 ， 公允价值 变动收益为零， 本期已 实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 收 益率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6297% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.2894% 0.0039%
3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 净 值 收益 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率
变动的比较
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注 ： 按照基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基 金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融融安
二号保
本、中融
融丰纯
债、中融
货币、中
融恒泰纯
债基金基
金经理
2015-11-30 - 9年
李倩女士， 中国国籍， 毕业
于 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融
学专业， 本科学历， 具有基
金从业资格， 证券从业年限
9 年。2007 年7 月至2014 年7
月 曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限
公司交易管理部交易员， 固
定 收 益 部 基 金 经 理 助 理 。
2014 年7 月 加 入 中 融 基 金 管
理有限公司， 任固收投资部
基金经理,2015 年11 月 至 今
任本基金基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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4.2 报 告期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和国证
券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融日 日盈交易型货币市场基金基金合同》 和其
他相关法律法规的规定， 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法
规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易 专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
根据 《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易管理
办法》 。 公司通过建立科学、 制衡 的投资决策体系， 加强 交易分配环节的内部控制， 并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，
未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报 告期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
四季度债券市场受货币政策转中性、 通胀预期 升温、 金融 去杠杆、 美 国财政刺激预
期升温等多方利空的影响， 资 金面趋紧， 资金价格大幅上行， 债券收益率激烈回调， 收
益率曲线平坦化抬升；临近年尾随着资金面紧张度趋缓，债券收益率小幅回落。最终，
非 银 机 构 间 的 银 行 间 隔 夜 回 购 利 率 上 行80bp 至3% 附 近 ，1 年期AAA 短 融 上 行100bp 至
3.90% ，10年期国开债上行70bp至3.70% 左右，5年AA+企业债上行80bp 至4.40%左右。
本轮的债市调整叠加年末资金紧张的季节性效应， 对货币基金的冲击较大， 本组合
在三季度就转为相对谨慎的策略， 较早的降低了杠杆、 缩 短了久期、 降低了估值型资产
的仓位， 所以在面临组合规模波动、 市场收益率大幅上 行、 资金面紧张的冲击下， 组 合
结构保持健康， 偏离度可控， 并有空间在资金紧张时点增配好收益资产， 提高组合静态。
从中长期看， 总需求不 振最终还是会反映在基本面上， 经 济增速上行无力， 有利 于
无风险利率下行。 但是 从短期来看， 基本面在 财政政策托底下仍保持企稳态势， 而货币
政策在面对汇率贬值加速、 金融去 杠杆、 防止 资产价格泡沫等多重压力下， 预计 基调是
中性偏紧。 再叠加原油价格大涨带动的通胀预期升温， 整体环境仍不利于债市趋势性做
多， 尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性， 债市短期压力难
消，策略宜谨慎为上。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位， 密切关注货币政策、 经济
基本面地变化， 随时调 整组合策略， 保持良好 的流动性和适中的组合久期， 积极 利用资
金面阶段性紧张的时点，增配好收益资产，增厚组合业绩。
4.5 报 告期内 基 金 的 业绩 表 现
截至本报告期末， 本基金份额净收益率为0.6297%， 同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
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§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资 169,792,532.84 47.99
其中：债券 169,792,532.84 47.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 110,000,855.00 31.09
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 72,146,868.27 20.39
4 其他资产 1,895,598.55 0.54
5 合计 353,835,854.66 100.00
5.2 报 告期债 券 回 购 融资 情 况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.57
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 32,669,830.99 10.19
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基 金投资 组 合 平 均剩 余 期 限
5.3.1 投 资组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过120 天 情况 说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报 告期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 84.86 10.19
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60天 9.31 -
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120天 15.58 -
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 109.74 10.19
5.4 报 告期内 投 资 组 合平 均 剩 余 存续 期 超 过240 天 情 况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。
5.5 报 告期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,995,768.24 15.59
其中：政策性金融债 49,995,768.24 15.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 49,956,220.11 15.58
6 中期票据 - -
7 同业存单 69,840,544.49 21.78
8 其他 - -
9 合计 169,792,532.84 52.95
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报 告期末 按 摊 余 成本 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 债 券投 资 明 细 中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本
占基金资产
净值比例
1 160204 16国开04 500,000 49,995,768.24 15.59
2 111610358 16兴业CD358 400,000 39,983,312.06 12.47
3 011698646 16首发SCP001 300,000 29,968,273.34 9.34
4 041658023 16温州城投CP001 200,000 19,987,946.77 6.23
5 111619184 16恒丰银行CD184 200,000 19,902,389.76 6.21
6 111690512 16洛阳银行CD004 100,000 9,954,842.67 3.10
5.7 “ 影子定 价 ” 与 “摊 余 成 本 法” 确 定 的 基金 资 产 净 值的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0473%
报告期内偏离度的最低值 -0.0868%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0342%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到0.25% 情 况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内负 正 偏 离 度 的绝 对 值 达 到0.5%情 况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组合 报 告 附 注
5.9.1 基金 计 价 方 法说 明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利
率或商定利率并考虑其买入时的溢价 或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2 报 告期 内 ， 本基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 ， 未发 现 本 基 金投 资 的
前 十 名 证 券的 发 行 主 体本 期 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公
开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。
5.9.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,895,598.55
4 应收申购款 - 中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,895,598.55
5.9.4 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 12,636,056.08
报告期期间基金总申购份额 4,426,273.59
报告期期间基金总赎回份额 13,855,395.80
报告期期末基金份额总额 3,206,933.87
1、总申购份额含红利再投的基金份额；
2、本基 金份额净值为100.00元。
§7 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文件 目 录
9.1 备 查文件 目 录
（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》
（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（6）基金管理人业务资格批件和营业执照
（7）基金托管人业务资格批件和营业执照
（8）中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查 阅方式 中融日日盈交易型货币市场基金 2016 年第 四季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间 取得上述文件的复印
件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融 基 金 管理 有 限 公 司
二O 一 七 年一 月 十 九 日
