长盛 电子 信息 主题 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金 2016 年第 4 季度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日
长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 01 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛电子信息主题混合
基金主代码 000063
交易代码 000063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月10 日
报告期末基金份额总额 1,051,463,123.58 份
投资目标
本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展
带来的投资机会, 分享中国电子信息产业相关上市公
司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收
益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势, 运用科
学严谨、 规范化的资产配置方法, 灵活配置电子信息
主题的上市公司股票和债券, 谋求基金资产的长期稳
定增长。 1、 资产配置策略: 本基金主要考虑宏观经
济指标、 微观经济指标、 市场指标以及政策因素, 分
析市场风险,提高基金收益率。
2、 电子信 息主题相关行业和公司的界定: 本基金管
理人届定的电子信息主题相关行业和公司主要包括
三类: 1) 电子信息相关行业和公司; 2) 通信设备
和软件相关行业和公司;3)传媒相关行业和公司。
3、 股票投资策略: 本基金的股票投资策略, 分为股长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 3 页 共 11 页
票池的初步构建、细分领域培植和个股精选三个方
面。
业绩比较基准
50%× 中证 TMT 产业主题指 数收益率 +50%×中证综合
债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金, 有较高风险、 较高预期收益的
特征, 其风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券
型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 -4,789,358.06
2. 本期利润
-188,741,999.74
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1690
4. 期末基金 资产净值 1,887,247,982.27
5. 期末基金 份额净值 1.795
注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.16% 1.01% -3.78% 0.50% -5.38% 0.51%
长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基金合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:1 、 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金由长盛上证市值百强交易型开放式指数证
券投资基金联接基金变更而来,变更日期为 2014 年7 月3 日。
2 、 按照本基金合同规定, 本基金基金管理人应当自基金合同生效之 日起三个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四
条 (二) 投 资范围、 (八 ) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截止报告日, 本基金的各项资产配置
比例符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本基金基金经
理助理, 长盛
中小盘精选混
合型证券投资
2014 年 7 月
3 日
- 10 年
赵宏宇先生,1972 年
6 月出生。 四 川大学工
商管理学院管理学
(金融投资研究方长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 5 页 共 11 页
基 金 基 金 经
理,长盛上证
50 指数分级 证
券投资基金基
金经理,长盛
创新先锋灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理,长盛
医疗行业量化
配置股票型证
券投资基金基
金经理,FOF
业务部总监。
向 ) 博 士 。 历 任 美 国
晨 星 公 司 投 资 顾 问 部
门 数 量 分 析 师 , 招 商
银 行 博 士 后 工 作 站 博
士后研究员。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金 管
理 公 司 , 历 任 金 融 工
程 研 究 员 、 产 品 开 发
经 理 , 首 席 产 品 开 发
师 , 金 融 工 程 与 量 化
投 资 部 副 总 监 、 长 盛
上 证 市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经
理等职务。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘 任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》 各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 6 页 共 11 页
交易部依 照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及 利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为电子信息主题基金,投资目标主要是电子、信息、传媒以及收益于信息技术进步驱
动业绩增长的相关行业公司,基本反映电子信息的行业市场主题投资收益和风险特征。
2016 年四季 度市场呈现震荡调整, 蓝筹股票市场逐步恢复向上走势, 但电 子信息主题板块也
同时出现较大向下幅度波动,本基金净值也跟随电子信息主题板块同步表现出高波动。尽管本基
金在报告期内尽量通过仓位控制及个股选择来降低市场系统性风险所带来的损失,但四季度电子
信息主题市场向下调整行情仍对本基金净值一定的负面影响。
本基金在基金合同允许的主题投资范围内,最大程度投资并跟踪分享电子信息主题及相关股
票市值增长的红利。在报告期内操作中,基金管理人严格遵守基金合同,按照主题投资所定义的
范围内精选个股,并进行灵活配置主题板块,尽而实现电子信息主题投资的目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.795 元,本 报告期份额净值增长率为-9.16% , 同期业绩
比较基准收益率为-3.78% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 7 页 共 11 页
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,711,434,934.07 90.21
其中:股票
1,711,434,934.07 90.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
184,786,276.63 9.74
8 其他资产
854,688.22 0.05
9 合计
1,897,075,898.92
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 174,633.16 0.01
C 制造业 864,758,365.96 45.82
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
132,076.00 0.01
E 建筑业 332,366.37 0.02
F 批发和零售业 25,333,027.72 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 645,735,486.16 34.22
J 金融业 10,507,525.30 0.56
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
180,759.30 0.01
M 科学研究和技术服务业 137,744.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,602.72 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
41,600,000.00 2.20 长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 8 页 共 11 页
R 文化、体育和娱乐业
122,522,888.30 6.49
S 综合 - -
合计 1,711,434,934.07 90.68
5.2.2 报告期末按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600487 亨通光电 5,200,000 97,032,000.00 5.14
2 002049 紫光国芯 2,209,284 72,773,814.96 3.86
3 300383 光环新网 2,603,800 64,990,848.00 3.44
4 600845 宝信软件 3,650,525 64,395,261.00 3.41
5 300207 欣旺达 4,253,346 59,121,509.40 3.13
6 000938 紫光股份 1,009,644 57,943,469.16 3.07
7 300017 网宿科技 956,260 51,265,098.60 2.72
8 002466 天齐锂业 1,506,592 48,888,910.40 2.59
9 000997 新 大 陆 2,405,219 46,733,405.17 2.48
10 300182 捷成股份 4,507,181 46,469,036.11 2.46
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 9 页 共 11 页
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注:本基金本报告期内未投资国债期货 。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 247,790.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,143.32
5 应收申购款 576,754.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 854,688.22
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 10 页 共 11 页
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,227,191,538.94
报告期期间基金总申购份额 118,331,116.62
减: 报告期期 间基金总赎回份额 294,059,531.98
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,051,463,123.58
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、 中国证监会 《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持
有人大会决议备案的回函》;
3 、《长盛电 子信息主题 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4 、《长盛电 子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5 、《长盛电 子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
6 、法律意见 书;
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 长盛电子信息主题混合 2016 年第 4 季度报 告
第 11 页 共 11 页
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者 对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日