长盛 货币 市场 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 21 日
长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛货币
基金主代码 080011
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 6,176,323,704.21 份
投资目 标 在力争本金安全、 保证资产高流动性的基础上， 追
求高于业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将根据宏观经济、 微观经济运行状况， 货币
政策和财政政策执行情况， 以及货币市场、 证券市
场运行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，
通过动态调整优化投资组合，追求当期收益最大
化。 在动态调整过程中， 基金管理小组将全面考虑
收益目标、 交易成本、 市场流动性等特征， 实现收
益与风险的平衡。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品
种， 其预期风险和预期收益率都低于股票 、 债券和
混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 19,123,105.80
2 ．本期利润 19,123,105.80
3 ．期末基金 资产净值 6,176,323,704.21
注：1 、所 列数据截止到 2016 年 12 月31 日。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值 变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6158% 0.0054% 0.3781% 0.0000% 0.2377% 0.0054%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
段鹏
本基金基金
经理， 长盛年
年收益定期
开放债券型
证券投资基
金基金经理，
长盛盛和纯
债债券型证
券投资基金
基金经理， 长
盛盛景纯债
2014 年4 月
10 日
- 10 年
段鹏先生，1982 年 12
月 出 生 。 中 央 财 经 大 学
经 济 学 硕 士 。 曾 在 中 信
银 行 股 份 有 限 公 司 从 事
人 民 币 货 币 市 场 交 易 、
债 券 投 资 及 流 动 性 管 理
等工作。2013 年 12 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司。
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债券型证券
投资基金基
金经理， 长盛
盛裕纯债债
券型证券投
资基金基金
经理。
注：1 、上 表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “ 证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、 特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程 ，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则 》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
2016 年四季 度，国内经济相对平稳，工业企业利润同比小幅改善。通胀方面，食品及教育、
医疗服务等价格上涨带动 CPI 回升 ，能源价格大涨推动 PPI 超预期上行 ，叠加 OPEC 国与非 OPEC
国达成减产协议推动油价快速上涨，通胀预期有所上升。美元走强背景下，人民币面临较大贬值
压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等 因素制约，货币政策中性偏
紧，央行主要通过逆回购、MLF 等方 式投放流动性。
四季度，债券市场出现剧烈调整。国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期基本面
进一步下行，10 月中旬 十年期国债收益率降至 2.64% 的年内 低点；10 月 下旬至 12 月 中旬，受表
外理财纳入 MPA 考核、美 国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及
机构赎回踩踏等多因素影响， 叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击， 导致债市大跌；12 月下
旬以来， 随着央行适度加大投放力度， 并引导大行向非银金融机构融出， 资金紧张状况有所改善，
同时代持 事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协
存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年 4 季 度，长盛货币净值收益率为 0.6158% ，同期业绩比较基准收益率 0.3781% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 1,893,566,495.09 30.63
其中：债券 1,893,566,495.09 30.63
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 2,212,786,119.17
35.79
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,852,092,563.46 29.96
4 其他资产 223,613,393.92 3.62
5 合计 6,182,058,571.64 100.00
注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的
存款。
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值的比例 （ ％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（％）
原因 调整期
1 2016 年 10 月 21 日 20.20 份额变动 1 天
2 2016 年 12 月 16 日 21.74 份额变动 2 天
3 2016 年 12 月 19 日 21.50 份额变动 1 天
5.3 基金投资组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：报告期 内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 76.33
-
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.10 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.82 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.49 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（含） 11.73
-
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 96.47 -
5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 290,346,747.46 4.70
其中：政策性金融债 290,346,747.46 4.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 859,760,777.63 13.92
6 中期票据 - -
7 同业存单 743,458,970.00 12.04
8 其他 - -
9 合计 1,893,566,495.09 30.66
10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天的 浮 动
利率债券
- - 长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％ ）
1 160209 16 国开 09 1,000,000 99,993,008.03 1.62
2 111607121 16 招行 CD121 1,000,000 99,845,422.18 1.62
3 111618194 16 华夏 CD194 1,000,000 99,845,411.66 1.62
4 111699571 16 江西银 行CD065 1,000,000 98,908,136.94 1.60
5 011698708 16 外高 桥 SCP001 800,000 79,968,154.75 1.29
6 140310 14 进出 10 600,000 60,249,650.86 0.98
7 160401 16 农发 01 600,000 60,003,762.31 0.97
8 111614179 16 江苏银 行CD179 600,000 58,612,069.74 0.95
9 011699583 16 国电 SCP003 500,000 50,031,732.12 0.81
10 011699572 16 华能 SCP004 500,000 50,024,212.06 0.81
5.7 “ 影子定价 ” 与 “摊余成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1837%
报告期内偏离度的最低值 -0.3449%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1025%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月15 日 -0.2627% 详见表下备注 3 天
2 2016 年12 月16 日 -0.3150% 详见表下备注 2 天
3 2016 年12 月19 日 -0.3449% 详见表下备注 1 天
注：2016 年11 月至 12 月 ， 受市场资金持续紧张、 经济基本面回暖、 代持违约、 监管去杠杆、 大
额赎回、美国加息等国内外多重因素叠加影响，债券市场出现了持续超预期的大幅调整，收益率
显著上行。市场中货币类基金普遍由于持仓债券浮亏，出现偏离度突破-0.25% 的 情况。本基金于
11 月开始停 止增持债券类资产， 并进行适量减持， 虽然在市场调整高峰期也面临一定的压力， 于
12 月出现三 次偏离度超-0.25% 情形， 但整体压力可控。
随着市场在 12 月末逐步止 跌企稳，本基金再次择机对债 券类资产进行了一定减持，截至 2016 年
年末，本基金偏 离度大幅回落，已降至 0 附近 ，运作情况一切正常，无任何潜在压力。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 情 况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛货币 2016 年第 4 季度报 告
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5.9 投 资 组 合 报告 附 注
5.9.1
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2
本报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告 编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,559,504.90
4 应收申购款 198,026,532.27
5 其他应收款 27,356.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 223,613,393.92
5.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,948,110,803.39
报告期期间基金总申购份额 7,572,783,964.43
报告期期间基金总赎回份额 4,344,571,063.61
报告期期末基金份额总额 6,176,323,704.21
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回
2016 年 11 月
18 日
196,322,142.89
196,322,142.89 -
合计
196,322,142.89
196,322,142.89
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、《长盛货 币市场基金基金合同》；
3 、《长盛货 币市场基金托管协议》；
4 、《长盛货 币市场基金招募说明书》；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取 得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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