国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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国 联 安鑫 享 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 1 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国联安 鑫享 灵活 配置 混合
基金主 代码 001228
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 467,771,290.84 份
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司来 获得长
期稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现
金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的
前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力、 资本成国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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本、 增 长能 力以 及股 价的 估值水 平来 进行 个股 选择 。 同时，
适度把 握宏 观经 济情 况进 行资产 配置 。
在债券 投资 上， 本基 金将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项
特征的 债券 ：
1）信 用等 级高 、流 动性 好 ；
2 ） 资 信 状 况 良 好 、 未 来 信 用 评 级 趋 于 稳 定 或 有 明 显 改 善
的企业 发行 的债 券；
3 ） 在 剩 余 期 限 和 信 用 等 级 等 因 素 基 本 一 致 的 前 提 下 ， 运
用收益 率曲 线模 型或 其他 相关估 值模 型进 行估 值后 ， 市场
交易价 格被 低估 的债 券；
4 ） 公 司 基 本 面 良 好 ， 具 备 良 好 的 成 长 空 间 与 潜 力 ， 转 股
溢价率 合理 、有 一定 下行 保护的 可转 换债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50 ％
风险收 益特 征 较高预 期风 险、 较高 预期 收益
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国联安 鑫享 灵活 配置 混 合 A 国联安 鑫享 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001228 002186
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
459,528,188.69 份 8,243,102.15 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
国联安 鑫享 灵活 配置 混
合 A
国联安 鑫享 灵活 配置 混
合 C 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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1. 本期 已实 现收 益 7,761,929.42 232,673.78
2. 本期 利润 672,677.32 32,740.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0016 0.0040
4. 期末 基金 资产 净值 473,774,043.38 11,624,308.02
5. 期末 基金 份额 净值 1.031 1.410
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股 票
按公允 价值 调整 的影 响；
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 ，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国联安鑫享灵活 配置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.29% 0.12% 0.92% 0.36% -0.63% -0.24%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
2、 国联安鑫享灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.36% 0.11% 0.92% 0.36% -0.56% -0.25%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国联安 鑫享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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(2015 年 4 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)
1． 国 联安 鑫享 灵活 配置 混 合 A ：
注：1 、国 联安 鑫享 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金于 2015 年 11 月 28 日起 增加 收取销 售服 务
费的 C 类 基金 份额 ， 并对 本基金 基金 合同 及托 管协 议作相 应修 改 ， 原 有的 基 金份额 在开 放申 购赎
回后， 全部 转换 为国 联安 鑫享灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类份 额；
2 、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 50% ＋ 上 证国债 指数× 50％；
3 、本 基金 基金 合同于 2015 年 4 月 28 日 生效 。本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6
个月， 2015 年 10 月 27 日 建仓期 结束 当日 有两 条资 产配置 比例 被动 不符 合合 同约定 ： 本 基金 持 有
一家公 司发 行的 证券 ， 其 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10 ％； 本基 金基 金资产 总值不 得超 过基 金 资
产净值 的 140% 。 除此 以外 ，其他 各项 资产 配置 符合 合同约 定；
4 、2015 年 10 月 27 日建 仓期结 束当 日本 基金 遭遇 大额赎 回确 认， 致使 以上 两条资 产配 置 比
例被动 不达 标， 本基 金已 于 2015 年 10 月 29 日及 时 调整完 毕；
5 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2． 国 联安 鑫享 灵活 配置 混 合 C ： 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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注：1 、国 联安 鑫享 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金于 2015 年 11 月 28 日起 增加 收取销 售服 务
费的 C 类 基金 份额 ， 并对 本基金 基金 合同 及托 管协 议作相 应修 改 ， 原 有的 基 金份额 在开 放申 购赎
回后， 全部 转换 为国 联安 鑫享灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类份 额；
2 、C 类 收费 模式 的对 应基 金代码 为 002186，自 2015 年 12 月 7 日起 开始 确认 申购份 额， 因
此， 国 联安 鑫享 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 C 类份 额的业 绩表 现 自 2015 年 12 月 7 日 开始 计算 ，
其业绩 比较 基准 收益 率也 自 2015 年 12 月 7 日 开始 计算；
3 、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 50% ＋ 上 证国债 指数× 50％；
