国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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国 泰 福益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年1 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资 决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月26 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰福 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 001813
交易代 码 001813
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 802,388,958.49 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 追求 超越 业绩 比较 基准 的投资
回报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将及 时跟 踪市 场环 境变化 ，对 宏观 经济 运行 态势、
财政和 货币 政策 变化 、 市 场资金 流动 性水 平、 投资 者情绪
等因素 进行 深入 研究 ， 判 断经济 周期 阶段 和各 类证 券市场
的发展 趋势 ， 综 合评 价各 类资产 的市 场表 现和 预期 风险收国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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益水平 ， 对 股票、 债券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例
进行动 态调 整， 在基 金保 持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础
上，优 化投 资组 合。
2、股 票投 资策 略
本基金 主要 根据 上市 公司 获利能 力、 成长 能力 以及 估值水
平来进 行个 股选 择。 运用 定性和 定量 相结 合的 方法 ， 综合
分析个 股的 投资 价值 和成 长能力 ，重 点关 注盈 利能 力强、
公司治 理结 构良 好、 市场 认 同度 较高 、 在 可预 见的 未来其
行业处 于景 气周 期中 的股 票，构 建投 资组 合。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于债
券等固 定收 益类 金融 工具 ， 投资 的目 的是 保证 基金 资产流
动性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高 基金 资产 的投资 收 益。 本
基金将 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政、 货币政
策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确定 投资组
合久期 ， 并 结合 信用 分析 等自下 而上 的个 券选 择方 法构建
债券投 资组 合。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 综 合考 虑中 小企 业私募
债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 ， 选 择具 有相 对优势
的品种 ， 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上， 谨慎进
行中小 企业 私募 债券 的投 资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及
质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资
产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 ， 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方
法等数 量化 定价 模型 ， 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值
并做出 相应 的投 资决 策。
6、权 证投 资策 略 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指数 收益 率 ×5 0%+ 中
证综合 债指 数收 益率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 26 日 （基 金 合同生 效日 ）-2016 年 12
月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,608,127.95
2. 本期 利润 3,150,319.61
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0039
4. 期末 基金 资产 净值 805,539,211.46
5. 期末 基金 份额 净值 1.004
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.40% 0.07% -1.80% 0.38% 2.20% -0.31%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰福 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年 10 月 26 日 至2016 年 12 月 31 日)
注： （1） 本基 金的 合同 生 效日为2016 年10 月26 日 ， 截止至2016 年12 月31 日 ， 本基金 运作 时间
未满一 年。
（2） 本基 金的 建仓 期为6 个月， 截止 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 内， 将在6 个月 建仓
结束时 ，确 保各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。
国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰金
泰平衡
混合、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF）
、国泰
浓益灵
活配置
混合、
国泰结
构转型
灵活配
置混
合、国
泰国策
驱动混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰睿吉
灵活配
置混
合、国
泰融丰
定增灵
2016-10-26 - 10 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地投资
管理有 限公 司、 天 治基 金 管
理 有 限 公 司 等 。2010 年 7
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 基 金 经
理助理 。2014 年 10 月起任
国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF ） （ 原 国
泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金） 和国 泰浓 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 起 兼 任 国 泰 结 构 转 型 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 3
月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 5
月 起 兼 任 国 泰 兴 益 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ， 2015 年6 月起兼
任 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 国泰 睿 吉
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混 合
型证券 投资 基金 （ 原金 泰 证
券投资 基金 ）的 基金 经理 ，
2016 年 5 月 起兼 任国 泰 融
丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起兼 任国 泰 添
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 10 月 起兼 任国 泰福 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 11
月 起 兼 任 国 泰 鸿 益 灵 活 配国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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活配置
混合、
国泰添
益灵活
配置混
合、国
泰鸿益
灵活配
置混
合、国
泰丰益
灵活配
置混
合、国
泰景益
灵活配
置混
合、国
泰鑫益
灵活配
置混
合、国
泰泽益
灵活配
置混
合、国
泰信益
灵活配
置混
合、国
泰普益
灵活配
置混
合、国
泰安益
灵活配
置混合
的基金
经理、
研究部
副总监
（主持
工作）
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2016 年12 月起
