国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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国 联 安德 盛 稳健 证 券投 资 基金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 一日国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年1 月19 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 稳健 混合
基金主 代码 255010
交易代 码 255010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 8 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 226,552,574.58 份
投资目 标
本基金 为平 衡型 基金 , 基 金管理 人将 充分 利用 国内 外成功
的 基 金 管 理 经 验 , 深 入 研 究 中 国 经 济 发 展 的 价 值 驱 动 因
素,采 用积 极主 动的 投资 策略, 运用 全程 风险 管理 技术,
追求长 期稳 定的 投资 收益 , 为基 金持 有人 提供 安全 可靠的
理财服 务。
投资策 略
本基金 严格 遵守 科学 的投 资管理 流程 , 首 先采 取 “ 自上而
下 ” 的 分 析 方 法 , 制 定 基 金 资 产 类 别 配 置 和 行 业 配 置 策国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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略, 然 后采 取 “ 自下 而上 ”的基 本面 分析 , 挖 掘出 管理团
队优秀 、 财 务状 况良好 、 增长潜 力大 、 竞 争地位 独 特的上
市公司 和预 期收 益率 较高 的债券 。 利 用全 球投 资经 验和对
国内市 场的 深入 了解 ,在 对市场 趋势 准确 判断 的 前 提下,
进行积 极的 战略 性和 战术 性资产 配置 和调 整, 构建 在既定
投资风 险下 的最 优投 资组 合。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65% +上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种, 其风 险收益
特征从 长期 平均 及预 期来 看, 介 于单 纯的 股票 型组 合与单
纯的债 券型 组合 之间 , 也 介于单 纯的 成长 型组 合与 单纯的
价值型 组合 之间 。 本 基金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从
长期平 均来 看高 于业 绩比 较基准 的单 位风 险收 益值 。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月1 日-2016 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,500,351.79
2. 本期 利润 -8,321,173.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0367
4. 期末 基金 资产 净值 250,567,299.59
5. 期末 基金 份额 净值 1.106
注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收
益) 扣除 相关 费用 后的 余 额, 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 , 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ; 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如 ,开 放式 基金 的申购 赎回 费
等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.07% 0.57% 1.18% 0.47% -4.25% 0.10%
注: 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2003 年8 月8 日至2016 年12 月31 日)
注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为沪 深300指数 ×6 5% + 上证国 债指 数 × 35% ; 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2、 本 基金 基金 合同 于2003 年8月8 日生 效 。 本 基金 建 仓期自 基金 合同 生效 之日 起6个 月, 建仓
期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ;
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本基金
基金经
理、兼
任国联
安优势
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2013-12-28 -
9 年( 自 2007
年起)
刘斌, 硕士 研究 生,2004 年
4 月至2007 年8 月 在杭 州 城
建 设 计 研 究 院 有 限 公 司 担
任工程 师;2007 年 9 月至
2009 年 8 月 在群 益国 际 控
股 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究
员。 2009 年 8 月起 加入 国 联
安基金 管理 有限 公司, 担 任
研究员 ;2013 年 12 月起至
2015 年 3 月 担任 国联 安 德
盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,2013
年 12 月 起兼 任国 联安 德 盛
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自2014 年2 月 起至2015
年 12 月 兼任 国联 安德 盛 精
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 , 2014 年6 月起至
2015 年 12 月 兼任 国联 安 通
盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理,2015 年4
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日;
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 德盛
稳健证 券投 资基 金基 金合 同》 及其 他相 关法 律法 规 、 法 律文 件的 规定 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 , 在严 格控 制风 险 的前提 下 , 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利
益。 本基 金运 作管 理符 合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定 , 无 损害 基 金份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 , 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 (以 下简 称 “公平 交易 制度 ”) , 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 , 公平 对待 不同 投 资组合 , 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ; 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 , 价格 优 先的原 则执 行指 令 ; 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 , 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ; 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析; 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 , 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的交 易次数 为1 次, 成 交较 少的 基金 是指 数基金,该基金
根据指 数公 司公 布的 指数 成份股 以及 权重 进行 被动 化投资 。 公 平交 易制 度总 体 执行情 况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 四季度市 场分化 加 大,波动也 加大, 传统行 业显著好于 新兴行 业,个 股分化也
更加显 著, 主题 特征 强于 行业特 征, 板块 配置 的作 用仍然 有限 。
本基金 对市 场中 期的 观点 维持不 变 , 重 点关 注的 方 向仍然 为消 费升 级 , 产 业 升级以 及全
球中高 端制 造业 向中 国迁 移带来 的机 会。 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本基金 在四 季度 适当 的调 整了布 局 , 配 置上 以新 型 消费 、 工 业升 级为 主要 方 向, 具体 配
置的行 业主 要有 大消 费、 电子、 机械 等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为-3.07% ,同 期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.18% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 173,144,735.70 68.89
其中: 股票 173,144,735.70 68.89
2 固定收 益投 资 64,045,166.90 25.48
其中: 债券 64,045,166.90 25.48
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,035,829.69 5.19
7 其他各 项资 产 1,117,609.00 0.44
8 合计 251,343,341.29 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
139,402,666.14 55.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.02
E 建筑业
5,889,592.23 2.35
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,253,420.99 0.50
J 金融业
106,780.00 0.04
K 房地产 业
16,206,500.00 6.47
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,756,000.00 1.50
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
6,482,400.00 2.59
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
173,144,735.70 69.10
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 002572 索菲亚 320,000 17,331,200.00 6.92
2 600584 长电科 技 900,000 15,885,000.00 6.34
3 002511 中顺洁 柔 500,324 9,956,447.60 3.97
4 002007 华兰生 物 259,878 9,290,638.50 3.71 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5 600667 太极实 业 1,100,000 8,481,000.00 3.38
6 600048 保利地 产 900,000 8,217,000.00 3.28
7 300145 中金环 境 300,000 7,830,000.00 3.12
8 300124 汇川技 术 350,000 7,115,500.00 2.84
9 002387 黑牛食 品 399,983 6,963,704.03 2.78
10 300203 聚光科 技 220,000 6,721,000.00 2.68
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 53,841,992.50 21.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,680,674.40 3.46
其中: 政策 性金 融债 8,680,674.40 3.46
4 企业债 券 1,522,500.00 0.61
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,045,166.90 25.56
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 010107 21 国债 ⑺ 178,570 18,794,492.50 7.50
2 019533 16 国债 05 177,500 17,750,000.00 7.08
3 010303 03 国债 ⑶ 170,000 17,297,500.00 6.90
4 018003 国开 1401 71,440 8,680,674.40 3.46
5 112138 12 苏宁 01 15,000 1,522,500.00 0.61
国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内, 经查询 上海 证券 交易所 、深圳 证券 交易所 等机 构公开 信息
披露平台, 以及经核实托管人提供的信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体
没有出现被监管部门立案调查, 或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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的情形。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 28,607.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,088,398.60
5 应收申 购款 603.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,117,609.00
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 202,976,314.65
报告期 基金 总申 购份 额 27,400,647.86
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,824,387.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 - 国联安德盛稳健证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,552,574.58
注: 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ; 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 稳健 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 基金 合同 》
3、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 招募 说明 书》
4、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼
8.3 查阅 方式
网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
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国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年一 月二 十一日