广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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广 发 安泽 回 报纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
（ 原 广发 安 泽回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金）
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金系原广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来。 根 据 《中华人
民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 等法律法规的规
定和 《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 我司 于 2016
年 10 月 17 日起至 2016 年 11 月 16 日 15： 00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大
会， 审议 关于广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册类型及其相关事项
的议案 ，该 次会议决议生效日为 2016 年 11 月 18 日，即从该日起， 广发安泽回报灵
活配置混合型证券投资基金变更注册为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中， 原 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金 报告期自 2016 年10 月
1 日起至2016 年11 月17 日止， 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 报告期自2016
年11 月 18 日至2016 年12 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
（ 一） 广发安 泽回 报纯债 债券 型证券 投资 基金 （ 转型 后） 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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基金简称 广发安泽回报纯债
基金主代码 002864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
报告期末 （2016 年 12 月
31 日） 基金份额总额
200,120,357.37 份
投资目标
在严格控制风险和保 持 资产流动性的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、 政策面和资金
面等多种因素的基础上， 判断宏观经济运行所处的
经济周期及趋势， 分析不同政策对各类资产的市场
影响， 评估股票、 债券 及货币市场工具等大类资产
的估值水平和投资价值， 根据大类资产的风险收益
特征进行灵活配置， 确 定合适的资产配置比例， 并
适时进行调整。
业绩比较基准
中 债 综 合 指 数 （ 总 财 富 ） 收 益 率 × 90%+ 银行 1
年期定存款利率 （税后）× 10% 。
风险收益特征
本基金为债券型 基金， 其长期平均风险和预 期收益
率低于股票型基金 、 混合型基金， 高于货币市场基
金属于证券投资基金中的 中等风险收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发安泽回报纯债 A 广发安泽回报纯债 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代 002864 002865 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
4
码
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
200,104,151.06 份 16,206.31 份
（ 二） 广发安 泽回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 （ 转型前 ）
基金简称 广发安泽回报混合
基金主代码 002864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 17 日
报告期末 （2016 年 11 月
17 日） 基金份额总额
200,205,500.73 份
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础
上， 通过对不同资产类别的优化配置， 充分挖掘市
场潜在的投资机会， 力求实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、 政策面和资金面等
多种因素的基础上， 判断宏观经济运行所处的经济
周 期 及 趋 势 ， 分 析 不 同 政 策 对 各 类 资 产 的 市 场 影
响， 评估股票、 债券及货币市场工具等大类资产的
估值水平和投资价值， 根据大类资产的风险收益特
征进行灵活配置， 确定合适的资产配置比例， 并适
时进行调整。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收 益率＋50%× 中证全债 指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
5
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发安泽回报混合 A 广发安泽回报混合 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
002864 002865
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
200189274.42 份 16226.31 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
转型后(2016 年 11 月 18 日-2016 年 12 月 31 日)
广发安泽回报纯债 A 广发安泽回报纯债 C
1. 本期已实现收益 405,889.01 25.85
2. 本期利润 -30,025.54 -9.6
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0006
4. 期末基金资产净值 201,297,366.61 16,339.36
5. 期末基金份额净值 1.0060 1.0082
主要财务指标
报告期
转型前(2016 年 10 月 1 日-2016 年 11 月 17 日)
广发安泽回报 混合 A 广发安泽回报 混合 C
1. 本期已实现收益 182,648.61 250.82
2. 本期利润 -12,087.59 177.29
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0001 0.0015
4. 期末基金资产净值 201,413,067.99 16,369.12
5. 期末基金份额净值 1.0060 1.0090 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 广发 安泽回 报纯 债 基 金净 值表现 （自2016年11 月18 日至2016年12 月31 日）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发安泽 回报 纯债 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.00% 0.05% -1.27% 0.17% 1.27% -0.12%
2 、 广 发安泽 回报 纯债 C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
-0.08% 0.04% -1.27% 0.17% 1.19% -0.13%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)
1． 广发安泽回报纯债 A ： 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2． 广发安泽回报纯债 C ：
注：1、自 2016 年 11 月 18 日起，本基金的业绩比较基准由原“50% ×沪深 300
指数收益率＋50% ×中证全债指数收益率” 变更为 “中债综合指数 （总财富） 收益率
×90%+ 银行 1 年期定 期存款利率（税后）×10%”。
2、 本基金合同生效日期 为 2016 年 6 月 17 日， 至披露时点本基金成立未满一年。
3、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ，建仓期结束时各项资产配置比例符广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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合本基金合同有关规定。
3.3 原广 发 安泽 回报 混合 基金 净值表 现（ 自2016年10月1日至2016 年11 月17 日）
3.3.1本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发安泽 回报 混合 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.00% 0.04% 2.79% 0.30% -2.79% -0.26%
