长盛 城镇 化主 题混 合型 证券 投资 基金 2016
年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 21 日
长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 01 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛城镇化主题混合
基金主代码 000354
交易代码 000354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额 118,160,235.87 份
投资目标
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票， 在严格
控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
（1 ）本基金 将通过分析宏、微观经济指标、市场指
标和政策走向等因素， 动态调整基金资产在各类别资
产间的分配比例， 控制市场风险， 提高配置效率。 （2 ）
股票投资上， 本基金投资于城镇化主题上市公司股票
的比例将不低于非现金基金资产的 80% 。本基金 将充
分发挥基金管理人研究团队和投资团队 “自下而
上”的主动选股能力， 从公司基本状况和股票估值两
个方面筛选具有长期持续增长能力的公司， 组建并动
态调整城镇化主题优选股票库， 并根据市场波动情况
精选个股，进而构建股票投资组合。
业绩比较基准
80%* 沪深300 指数收益率+20%* 中证综 合债指数收益
率。 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本基金为混合型基金， 具有较高风险、 较高预期收益
的特征， 其风险和预期收益低于股票型基金、 高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已 实 现收益 -1,265,764.27
2. 本期利润
-3,844,988.42
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0163
4. 期末基金 资产净值 151,967,404.43
5. 期末基金 份额净值 1.286
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.62% 0.73% 1.13% 0.58% -1.75% 0.15% 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部
分二、投资范围和四、投资限制的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宁
本基金基
金经理，
长盛基金
管理有限
公司副总
经理，权
益投资部
总监，社
2013 年11 月
12 日
- 19 年
王宁先生，1971 年10
月 出 生 。 毕 业 于 北 京
大 学 光 华 管 理 学 院 ，
EMBA 。 历 任 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金 经
理 助 理 ， 兴 业 基 金 经
理等职务。2005 年 8
月 加 盟 长 盛 基 金 管 理长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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保组合组
合经理。
有 限 公 司 ， 曾 任 基 金
经 理 助 理 、 长 盛 动 态
精 选 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 庆 可
分 离 交 易 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 成 长 价 值 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同庆中证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 公 司 总 经 理
助理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投 资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则 》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度开始，抑制资产泡沫开始逐步实施。先是密集的地产调控政策，后是加强险资举牌监
管，债市快速去杠杆。
而国内经济随着积极财政政策的继续执行，经济回暖迹象明显，通胀有所升温，大宗商品成
为最热的话题。市场机会主要体现在基建产业链以及资源型行业，个股方面 主要精选业绩改善的
低估值蓝筹龙头为主。四季度前两个月，在资金面尚未受到影响的情况下，相对低杠杆的股票市
场在基本面的支撑下， 较为活跃。12 月前后， 险 资举牌受到监管， 叠加债市风险， 流动性受到抑
制，收益率预期普遍降低，对涨幅较大的热点进行了兑现，而高估值的成长股在较弱的基本面下
也受到了打压。
城镇化组合，仍然按照既定的方针，根据市场阶段性的波动特点，调整组合的结构方向，在
控制风险的前提下，积极布局未来的行情。
随着特朗普 的上任， 美国贸易政策以及货币政策变化的时间和空间， 将对实体及金融都产生
较大的不确定性。国际方 面的黑天鹅事件仍然较多。国内通胀的超预期上升；人民币汇率贬值及
资本流出压力加大等多重因素容易对资本市场形成扰动。 黑天鹅事件对市场造成的冲击调整， 从
另一方面提供了配置长期价值型标的的机会。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.286 元，本 报告期份额净值增长率为-0.62% ， 同期业绩
比较基准收益率为 1.13% 。 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 123,500,119.05 69.80
其中：股票
123,500,119.05 69.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
22,518,245.67 12.73
8 其他资产
30,905,578.31 17.47
9 合计
176,923,943.03
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 72,187,939.62 47.50
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
5,838,996.00 3.84
E 建筑业 646,344.43 0.43
F 批发和零售业 1,460,833.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,399,542.00 0.92
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 11,202,820.45 7.37
J 金融业 25,784,420.00 16.97
K
房地产业
702,851.10 0.46
L
租赁和商务服务业
723,580.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 679,637.70 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 802,381.00 0.53 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,070,773.75 1.36
S 综合 - -
合计 123,500,119.05 81.27
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 404,800 5,124,768.00 3.37
2 600080 金花股份 395,600 4,968,736.00 3.27
3 600202 哈空调 409,500 4,954,950.00 3.26
4 600099 林海股份 225,921 4,276,684.53 2.81
5 300213 佳讯飞鸿 127,260 3,563,280.00 2.34
6 000538 云南白药 42,660 3,248,559.00 2.14
7 300123 太阳鸟 207,754 3,132,930.32 2.06
8 601727 上海电气 366,600 3,112,434.00 2.05
9 002745 木林森 85,349 2,859,191.50 1.88
10 300367 东方网力 138,100 2,767,524.00 1.82
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 58,544.13
2 应收证券清算款 30,799,082.35
3 应收股利 -
4 应收利息 18,288.81
5 应收申 购款 29,663.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,905,578.31 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300213 佳讯飞鸿 3,563,280.00 2.34 重大事项停牌
2 300123 太阳鸟 3,132,930.32 2.06 重大事项停牌
3 601727 上海电气 3,112,434.00 2.05 重大事项停牌
4 002745 木林森 2,859,191.50 1.88 重大事项停牌
5 300367 东方网力 2,767,524.00 1.82 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 218,761,323.99
报告期期间基金总申购份额 66,071,576.36
减: 报告期期 间基金总赎回份额 166,672,664.48
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 118,160,235.87
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》； 长盛城镇化主题混合 2016 年第 4 季度报告
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（三）《长盛城镇 化主题混合型证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛城镇化主题混合型证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户 服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日
