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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2016年第四季度报告查看PDF公告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 4 季度 报 告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年一 月二十 一日国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 260,028,120.60 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同 时适 当投资 于股票 等权 益类 品种 增强 收益, 力求 实现 基金 资产 的持续 稳定增 值, 为投 资者 提供 长期可 靠的 养老 理财 工具 。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投资 获取 平稳 收益 , 并 适度参 与股 票等 权益 类资 产的投 资增强 回报 , 在 灵活 配置 各类资 产以 及严 格的 风险 管理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 3 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 宏观 经济 的发展 趋 势, 并 据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 , 主动 调整股 票、 债券 类资 产在 给定区 间内 的动 态配 置, 以使基 金 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 , 优 化 投 资 组 合。


2、固 定收 益品 种投 资策 略


本 基 金 采 用 的 固 定 收 益 品 种 主 要 投 资 策 略 包 括 : 久 期 策 略、期 限结 构策 略和 个券 选择策 略等 。 3、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场, 以 强化 组合 获利 能力 , 提高 预期收 益水 平。 本基 金股 票投资 以价 值选 股、 组合 投资为 原则, 通过 选择 高流动 性 股票, 保证 组合 的高流 动 性; 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票, 保证 组合 的收 益性 ; 通过 分散投 资、 组合 投资 ,降 低个股 风险 与集 中性 风险 。


本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 , 选 取主业 清晰, 具有 持续 的核心 竞 争力, 管理 透明 度较高 , 流动性 好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。 4、股 指期 货投 资策 略


