长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
2016 年第4 季 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日
长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛环球行业混合(QDII)
基金主代码 080006
交易代码 080006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月26 日
报告期末 基金份额总额 27,100,758.91 份
投资目标
本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋
势, 精选景气投资行业, 并在此基 础上投资于其中的
优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;
同时在投资国家或地区配置上, 有效实现全球分散化
投资, 力争充分分散风险, 追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置
和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 相 结 合 的 方 法 , 运 用
Black-Litterman 资产配 置模型实现行业层面的风险
最优配置, 在行业内部, 运用全球 量化选股模型精选
个股, 投资管理人将两者进 行有机结合, 构建 最优化
的投资组合。
业绩比较基准
摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap
Index )
风险收益特征
本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币基金、 债
券基金和混合型基金。 同时, 本基 金为全球股票型证
券投资基金, 除了需要承担与国内证券投资基金类似长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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的市场波动风险之外, 本基金还面临汇率风险、 国别
风险、 新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投
资风险。 此外, 由于投资国家与地区市场的分散, 风
险低于投资单一市场的股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 中国银行(香港) 有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31
日 )
1. 本期已实 现收益 4,636,092.32
2. 本期利润 666,699.26
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0114
4. 期末基金 资产净值 29,288,491.53
5. 期末基金 份额净值 1.081
注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三
个月
-1.01% 0.78% 2.15% 0.47% -3.16% 0.31% 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范
围、 (九)投 资限制的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴达
本基金基
金经理,
长盛沪港
深优势精
选灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
2010 年 5 月
26 日
- 14 年
吴达先生, 1979 年8 月出 生。
伦敦政治经济学院金融经济
学硕士,CFA (特许金融分 析
师) 。 历任新 加坡星展资产管
理有限公司研究员、星展珊
顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理,专户投
资组合经理;新加坡毕盛高长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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经理,国
际业务部
总监,长
盛基金
(香港)
有限公司
副总经
理,长盛
创富资产
管理有限
公司董
事。
荣资产管理公司亚太专户投
资组合经理,资产配置委员
会成员;华夏基金管理有限
公司国际策略分析师、固定
收益投资经理;2007 年8 月
起加入长盛基金管理有限公
司,曾任长盛积极配置债券
型证券投资基金基金经理。
黄成扬
本基金基
金经理。
2015 年 7 月
21 日
- 10 年
黄成扬先生,1983 年7 月出
生。北京大学金融学硕士,
CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历
任金捷基金研究员,恒星资
产管理公司研究员;2012 年
2 月加入长盛基金管理有限
公司,曾任行业分析员等职
务。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “ 证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资 组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现 问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
2016 年全球 政治格局遭遇两件大事,即 6 月份 的英国脱欧事件与 11 月 份美国大选以共和党
候选人特朗姆当选告终,这两件大事的发生都有悖于过去数年全球化的趋势,对于全球的政治以
及经济格局都有着深远的影响。 同样在 2016 年, 延续几年的全球流动性宽松进程也达到了一个转
折点,其中美国正式进入了加息周期,欧洲和日本目前还维持着量化宽松政策,但市场预期这两
个地区央行已无加码空间。流动性的转变也会对我们的投资策略带来很大的影响。
纵观 2016 年 的全球主要股指表现, 以美国欧洲为代表的成熟市场股指均取得了 10% 左右的涨
幅, 大幅跑赢以中国内地为代表的新兴市场; 香港恒生和国企指数前低后高, 最终分别录得 0.39%
和-2.75% 的 涨幅。本基金在 2016 年 仍然延续以往精选行业和个股的投资思路,坚持基本面投资,
虽然本期表现不佳,全年录得-1.43% 的跌幅,但 对于我们持仓的长期投资价值仍然充满信心。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止本报告期末,本基金份额净值为 1.081 元 ,本报告期份额净值增长率为-1.01% ,同期业长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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绩比较基准增长率为 2.15% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 24,725,990.72 83.74
其中:普通股 24,725,990.72 83.74
优先股 -
0.00
存托凭证 -
0.00
房地产信托凭证 -
0.00
2 基金投资 -
0.00
3 固定收益投资 -
0.00
其中:债券 -
0.00
资产支持证券 -
0.00
4 金融衍生品 投资 -
0.00
其中:远期 -
0.00
期货 -
0.00
期权 -
0.00
权证 -
0.00
5 买入返售金融资产 -
0.00
其中: 买断式回购的买入
返售金融资产
-
0.00
6 货币市场工具 -
0.00
7
银行存款和结算备付金
合计
4,548,248.26 15.40
8 其他资产 253,746.68 0.86
9 合计 29,527,985.66 100.00
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 (地 区 ) 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 1,838,485.35 6.28
香港 22,887,505.37 78.14
合计 24,725,990.72 84.42
5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
CD
非必需 消费品 1,490,420.78 5.09
CS
必需消 费品 400,919.38 1.37 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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FN
金融 1,270,830.36 4.34
HC
医疗 3,655,447.29 12.48
IN
工业 3,002,243.92 10.25
IT
信息技 术 8,508,772.36 29.05
MA
材料 1,069,207.81 3.65
TS
电信服 务 1,346,237.55 4.60
UT
公用事 业 3,981,911.27 13.60
合计 24,725,990.72 84.42
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投 资
明细
序
号
公司名称 ( 英文)
公
司
名
称
(
中
文
)
证
券
代
码
所在证
券市场
所
属
国
家
(
地
区
)
数量 (股)
公允价值 ( 人
民币元)
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
YUNNAN WATER
INVESTMENT
CO.,LIMITED
云
南
水
务
683
9 HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
650,000
2,366,426.2
1
8.08
2
HI SUN TECHNOLOGY
(CHINA) LTD
高
阳
科
技
818
HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
1,590,00
0
1,692,502.3
7
5.78
3
BEIJING ENTERPRISES
WATER GROUP LTD
北
控
水
务
集
团
371
HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
350,000
1,615,485.0
6
5.52
4
CONCORD NEW ENERGY
GROUP LIMITED
协
和
新
能
源
182
HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
3,000,00
0
1,086,829.6
5
3.71
5
Goldpac Group
Limited
金
邦
达
宝
嘉
331
5 HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
520,000 958,199.11 3.27
6 CHINASOFT 中 354 Hongkon 中 280,000 911,684.59 3.11 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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INTERNATIONAL
LIMITED
国
软
件
国
际
HK g
Exchang
e
国
香
港
7
PING AN
INSURANCE(GROUP)
COMPANY OF CHINA,LTD
平
安
保
险
231
8 HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
24,000 832,967.71 2.84
8
China Railway
Signal&Communicatio
n Corporation
Limited
中
国
通
号
396
9 HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
140,000 700,043.53 2.39
9
O-Net Technologies
(Group ) Limited
昂
纳
科
技
集
团
877
HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
210,000 680,006.50 2.32
1
0
TENCENT HLDS LTD
腾
讯
控
股
700
HK
Hongkon
g
Exchang
e
中
国
香
港
4,000 678,754.19 2.32
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有基金。
长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
本报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 227,966.90
3 应收股利 10,304.76
4 应收利息 1,298.49
5 应收申购款 14,176.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 253,746.68
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 72,902,192.53
报告期期间基金总申购份额 836,531.15
减: 报告期期 间基金总赎回份额 46,637,964.77
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份 额总额 27,100,758.91 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 4 季度报 告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、《长盛环 球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》;
3 、《长盛环 球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》;
4 、《长盛环 球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》;
5 、法律意见 书;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存 放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日