广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,234,208,341.18 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 （一） 资产 配置 策略
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 、 标的指数成 份股 、 备 选 成份
股，其 中投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的
90% ， 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易
保证金 后， 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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（二） 目 标 ETF 投资策略
本基金 在综 合考 虑合 规、 风险、 效率、 成本 等因 素 的基础
上， 决 定采 用申 赎的 方式 或证券 二级 市场 交易 的方 式进行
目标 ETF 的买卖 。
（三） 股票 投资 策略
根据标 的指 数， 结合 研究 报告和 基金 组合 的构 建情 况， 采
用被动 式指 数化 投资 的方 法构建 股票 组合 。
（四） 债券 投资 策略
本基金 将通 过自 上而 下的 宏观分 析， 结合 对金 融货 币政策
和利率 趋势 的判 断确 定债 券投资 组合 的债 券类 别配 置， 并
根据对 个券 相对 价值 的比 较， 进 行个 券选 择和 配置 ， 保证
基金资 产的 流动 性。
（五） 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 270010 002987
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
767,516,821.88 份 466,691,519.30 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制策 略， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。 主要采 取完 全复 制策 略 ， 即按照 标
的指数 的成 份股 构成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 在一般 情
况下， 本基 金将 根据 标的 指数的 成份 股票 的构 成及 其权重 构
建股票 资产 组合 ， 但 因特 殊情况 （如 流动 性不 足、 成份股 长
期停牌 、 法律 法规 限制 等 ） 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，
本基金 可以 选择 其他 证券 或证券 组合 对标 的指 数中 的股票
加以替 换。 本基 金股 票资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的
80% ， 其中 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例
不低于 基金 资产 净值 的 90% ，且 不低 于非 现金 基金 资产的
80% 。 为更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 本基 金还 将在条
件允许 的情 况下 投资 于股 指期货 等金 融衍 生品 ， 以 期降低 跟
踪误差 水平 。 本 基金 投资 于金融 衍生 品的 目标 是使 得基金 的
投资组 合更 紧密 地跟 踪标 的指数 ， 以 便更 好地 实现 基金的 投
资目标， 不得 应用 于投 机 交易目 的 ， 或 用作 杠杆 工 具放大 基
金的投 资。 正 常情 况下 ， 本基金 力求 日均 跟踪 偏离 度的绝
对值不 超 过 0.2% ， 年 跟踪 误差不 超 过 2% 。 如因 指数 编制规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度 和 跟踪 误差 超过 上述范
围， 基金 管理 人应 采取 合 理措施 避免 跟踪 偏离 度 、 跟踪误 差
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 标的指 数为 沪深 300 指数 。 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数
的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 1,666,181.66 -113,570.38
2. 本期 利润 24,466,822.69 -22,366,888.08
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0313 -0.0810
4. 期末 基金 资产 净值 1,154,291,791.88 701,112,283.84
5. 期末 基金 份额 净值 1.5039 1.5023
注：(1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.86% 0.65% 1.67% 0.67% 0.19% -0.02%
2、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.75% 0.65% 1.67% 0.67% 0.08% -0.02% 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 12 月 30 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 广 发沪 深 300ETF 联接 A ：
2． 广 发沪 深 300ETF 联接 C ：
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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注： 经 2016 年 1 月 25 日 中国证 监会 的备 案确 认， 本基金 变更 了投 资范 围并 更名为 广发 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金
的基金
经理；
广发中
证
500ETF
及联接
(LOF)
基金的
基金经
理；广
发沪深
300ETF
基金的
基金经
理；广
发中小
板
300ETF
及联接
基金的
基金经
理；广
发养老
指数基
金的基
金经
理；广
发环保
指数基
金的基
金经
2014-04-01 - 12 年
男， 中国 籍， 工 学学 士， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 作 ，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指数基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基金的基
金经理 ， 2016 年 1 月 18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联接基 金的 基金经
理， 2016 年 1 月 25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联接基 金、 广发养
老 指 数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 28 日 起任数
量投资部总经理助理，2016 年 8
月 30 日起 任广 发中 证军工 ETF 基
金的基 金经 理， 2016 年 9 月 26 日
起任广 发中 证军 工 ETF 联接基金
的基金 经理 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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理；广
发中证
军工
ETF 基
金的基
金经
理；广
发中证
军工
ETF 联
接基金
的基金
经理；
数量投
资部总
经理助
理
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投 资
管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 。公 司建 立了 严格的 投资 授权 制度 ，投 资组合 经理 在授 权 范
围内可 以自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。在 交易 过程中 ，中 央交 易 部
按照 “ 时间优先 、价格 优先 、比例分配 、综合平 衡 ” 的 原则，公平 分配投资 指令 。监察稽核 部风险