本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特征 , 通过 资产 配置 、 品种选 择 ,谨 慎进 行投 资 ,旨 在 通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础, 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上, 立足 于无风 险套利 , 尽 量减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的超 额收益 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 4 低收益 预期 的基 金品 种, 其预期 风险 、 预 期收 益高 于货币 市场基 金和 债券 型基 金, 低于股 票型 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰安 康养老 定期支 付混 合 A 国泰安康 养老定 期支付 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000367 002061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 70,190,963.45 份 189,837,157.15 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日) 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 1. 本期 已实 现收 益 649,902.27 2,539,096.77 2. 本期 利润 -646,801.64 -3,026,193.60 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0086 -0.0175 4. 期末 基金 资产 净值 90,123,007.97 442,223,629.37 5. 期末 基金 份额 净值 1.284 2.329 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰安康养老定 期支付 混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.70% 0.12% 0.69% 0.01% -1.39% 0.11% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 5 2、 国泰安康养老定 期支付 混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -0.77% 0.11% 0.69% 0.01% -1.46% 0.10% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日) 1. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 A : 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产 配 置比例 符合 合同 约定 。 2. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 C : 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 6 注:(1) 本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 (2) 自 2015 年 11 月 16 日起 ,本基 金增 加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的 基金 代码。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱晓华 本基金 的基金 经理、 国泰策 略收益 灵活配 置混 合、国 泰保本 混合、 国泰新 目标收 2014-05-22 - 15 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公 司、银 河证 券。2007 年 4 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任行业 研究员 、 基金 经理 助理 。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月 任国 泰金鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任 国泰 目标 收益 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 7 益保本 混合、 国泰鑫 保本混 合、国 泰民福 保本混 合、国 泰事件 驱动混 合、国 泰民利 保本混 合的基 金经理 2014 年 5 月 起兼 任国 泰安 康养老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理;2014 年 11 月至 2015 年 12 月 兼任 国泰 大宗 商品 配置证 券 投 资 基 金(LOF) 的 基 金 经 理 ; 2015 年 1 月 16 日 起兼 任国 泰策略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原国 泰目 标收 益保 本混 合型证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 ;2015 年 4 月起兼任国泰保本混合型证 券投资 的基 金经 理;2015 年 4 月 至 2016 年 6 月兼 任国 泰国 证医药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 12 月 起兼 任国 泰新 目标 收益保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理;2016 年 3 月起 兼任 国泰民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2016 年 4 月 起兼 任国泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理;2016 年 7 月起兼 任 国 泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金的 基金 经理 。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,本 基金 个别 投资 比例因 市场 波动 等因 素出 现未达 到基 金合 同 的 规定的 情况 ,属 于被 动超 比例。 本报 告期 内, 本基 金运作 合法 合规 ,未 发生 损害基 金份 额持 有 人 利益的 行为 , 未 发生 内幕 交易、 操纵 市场 和不 当关 联交易 及其 他违 规行 为, 信息披 露及 时、 准确 、 完整 , 本基 金与 本基 金管 理人所 管理 的其 他基 金资 产、投 资组 合与 公司 资产 之间严 格分 开、 公 平 对待, 基金 管理 小组 保持 独立运 作, 并通 过科 学决 策、规 范运 作、 精心 管理 和健全 内控 体系 , 有国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 8 效保障 投资 人的 合法 权益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保 公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 股票市 场方 面,2016 年四 季度 A 股市 场先 扬后抑 , 指数波 动区 间 3000-3300 , 多重因 素在 不 同时间 段分 别主 导市 场表 现,包 括保 险资 金的 举牌 行为、 投资 者对 于经 济复 苏预期 的变 化、 美 国 大选川 普上 台、 商品 期货 市场的 波动 、流 动性 边际 收紧及 债券 市场 的快 速下 跌、中 央经 济工 作 会 议的定 调等 等, 我们 回顾 整个 2016 年, 认为 刚刚 过 去的四 季度 是全 年投 资难 度较大 的一 个阶 段 。 四季度 我们 基于 对流 动性 边际收 紧的 判断 ,适 度收 缩了股 票仓 位, 在个 股选 择上仍 然延 续 我 们一贯 的风 格, 精选 估值 与业绩 增速 能够 匹配 的成 长股进 行配 置, 我们 选择 的行业 包括 通信 、 环 保、建 筑建 材、 电子 、文 化娱乐 等行 业。 债券市 场方 面, 四季 度货 币政策 边际 收紧 、 金 融机 构去杠 杆, 债券 市场 遭遇 大幅调 整。 在 债 券投资 上我 们以 流动 性管 理为首 要任 务, 采取 相对 谨慎的 策略 ,维 持短 久期 和高流 动性 ,严 格 规 避信用 风险 ,力 争有 效控 制回撤 ,首 要追 求本 金安 全。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰安 康养 老混 合 A 在 2016 年 第四 季度 的净 值增 长率为-0.70% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.69% 。 国泰安 康养 老混 合 C 在 2016 年 第四 季度 的净 值增 长率为-0.77% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.69% 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 9 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2017 年 , 我 们认为 目 前经济 复苏 持续 性尚 待观 察, 而货 币政 策 “ 稳 健中 性 ” 是关 键词 , 汇 率仍然 是需 要我 们密 切观 察的风 险点 。在 流动 性偏 中性的 背景 下, 我们 判断 股票市 场或 仍然 大 概 率维持 区间 震荡 的格 局。 我们仍 将积 极寻 找具 备高 成长性 的个 股, 因为 只有 较高的 盈利 增速 才 能 够弥补 流动 性边 际收 紧可 能带来 的估 值下 移。 此外 , 中央经 济工 作会 议确 定 了 2017 年的 重要 任务 包括四个方 面,分别 是 “ 三 去一降一补 ” 、 农业供 给侧 结构性改革 、振兴实 体经 济、房地产 市场平 稳健康 发展 ,沿 着这 几条 思路, 也许 可以 帮助 我们 寻找更 多的 投资 方向 。 2017 年货 币政 策除 了稳 健 中性 之 外, 同时 央行 更加 注重抑 制资 产泡 沫、 防范 金融风 险和 去杠 杆,资 金面 边际 收紧 的局 面短期 内难 以缓 解, 除非 经济基 本面 和通 胀有 超预 期下行 。因 此在 债 券 操作上 , 我 们将 维持 短久 期和高 流动 性。 在前 期债 券调整 中期 限利 差不 断缩 小, 短 端性 价比 凸显, 且绝对 收益 率已 回升 至相 对较高 的水 平, 短期 以控 制久期 提高 债券 组合 收益 为主要 目的 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 63,815,927.04 11.97 其中: 股票 63,815,927.04 11.97 2 固定收 益投 资 321,251,719.90 60.24 其中: 债券 321,251,719.90 60.24 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 10 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,737,954.81 17.39 7 其他各 项资 产 55,488,304.50 10.40 8 合计 533,293,906.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,947,600.00 0.37 C 制造业 32,620,339.98 6.13 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 18,148,008.00 3.41 K 房地产 业 12,000.47 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 18,588.92 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 11,053,797.44 2.08 S 综合 - - 合计 63,815,927.04 11.99 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 11 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300148 天舟文 化 529,904 11,053,797.44 2.08 2 600146 商赢环 球 170,000 5,754,500.00 1.08 3 002217 合力泰 300,000 5,370,000.00 1.01 4 601939 建设银 行 946,600 5,149,504.00 0.97 5 601398 工商银 行 1,129,800 4,982,418.00 0.94 6 601288 农业银 行 1,590,800 4,931,480.00 0.93 7 300156 神雾环 保 170,000 4,251,700.00 0.80 8 600056 中国医 药 182,440 3,471,833.20 0.65 9 600522 中天科 技 313,500 3,301,155.00 0.62 10 002250 联化科 技 197,800 3,200,404.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 29,961,000.00 5.63 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 168,521,000.00 31.66 其中: 政策 性金 融债 168,521,000.00 31.66 4 企业债 券 49,457,525.50 9.29 5 企业短 期融 资 券 69,512,000.00 13.06 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 3,800,194.40 0.71 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 321,251,719.90 60.35 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 9.41 2 041655027 16 泰 华信 400,000 39,664,000.00 7.45 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 12 CP002 3 160209 16 国开 09 300,000 29,970,000.00 5.63 4 019539 16 国债 11 300,000 29,961,000.00 5.63 5 160414 16 农发 14 300,000 29,955,000.00 5.63 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。


国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 13 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 56,080.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,425,169.12 5 应收申 购款 50,007,054.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 55,488,304.50 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110034 九州转 债 369,508.50 0.07 2 110035 白云转 债 209,260.80 0.04 3 128010 顺昌转 债 150,533.10 0.03 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰安 康养 老定 期支 付 混合A 国泰安 康养 老定 期支 付 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,109,751.25 170,892,991.45 报告期 基金 总申 购份 额 1,290,352.76 25,080,676.07 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 14 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 11,209,140.56 6,136,510.37 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,190,963.45 189,837,157.15 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。截 至本 报告 期末, 本基 金 管 理人未 持有 本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于核 准国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度 报告 15 国泰基金管理有限公 司 二〇一七年一月二十 一日