工 银 瑞 信 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银大 盘蓝 筹混 合
交易代 码 481008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 340,188,456.41 份
投资目 标
通过投 资大 盘蓝 筹型 股票 ， 追求 基金 资产 长期 稳定 的
增值和 收益 ， 在 合理 风险 限度内 ， 力 争持 续实 现超 越
业绩基 准的 超额 收益 。
投资策 略
本基金 的股 票资 产主 要投 资于大 盘蓝 筹型 股票 ， 投 资
于大盘 蓝筹 股票 的资 产占 股票投 资资 产的 比例 不低
于80% 。 蓝 筹股 票是 指那 些 经营稳 健、 财务 状况 良好 、
公司在 所属 行业 处于 领导 地位的 公司 股票 。 蓝 筹股 票
一般具 有较 好的 分红 记录 ，在投 资者 心中 形象 良好 。
本基金 建立 系统 化、 纪律 化的投 资流 程， 遵循 初选 投
资对象 、公 司治 理评 估、 行业地 位与 竞争 优势 评估 、
公司财 务分 析、 投资 吸引 力评估 、 组 合构 建及 优化 等
过程， 选择 具有 投资 价值 的大盘 蓝筹 股票 ， 构 造投 资
组合。
业绩比 较基 准
80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于风 险水 平中 高的 基工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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金。 本 基金 主要 投资 于大 盘蓝筹 股票 ， 在 混合 型基 金
中属于 较高 风险 水平 的投 资产品 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,057,539.41
2.本期 利润
4,578,378.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0134
4.期末 基金 资产 净值 346,397,841.58
5.期末 基金 份额 净值 1.018
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.29% 0.61% 1.43% 0.57% -0.14% 0.04%
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2008 年8 月4 日。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效 起6 个 月内为 建仓 期 。 截 至本 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资 符合 基金 合同 关于 投资范 围、 投资 禁止 行为 与限制 的规 定： 股票 资产 占基金 资产 净值 的比
例为60%-95% ， 债券 及现 金资产 占基 金资 产净 值的 比例 为 5% －40% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡文彪
本 基 金 的
基金经 理
2011 年3 月
16 日
- 15
先后在国泰君安证券
股份有限公司担任研
究员，华林证券有限工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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公 司 担 任 研 究 员 ；
2006 年 加入 工银 瑞信
基金管理有限公司，
历任产品开发部高级
经理和权益投资部高
级经理 ；2009 年 3 月
5 日至2011 年2 月10
日， 担 任工 银沪 深 300
基 金 基 金 经 理 ；2009
年 8 月 26 日至 2011
年 2 月 10 日， 担 任工
银上证 央企 ETF 基金
基金经 理；2010 年 2
月 10 日至 2011 年 3
月 16 日， 担 任工 银瑞
信中小盘成长混合型
证券投资基金基金经
理； 2011 年2 月10 日
至2013 年1 月18 日，
担任工银双利债券基
金基金 经理 ；2011 年
3 月 16 日至 今， 担任
工银瑞信大盘蓝筹混
合型证券投资基金基
金经理 ； 2012 年11 月
20 日至 今， 担任 工银
瑞信中小盘成长混合
型证券投资基金基金
经理；2013 年 11 月
12 日至 今， 担任 工银
瑞信精选平衡基金基
金经理 ；2015 年 4 月
28 日至 今， 担任 工银
瑞信养老产业股票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 6 月 25 日至 今， 担
任工银 聚 焦30 股 票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 12 月 30 日至 今，
担任工银瑞信文体产
业股票型基金基金经
理；2016 年 10 月 18
日至今，担任工银瑞
信稳健成长混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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理。
王筱苓
权 益 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年12 月
5 日
- 20
曾任中国银行全球金
融 市 场 部 首 席 交 易
员；2005 年 加入 工银
瑞信，曾任工银核心
价值混合基金、工银
精 选 平 衡 混 合 型 基
金、工银稳健成长混
合基金基金经理、专
户投资部专户投资经
理，现任权益投资部
副总监 ， 2011 年10 月
11 日至 今， 担任 工银
瑞信中小盘成长混合
型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月5
日至今，担任工银瑞
信大盘蓝筹混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2014 年6 月26 日
至今，担任工银瑞信
绝对收益混合型基金
基金经 理；2014 年12
月 30 日至 今， 担 任工
银瑞信消费服务行业
混合型证券投资基金
基金 经 理；2015 年 8
月 6 日至今 ， 担 任工
银瑞信新蓝筹股票型
基 金 基 金 经 理 ；2016
年 4 月 20 日至 今， 担
任工银瑞信沪港深股
票型证券投资基金基
金经理 ； 2016 年10 月
27 日至 今， 担任 工银
瑞信现代服务业灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年4 季度 沪深300 指 数微 涨1.75% ， 创业 板指 数大幅 下 跌 8.74% 。 分行 业看， 传媒 、计
算机、 餐饮 旅游 等行 业跌 幅较大 ，建 筑、 石油 石化 、钢铁 等行 业涨 幅居 前。 从风格 上看 ，低 市净
率、低 市盈 率指 数表 现较 好，高 市净 率、 高市 盈率 指数表 现较 差。 本季 度国 内国际 重大 新闻 事件
较多， 对资 本市 场造 成较 大的影 响。 国内 ，保 险资 金在股 票市 场上 频繁 举牌 成为热 点， 带动 市场
走强。 在此 期间 川普 出乎 意外地 当选 美国 下一 任总 统， 其 施政 理念 受到 资本 市场高 度重 视。12 月
中旬， 中央 经济 工作 会议 提出要 防风 险、 控杠 杆。 叠加上 市场 流动 性出 现紧 张，股 票、 债券 两个
市场齐 跌。
本基金 在4 季度 减少 了有 色金属 行业 的配 置， 增加 了建筑 、电 力设 备和 机械 行业的 配置 。本
季度表 现与 基准 持平 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.29% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.43% 。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 278,819,666.36 80.10
其中： 股票
278,819,666.36 80.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
68,987,478.52 19.82
8 其他资 产
266,445.01 0.08
9 合计
348,073,589.89
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 17,608,342.20 5.08
B 采矿业 11,574,745.25 3.34
C 制造业 102,119,150.51 29.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
3,462,102.66 1.00
E 建筑业 11,059,898.23 3.19
F 批发和 零售 业 15,463,573.64 4.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,287,542.68 4.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,381,860.20 1.55
J 金融业 77,876,147.04 22.48
K
房地产 业
19,986,303.95 5.77 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 278,819,666.36 80.49
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601933 永辉超 市 3,149,404 15,463,573.64 4.46
2 601939 建设银 行 2,069,300 11,256,992.00 3.25
3 600079 人福医 药 552,600 11,024,370.00 3.18
4 601166 兴业银 行 656,061 10,588,824.54 3.06
5 601328 交通银 行 1,806,700 10,424,659.00 3.01
6 600036 招商银 行 590,540 10,393,504.00 3.00
7 601179 中国西 电 1,793,600 10,008,288.00 2.89
8 601155 新城控 股 844,529 9,923,215.75 2.86
9 002321 华英农 业 863,300 9,245,943.00 2.67
10 002458 益生股 份 243,093 8,362,399.20 2.41
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 168,045.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,174.62
5 应收申 购款 84,225.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 266,445.01 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 346,419,000.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,779,925.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,010,469.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 340,188,456.41
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,461,005.26
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,461,005.26
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.31
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准工 银瑞 信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《工 银瑞 信大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3. 《工 银瑞 信大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照；
5. 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照；
6. 报告 期内 基金 管理 人在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