控制岗 通过 投资 交易 系统 对投资 交易 过程 进行 实时 监控 及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制 ；广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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稽核岗 通过 对投 资、 研究 及交易 等全 流程 的独 立监 察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
（1） 投资 策略
作为指 数基 金， 本基 金将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购 赎
回等因 素对 指数 跟踪 效果 带来的 冲击 ，进 一步 降低 基金的 跟踪 误差 。
本基金 是 ETF 联接基 金， 将主要 持有 广发 沪 深 300ETF 及指数成分 股， 间接 复 制指数 ， 本 质
上依然 是被 动投 资策 略， 跟踪效 果与 直接 持有 成分 股效果 相同 ，同 时作 为联 接基金 ，可 参与 场 内
折溢价 套利 等交 易， 更有 利于广 发沪 深 300ETF 及其联接 基金 持有 人的 利益 。
（2） 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟踪 误差 为 0.04% ， 符合 基金 合 同中规 定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.35%
的限制 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是成 分股 调整 、申赎 因素 和停 牌股 票估 值调整 因素 ， 目
前的规 模水 平下 ，申 购赎 回因素 对本 基金 跟踪 误差 的影响 较小 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 ， 本基 金 A 类 份额的 净值 增长 率 为 1.86% ，C 类 份额 的净 值增 长 率为 1.75%, 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 1.67% ，较 好地 跟踪 了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
4 季度 前半 段， 在实 体经 济的投 资意 愿和 投资 出现 好转倾 向的 背景 下， 整体 股市在 保险 资 金广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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及产业 资本 举牌 的刺 激下 出现了 一波 上涨 行情 ，其 后监管 层约 束举 牌行 为， 规范和 引导 股市 中 长
期投资 行为 ，12 月 份整 体 市场出 现了 一定 的回 调。
展望 2017 年， 我 们认 为整 体市场 总体 上可 能好 于 2016 年， 同 时有 望延续 2016 年 4 季度表 现，
整体市 场将 在混 改、PPP 项目加 速落 地、 汇率 相对 稳定以 及人 民币 贬值 后相 对有利 于出 口等 方 面
的影响 下， 股市 存在 一定 的结构 性行 情。
沪深 300 的 大盘 蓝筹 覆盖 面相对 于与 上 证 50 、 上 证 180 要 大 ， 代 表性 要好 ， 风 险相对 于创 业
板等高 估值 板块 要小 ，因 此对于 风险 承受 力较 低的 投资者 而言 ，选 择沪 深 300 指数 基金 是个 不错
的享受 行情 反弹 的品 种。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 4,029,745.00 0.22
其中： 股票 4,029,745.00 0.22
2 基金投 资 1,666,324,095.33 89.40
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 176,392,711.50 9.46
8 其他各 项资 产 17,173,246.92 0.92
9 合计 1,863,919,798.75 100.00 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪 深 300 交 易型
指数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
1,666,324,095.33 89.81
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 359,080.00 0.02
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 16,210.00 0.00
K 房地产 业 2,055,000.00 0.11
L 租赁和 商务 服务 业 1,599,455.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,029,745.00 0.22 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.3.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 100,000 2,055,000.00 0.11
2 000415 渤海金 控 223,700 1,599,455.00 0.09
3 601989 中国重 工 50,000 354,500.00 0.02
4 600000 浦发银 行 1,000 16,210.00 0.00
5 600252 中恒集 团 1,000 4,580.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变
动( 元)
风险说 明
IF1701 IF1701 80.00
79,008,000.0
0
-2,724,360.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -2,724,360.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 1,229,940.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) -2,724,360.00 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 主要 目的 。在 构建 股票投 资组 合的 同时 ，通 过卖出 股指 期 货
对冲市 场下 行风 险， 降低 系统风 险损 失， 提高 组合 收益。 本基 金投 资股 指期 货符合 既定 的投 资 政
策和投 资目 标。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 16,707,361.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,620.43
5 应收申 购款 431,265.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,173,246.92
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发沪 深300ETF 联接A 广发沪 深300ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 801,977,364.04 5,926,095.30
本报告 期 基 金总 申购 份额 157,046,209.40 492,902,896.58
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 191,506,751.56 32,137,472.58
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 767,516,821.88 466,691,519.30
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 募集的 文件 ；
2. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
8. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
9. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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8.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人广 发基金 管理 有限 公司 ， 咨 询电 话 95105828
或 020-83936999 ，或 发电 子邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年一月二十 一日