4 、本 基金 基金 合同于 2015 年 4 月 28 日 生效 。本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6
个月， 2015 年 10 月 27 日 建仓期 结束 当日 有两 条资 产配置 比例 被动 不符 合合 同约定 ： 本 基金 持 有
一家公 司发 行的 证券 ， 其 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10 ％； 本基 金基 金资产 总值不 得超 过基 金 资
产净值 的 140% 。 除此 以外 ，其他 各项 资产 配置 符合 合同约 定；
5 、2015 年 10 月 27 日建 仓期结 束 当 日本 基金 遭遇 大额赎 回确 认， 致使 以上 两条资 产配 置 比
例被动 不达 标， 本基 金已 于 2015 年 10 月 29 日及 时 调整完 毕；
6 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金
基金经
理、兼
任国联
安添鑫
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
鑫瑞混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
悦灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
智定期
2015-06-12 -
10 年 （自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士。 2006 年 3
月至 2006 年 12 月 在上 海红 顶金融
研究中 心公 司担 任项 目管 理工作。
2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上
海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交
易员。 2008 年 6 月至 2010 年 6 月
在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公
司担任 债券 交易 员。 自 2010 年 6
月起， 加 盟国 联安 基金 管理 有限公
司， 先 后担 任债 券交 易员、 债券组
合管理 部基 金经 理助 理职 务。 2012
年 7 月至 2016 年 1 月 担任 国联安
货币市 场证 券投 资基 金基 金经理。
2012 年 12 月至 2015 年 11 月担任
国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2013
年 6 月起兼任国联安中证股债动
态 策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2013 年 6 月 起任 国联安
鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年 3 月 起任国
联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年 9 月起
任 国 联 安 鑫 瑞 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2016 年 10 月 起任国
联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。 2016 年 11 月起
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 12
月 起 担 任 国 联 安 睿 智 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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开放混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 鑫享 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 及其 他相 关法 律法规 、法 律文 件的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在严 格控 制风 险 的前提 下， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章， 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平
交易制度》 （ 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ） ，用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执
行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ，公 平对 待不 同投 资组合 ，确 保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；在 交易环 节严 格按 照 时
间优先 ，价 格优 先的 原则 执行指 令； 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 ， 及
时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块； 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期
分析； 对投 资流 程独 立稽 核等。
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的 交易 次数 为 1 次, 成交 较少 的基 金是 指数 基 金,该 基金 根据 指数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
统计局 数据 显 示 12 月非 制 造业商 务活 动指 数 为 54.5 ，为 2014 年 7 月以 来次 高 值。四 季度 非
制造业 商务 活动 指数 高于 前三季 度， 均值 为 54.4 。 12 月非 制造 业收 费价 格与 中间投 入价 格均 持续
位于扩 张区 间， 预计 四季 度 GDP 增长 6.7% 。 分行 业看， 建筑 业价 格目 前上 行更快 ，但 同时 服 务
业价格 上涨 趋势 亦不 可忽 视。市 场资 金方 面，2016 年 4 季度 偏紧 ，预计 2017 年货币 政策 将回 归
中性， 央行 逆回 购操 作将 常态化 ， 并 逐步 成为 资金 面核心 利率 指标 。11 月份 以来， 美元 指数 和美
债收益 率攀 升， 央行 并未 进行持 续的 逆回 购净 投放 ，引发 市场 对资 金面 紧张 的担忧 。债 券市 场 方
面，短 期来 看季 节性 因素 依然会 增加 资金 面的 不确 定性， 预计 短端 高位 震荡 ，通胀 预期 下长 端 上
行风险 较大 ，期 限利 差或 将进一 步走 扩。 中长 期来 看调整 可以 打开 建仓 空间 ，三四 月份 可能 会 有
较好的 债券 配置 机会 。
本基金 在四 季度 采取 稳健 的投资 风格 。基 金维 持了 高比例 的固 定收 益类 资产 ；同时 积极 把 握
权益类 资产 的绝 对收 益型 投资机 会， 为投 资人 创造 了较为 理想 的投 资回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 ， 国联 安鑫 享 灵活配 置混 合 A 的份额 净 值增长 率 为 0.29% ， 同期 业绩比 较基 准收
益率 为 0.92% ； 国联 安鑫 享灵活 配置 混 合 C 的份 额 净值增 长率 为 0.36% ，同 期业绩 比较 基准 收益
率为 0.92% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 61,817,867.79 12.71
其中： 股票 61,817,867.79 12.71
2 固定收 益投 资 400,360,633.60 82.35
其中： 债券 400,360,633.60 82.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,555,602.56 3.82
7 其他各 项资 产 5,450,753.07 1.12
8 合计 486,184,857.02 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
15,446,658.24 3.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
46,355,617.32 9.55
