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富安达现金通A(710501)

富安达现金通:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
 
富安达现 金通货币市场证券投资 基金 
 
2016 年第4季度报告 
 
2016 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :富安达基金管理有限 公司























基金托管人 :交通银行股份有限公 司























报告送出日 期:2017年01 月22日


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财 务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 富安达现金通货币 基金主代码 710501 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01 月29日 报告期末基金份额总额 399,526,852.00 份 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的 基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济 模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观 经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国 内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平 变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预 期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率 走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调 整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平 将上升时, 适度缩短投资组合的平均剩余期限; 在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资 组合的平均剩余期限。 业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金是货币市场基金,属于具有 低风险收益 特征的基金品种,其长期风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 下属分级基金的交易代码 710501 710502 报告期末下属分级基金的份额总额 63,413,250.46 份 336,113,601.54 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月01日-2016年12月31日) 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 1.本期已实现收益 567,552.26 1,511,237.74 2.本期利润 567,552.26 1,511,237.74 3.期末基金资产净值 63,413,250.46 336,113,601.54 注:本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允 价值变动 收益) 扣 除相关费 用后的 余额, 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 本基金 采 用摊余成 本法核 算,因 此 ,公允价 值变动 收益为 零 ,本期已 实现收 益和本 期 利润的金 额相等 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、富安 达现金通货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6808 % 0.0110 % 0.0883 % 0.0000% 0.5925 % 0.0110 % 2 、富安 达现金通货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 4 页 共 13 页 益率① 益率标 准差② 较基准 收益率 ③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.7420 % 0.0110 % 0.0883 % 0.0000% 0.6537 % 0.0110 % 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 富安达现 金通货 币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年01 月29 日-2016 年12 月31 日) 富安达现金通货币A 业绩比较基准 2013-01-29 2013-08-21 2014-03-14 2014-10-04 2015-04-27 2015-11-17 2016-06-09 2016-12-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注: 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定, 本 基金建仓 期为6个 月,建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符 合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。 富安达现 金通货 币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年01 月29 日-2016 年12 月31 日)


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 5 页 共 13 页 富安达现金通货币B 业绩比较基准 2013-01-29 2013-08-21 2014-03-14 2014-10-04 2015-04-27 2015-11-17 2016-06-09 2016-12-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注: 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定, 本 基金建仓 期为6个 月,建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符 合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯瑜 本基金 的基金 经理 2013 年01月 29日 - 8年 硕士。历任太平人寿保险 有限公司产品市场部产品 管理员;爱建证券有限责 任公司固定收益部债券交 易员。 2011年5月加入富安 达基金管理有限公司。 2013年起任富安达现金通 货币市场证券投资基金、 富安达信用主题轮动纯债 债券型发起式证券投资基 金基金经理(2013年10月 25日至2016年10月25日期 间)、富安达长盈保本混 合型证券投资基金的基金 富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 6 页 共 13 页 经理。 注:1 、 基金 经理任职 日 期和离任 日期为 公司作 出 决定后正 式对外 公告之 日 ; 担任新 成立基 金的 基金经理 ,即基 金的首 任 基金经理 ,其任 职日期 为 基金合同 生效日 ,其离 职 日期为公 司作出 决 定后正式 对外公 告之日 ; 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。 4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富 安达现金通货币型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋 求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基金投 资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布 的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 , 并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交 易执行、 业绩评估、 监督检查各环节, 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期 内, 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期, 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公 平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 报告期内债券市场迎来调整, 货币市场利率中枢上行, 线上和线下资金价格节节攀 升, 资金面整体偏紧。 国际方面, 美联储加息、 美债收益率破新高、 全球避险情绪上升、 人民币持续贬值, 对国内债市形成压力。 国内方面, 央行公开市场"锁短放长"操作导致 资金成本不断抬升, 年末国债期货市场的大幅下跌带动现货市场利率急速走高, 市场情 绪整体偏弱。 报告期内货币基金规模波动较大, 我们主要根据市场的波动情况对组合债 券持仓进行了调整,并根据基金规模变动情况对其他组合资产进行了动态调整。


