广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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广 发 钱袋 子 货币 市 场基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码
000509
交易代码
000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 11,198,664,397.25 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、
政策形势、 信用状态、 货币政策变化趋势、 市场资
金供求状况的基础上， 分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的流动广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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性特征、 风险特征和估值水平特征， 决定基金资产
在银行存款、 债券等各类资产的配置比例， 并适时
进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 活期存款利率 （税 后） 。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31
日）
1.本期已实现收益
72,710,312.47
2.本期利润
72,710,312.47
3.期末基金资产净值
11,198,664,397.25
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④ 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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过去三个
月
0.6950% 0.0016% 0.0894% 0.0000% 0.6056% 0.0016%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发钱袋子货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 1 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任爽
本基
金的
基金
经理；
广发
2014-05-30 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，2008
年 7 月至 2012 年 12 月
在 广 发 基 金 管 理 有 限 公广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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纯债
债券
基金
的基
金经
理； 广
发理
财 7
天债
券基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理；
广发
活期
宝货
币基
金的
基金
经理；
广发
聚泰
混合
基金
的基
金经
理； 广
发稳
司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易
员和研究员， 2012 年 12
月 12 日起任广发纯债 债
券 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月 20 日起任 广
发理财 7 天债券基金 的
基 金 经 理 ，2013 年 10
月 22 日起任广发天天 红
发 起 式 货 币 市 场 基 金 的
基金经理，2014 年 1 月
27 日起任广发天天利货
币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年 5 月 30 日起
任 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场
基金的基金经理，2014
年 8 月 28 日起任广发 活
期 宝 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理，2015 年 6 月 8
日 起 任 广 发 聚 泰 混 合 基
金的基金经理，2016 年
3 月 21 日起任广发稳 鑫
保 本 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 11 月 16 日起 任
广 发 鑫 益 混 合 和 广 发 鑫
惠 混 合 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 12 月 2 日起
任 广 发 鑫 利 混 合 基 金 的
基 金 经 理 ，2016 年 12
月 9 日起任广发安盈 混
合基金的基金经理。 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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鑫保
本基
金的
基金
经理；
广发
鑫益
混合
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
惠混
合基
金的
基金
经理；
广发
鑫利
混合
基金
的基
金经
理； 广
发安
盈混
合基
金的
基金
经理
注： 1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本报 告期内， 基金运作合法 合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季度， 银行间市场资金面整体呈现紧平衡的状态， 资金成本波动中枢不断
走高， 反映银行和非银 机构资金成本差异的 R007-DR007 指标也创出年内新高， 与微观
层 面 非 银 端 感 受 到 的 资 金 紧 张 相 吻 合 。 但 央 行 主 要 关 注 存 款 类 机 构 的 资 金 利 率 （ 即
DR007 ，央行在三季度货币政策执行报告中撰文说明了 DR007 的基准利率作用） ，因此
只要该指标不出现大幅波动货币政 策将维持稳健，央行仍通过 OMO+MLF 工具组合维
持市场流动性。从央行公开市场操作（含 MLF ）未到期余额数据来 看，截至 12 月底已广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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经高达 4.8 万亿左右，市场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度较为依赖。
本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。 四季度以来， 货币市场利率
一直处于攀升的状态， 央行边际收紧的态度贯彻始终， 因此本基金也一直执行零杠杆短
久期的策略。 品种选择方面加大了回购与存款的比例， 尽量在稳健基础上提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发钱袋子净值增长率为 0.6950% ，同期业绩比较基准收益率为
0.0894% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
央 行 三 季 度 货 币 政 策 报 告 强 调 在 坚 持 稳 健 货 币 政 策 的 同 时 注 重 抑 制 资 产 泡 沫 和 防
范经济金融风险， 四季度中央经济工作会议更是提出了调节好货币闸门的表述， 货币政
策将维持稳健中性。 从中期来看， 稳健的货币政策决定了货币市场利率上行有顶， 但市
场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度较为依赖， 因此结构性、 波段性的冲高估计
会成为新常态。
本基金将继续以流动性管理作为第一要务， 在合规的基础上进行组合管理， 争取为
投资者获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 2,708,301,561.78 23.34
其中：债券 2,708,301,561.78 23.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,197,296,945.95 36.18
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- - 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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3
银行存款和结算备付金
合计
4,651,555,074.72 40.09
4
其他各项资产 45,496,791.65 0.39
5
合计 11,602,650,374.10 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.30
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的 比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 395,792,086.31 3.53
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
82
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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号 净值的比例（% ） 的比例（ ％）
1 30天以内 65.08 3.53
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 13.87 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 21.78 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
2.47 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 103.20 3.53
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 450,814,816.74 4.03 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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其中：政策性金融债 450,814,816.74 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 479,822,209.54 4.28
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,777,664,535.50 15.87
8 其他 - -
9 合计 2,708,301,561.78 24.18
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111610529 16 兴业 CD529 2,700,000.00 268,233,360.33 2.40
2 111609361 16 浦发 CD361 2,500,000.00 248,364,222.54 2.22
3 111698208
16 成都银行
CD039
2,300,000.00 227,910,468.62 2.04
4 041664020
16 张家公资
CP001
2,000,000.00 199,962,337.20 1.79
5 111608317 16 中信 CD317 2,000,000.00 198,691,378.04 1.77
6 111695353
16 九江银行
CD052
1,500,000.00 149,775,771.86 1.34
7 111696344
16 华融湘江银行
CD047
1,500,000.00 147,003,500.48 1.31
8 041659016
16 京城机电
CP001
1,300,000.00 129,884,386.05 1.16
9 100202 10 国开 02 1,200,000.00 119,982,161.10 1.07
10 140208 14 国开 08 1,000,000.00 100,667,906.98 0.90
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0714% 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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报告期内偏离度的最低值
-0.1315%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0462%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 27,527,737.35
4 应收申购款 17,969,054.30
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,496,791.65
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告期期初基金份额总额 10,660,964,681.84
本报告期 基金总申购份额
10,746,786,695.73
本报告期 基金总赎回份额
10,209,086,980.32
报告期期末基金份额总额
11,198,664,397.25
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 分红转投 2016-10-31 1,852,079.44 1,852,079.44 -
2 基金转出 2016-11-16
-500,000,000.0
0
-500,000,000.00 -
3 基金转入 2016-11-21
500,123,363.1
1
500,123,363.11 -
4 分红转投 2016-11-30 1,613,659.95 1,613,659.95 -
5 赎回 2016-12-19 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -
6 赎回 2016-12-20 -50,000,000.00 -50,000,000.00 -
7 分红转投 2016-12-31 1,975,957.64 1,975,957.64 -
合计
-84,434,939.86 -84,434,939.86
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件；
2. 《广发钱袋子货币市场基金基金合同》 ；
3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4. 《广发钱袋子货币市场基金托管协议》 ；
5. 法律意见书；
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
、
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十一日
