广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 1 页共 15 页
广 发 活期 宝 货币 市 场基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告 送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 2 页共 15 页
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明 书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发活期宝货币
基金主代码 000748
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 6,333,467,284.88 份
投资目标
在严格控制风险、保持 较高流动性的基础上， 力争实
现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国 内外的宏观经济走势、 货币政
策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上，分 析和判
断利率走势与收益率曲 线变化趋势，并综合考 虑各类
投资品种的收益性、流 动性和风险特征，对基 金资产
组合进行积极管理。 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 3 页共 15 页
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于货币市场基 金，风险收益水平低于 股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 广发活期宝 A 广发活期宝 B
下属 分级基金的交易代码 000748 003281
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总额
67,316,511.75 份 6,266,150,773.13 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
广发活期宝 A 广发活期宝 B
1.本期已实现收益 438,307.11 17,086,745.40
2.本期利润 438,307.11 17,086,745.40
3.期末基金资产净值 67,316,511.75 6,266,150,773.13
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、广 发活期 宝A:
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④ 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 4 页共 15 页
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三 个月 0.6225% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5331% 0.0020%
2 、广 发活期 宝 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6706% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5812% 0.0020%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发活期宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、广发活期宝A
广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 5 页共 15 页
2 、广发活期宝B
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
温秀娟
本基金的基
金经理； 广发
货币基金的
基金经理； 广
发理财 30 天
债券基金的
基金经理； 广
发理财 7 天债
券基金的基
金经理； 广发
现金宝场内
货币基金的
基金经理； 广
发添利货币
ETF 基金的
2014-08-28 - 16 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学
学 士 ， 持 有 中 国 证 券
投 资 基 金 业 从 业 证
书，2000 年 7 月至
2004 年 10 月任职于
广 发 证 券 股 份 有 限 公
司江门营业部，2004
年 10 月至 2008 年 8
月 在 广 发 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 工
作，2008 年 8 月 11
日 至 今 在 广 发 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益
部工作，2010 年 4 月
29 日起任广发货币基广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 6 页共 15 页
基金经理； 固
定收益部副
总经理
金的基金经理，2013
年 1 月 14 日起任广发
理财 30 天债券基金
的基金经理，2013 年
6 月 20 日起任广发理
财 7 天债券基金的基
金经理，2013 年 12
月 2 日起任广发现金
宝 场 内 货 币 基 金 的 基
金经理，2014 年 3 月
17 日起任广发基金管
理 有 限 公 司 固 定 收 益
部副总经理，2014 年
8 月 28 日起任广发活
期 宝 货 币 市 场 基 金 的
基金经理， 2016 年 11
月 22 日起任广发添
利货币 ETF 基金的基
金经理。
任爽
本基金的基
金经理； 广发
纯债债券基
金的基金经
理； 广发理财
7 天债券基金
的基金经理；
广发天天红
货币基金的
基金经理； 广
发天天利货
币基金的基
金经理； 广发
钱袋子货币
市场基金的
基金经理； 广
发聚泰混合
基金的基金
经理； 广发稳
鑫保本基金
的基金经理；
广发鑫益混
合基金的基
2014-08-28 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学
硕 士 ， 持 有 中 国 证 券
投 资 基 金 业 从 业 证
书，2008 年 7 月至
2012 年 12 月在广发
基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 部 兼 任 交 易 员
和研究员， 2012 年 12
月 12 日起任广发纯
债 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 6 月 20
日起任广发理财 7 天
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 10 月 22
日 起 任 广 发 天 天 红 发
起 式 货 币 市 场 基 金 的
基金经理，2014 年 1
月 27 日起任广发天
天 利 货 币 市 场 基 金 的
基金经理，2014 年 5
月 30 日起任广发钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的
基金经理，2014 年 8广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 7 页共 15 页
金经理； 广发
鑫惠混合基
金的基金经
理； 广发鑫利
混合基金的
基金经理； 广
发安盈混合
基金的基金
经理
月 28 日起任广发活
期 宝 货 币 市 场 基 金 的
基金经理，2015 年 6
月 8 日起任广发聚泰
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 3 月 21
日 起 任 广 发 稳 鑫 保 本
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 11 月 16 日起
任 广 发 鑫 益 混 合 和 广
发 鑫 惠 混 合 基 金 的 基
金经理，2016 年 12
月 2 日起任广发鑫利
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 12 月 9
日 起 任 广 发 安 盈 混 合
基金的基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本报 告期内， 基金运作合法 合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 8 页共 15 页
