申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书（ 第 十 次 更新）摘要
基 金管 理人 ：申 万菱 信基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
【重要提示】
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本 基金 基金 合同 已 于2011 年12 月 9 日生 效。
●
投 资有 风险 ，投 资人 申购基 金时 应认 真阅 读招 募说明 书。
●
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 的表 现。
●
本 摘要 根据 本基 金之 基金合 同和 基金 招募 说明 书编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文 件 。 基 金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额，
即成为 基金 份额 持有 人和 本基金 基金 合同 的当 事人 ， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明
其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证
券投资基 金运 作管理 办法》 、基金合 同及 其他有 关规 定享有权 利、 承担义 务。 基金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
●
本 招募 说明 书 （ 更新 ） 所 载内 容截 止日 为 2016 年12 月9 日， 有 关 基金 的 财务数 据和 净
值表现 截止 日 为2016 年9 月30 日（ 财务 数据 未经 审 计） 。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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目录
一、基金管理人............................................................................................................ 3
二、基金托管人............................................................................................................ 6
三、相关服务机构........................................................................................................ 6
四、基金的名称.......................................................................................................... 29
五、基金的类型.......................................................................................................... 29
六、基金的投资范围.................................................................................................. 29
七 、基金的投资策略.................................................................................................. 29
八、业绩比较基准...................................................................................................... 35
九、风险收益特征...................................................................................................... 35
十、基金投资组合报告.............................................................................................. 35
十 一、基金的业绩...................................................................................................... 39
十二、基金的费用与税收.......................................................................................... 40
十三、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 42 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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一、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市 中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系 电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构： 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株
式会社持有 33% 的股权
（二） 主要人员情况
1 、董事会成员
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学系副主任 、副教授 。1994 年起从事金融相 关工作，历 任泰阳证 券 有限责任公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。2016 年 12 月起任申万
菱信基金管理公司董事长。
姜国芳先生 ，董 事 ，硕 士研究生， 高级经 济师 。1980 年起从事金融 相关工
作， 先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处， 上
海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港 ） 有限公司，
申万宏源集团股份有限公司，申万菱信基金管理有限公司。
朱敏杰先生 ，董事， 硕 士研究生， 经济师。1988 年起从事证券 相关 工作，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限
公司副总经理。
川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、 次长、 副部 长等。 现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部
长。
增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今在三 菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行）任职，历任资产运用部量化运用组科长、
股票运用部次长、 投资工学研究所董事、 指数战略运用部部长、 资产运用部部长，
现任受托财产企划部部长兼资产运用部部长。
来肖贤先生， 董事， 经济学硕士， 中级经济师。 曾任申银万国证券股份有限
公司国际业 务总部投 资 分析师、部 门副经理 等 。2004 年加入申万菱 信基金管理
有限公司， 曾任监察稽核总部副总监、 公司督察长、 公司副总经理， 现任公司总
经理。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜山
分行、 万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务等 ， 2012 年起任跨界创新 平台 （COIN ）
创始人兼 CEO 。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作 ， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行 北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今在 中南大学任 法学院教 授 ，中日经济 法研究所 所 长，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
2 、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场 风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏
源证券有限公司副总经理，现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官，
申万宏源证券承销保荐有限公司和申万宏源西部证券有限公司合规总监。