2 、 广 发安泽 回报 混合 C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.40% 0.06% 2.79% 0.30% -2.39% -0.24%
3.3.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发安泽回报灵活配置混合 型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日)
1．广发安泽回报 混合 A ：
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2． 广发安泽回报 混合 C ：
注: 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ，建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谭昌杰
本基
金的
基金
经理；
广发
理财
年年
红基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
趋势
优选
灵活
配置
混合
基金
的基
金经
理； 广
发聚
安混
合基
金的
基金
经理；
广发
聚宝
混合
基金
的基
金经
2016-06-
17
- 8 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2008 年 7 月至 2012 年
7 月在广发基金管理有限公司
固 定 收 益 部 任 研 究 员 ，2012
年 7 月 19 日起任广发 理财年
年红债券基金的基金经理，
2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5
月 26 日任广发双债添 利债券
基金的基金经理，2013 年 10
月 22 日起任广发天天 红发起
式货币市场基金的基金经理，
2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7
月 23 日任广发钱袋子 货币市
场基金的基金经理， 2014 年 1
月 27 日至 2015 年 5 月 26 日
任广发集鑫债券型证券投资
基金， 2014 年 1 月 27 日至 2015
年 7 月 23 日任广发天 天利货
币市场基金的基金经理， 2014
年 9 月 29 日至 2015 年 4 月 29
日任广发季季利债券基金的
基金经理，2015 年 1 月 29 日
起任广发趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月 25 日起任广发 聚安混
合基金的基金经理， 2015 年 4
月 9 日起任广发聚宝混 合基金
的基金经理，2015 年 6 月 1
日起任广发聚康混合基金的
基金经理， 2016 年 2 月 4 日起
任广发稳安保本混合基金的
基金经理，2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 11 月 17 日 任广发
安泽回报混合基金的基金经
理，2016 年 11 月 2 日 起任广
发鑫源混合基金的基金经理，
2016 年 11 月 18 日起任 广发安
泽纯债债券基金的基金经理。 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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理； 广
发聚
康混
合基
金的
基金
经理；
广发
稳安
保本
混合
基金
的基
金经
理； 广
发鑫
源混
合基
金的
基金
经理
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 安泽 回报 灵 活 配 置混 合 型证 券投 资 基 金 基金 合 同》 和其 他 有 关 法律 法
规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害
基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统 对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内 ， 本投资组合与本公司 管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生
过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内， 宏观经济继续回暖，PMI 以及部 分工业指标均好于预期。 货币政策
中性趋紧，尤其是在 12 月中下旬资金面持续紧张期间，央行在操作层面相对保守，
显示降杠杆、 去泡沫的政策导向已经确定。 产业政策方面， 国家层面强力去产能政策
得以延续， 部分中小私营的产能过剩企业受到严重冲击， 行业集中度开始上升， 行业
利润得以恢复。
资 产 价 格 方面 ， 受 到资金 面 紧 张 、美 联 储 加息以 及 国 海 事件 等 多 种因素 的 影 响 ，
债券市场出现了巨幅调整，收益率上行幅度超过 2013 年底，市场流 动性一度枯竭，
全年债券市场的正收益回吐了大半部分。股票市场冲顶回落，板块间分化严重。
本基金从混合基金变更为纯债基金， 变更初期 以流动性管理为主， 持 仓品种全部
为 AAA 短融， 占比略超过 80% 的比例要求， 剩余资产以短期回购和定存为主， 在 12
月份的债市冲击中损失较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
原广发 安泽回报 混合型证券投资基金在报告期（自 2016 年 10 月 1 日起至 2016广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
13
年 11 月 17 日止）A 净 值增长率为 0.00%，C 净值增长率为 0.40%， 同期业绩比较基
准 收益率为 2.79%。
转型后的广发 安泽回报纯债债券型 基金自 2016 年11 月18 日至 2016 年12 月31
日止， A 净值增长率为 0.00%， C 净值增长率为-0.08%， 同期业绩比较基准 收益率为
-1.27% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年 1 季度的经济基本面有望继续回暖， PPI 和 CPI 的短期回升 以及偏紧的货
币政策会抑制债券市场的表现， 预计债券市场 仍处于震荡调整过程中。 但我们对于债
券市场的中期表现并不悲观， 认为通胀压力整 体不大， 下半年经济回 暖的可持续性还
有待考验， 因此需要密切关注主要指标的边际变化， 做好调仓的准备。 股票市场方面，
预计系统性上涨的空间有限，只存在于结构性的板块机会。
本基金以获取低风险的绝对回报作为投资目标。 后续会继续保守操作 ， 严格执行
较高的信用等级要求， 维持相对较低的久期， 等到有机会的时候再主动增配中长期品
种。
§5
投资组 合报 告
（ 一） 广发安 泽回 报纯债 债券 型证券 投资 基金
5.1 报告 期末 （2016 年12 月31日） 基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 174,428,450.00 86.56
其中：债券 174,428,450.00 86.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
14
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 25,582,145.95 12.70
7 其他各项资产 1,492,323.28 0.74
8 合计 201,502,919.23 100.00
5.2 报告 期末 （2016 年12 月31日） 按 行业分 类的 股票 投资组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末 （2016 年12 月31日） 按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名
股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 （2016 年12 月31日） 按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 99,950.00 0.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,983,000.00 4.96
其中：政策性金融债 9,983,000.00 4.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 164,345,500.00 81.64
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,428,450.00 86.65 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
15
5.5 报告 期末 （2016 年12 月31日） 按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名
债 券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 011698118
16 云能投
SCP004
200,000
19,980,000.0
0
9.92
2 011698175
16 桂铁投
SCP001
200,000