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投 资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年四季度， 银行间市场资金面整体呈现紧平衡的状态， 资金成本波动中枢不断
走高， 反映银行和非银 机构资金成本差异的 R007-DR007 指标也创出年内新高， 与微观
层 面 非 银 端 感 受 到 的 资 金 紧 张 相 吻 合 。 但 央 行 主 要 关 注 存 款 类 机 构 的 资 金 利 率 （ 即
DR007 ，央行在三季度货币政策执行报告中撰文说明了 DR007 的基准利率作用） ，因此
只要该指标不出现大幅波动货币政策将维持稳健，央行仍通过 OMO+MLF 工具组合维
持市场流动性。从央行公开市场操作（含 MLF ）未到期余额数据来 看，截至 12 月底已
经高达 4.8 万亿左右，市场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度较为依赖。
本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。 四季度以来， 货币市场利率
一直处于攀升的状态， 央行边际收紧的态度贯彻始终， 因此本基金也一直执行零杠杆短
久期的策略。 品种选择方面加大了回购与存款的比例， 尽量在稳健基础上提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 广发活期宝 A 的净值增长率为 0.6225% ， 广发活期宝 B 的净值增长率
为 0.6706% ，同期业绩比较基准收益率为 0.0894% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
央 行 三 季 度 货 币 政 策 报 告 强 调 在 坚 持 稳 健 货 币 政 策 的 同 时 注 重 抑 制 资 产 泡 沫 和 防广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 9 页共 15 页
范经济金融风险， 四季度中央经济工作会议更是提出了调节好货币闸门的表述， 货币政
策将维持稳健中性。 从中期来看， 稳健的货币政策决定了货币市场利率上行有顶， 但市
场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度较为依赖， 因此结构性、 波段性的冲高估计
会成为新常态。
本基金将继续以流动性管理作为第一要务， 在合规的基础上进行组合管理， 争取为
投资者获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 329,977,093.66 5.21
其中：债券 329,977,093.66 5.21
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 319,193,358.80 5.04
其中：买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,665,536,266.66 89.42
4 其他资产 21,293,045.53 0.34
5 合计 6,335,999,764.65 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.33
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％） 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 10 页共 15 页
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
高值
57
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
低值
4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 57.07 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- - 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 11 页共 15 页
3 60天（含）—90 天 30.00 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 12.63 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 99.70 0.00
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,138,942.85 3.79
其中：政策性金融债 240,138,942.85 3.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 89,838,150.81 1.42
8 其他 - -
9 合计 329,977,093.66 5.21
10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 12 页共 15 页
动利率债券
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 140201 14 国开 01 1,400,000.00 140,144,130.96 2.21
2 160401 16 农发 01 1,000,000.00 99,994,811.89 1.58
3 111690099
16 长沙银行
CD003
500,000.00 49,910,528.06 0.79
4 111612166
16 北京银行
CD166
200,000.00 19,970,741.43 0.32
5 111618194 16 华夏 CD194 200,000.00 19,956,881.32 0.32
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0137%
报告期内偏离度的最低值 -0.0203%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0058%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 13 页共 15 页
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,492,878.02
4 应收申购款 3,800,167.51
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,293,045.53
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发活期宝A 广发活期宝B
本报告期期初基金份额总额 76,622,141.81 3,643,966,138.30
本报告期 基金总申购份额
117,645,898.65 11,391,992,333.70
本报告期 基金总赎回份额
126,951,528.71 8,769,807,698.87
报告期期末基金份额总额
67,316,511.75 6,266,150,773.13
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 基金转入 2016-11-16
500,000,000.0
0
500,000,000.00 -
2 基金转出 2016-11-21
-500,098,727.3
1
-500,098,727.31 -
3 分红转投 2016-11-30 98,727.31 98,727.31 -
合计
0.00 0.00
广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 14 页共 15 页
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
（一）中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件
（二） 《广发活期宝货币市场基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发活期宝货币市场基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司 广发活期宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 15 页共 15 页
二 〇一 七年一 月二 十一日