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。1988 年 4 月至今任职于 三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会 上 海监管 局 、中金公司 、国泰基 金 等公司。2013 年加入 申万菱信基
金管理有限公司，现任监察稽核总部总监。
葛菲斐女士 ，职工 监事 ，大学本科 学历，2006 年加入申万 菱信基 金 管理有
限公司， 曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 现任
人力资源总部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
3 、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生， 博士研 究生 。曾任职于 申银万 国证 券股份有限 公司。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入 申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、 总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上
海）资产管理有限公司董事。
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司。 2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监， 基金投资管理总部基金经理、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理兼投资管理总部总监。
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行股份有限公司， 申银证券
股份有限公 司，申银 万 国证券股份 有限公司 。2004 年加入申万菱信 基金管理有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官兼财务管理总部总监， 现任公司副
总经理，兼任首席财务官、财务管理总部总监。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004 年加 入申万菱信 基金管理 有 限公司，曾 任监察稽 核 总部总监，申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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现任公司督察长。
4、 基金经理
叶瑜珍女 士， 硕士研究生 。2005 年 加入 申万 菱信基金 管理 有限公 司 ，历任
风险分析师、 信用分析师， 基金经理助理等职务， 现任申万菱信添益宝债券型证
券投资基金、 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金， 申万菱信收益宝货币市
场基金 、 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 、 申万菱信安鑫精选混合型证券
投资基金 基金经理。
周鸣女士，2011 年 12 月至 2013 年 7 月任本基金基金经理。
5、 投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
三 、相 关服 务机 构 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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（一）基金份额发售 机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所 ：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 申浩波 、李濮君
客户服务 电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
2、代销机构
(1) 名称： 中国 工商银行 股份 有限公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称： 中国 农业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称： 中国 建设银行 股份 有限公 司 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4) 名称： 交通 银行股份 有限 公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 名称： 中信 银行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
客服电话：95558
联系人： 廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(6) 名称： 上海 浦东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(7) 名称 ：中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(8) 名称： 华夏 银行股份 有限 公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人： 陈秀良
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(9) 名称： 上海 农村商业 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天15－20、22－27 层
法定代表人： 冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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(10)名称 ：南 京银行 股份 有限 公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(11)名称 ：国 泰君安 证券 股份 有限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城 中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(12)名称 ：中 信建投 证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(13)名称 ：国 信证券 股份 有限 公司 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦6 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(14)名称 ：招 商证券 股 份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(15)名称 ：广 发证券 股份 有限 公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(16)名称 ：中 信证券 股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
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电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(17) 名 称：中 国银 河证 券股 份有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(18)名称 ：海 通证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服 务电 话：400-8888-001(全国)，021-95553 ，或 拨打 各城 市营 业网点
咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(19) 名 称：申 万宏 源证 券有 限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(20)名称 ：长 江证券 股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
(21)名称 ：安 信证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人： 王连志
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(22)名称 ：国 元证券 股份 有限 公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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(23) 名称 ：华 泰证券 股份 有限 公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(24)名称 ：中 信证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(25)名称 ：东 吴证券 股份 有限 公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(26)名称 ：信 达证券 股份 有限 公司 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(27)名称 ：光 大证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(28) 名 称：广 州证 券股 份有 限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、 20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
