工 银 瑞 信 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银沪 深300 指数
交易代 码 481009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,735,084,938.16 份
投资目 标
采用指 数化 投资 ， 通 过控 制基金 投资 组合 相对 于标 的指
数的偏 离度 ， 实现 对标 的 指数的 有效 跟踪 ， 谋求 基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即 按照 标的 指数 的成
份股构 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 因特 殊情
况导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股票 时， 基金 管理 人将
运用其 他合 理的 投资 方法 构建本 基金 的实 际投 资组 合，
追求尽 可能 贴近 目标 指数 的表现 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 税后 活期 存款 利 率
×5%。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数型 基金 ， 跟 踪标
的指数 市场 表现 ， 目标 为 获取市 场平 均收 益 ， 是 股 票基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -32,267,894.77
2.本期 利润
38,931,573.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0203
4.期末 基金 资产 净值 1,666,075,641.94
5.期末 基金 份额 净值 0.9602
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.47% 0.67% 1.67% 0.67% -0.20% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2009 年3 月5 日生 效。
2、 按基 金合 同规 定， 建仓 期为 6 个月 。 截至 本报 告 期末 ， 本 基金 的投 资组 合 比例符 合基 金合 同关
于投资 范围 及投 资限 制的 规定： 本基 金投 资于 股票 资产占 基金 资产 的比 例 为90%-95% ， 投资 于标
的指数 成分 股票 、备 选成 分股票 的资 产占 基金 资产 的比例 不低 于80% （ 但因 法律法 规限 制原 因，
导致本 基金 不能 投资 相关 股票 ， 而 致使 本基 金不 能 达到上 述比 例的 情形 除外 ） ， 现 金、 债券 资产 以
及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种占 基金 资产的 比例 为 5%-10% ， 其 中现金 或者 到期 日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基 金 资产 净 值5% 。
3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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任职日 期 离任日 期 限
刘伟琳
本 基 金 的
基金经 理
2014 年10
月17 日
- 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士；2010 年加 入工 银瑞 信 ，
历任金 融工 程分 析师 、 投 资
经理助 理、 投资 经理， 现 任
指数投 资部 基金 经理 。2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银深证100 指 数分 级基 金 基
金经理 ；2014 年 10 月 17
日至今 ，担 任工 银沪 深 300
指数基金基金经理；2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银中证500 指 数分 级基 金 基
金经理 ；2015 年5 月 21 日
至今 ， 担 任工 银瑞 信中 证 传
媒指数 分级 基金 基金 经理 ；
2015 年7 月 23 日 至今 ， 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分级基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 误差产 生的 主要 来源 是 ：1 ） 标 的指 数成 份股 中法 律 法规禁 止本 基金
投资的 股票 的影 响；2） 申 购赎回 的影 响；3） 成份 股 票的停 牌；4） 指数 中成 份 股票的 调整 ；等 。
本基金 为指 数型 基金 ，基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ，坚 持指 数化 投资策 略， 通过
运用定 量分 析等 技术 ，分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素， 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在
较低水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.47% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,559,637,336.98 93.36
其中： 股票 1,559,637,336.98 93.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,600,847.55 6.50
8 其他资 产 2,258,549.78 0.14
9 合计 1,670,496,734.31 100.00
注： 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,581,717.24 0.28
B 采 矿 业 53,900,656.76 3.24
C 制造业 515,036,221.37 30.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
42,258,933.48 2.54
E 建筑业 71,764,205.00 4.31
F 批发和 零售 业 33,630,409.18 2.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,667,123.46 2.68
H 住宿和 餐饮 业 801,312.00 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
100,851,751.00 6.05
J 金融业 549,513,799.65 32.98
K 房地产 业 81,780,375.20 4.91
L 租赁和 商务 服务 业 17,747,486.06 1.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,230,870.84 0.73
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,024,977.50 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 20,990,298.09 1.26
S 综合 7,199,613.34 0.43
合计 1,558,979,750.17 93.57
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 481,021.04 0.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
6,817.20 0.00
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 - - 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 657,586.81 0.04
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,825,495 64,677,287.85 3.88
2 601166 兴业银 行 2,315,021 37,364,438.94 2.24
3 600016 民生银 行 4,069,884 36,954,546.72 2.22
4 600036 招商银 行 1,817,832 31,993,843.20 1.92
5 601328 交通银 行 5,301,970 30,592,366.90 1.84
6 600519 贵州茅 台 84,686 28,297,826.90 1.70
7 600000 浦发银 行 1,514,706 24,553,384.26 1.47
8 000002 万
科Ａ 1,146,908 23,568,959.40 1.41
9 601668 中国建 筑 2,528,488 22,402,403.68 1.34
10 601288 农业银 行 7,189,034 22,286,005.40 1.34
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
2 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
3 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
4 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
5 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 397,214.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,380.28
5 应收申 购款 1,835,955.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,258,549.78
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股未 上市
2 603228 景旺电 子 80,851.56 0.00 新股未 上市
3 603877 太平鸟 67,734.00 0.00 新股未 上市
4 300583 赛托生 物 63,738.78 0.00 新股未 上市
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,216,199,354.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 125,428,259.92
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 606,542,676.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,735,084,938.16
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 17,706,197.83
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 17,706,197.83
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.02
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 、《 工银 瑞信 沪深300 指 数型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 沪深300 指 数型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
