新 沃 通 宝 货币 市 场 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 宝
交易代 码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,368,856,860.85 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风
险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提
下， 提 高基 金收 益。 本基 金主要 通过 利率 策略 、 骑 乘
策略、 放 大策 略 、 信 用债 投资策 略等 投资 策略 以 实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 新沃通 宝A 新沃通 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 001916 002302
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 98,675,064.28 份 4,270,181,796.57 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
新沃通 宝A 新沃通 宝B
1. 本期已 实现 收益 330,309.75 13,826,848.38
2．本 期利 润 330,309.75 13,826,848.38
3．期 末基 金资 产净 值 98,675,064.28 4,270,181,796.57
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
新沃通宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.6837% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.3434% 0.0036%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
新沃通宝 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.7439% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.4036% 0.0036%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本基金 的
基金经 理
2016 年12
月2 日
- 3 年
复旦大 学硕 士， 中国 籍。2013
年7 月至 2016 年9 月任 职 于
国金证 券， 历任 证券 交易 员、
投资经 理、 投资 主办 ；2016
年10 月加 入新 沃基 金。
李丹
本基金 的
基金经 理
2015 年11
月16 日
2016 年12 月
2 日
6 年
中国人 民银 行研 究生 部硕 士，
中国籍。 曾先 后担 任中 银保 险
北京总 公司 债券 交易 员、 债 券
研究员 、固 定收 益投 资经 理，
新沃基 金管 理有 限公 司基 金
经理。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，本 基金 运作 整体合 法合 规， 没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，未 发现 不同新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度， 资金 面趋 紧、 人 民币 汇率 承压 、 政 策 去杠杆 态度 坚决 、 海 外债 市收益 率上 行、
经济基 本面 短期 企稳 共同 造就了 债市 总体 疲弱 市场 环境。10 月债 券收 益率 下 行至全 年低 位；11
月多重 利空 叠加 导致 收益 率上行 ；12 月恐 慌情 绪逐 渐蔓延 ， 下 半旬 随着 央行 的维稳 表态 而逐 渐 恢
复。具 体来 看， 四季 度资 金方面 ，伴 随MPA 季 度考 核、企 业集 中缴 税、 美元 上涨、 人民 币被 动贬
值等因 素， 资金 波动 率明 显上升 ； 海 外债 市方 面，11 月特 朗普 意外 当选 ， 美 元指数 和美 债收 益 率
经历一 段暴 涨导 致全 球债 市承压 ；政 策方 面， 央行 通过锁 短放 长的 货币 政策 及缩量 回购 提高 资金
成本使 金融 机构 去杠 杆， 同时， 银行 存款 及同 业理 财吸收 难导 致长 期以 来银 行存款 、同 业理 财、
基金、 委外 互相 依赖 嵌套 的系统 形成 负向 反馈 导致 资金面 和债 市环 境进 一步 恶化。
四季度 ，本 基金 通过 择时 法在市 场异 动前 提前 置换 资产为 短期 逆回 购资 金； 信用筛 选方 面提
高了短 期同 业存 单比 例， 在市场 流动 性紧 张、 债券 收益率 大幅 上行 期间 维持 了相对 宽裕 的流 动性
稳健运 行， 保持 业绩 的同 时完成 了跨 年的 平稳 过渡 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 ， 本 基金A 类 份 额净值 收益 率 为0.6837% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3403%；本
基金B 类份 额净 值收 益率 为 0.7439% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,380,542,967.35 30.24
其中： 债券 1,380,542,967.35 30.24
资产 支持 证券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 2,433,603,957.03 53.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 744,067,739.93 16.30
4 其他资 产 7,628,263.39 0.17
5 合计 4,565,842,927.70 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.37
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 194,940,587.58 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例
（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例
（%）
1 30 天 以内 75.02
4.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 5.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 6.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-120 天 7.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天( 含)-397 天（ 含） 9.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 104.33 4.46
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,324,908.86 3.90 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 170,324,908.86 3.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 159,953,268.26 3.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,050,264,790.23 24.04
8 其他 - -
9 合计 1,380,542,967.35 31.60
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111619200 16 恒 丰银 行CD200 1,000,000 98,552,942.50 2.26
2 111609253 16 浦发 CD253 500,000 49,986,401.42 1.14
3 011697046 16 沪 华信SCP007 500,000 49,912,345.59 1.14
4 111616189 16 上 海银 行CD189 500,000 49,580,952.75 1.13
5 111697820 16 贵 阳银 行CD044 500,000 49,473,325.73 1.13
6 111698499 16 武 汉农 商行CD001 400,000 39,936,786.48 0.91
7 111698644 16 辽 阳银 行CD056 400,000 39,616,309.66 0.91
7 111698653 16 萧 山农 商银 行CD043 400,000 39,616,309.66 0.91
8 111698825 16 阜 新银 行CD095 400,000 39,590,312.58 0.91
9 111699057 16 齐 鲁银 行CD043 400,000 39,561,083.76 0.91
10 150417 15 农发 17 300,000 30,166,780.88 0.69
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0539%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2210% 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0644%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率每 日计提 应收 利息， 并按 实际利 率法 在其剩 余期 限内摊 销其 买入时 的溢 价或折
价。
5.9.2 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,628,263.28
4 应收申 购款 0.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,628,263.39
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 新沃通宝 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 新沃通 宝A 新沃通 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 28,951,808.04 1,086,153,280.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 303,102,075.15 6,416,141,789.45
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 233,378,818.91 3,232,113,273.13
报告期 期末 基金 份额 总额 98,675,064.28 4,270,181,796.57
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年10 月 10 日 -150,000.00 -150,000.00 -
2 赎回 2016 年10 月 31 日 -800,000.00 -800,000.00 -
3 申购 2016 年11 月 16 日 1,600,000.00 1,600,000.00 -
4 赎回 2016 年11 月 21 日 -1,200,000.00 -1,200,000.00 -
5 赎回 2016 年11 月 22 日 -500,000.00 -500,000.00 -
6 赎回 2016 年11 月 29 日 -300,000.00 -300,000.00 -
7 赎回 2016 年12 月1 日 -499,726.21 -499,726.21 -
8 分红再 投资 - 214,774.07 214,774.07 -
合计
-1,634,952.14 -1,634,952.14
注：本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ，列 示在 “红 利再投 资” 项下 一并 披露 。
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§8 影响备 查文件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 1 月 21 日