(29) 名 称：上 海证 券有 限责 任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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法定代表人：李俊杰
联系人： 邵珍珍
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008
客户服务电话：4008918918、021-962518
网址：www.shzq.com
(30) 名称 ：国 联证券股 份有 限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(31) 名称 ： 浙 商证 券股 份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座6 、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(32) 名称 ：华 西证券 股份 有限 公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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客户服务电话：95584 或400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(33) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有限公 司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼2005 室
办公地址： 新疆乌鲁 木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(34) 名称 ： 第 一创业 证券 股份 有限公 司
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(35)名称 ：中 航证券 有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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18
(36)名称 ：西 部证券 股份 有限 公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站 ：www.westsecu.com
(37) 名称 ：中 国国际 金融 股份 有限公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(38) 名称 ：上 海华信 证券 有限 责任公 司
住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场22 楼
法定代表人：郭林
客户服务电话：4008205999
传真：021-68776977-8951
网址：www.shhxzq.com
(39)名称 ：中 山证券 有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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19
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(40) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
(41) 名称 ：国 金证券 股份 有限 公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真号码：028-86690126
(42)名称 ：华 宝证券 有限 责任 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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20
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(43) 名称 ：华 融证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(44)名称 ：天 风证券 股份 有限 公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(45) 名称 ： 太 平洋证 券股 份有 限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址： 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号 D 座3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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21
网址：www.tpyzq.com
(46) 名称 ：开 源证券 股份 有限 公司
住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(47)名称 ：深 圳市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门 外大街 28 号富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(48)名称 ： 和 讯信息 科技 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(49)名称 ：诺 亚正行(上海) 基金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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22
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(50)名称 ： 深 圳众禄 金融 控 股 股份有 限公 司
注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网 www.jjmmw.com
(51)名称 ：上 海天天 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(52)名称 ：上 海好买 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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23
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(53) 蚂蚁 （杭 州）基金 销售 有限公 司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(54)名称 ：上 海长量 基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(55)名称 ：浙 江同花 顺基 金销 售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(56)名称 ： 北 京展恒 基金 销售 股份有 限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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24
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(57) 名称 ：上 海利得 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-067-6266
(58)名称 ： 宜 信普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(59) 名称 ： 众 升财富 （北 京） 基金销 售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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25
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
(60) 名称 ：北 京恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(61) 名称 ：一 路财富 （北 京） 信息科 技有 限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(62)名称 ：北 京钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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26