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.6808%,富安达现金通货币B份 额净值收益率为0.7420% ,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 无 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 120,156,593.94 30.02 其中:债券 120,156,593.94 30.02








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 117,597,856.41 29.38 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 159,507,209.81 39.86 4 其他资产 2,936,317.31 0.73 5 合计 400,197,977.47 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.73 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - -


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 8 页 共 13 页 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产 净值比例 的简单 平均值 。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 注: 本 报告期 内本基 金不 存在投资 组合平 均剩余 期 限超过120 天的情 况。 根 据本基金 的基金 合同 规定,本 基金投 资组合 的 平均剩余 期限在 每个交 易 日不得超 过120 天 ,下同 。 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 注:本报 告期内 本基金 不 存在投资 组合平 均剩余 期 限超过120 天的情 况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 59.35 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.56 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 9 页 共 13 页 5 120天(含)—397 天(含) 12.52 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.43 - 注:由于 四舍五 入的原 因 ,各比例 的分项 之和与 合 计可能有 尾差。 5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明 注:本基 金本报 告期内 不 存在投资 组合平 均剩余 存 续期超过240 天的 情况。 5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,069,647.82 5.02 其中:政策性金融债 20,069,647.82 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,086,946.12 25.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 120,156,593.94 30.07 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 150408 15 农发08 200,000 20,069,647.82 5.02 2 041664002 16 武清国资 200,000 20,021,309.74 5.01


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 10 页 共 13 页 CP001 3 041664020 16 张家公资 CP001 200,000 20,019,253.53 5.01 4 041664015 16 兵国资CP001 200,000 20,016,110.83 5.01 5 041662012 16 昆山创业 CP001 200,000 20,015,261.69 5.01 6 011698210 16 苏美达 SCP001 200,000 20,015,010.33 5.01 5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1796% 报告期内偏离度的最低值 -0.128% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0905% 5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基 金本报 告期内 不 存在负偏 离度的 绝对值 达 到0.25%的 情况。 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基 金本报 告期内 不 存在正偏 离度的 绝对值 达 到0.5%的 情况。 5.9 投 资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率每日 计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金采用1.00固定单位净值交易方式, 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配 给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。 5.9.2 报告期内,本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求,未发现本 基金投资 的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一 年内受到 富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 11 页 共 13 页 公开谴责 、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,856,522.31 4 应收申购款 79,795.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,936,317.31 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 报告期期初基金份额总额 118,394,148.25 210,208,271.32 报告期基金总申购份额 111,647,960.75 341,832,582.88 减:报告期基金总赎回份额 166,628,858.54 215,927,252.66 报告期期末基金份额总额 63,413,250.46 336,113,601.54 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投资 2016 年10月10 日 131,301.77 - - 2 赎回 2016 年10月11 日 -6,500,000.00 -6,500,000.00 - 3 红利再投资 2016 年11月01 日 45,076.27 - - 4 红利再投资 2016 年12月01 日 71,909.94 - - 5 申购 2016 年12月14 8,000,000.00 8,000,000.00 -


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 12 页 共 13 页 日 合计


1,748,287.98 1,500,000.00


§8 影响 投资者决策的其他重要 信息 1.2016 年10月24日,富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第3季度报告; 2.2016 年11月29日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告; 3.2016 年12月9日,富安达基金管理有限公司关于参与凯石财富基金销售有限公司 费率优惠活动的公告; 4.2016 年12月22日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告; 5.2016 年12月27日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行股份 有限公司开放式公募基金申购及定投产品费率优惠的公告; 6.2016 年12月29日, 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与东海期货认申购及 定期定额投资手续费率优惠的公告; 7.2016 年12月29日,富安达基金管理有限 公司关于旗下基金参与中国工商银行 "2017 倾心回馈"基金定投优惠活动公告。 §9 备查 文件目录 9.1 备 查文件目录 1. 中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件:


《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》;


《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》;


《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。


2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 3. 基金管理人业务资格批件和营业执照;


4. 基金托管人业务资格批件和营业执照;


5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 6. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存 放地点


富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第4季 度 报告 第 13 页 共 13 页 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查 阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fadfunds.com ) 查阅。 富安达基 金管理有限公司 二〇一七 年一月二十二日