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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S 综合
- -
合计
61,817,867.79 12.74
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000001 平安银 行 1,411,000 12,840,100.00 2.65
2 601288 农业银 行 2,779,070 8,615,117.00 1.77
3 601318 中国平 安 215,100 7,620,993.00 1.57
4 000876 新 希 望 944,202 7,600,826.10 1.57
5 601166 兴业银 行 442,508 7,142,079.12 1.47
6 000166 申万宏 源 900,000 5,625,000.00 1.16
7 601169 北京银 行 400,000 3,904,000.00 0.80
8 600104 上汽集 团 130,000 3,048,500.00 0.63
9 000625 长安汽 车 200,000 2,988,000.00 0.62
10 000538 云南白 药 17,968 1,368,263.20 0.28
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,020,000.00 10.30
其中： 政策 性金 融债 50,020,000.00 10.30
4 企业债 券 81,367,000.00 16.76
5 企业短 期融 资 券 249,475,000.00 51.40
6 中期票 据 19,300,000.00 3.98
7 可转债 （可 交换 债） 198,633.60 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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10 合计 400,360,633.60 82.48
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 122355 14 齐 鲁债 300,000 30,852,000.00 6.36
2 122384 15 中信 01 300,000 30,525,000.00 6.29
3 150417 15 农发 17 300,000 30,054,000.00 6.19
4 011698167
16 昆 山国 创
SCP006
300,000 30,015,000.00 6.18
5 011698126
16 科伦
SCP003
300,000 29,982,000.00 6.18
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，在 股指 期货 投资 上，本 基金 以 避
险保值 和有 效管 理为 目标 ，在控 制风 险的 前提 下， 谨慎适 当参 与股 指期 货的 投资。 本基 金在 进 行
股指期 货投 资中 ，将 分析 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 主要 选择 流动性 好、 交易 活 跃
的期货 合约 ，通 过研 究现 货和期 货市 场的 发展 趋势 ，运用 定价 模型 对其 进行 合理估 值， 谨慎 利 用
股指期 货， 调整 投资 组合 的风险 暴露 ，及 时调 整投 资组合 仓位 ，以 降低 组合 风险、 提高 组合 的 运
作效率 。 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 若投 资国 债期 货，在 国债 期货 投资 上， 将根据 风险 管 理
原则， 以套 期保 值为 主要 目的， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对债券 交易 市场 和 期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结 合国债 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 ， 与 现 货资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。基金 管理 人将 充分 考虑 国债期 货的 收益 性 、
流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统 风险 、对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 ，如 大额 申 购
赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到 降低 投资组 合的 整体 风险 的目 的。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 经查 询上海 证券交 易所 、深 圳 证券交 易所等 机构 公开 信 息披露 平台， 以及 经
核实托 管人 提供 的信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 中 除 14 齐鲁 债 外， 没 有出 现被 监管
部门立 案调 查的 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
14 齐 鲁债(122355) 的 发行 主体中 泰证 券股 份有 限公 司于 2016 年 9 月 6 日发 布公告 称，其于 2016
年9 月1 日 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会的 调查 通知 书， 因 公司 涉嫌 违反 证券 期 货相关 法律 法规 ，
将对其 进行 立案 调查 。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规、 本基 金《 基金 合同》 和公 司管 理制 度的 前提下 履行 了相 关 的
投资决 策程 序， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 38,522.45
2 应收证 券清 算款 48,433.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,276,895.93
5 应收申 购款 86,901.38 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,450,753.07
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000166 申万宏 源 5,625,000.00 1.16 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国联安 鑫享 灵活 配置 混
合A
国联安 鑫享 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 352,771,706.70 8,349,530.85
报告期 基金 总申 购份 额 116,032,662.45 3,995,687.68
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 9,276,180.46 4,102,116.38
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 459,528,188.69 8,243,102.15
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告 期
内发生 的转 换出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告
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§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 国联 安 鑫享灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件
2 、 《国 联安 鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
3 、 《国 联安 鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
4 、 《国 联安 鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年一月二十 一日
