长盛 成长 价值 证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日
长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛成长价值
基金主代码 080001
交易代码 080001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 9 月18 日
报告期末基金份额总额 610,767,505.40 份
投资目标
本基金为平衡型基金, 通过管理人的积极管理, 在控
制风险的前提下挖掘价值、 分享成长, 谋求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略为主动性投资, 在战略性资产、 战术
性资产、 股票和债券选择三个层面进行积极配置, 力
争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,
股票资产比例为 35%-75% , 债券资产比例为 20%-60% ,
现金资产比例不低于 5% 。
业绩比较基准
中信标普 A 股综合指数收益率*80%+ 中证国债指数收
益率*20%
风险收益特征
本基金属平衡型基金, 在承担适度风险的前提下, 获
得长期稳定的收益。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 24,049,669.79
2. 本期利润
-1,530,875.89
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0022
4. 期末基金 资产净值 629,296,421.98
5. 期末基金 份额净值 1.030
注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额 持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.68% 0.57% 1.14% 0.59% -1.82% -0.02%
长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基金经理, 长盛中
证 100 指数证券投资基
金基金经理,长盛沪深
300 指数证券投资基金
(LOF)基金经理,长盛
高端装备制造灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理, 长盛中证申万一
带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理, 长
2015 年 6 月18
日
- 9 年
冯雨生先生,1983 年
11 月出生。 北京大学
金融学硕士,CFA (特
许金融分析师) 。2007
年 7 月加入 长盛基金
管 理 有 限 公 司 , 曾 任
金 融 工 程 与 量 化 投 资
部 金 融 工 程 研 究 员 等
职务。 长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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盛中证全指证券公司指
数分级证券投资基金基
金经理, 长盛战略新兴产
业灵活配置混合型证券
投资基金基金经理, 长盛
盛世灵活配置混合型证
券投资基金基金经理, 长
盛积极配置债券型证券
投资基金基金经理, 量化
投资部负责人。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控 制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的 授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公 司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度股票市场宽幅振荡, 先扬后抑。 土地流转、 国企改 革和一带 一路等概念板块涨幅居前 ,
动漫、量子通信、智能交通和移动互联等概念板块大幅下跌。行业上,建筑装饰、钢铁和建筑材
料等行业涨幅靠前,传媒、计算机和房地产等行业跑输市场。风格上,小盘成长股跑输大盘价值
股。
组合操作上,四季度主要配置在估值比较合理的成长股。减持了部分业绩不到预期的个股,
并增配了处于行业景气周期的个股。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.030 元,本 报告期份额净值增长率为-0.68% , 同期业绩
比较基准增长率为 1.14% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告 期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 444,992,500.70 70.48
其中:股票
444,992,500.70 70.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
142,764,820.00 22.61
其中:债券
142,764,820.00 22.61
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - - 长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入 返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
40,041,786.73 6.34
8 其他资产
3,542,589.37 0.56
9 合计
631,341,696.80
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 9,987,177.20 1.59
B 采矿 业 - -
C 制造业 291,141,257.29 46.26
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
4,332,665.70 0.69
E 建筑业 5,778,242.55 0.92
F 批发和零售业 8,069,415.12 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 7,919,192.20 1.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 28,035,806.93 4.46
J 金融业 56,835,539.57 9.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
6,900,478.50 1.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,008,000.00 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 9,870,465.00 1.57
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,114,260.64 1.45
S 综合 - -
合计 444,992,500.70 70.71
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002580 圣阳股份 792,155 14,187,496.05 2.25 长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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2 300182 捷成股份 1,226,463 12,644,833.53 2.01
3 002138 顺络电子 692,295 11,983,626.45 1.90
4 300115 长盈精密 448,703 11,693,200.18 1.86
5 300232 洲明科技 782,920 11,681,166.40 1.86
6 300303 聚飞光电 1,238,519 10,923,737.58 1.74
7 600276 恒瑞医药 223,482 10,168,431.00 1.62
8 600108 亚盛集团 1,746,010 9,987,177.20 1.59
9 000001 平安银行 1,093,268 9,948,738.80 1.58
10 603377 东方时尚 244,500 9,870,465.00 1.57
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 12,587,820.00 2.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,177,000.00 20.69
其中:政策性金融债 130,177,000.00 20.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 142,764,820.00 22.69
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 160204 16 国开 04 500,000 49,985,000.00 7.94
2 160209 16 国开 09 300,000 29,970,000.00 4.76
3 150207 15 国开 07 200,000 20,182,000.00 3.21
4 160208 16 国开 08 200,000 19,672,000.00 3.13
5 140418 14 农发 18 100,000 10,368,000.00 1.65
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股 指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 212,385.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,322,791.08
5 应收申购款 7,412.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,542,589.37
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 722,132,268.91
报告期期间基金总申购份额 40,374,756.81
减: 报告期期 间基金总赎回份额 151,739,520.32
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 610,767,505.40
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额变动情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、《长盛成 长价值证券投资基金基金合同》;
3 、《长盛成 长价值证券投资基金托管协议》;
4 、《长盛成 长价值证券投资基金招募说明书》;
5 、法律意见 书; 长盛成长价值 2016 年第 4 季度 报告
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6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所和/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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