国寿安保中证 500 交 易型 开 放 式
指数证券投资基金联接基金
2016 年第4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF 联接
交易代 码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 432,285,191.64 份
投资目 标
通过主 要投 资于 中证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基
金， 紧密 跟踪 标的 指数 即 中证 500 指 数的 表现 ， 追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标 ETF ，方 便特 定的 客户 群通 过 本
基金投 资目 标 ETF 。 本基 金 不参与 目 标ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基
金， 跟踪 中 证 500 指数 ， 其风险 收益 特征 与标 的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高
于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金 ， 属 于 高预
期风险 、高 预期 收益 的开 放式基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500ETF
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按
照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重来 构建 指数 化投 资组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型
基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金采 用完 全复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ，具有 与标 的指 数、 以及 标的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 27,333.29
2. 本期 利润
-2,335,256.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0054
4. 期末 基金 资产 净值 251,864,367.59
5. 期末 基金 份额 净值 0.5826
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 0.77% -0.95% 0.78% 0.00% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月29 日 ， 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同
生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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李康 基金经 理
2015 年5 月
29 日
- 6 年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009 年 10 月至 2012 年
12 月 就职 于中 国 国际 金
融有限 公司 ， 任 职量 化分
析经理 ；2012 年 12 月至
2013 年11 月就 职于 长盛
基金管 理有 限公 司， 任职
量化研 究员 ；2013 年 11
月 加 入 国 寿 安 保 基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 国寿 安保 沪深
300 指 数 型 证 券 投 资 基
金 、 国 寿 安 保 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 国 寿 安 保 中
证 500 交易 型 开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及其他相关法律法 规的规定， 本着
诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密追踪标的指数。 本基金为目标 ETF 的
联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自指数成分股调整， 股票长期停牌等因素引起的成份股权
重偏离， 以及目标ETF 相对指数的偏离。 日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的
跟踪误差。 本基金管理 人采用量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不
利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪
偏离度管理方案。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本基金份额 净值为 0.5826 元， 累计份额净值为 0.5826
元。报告期内净值增长率为-0.95%，同期业绩基准涨幅为-0.95%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 572,676.80 0.23
其中： 股票
572,676.80 0.23
2 基金投 资 238,385,382.77 94.53
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,184,517.82 5.23
8 其他资 产
44,822.12 0.02
9 合计
252,187,399.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,524.00 0.00
C
制造业 329,609.80 0.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 126,464.00 0.05
F
批发和 零售 业 12,607.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,418.00 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 93,054.00 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 572,676.80 0.23
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600614 鼎立股 份 16,200 189,540.00 0.08
2 600545 新疆城 建 10,400 126,464.00 0.05
3 600773 西藏城 投 7,800 93,054.00 0.04
4 601005 重庆钢 铁 33,800 85,176.00 0.03
5 600687 刚泰控 股 2,400 39,408.00 0.02
6 600525 长园集 团 700 9,765.00 0.00
7 600759 洲际油 气 800 7,856.00 0.00
8 600267 海正药 业 400 5,260.00 0.00
9 600729 重庆百 货 200 4,686.00 0.00
10 603883 老百姓 100 4,665.00 0.00 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未投资债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未投资债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
国寿安 保中
证500ETF
股票型
交易型 开放
式
国寿安 保 基
金管理 有限
公司
238,385,382.77 94.65
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 39,643.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
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4 应收利 息 2,951.77
5 应收申 购款 2,226.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,822.12
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 601005 重庆钢 铁 85,176.00 0.03 公告重 大事 项
2 600687 刚泰控 股 39,408.00 0.02 公告重 大事 项
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 436,662,718.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,447,807.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,825,334.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 432,285,191.64
注： 报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基
金募集的文件
8.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 国寿安保中证 500ETF 联接 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 10 页
8.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保中证500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金在指
定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 1 月 21 日
