国寿安保沪深 300 指 数型 证 券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基 金产 品概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300 指数
交易代 码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,698,278,530.41 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过控 制基 金 组合相 对于
标的指 数的 偏离 度和 跟踪 误差， 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪 ，
以为投 资者 带来 与指 数收 益相似 的长 期回 报 。 在 正 常市场 情况
下， 本基 金力 争净 值增 长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即 按照 标的 指数 的成 份 股构成 及其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重
的变动 进行 相应 调整 。 但 因特殊 情况 （ 如市 场流 动 性不足 、 成
份股被 限制 投资 等） 导致 基金无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 基
金管理 人将 运用 其他 合理 的投资 方法 构建 本基 金的 实际投 资
组合， 追求 尽可 能贴 近目 标指数 的表 现。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的证
券投资 基金 品种 ， 其 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 型基金 、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 采用完 全复
制策略 ， 跟 踪标 的指 数市 场表现 ， 是 股票 型基 金中 处于中 等风
险水平 的基 金产 品。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,997,829.35
2.本期 利润
-163,843,529.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1323
4.期末 基金 资产 净值 3,699,197,422.86
5.期末 基金 份额 净值 1.0002
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.20% 0.64% 1.67% 0.67% 0.53% -0.03% 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同 于2014 年6 月 5 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。本
基金建 仓 期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2014 年 6 月 5 日至 2016 年
12 月 31 日。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6 月
5 日
- 9 年
吴坚先生，博士研究
生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、
中国人寿资产管理有
限公司一级研究员，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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基金、国寿安保中证
养老产业指数分级证
券投资基金、国寿安
保智慧生活股票型证
券投资基金、国寿安
保成长优选股票型证
券投资基金及国寿安
保稳健增利混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李康 基金经 理
2015 年3 月
20 日
- 6 年
李康先生，博士研究
生。2009 年 10 月至
2012 年12 月 就职 于中
国 国 际 金 融 有 限 公
司，任职量化分析经
理；2012 年 12 月至
2013 年11 月 就职 于长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司， 任 职量 化研 究员；
2013 年11 月 加入 国寿
安保基金管理有限公
司任基金经理助理，
现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资
基金、国寿安保中证
500 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金及国
寿安保 中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金基金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保沪深 300 指
数型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责
的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有
人利益的行为。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 成分股定
期调整以及日常申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本
基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影
响。 并且 ， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪偏离度管理
方案。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.0002 元， 累计份额净值为 1.5202
元。报告期内净值增长率为 2.20%，同期业绩基准涨幅为 1.67%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,468,423,417.91 93.65
其中： 股票
3,468,423,417.91 93.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
235,068,755.30 6.35
8 其他资 产
234,726.85 0.01
9 合计
3,703,726,900.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 10,376,128.00 0.28
B 采矿业 124,479,437.16 3.37
C 制造业 1,113,759,994.18 30.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
94,040,037.44 2.54
E 建筑业 167,830,790.73 4.54
F 批发和 零售 业 77,131,295.43 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 103,403,173.48 2.80
H 住宿和 餐饮 业 1,775,701.50 0.05
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 233,008,225.06 6.30
J 金融业 1,243,408,702.14 33.61
K
房地产 业
165,177,209.45 4.47
L
租赁和 商务 服务 业
36,047,592.86 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,220,273.74 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
4,608,995.30 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业
48,474,466.64 1.31
S 综合 16,681,394.80 0.45
合计 3,468,423,417.91 93.76
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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1 601318 中国平 安 4,237,693 150,141,462.99 4.06
2 601166 兴业银 行 5,207,635 84,051,228.90 2.27
3 600016 民生银 行 9,231,600 83,822,928.00 2.27
4 600036 招商银 行 4,027,800 70,889,280.00 1.92
5 600519 贵州茅 台 196,300 65,593,645.00 1.77
6 601328 交通银 行 10,728,900 61,905,753.00 1.67
7 000002 万
科Ａ 2,676,838 55,009,020.90 1.49
8 600000 浦发银 行 3,376,365 54,730,876.65 1.48
9 601668 中国建 筑 5,857,300 51,895,678.00 1.40
10 600837 海通证 券 3,159,710 49,765,432.50 1.35
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 除 海通 证券外 没有 被监管 部门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚
2016 年11 月28 日， 海通证券股份有限公司 （以下简称海通证券） 收到中国证监
会《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） 。 海通证券未按要求采集客户交易终端信息，
未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性， 未采取可
靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 证监会对海通证券责令改正， 给予警国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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告，没收违法所得28,653,000 元，并处以85,959,000 元罚款。
5.11.2
基金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 174,076.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,831.68
5 应收申 购款 8,818.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 234,726.85
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 152,237,245.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,675,504,648.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 129,463,363.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,698,278,530.41
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
报告期内基金管理人未投资本基金。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年第 4 季度报告
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§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项
公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28 号院盈泰商务中心2
号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 1 月 21 日
