新沃通盈：2016年第四季度报告查看PDF公告
新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
交易代 码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 49,088,164.47 份
投资目 标
本基金 以风 险管 理为 前提 ， 通 过把 握中 国稳 增长 与 促转型
的发展 现状 ， 灵 活运 用多 种投资 策略 ， 挖 掘各 大类 资产配
置机会 ，力 求高 于业 绩比 较基准 的长 期资 产增 值。
投资策 略
本基金 在深 度把 握中 国经 济发展 与转 型的 基础 上 ， 通过自
上而下 的宏 观- 中观- 微观 的资产 配置 策略 ， 以及 自 下而上
的精选 行业 、 个 股的 基本 面分析 策略 ， 再 通过 定性 分析和
定量分 析互 相结 合的 选股 方法， 辅以 多种 事件 驱动 、 量化
研究等 工具 策略 ， 在风 险 管理的 前提 下因 势利 导运 用多样
化的投 资策 略实 现基 金资 产长期 增值 。
业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指数 收益 率 +35%× 中证 全债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高收 益的 投资品
种， 其 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金， 但高 于债券
型基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,210,288.91
2.本期 利润 5,210,288.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0421
4.期末 基金 资产 净值 51,323,724.51
5.期末 基金 份额 净值 1.046
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.16% 0.41% 0.53% 0.48% 3.63% -0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2016 年9 月 22 日 生效 ，基 金 合同生 效起 至本 报告 期末 未满一 年。
2、本 基金 自基 金合 同生 效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 ，本报 告期 处于 建仓 期内 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邵将
本基金 的
基金经 理
2016 年 9 月 22
日
- 4 年
物理学 硕士 ， 中 国籍。
2012 年6 月至2016 年
6 月任 职于 天弘 基金
管理有 限公 司， 历任
研究员 、 高 级研 究员，
兼任制 造行 业组 组
长。2016 年 7 月加 入
新沃基 金管 理有 限公
司，任 研究 副总 监。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见 》 、 基 金合 同和其 他有 关法 律法 规 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期内 ， 本 基 金运作 整体 合法 合规 ，
没有损 害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 未发 现不
同投资 组合 之间 存在 非公 平交易 的情 况。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年底 各类 中观 行业 数 据显示 经济 周期 见底 并开 始回升 ，这 种周 期性 回升 在 2016 年 三季
度见顶 ，并 高位 震荡 持续 到 2017 年 一季 度。 因此2016 年 三季 度前 地产 、汽 车和一 些叠 加供 给侧
收缩的 上游 工业 行业 是最 佳配置 品种 。进 入四 季度 ，中游 行业 和受 益于 通胀 的大宗 品和 农产 品股
票开始 具备 良好 的配 置价 值。流 动性 上看 四季 度进 入了一 个中 长期 的拐 点， 流动性 中性 偏紧 ，产
业资本 减持 也迎 来 16 年 的 高峰期 ，因 此资 金面 对股 票估值 形成 负面 冲击 ，市 场将呈 现震 荡格 局。
鉴于此 本产 品在 市场 成交 量有效 放大 前， 采取 较为 谨慎的 策略 ，放 弃对 热点 的追逐 ，在 明确 的趋
势性机 会出 现前 ，控 制风 险和仓 位。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金净 值增 长率 为 4.16% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
40,000,180.00 77.76
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,302,034.05 21.97
8 其他资 产
140,552.17 0.27
9 合计
51,442,766.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报 告期 内， 未发现 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体出 现被 监管部 门立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 77,890.84 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 62,661.33
8 其他 -
9 合计 140,552.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因 四舍 五入 原因 ，投 资组合 报告 中分 项之 和与 合计可 能存 在尾 差。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,019,438.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额 754,787,130.21
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 713,718,403.84
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 49,088,164.47
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 新沃 通盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 新沃 通盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 1 月 21 日
