广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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广 发 中证 百 度百 发 策略 100 指 数 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发百发 100 指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,139,201,806.72 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.50% ，年跟踪误差不超过 6% ，实现对中证
百度百发策略 100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权
重构建指数化投资组合。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
95%× 中证百度百发策 略 100 指数收益率+5%× 银行
活期存款利率( 税后) 。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市 场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000826 000827
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
410,880,555.66 份 728,321,251.06 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
1. 本期已实现收益 1,642,011.22 2,571,696.13
2. 本期利润 291,370.84 869,801.02
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0007 0.0012
4. 期末基金资产净值 382,483,047.99 676,505,315.85
5. 期末基金份额净值 0.931 0.929
注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发百发 100 指数A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
-0.11% 0.87% -0.36% 0.88% 0.25% -0.01%
2 、 广 发百发 100 指数E ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
-0.11% 0.87% -0.36% 0.88% 0.25% -0.01%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 10 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
1． 广发百发 100 指数 A ： 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2． 广发百发 100 指数 E ：
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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任职日期 离任日期
季峰
本基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据精
选混
合基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据成
长混
合基
金的
基金
经理；
数据
策略
投资
部副
总经
理
2014-11-2
4
- 7 年
男， 中国籍， 管理学博 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2009 年 8 月至 2011 年
8 月在深圳证券交易所综合研
究所从事博士后研究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任
广发基金管理有限公司数量
投资部数量投资研究员， 2014
年 10 月 21 日至 2016 年 5 月
25 日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 的基金经理，2014 年
11 月 24 日起任广发百 发 100
指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25
日任广发养老指数基金的基
金经理，2015 年 3 月 18 日起
任广发基金管理有限公司数
据策略投资部副总经理， 2015
年 3 月 25 日至 2016 年 5 月 25
日任广发环保指数基金的基
金经理，2015 年 9 月 14 日起
任广发百 发 大 数 据 精 选 混 合
基金的基金经理，2015 年 11
月 18 日起任广发百发 大数据
成长混合基金的基金经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害
基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期
内， 本投资组合与本公 司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较
少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌
疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回 顾 四 季 度， 市 场 潜伏的 不 确 定 性因 素 开 始快速 上 浮 ， 从特 朗 普 当选美 国 总 统 ，
到意大利修宪公投，全球市场面临的预期外事件冲击频频发生。此外，美联储 12 月
议息会议宣布将联邦基金利率上调 25 个基点， 欧洲和日本继续量化宽松的货币政策，
导 致 强 势 美元 ， 人民 币对 美 元 加 速贬 值 。不 明朗 的 国 际 环境 使 投资 者情 绪 趋 于 敏感 ，
加剧波动，也为国内市场四季度末的调整埋下了伏笔。
10 月初， 由于各地相继出台的地产调控政策， 使得权益市场成为国内大类资产配
置中相对受益的投资品种， 同时， 由于大宗商 品期货市场表现良好， 并且短期内的经
济复苏现象修正了之前投资者的一致悲观预期， 特别是一些传统的过剩行业的业绩在广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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三季度出现了明显的好转， 如钢铁、 煤炭和有 色等； 但是整个市场的增量资金仍然不
足， 依然处于存量资金博弈的格局， 而机构资金偏好比较明 显， 低估值、 高股息等特
征的个股更容易受到机构青睐， 在没有其他增 量资金入场的情况下， 难以带动整个市
场的普涨格局， 反而更容易加剧热点板块的急涨赶顶； 纵观整个四季度表现， 主板明
显强于中小板、 创业板。 12 月初央行表态流动性有转紧预期， 而海外市场负利率大部
分从 10 月份中下旬已 开始逐步转正，同时特朗普上台推升通胀预期，市场流动性进
一步转紧。 而债券市场去杠杆导致国债收益率大幅上扬加剧了年底这一常规流动性关
口的压力，市场在四季度末明显承压回落。 。
回顾四季度， 组合平稳运作， 保持合理仓位水平， 并通过控制冲击成本、 提高资
金效率 等多样方式降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为-0.11% ，E 类 净值增长率
为-0.11% ，同期业绩比 较基准收益率为-0.36% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年一季度， 流动性转紧预期已逐步反应在市场价格中，同时央行释放
流动性和债券违规事件监管当局的介入解决， 流动性紧张局面得到一定程度释放。 同
时， 债券去杠杆是一个长时间的过程， 其对市场的影响将会持续一段时间。 一季度内，
市场行情在长假前夕可能表现为震荡整理， 需 静 候风险缓释， 关注热 点支撑的结构性
行情。
相信大数据选股模型对热点的稳定覆盖能力， 有助于组合把握一季度的结构性机
会。 组合将会保持合理仓位， 同时通过参与新股申购等方式提高资金运用效率， 持续
控制和缩小跟踪误差。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,004,983,420.21 94.06
其中：股票 1,004,983,420.21 94.06 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 61,805,373.28 5.78
7 其他各项资产 1,693,570.56 0.16
8 合计 1,068,482,364.05 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
28,792,189.00
2.72
C 制造业
511,479,976.56 48.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
9,645,944.00 0.91
E 建筑业
49,273,686.81 4.65
F 批发和零售业
100,371,107.42 9.48
G 交通运输、仓储和邮政业
70,299,775.68 6.64
H 住宿和餐饮业
10,263,462.00 0.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业
49,223,698.52 4.65
J 金融业
57,448,661.00 5.42
K 房地产业
88,049,969.18 8.31
L 租赁和商务服务业
10,060,463.00 0.95
M 科学研究和技术服务业
- - 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业
20,074,487.04 1.90
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,004,983,420.21 94.90
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600255 鑫科材料 2,563,500 12,407,340.00 1.17
2 000982 中银绒业 1,337,200 12,235,380.00 1.16
3 300449 汉邦高科 244,559 11,846,437.96 1.12
4 000518 四环生物 1,306,200 11,599,056.00 1.10
5 000822 山东海化 1,576,500 11,177,385.00 1.06
6 002269 美邦服饰 2,222,900 11,136,729.00 1.05
7 600268 国电南自 1,231,451 11,107,688.02 1.05
8 002216 三全食品 896,500 10,937,300.00 1.03
9 000882 华联股份 2,377,700 10,866,089.00 1.03
10 000759 中百集团 1,166,589 10,825,945.92 1.02
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 649,382.84
2 应收证券清算款 78,592.44
3 应收股利 -
4 应收利息 30,217.62
5 应收申购款 935,377.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,693,570.56
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000982 中银绒业 12,235,380.00 1.16
重大事项
停牌 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 300449 汉邦高科 11,846,437.96 1.12
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E
本报告期期初基金份额总额 432,879,121.51 772,826,535.42
本报告期 基金总申购份额 1,958,332.79 64,803,994.50
减： 本报告期基金总赎回份额 23,956,898.64 109,309,278.86
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 410,880,555.66 728,321,251.06
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
（一） 中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文
件
（二） 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十一日