兼 任 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 国 泰 景
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金、 国泰 鑫益 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 国 泰
泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 泰信 益灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国
泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金、 国泰 安益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2015 年 5 月至
2016 年 1 月 任研 究部 副 总
监， 2016 年 1 月起 任研 究 部
副总监 （主 持工 作） 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 四季度， 传统行 业 股票表现突 出，推 动了指 数的上行。 上证指 数表现 出了进三
退二的 特征 。最 终上 证指 数上 涨 3.29% ，深 证综 指 下跌 1.33% ， 创业 板指 下 跌 8.74% ，大 小
盘股风 格分 化明 显 。 从 行 业来看 ， 低估 值以 及行 业 触底反 弹的 建筑 建材 、 钢 铁、 机械 设备 等
传统周 期行 业涨 幅较 大， 而估值 较高 的TMT 等 新兴 产业股 票出 现下 跌， 部分 股票跌 幅 较 大 。
随着供 给侧 改革 的推 进 ， 叠加库 存周 期以 及国 际原 油价格 的反 转 ， 大 宗商 品 价格在 三季国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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度出现 了大 幅上 涨 ， 推 动 了周期 性行 业股 票的 上涨 。 但12 月随 着央 行收 紧金 融机构 流动 性，
10 年 期国 债收 益率 在 一 个 多月时 间内 上行 了 80 多个 BP ， 并 引发 了一 些风 险 事件 。 股 票市 场
和大宗 商品 也随 之出 现了 一定的 回调 ，部 分创 业板 股票出 现大 幅下 跌。
本基金 以绝 对收 益策 略为 主， 保持 了一 定量 仓位 参 与新股 申购 ， 由于 债券 市 场的大 幅回
撤，净 值表 现一 般。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2016 年第 四季 度 的净值 增长 率 为 0.40% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-1.80%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从 2016 年四季 度宏观 数 据来看，经 济正运 行在一 个小的反弹 趋势中 ，通胀 抬头，PPI
结束 了54 个月 的下 行后 ， 于 9 月 份转 正。
2017 年， 国内 经济 政策 的 重点从 稳增 长转 向防 风险 和促改 革 。 我 们认 为 2017 年一季 度
末经济 可能 出现 回落 。 主 要是因 为房 地产 销售 受到 政策调 控影 响较 大 ， 将 带 动房地 产投 资增
速较快 回落 。 通 胀将 进一 步小幅 上行 ， 这 使得 货币 政策边 际收 紧，2017 年流 动性整 体趋 紧 ，
无风险 利率 难以 继续 下行 。 从市场 估值 水平 来看 ， 大部 分中小 市值 股票 估值 维持 在较高 水平 ，
业绩面 临证 伪的 风险 。 我 们看好 以下 几个 方向 ， 一 是受益 于供 给侧 改革 、 受 益于通 胀的 价格
上涨的 相关 标的 ， 包括 化 工、 有色 、 农产 品等 行业 ， 二 是受 益于 污染 治理 的 相关标 的 ， 三 是
国企混 改的 相关 标的 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 39,313,963.40 4.84
其中： 股票 39,313,963.40 4.84
2 固定收 益投 资 289,755,500.00 35.67 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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其中： 债券 289,755,500.00 35.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 64,400,177.60 7.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 415,749,531.95 51.18
7 其他各 项资 产 3,163,666.96 0.39
8 合计 812,382,839.91 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
8,025,008.40 1.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
31,288,955.00 3.88
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
39,313,963.40 4.88
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601398 工商银 行 2,517,500 11,102,175.00 1.38
2 601988 中国银 行 3,000,000 10,320,000.00 1.28
3 601169 北京银 行 1,000,000 9,760,000.00 1.21
4 000725 京东方 Ａ 2,700,000 7,722,000.00 0.96
5 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
6 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
7 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
9 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
10 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 42,355,500.00 5.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 78,879,000.00 9.79
5 企业短 期融 资 券 109,401,000.00 13.58
6 中期票 据 59,120,000.00 7.34
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 289,755,500.00 35.97 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 019546 16 国债 18 425,000 42,355,500.00 5.26
2 011698824
16 联通
SCP005
400,000 39,820,000.00 4.94
3 011698878
16 豫 高管
SCP004
400,000 39,748,000.00 4.93
4 136855 16 光控 03 300,000 29,799,000.00 3.70
5 136865 16 新燃 01 300,000 29,514,000.00 3.66
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 31,504.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,132,162.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,163,666.96
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
14
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 网下新 股
2 603035 常熟汽 饰 24,179.04 0.00 网下新 股
3 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 网下新 股
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 802,414,990.89
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
200.66
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
26,233.06
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 802,388,958.49
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、国 泰福 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
15
2、国 泰福 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3、关 于准 予国 泰福 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十一日