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(63) 名称 ：上 海联泰 资产 管理 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(64) 名称 ：上 海汇付 金融 服务 有限公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大 厦 7 楼
法定代表人： 张皛
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
(65) 名称 ：深 圳富济 财富 管理 有限公 司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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27
法定代表人：齐小贺
联系人：陈勇军
电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
(66) 名称 ： 上 海陆金 所资 产管 理 有限 公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(67) 名称 ：大 泰金石 投资 管理 有限公 司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室
办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真：021-22268089
网址：www.dtfunds.com
(68) 名称 ：珠 海盈米 财富 管理 有限公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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28
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（二） 基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海 市中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63353879
联系人： 李濮君
（三） 律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址 ：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：安冬
经办律师： 吕红、安 冬
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名： 赵钰
经办注册会计师姓名： 陈玲、赵钰
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
29
四 、基 金的 名称
本基金的名称：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
五 、基 金的 类型
本基金的类型： 契约型开放式
六 、基 金的 投资 范围
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板、 创业板 及其他 经中国证 监会核 准上市 的股票） 、债券 、权证 、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金投资 的固定收益类证券 主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、
资产支持证券、 短期融资券、 政府机构债、 金融债、 可转换债券 （包含 可分离交
易可 转债 ） 、回 购 等； 本基金可 参与一 级市场 新股申购 或增发 新股， 也可在二级
市场上投资股票、 权证等权益类证券 ， 并可持有由可转债转股获得的股票、 因所
持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等 。
本基金 投资于固定收益类证券的比例不低于 基金资产的 80% ， 其中 对可转换
债券（包含可分离交易可转债）的投资比例 不 低 于 基金固定收益类证券资产 的
80% ； 投资于股票和权证等 非固定收益 类证券的比例不高于基金资产的 20%；投
资于 现金或到期日在一年以内的政府债券 的 比例不低于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
七 、基 金的 投资 策略
本基金的投资策略分三个层次： 第一个层次是大类资产配置， 主要是确定基
金资产在债券、 股票、 现金等资产间的配置比例； 第二个层次是债券类属资产投
资策略， 主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例； 第三个层次是指
权益类资产投资策略。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
30
1、大类资产配置
在大类资产的配置上， 本基金管理人一方面采用自上而下宏观分析方法研究
宏观经济基本面状况和关注各时期政策面的变化； 另一方面采用自下而上的市场
分析方法研究证券市场资产结构、 投资者结构和市场风险溢价水平， 以此来动态
调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产间的配置比例。
本基金自上而下的宏观分析将通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政
策研究把握这些宏观因子对企业盈利、 风险预测、 通胀预测和利率汇率等重要金
融变量的影响， 以此来判定各类资产的风险收益水平； 自下而上的市场分析则主
要通过对证券市场资产结构、 投资者结构及风险溢 价水平分析， 从市场自身规律
角度判断各类资产未来走势。
在对宏观经济与市场运行趋势进行综合判断后， 确定债券、 股票 及现金的资
金配置比例， 考虑到宏观面因子和市场面因子的不断变化， 本基金将每季度定期
对各大类资产的配置策略进行调整， 当遇到重大市场变动和政策变动时， 本基金
将及时评估该事件对本基金资产配置的影响以便相应对资产配置策略做出调整，
优化各大类资产的配置比例。
2、债券类资产配置策略
本基金将债券类资产细分为可转债 （包含传统可转债和可分离交易可转债） 、
普通债券（包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债及短期融资 券等）。
可转债券种选择上， 将可转债的纯债价值、 到期收益率、 纯债收益率、 转换
价值、 转股溢价率和其正股基本面状况作为其是否纳入本基金投资组合的主要考
察内容。
普通债券券种的选择上，本基金主要采用目标久期策略、收益率分析策略、
基于市场信用利差曲线策略、基于信用债本身的信用分析策略等方法对债券市
场、 债券收益率水平、 各债券价格变化及信用债的信用利差进行预测， 合理配置，
与此同时通过把握跨市场回购交易、 息差套利及回购掉期等无风险套利机会增加
盈利。
（1）可转债投资策略
本基金重点投资品种为可转债，故可转债的投资策略是本 基金的核心策略。
可转债是在一定条件下， 投资人具有转股和回售权利的债券， 是一种兼具债申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
31
性和股性的混合证券， 具有抵御市场下跌风险， 同时可分享股市上涨收益的特点 。
影响可转债价值的因素主要包括 ： 债性指标 （ 纯债价值、 到期收益率 、 纯债溢价
率 ）和股 性指标 （ 转换 价值 、转 股溢价 率 和正 股基本面 ） 。 本 基金在 进行可转债
投资时将根据不同市场环境下可转债自身的股性特征、 债性特征、 流 动性等基本
面要素， 判断其股性和债性的相对价值， 把握其价值走向， 精选个券， 从而获取
较高的收益， 具体的可转债投资策略包括传统可转债的投资策略和可分离交易可
转债的 投资策略。
1）传统可转债投资策略
可转债正股基本面分析策略
本基金管理人将充分利用自身的股票研究平台， 采用定性分析和定量分析相
结合的分析方法对可转债正股的未来成长潜力、公司竞争优势、公司治理结构、
估值水平等基本面因子进行深入分析， 精选出未来具有良好成长潜力且估值合理
的正股， 然后通过计算可转债的转换价值和转股溢价率等股性指标判断其估值是
否合理， 如果可转债估值合理， 则重点配置该券种， 以获得其正股上涨带来的收
益。 当股票市场处于牛市或震荡向上的行情时， 可转债的股性突出， 因此对可转
债的正股基本面、转换价值及转股溢价率的分析将是该阶段的重要策略。
可转债债性分析策略
当股票市场 处于熊市或震荡向下的行情时，可转债的正股价格会持续下跌，
悲观的市场情绪会导致可转债所含看涨期权的价值严重低估， 此时可转债的债性
会很明显的体现出来， 即可转债的纯债溢价率很低， 纯债价值和到期收益率会很
高， 投资可转债的安全度很高。 本基金通过买入纯债溢价率低， 纯债价值和到期
收率高的可转债，并长期持有，以获得稳定的投资回报。
可转债条款投资策略
一般情况下， 可转债本身会附加的提前赎回条款、 回售条款及向下修正股价
条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
提前赎回条款是指在可转债存续期内， 当可转债正股价格 连续一段时间高于
其转股价格一定幅度时， 可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回
价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。
提前赎回的条件 往往可以视为可转债的价值最大限度， 本基金将会在接近提前赎申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
32
回条件触发的时候 ， 理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势， 以选择抛出