19,968,000.0
0
9.92
3 011698449
16 中电投
SCP011
200,000
19,952,000.0
0
9.91
4 011698423
16 北京国资
SCP003
200,000
19,916,000.0
0
9.89
5 011698725
16 国电
SCP006
200,000
19,900,000.0
0
9.89
5.6 报告 期末 （2016 年12 月31 日） 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十
名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 （2016 年12 月31日） 按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名
贵 金属 投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末 （2016 年12 月31 日） 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名
权 证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 （2016 年 12 月31 日） 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 （2016 年 12 月31 日） 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 根据公开市场信息， 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
16
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成 （2016 年12 月31 日）
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,816.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,490,506.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,492,323.28
5.11.4 报告 期末 （2016 年12 月31 日） 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 （2016 年12 月31 日） 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（ 二） 原广发 安泽 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金
5.12 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 174,764,500.00 86.68
其中：债券 174,764,500.00 86.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 25,000,157.50 12.40 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
17
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 858,630.53 0.43
7 其他各项资产 987,201.89 0.49
8 合计 201,610,489.92 100.00
5.13 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.13.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.13.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.14 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十
名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.15 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,004,000.00 4.97
其中：政策性金融债 10,004,000.00 4.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 164,760,500.00 81.80
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,765,500.00 86.76 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
18
5.16 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五
名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 011698118
16 云能投
SCP004
200,000 20,020,000.00 9.94
2 011698175
16 桂铁投
SCP001
200,000 20,010,000.00 9.93
3 011698449
16 中电投
SCP011
200,000 19,970,000.00 9.91
4 011698423
16 北京国资
SCP003
200,000 19,966,000.00 9.91
5 011698725
16 国电
SCP006
200,000 19,960,000.00 9.91
5.17 报 告期 末 （2016 年11 月17 日） 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十
名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.18 报 告期末 （2016 年11 月17 日） 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五
名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.19 报告 期末 （2016 年11 月17日） 按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名
权 证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.20 报 告期末 （2016 年 11 月17 日） 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.21 报告 期末 （2016 年 11 月17 日） 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.22 投资 组合 报告附 注
5.22.1 根据公开市场信息， 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
19
5.22.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.22.3 其他 各项资 产构成 （2016 年11 月17 日）
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,927.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 985,274.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 987,201.89
5.22.4 报告 期末 （2016 年11 月17 日） 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.22.5 报告 期末 （2016 年11 月17 日） 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发安泽回报纯债A 广发安泽回报纯债C
本报告期期初基金份额总额 200,200,399.99 167,520.38
本报告期 基金总申购份额 - -
减： 本报告期基金总赎回份额 96,248.93 151,314.07
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 200,104,151.06 16,206.31 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
20
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
（一）中国证监会注册广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二） 《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（ 六 ） 《 关于 广 发 安泽回 报 灵 活 配置 混 合 型证券 投 资 基 金基 金 份 额持有 人 大 会 表
决结果暨决议生效的公告 》
（七）《 广发安泽回报纯债债券型 证券投资基金基金合同》
（八）《 广发安泽回报纯债债券型 证券投资基金托管协议》
（九 ） 《广发安泽回报纯债债券型 证券投资基金招募说明书》
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十一日