或 转股出售或转股持有 。
提前回售条款是指在可转债存续期内， 如果可转债正股价格连续一段时间内
低于转股价格一定幅度或者 可转债发行方改变 募集资金投资用途时， 可转债持有
人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅 度 的 价 格 回 售
给可转债的发行公司， 该条款是赋予可转债持有人的一个权利。 本基金将通过对
可转债及其正股投资价值的合理分析，以选择是否行使该项权利。
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内， 当一段时间内正股价格持
续低于转股价达到一定程度， 则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提
议，通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值，
也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅
下跌给转债带来的损失， 因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。 除
此之外， 当可转债发行方 发生送红股、 转增股本、 增发新股、 配股以及派发股利
等情况时 ， 可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整， 本公司可以通过
对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。
可转债低风险套利策略
由于可转债可以按照约定的价格转换为股票， 故当可转债的转股溢价率为负
时， 买入可转债的同时卖出标的股票既可以获得无风险套利收益， 反之， 当可转
债转股溢价率为正时，亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。
本基金将在日常的交易过程中， 密切关注可转债和正股之间可能的套利机会， 在
对预期转股收益率有明确判断的情况下，把握套 利时机，以增强组合收益。
可转债不同阶段投资策略
可转债与股票类似， 包含一级市场的发行阶段和二级市场的存续阶段。 本基
金将会积极参与发行条款较好、 公司基本面优秀的可转债的一级市场申购， 上市
后根据个券的具体情况做出持有或买出的决定； 同时本基金也会综合运用上述多
种可转债投资策略在不同的存续阶段进行不同二级市场投资操作， 在承担预期较
小风险的前提下，获取预期较高的投资回报。
2）可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转债是指一类在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易的申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
33
可转债品种。
在可分离交易可转债权证方面， 本基金如 果通过申购可分离交易可转债而获
得部分权证，本基金 将根据对其投资价值的判断采取相应的投资策略 。
在可分离交易可转债纯债方面， 本基金将综合分析纯债部分的信用状况、 流
动性以及与利率产品的利差等情况， 以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关
性，在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决
策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。
（2）普通债券投资策略
1）国债、央票、金融债 投资策略
目标久期策略
本基金管理人通过对经济增长、 通货膨胀、 财 政政策指标、 货币政策指标等
金融变量的分析， 结合市场资金供求结构的研究， 预测未来不同期限债券的利率
变化的方向、幅度和时间。
根据预期利率水平的变化， 确定基金投资组合的目标久期。 预期利率水平上
升时， 则降低组合目标久期， 以规避债券价格下降的风险； 预期利率水平下降时，
则增加组合目标久期，以更多的分享债券价格上升带来的收益。
收益率分析策略
在确定组合目标久期的基础上， 本基金管理人通过分析预期收益率曲线可能
发生的变化， 在期限结构配置上适当采用子弹型策略、 哑铃型策略及阶梯型策略，
以优化组合在长期、中期和短期债券间的配置，使本基金未来获得较好的收益。
2）信用债投资策略
基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变
化， 当宏观经济环境良好时， 企业盈利能力提升， 现金流充裕， 市场信用利差曲
线便会收窄， 反之则不然； 其二是信用债市场容量、 信用债结构、 流动性等市场
因子的变化趋势， 当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时， 便会影响到
市场信用利差曲线的变动。 本基金将综合考虑上述因子， 预测信用债的市场信用
利差水平，以动态调整信用债的投资比例。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
34
基于信用债本身的信用分析策略
本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析
信用债的信用风险。 研究员将根据债券发行人自身状况的变化， 包括公司产权状
况、 法人治理结构、 管理水平、 经营状况、 财务质量、 抗风险能力等变化对信用
级别产生的影响 综合评价出债券发行人信用风险 ，评价债券的信用级别。 同时，
本基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况， 并且能够统计出历
史利差的均值和波动度，挖掘相对价值被低估的信用债券。
3）套利策略
跨市场回购交易的套利操作
适当把握交易所和银行间回购市场之间的套利机会 ， 在银行间通过正回购低
价融入资金， 然后择机在交易所高价放出， 从而在不占用自身资金的情况下， 来
获取相对低风险的套利收益。
息差套利策略
利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得的资金投资于债
券的策略。 实际上就是杠杆放大策略。 在进行放大策略操作时， 必须考虑回购资
金成本与债券收益率之间的关系。 只有当债券收益率高于回购资金成本 （即回购
利率）时，该策略才能取得正的收益。
回购掉期的套利操作
即利用不同期限回购利率的差异， 在连续借入短期资金的同时， 放出长期限
资金，以获取无风险的利差收益。
3、权益类资产投资 策略
（1）一级市场新股申购策略
为保证新股发行成功，一般一级市场新股价格较二级市场价格存在一定折
价， 在中国证券市场发展进程中， 新股申购是一种预期风险较低的投资方式。 本
基金将利用公司股票研究平台研究新股公司的基本面， 估计其合理价格， 判断是
否参与其的一级市场申购。 在新股申购时， 本基金将充分利用新股询价制度， 通
过深入的研究及与股票发行人和承销商的充分交流和沟通， 确定合理的股票价格
区间，参与申购，以获得良好的投资收益。
（2）二级市场股票投资策略 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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35
本基金对二级市场的股票投资旨在为投资者提供适度参与股票市场， 并获取
一定收益的机会。
本基金对二级市场股票的投资主要按照如下三步进行：
1）充分 利用本 基金管 理人投研 团队平 台，以 其重点关 注、长 期跟踪 并质地
优良的公司作为本基金的基本股票池；
2）通过 对基本 股票池 中股票价 值和成 长性的 分析，筛 选价值 被低估 且未来
成长潜力大的公司，作为本基金股票投资组合；
3）对本 基金股 票投资 组合的动 态监测 ，即使 调整股票 组合， 以保证 所投资
股票的质量。
（3 ）二级市场权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型计算权证
价值。 本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性结合
本基金的需要进行该产品的投资。 主要考虑运用的策略包括： 限量投资、 趋势投
资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。
八 、业 绩比 较基 准
天相转债指数收益率× 70% ＋沪深 300 指数收益率 ×10%+ 中债总指数 （ 全价）
收益率× 20% 。
九 、风 险收 益特 征
本基金为债券型基金 ， 属于证券投资基金中风险较低的品种， 其 预期平均风
险和预期收益率 均低于股票 型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金。 但由于本
基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。
十 、基 金投 资组 合报 告
本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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36
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 3,702,100.00 5.18
其中：股票 3,702,100.00 5.18
2 固定收益投资 65,564,835.60 91.69
其中：债券 65,564,835.60 91.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,499,113.03 2.10
7 其他各项资产 738,937.12 1.03
8 合计 71,504,985.75 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 268,900.00 0.39
B 采矿业 - -
C 制造业 2,321,500.00 3.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 701,600.00 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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37
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 410,100.00 0.60
S 综合 - -
合计 3,702,100.00 5.38
2.2 报告 期末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600271 航天信息 80,000.00 1,765,600.00 2.57
2 600755 厦门国贸 80,000.00 701,600.00 1.02
3 002594 比亚迪 10,000.00 555,900.00 0.81
4 601801 皖新传媒 30,000.00 410,100.00 0.60
5 002234 民和股份 10,000.00 268,900.00 0.39
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 4,004,000.00 5.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 61,560,835.60 89.54
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,564,835.60 95.36
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
( ％)
1 128009 歌尔转债 100,000.00 13,198,000.00 19.20
2 113009 广汽转债 75,000.00 8,869,500.00 12.90
3 132001 14宝钢EB 67,000.00 7,840,340.00 11.40
4 113008 电气转债 68,000.00 7,781,240.00 11.32
5 110033 国贸转债 34,500.00 4,351,140.00 6.33
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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38
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末本 基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 基金投 资国 债期 货的 投资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易
10.3 本 基金投 资国 债期 货的 投资评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易
11 投 资组 合报告 附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其 他各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 5,912.10
2 应收证券清算款 498,060.00
3 应收股利 -
4 应收利息 234,865.62
5 应收申购款 99.40 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 738,937.12
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 13,198,000.00 19.20
2 113009 广汽转债 8,869,500.00 12.90
3 113008 电气转债 7,781,240.00 11.32
4 110033 国贸转债 4,351,140.00 6.33
5 113010 江南转债 3,891,438.70 5.66
6 110030 格力转债 2,502,736.90 3.64
7 110034 九州转债 2,497,170.00 3.63
8 110035 白云转债 1,340,694.00 1.95
9 110031 航信转债 336,180.00 0.49
10 123001 蓝标转债 64,409.00 0.09
11 132001 14 宝钢EB 7,840,340.00 11.40
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十 一、 基金 的业 绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2011 年 12
月 09 日至
2011 年 12
月 31 日
0.20% 0.03% -0.77% 0.39% 0.97% -0.36%
2012 年
4.19% 0.33% 3.23% 0.35% 0.96% -0.02%
2013 年
3.43% 0.92% -2.08% 0.57% 5.51% 0.35%
2014 年
78.75% 1.29% 44.88% 0.83% 33.87% 0.46%
2015 年
-4.10% 2.77% -15.87% 2.34% 11.77% 0.43%
2016 年 1 月
1 日至 2016
-14.45% 0.79% -5.68% 0.64% -8.77% 0.15% 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
40
年 09 月 30
日
自基金合同
生效起至
2016 年 09
月 30 日
58.35% 1.50% 15.31% 1.20% 43.04% 0.30%
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年 12 月 9 日至 2016 年 09 月 30 日）
十 二、 基金 的费 用与 税收
（一）基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费； 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
41
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费和诉讼费；
5、 基金份额持有人大会费用；
6、 基金的证券交易费用；
7、 基金的银行汇划费用；
8、 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金 的管理费 按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。 管理费的 计算
方法如下：
H ＝E× 0.70% ÷ 当年天 数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.20% ÷ 当年天 数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
42
上述 “一、 基金费用 的 种类” 中第 3-8 项费用 ， 根据有关法规及相应协议规
定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前 的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、 其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率， 须召开基金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，无须召开基金份 额持有人大会。
基金管理 人必 须最迟 于 新的费率 实施 日前 2 日在至少 一种 指定媒 体 和基金
管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 三、 对招 募说 明书 本次 更新 部分 的说 明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
招募说明书 更新（摘要）
43
息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》
生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内容如
下：
1、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了代销机构的部分信息；
5、 更新了本基金的投资组合报告部分， 数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日；
6、更新了本基金的业绩部分，数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日；
7、 在 “其他应披露事 项” 一章， 列举了本基 金自 2016 年 6 月 10 日至 2016
年 12 月 9 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》 （更新） （正文）所载之详细资
料 一并 阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2017 年 1 月21 日
