长盛 同鑫 行业 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 21 日
长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同鑫行业混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月27 日
报告期末基金份额总额 124,831,608.38 份
投资目标
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投
资机会， 在控制风险的前提下， 力求实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
（1 ）本基金 在分析和判断宏观经济周期和市场环境
变化趋势的基础上， 把握和判断行业发展趋势及行业
景气程度变化， 挖掘预期具有良好增长前景的优势行
业， 以谋求行业配置的超额收益。 （2 ） 在资产配置
层面，本基金管理人对宏观经济的经济周期进行预
测， 在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判
断， 确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 具体
操作中， 采用经济周期资产配置模型， 通过对宏观经
济运行指标、 利率和货币政策等相关因素的分析， 对
中国的宏观经济运行情况进行判断和预测， 然后利用
经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略
配置策略。 （3 ） 在行业配 置层面， 通过宏观及行业经
济变量的变动对不同行业的潜在影响， 得出各行业的长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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相对投资价值与投资时机， 据此挑选出预期具有良好
增长前景的优势行业， 把握行业景气轮换带来的投资
机会； （4 ） 在股票选择层面， 本基金综合运用长盛行
业股票研究分析方法和其它投资分析工具， 采用自下
而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组
合，前述优势行业中股票优先入选。
业绩比较基准 6 0%×沪深 300 指数+40%× 中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金， 具有较高风险、 较高预期收益
的特征， 其风险和预期收益低于股票型基金、 高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,262,533.94
2. 本期利润
-3,172,072.88
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0457
4. 期末基金 资产净值 111,105,454.33
5. 期末基金 份额净值 0.890
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.52% 0.44% 0.35% 0.45% -2.87% -0.01%
长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注：1 、 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为 2014 年5 月27 日（即基金合同生效日） 。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分
（二）投资范围、 （四） 投资限制的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离任
日期 长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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吴博文
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 智 优 势
成长混合型证券投资基金（LOF ）
基 金 经 理 ， 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理，长盛国企改革
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
2016
年 2 月
17 日
- 9 年
吴博文先生， 1983 年 6 月出
生。北京大学金融学硕士。
历任雷曼兄弟证券股份有
限公司分析师助理， 野村证
券股份有限公司分析师助
理， 诺安基金管理有限公司
研究员、 基金经理助理、 基
金经理。 2015 年 8 月加入 长
盛基金管理有限公司。
乔培涛 本基金基金经理， 研究部副总监。
2016
年 8 月
24 日
- 7
乔培涛先生，1979 年 12 月
出生。 清华大学硕士。 曾任
长城证券研究员、 行业研究
部经理。 2011 年 8 月加入 长
盛基金管理有限公司。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合 经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资 组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年四季 度行情总体处于先涨后跌 的态势， 沪深 300 指数 为例， 季度初和季度末基本持平，
上涨阶段较为缓慢下跌阶段较为急促。本基金在季度初仓位偏低，结构上布局了一些周期板块，
未能及时加仓则一直等待，等到后半段下跌后才加仓，总体偏轻仓运作，待下跌风险释放后把仓
位加到中等略偏高水平。结构上较为均衡，以沪深 300 指 数为基准，在基准之上有较为明确机会
时再做增强。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 长盛同鑫行业混合份额净值 为 0.890 元， 本报告 期份额净值增长率
为-2.52% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.35% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金自2016 年11 月04 日至2016 年12 月09 日期 间出现连续20 个工作日基 金资产净值低
于 5000 万元 的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 92,336,962.73 81.98
其中：股票
92,336,962.73 81.98
2 基金投资 - - 长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
20,257,128.51 17.98
8 其他资产
44,364.84 0.04
9 合计
112,638,456.08
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 2,614,901.00 2.35
C 制造业 41,996,571.93 37.80
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
6,402,043.00 5.76
E 建筑业 1,917,123.00 1.73
F 批发和零售业 3,189,370.00 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,735,125.00 3.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 8,597,578.00 7.74
J 金融业 11,728,710.00 10.56
K
房地产业
6,875,911.00 6.19
L
租赁和商务服务业
1,651,100.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,368,307.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
200,330.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业
1,622,542.80 1.46
S 综合 437,350.00 0.39
合计 92,336,962.73 83.11
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基 金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 172,700 3,548,985.00 3.19
2 000651 格力电器 111,200 2,737,744.00 2.46
3 000333 美的集团 64,100 1,805,697.00 1.63
4 300150 世纪瑞尔 180,000 1,647,000.00 1.48
5 600900 长江电力 128,100 1,621,746.00 1.46
6 000778 新兴铸管 304,200 1,572,714.00 1.42
7 600886 国投电力 218,200 1,455,394.00 1.31
8 000725 京东方Ａ 459,100 1,313,026.00 1.18
9 000858 五 粮 液 36,700 1,265,416.00 1.14
10 600276 恒瑞医药 26,300 1,196,650.00 1.08
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公 开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 38,731.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,134.68
5 应收申购款 1,498.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,364.84
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300150 世纪瑞尔 1,647,000.00 1.48 重大事项停牌
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5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 51,601,147.81
报告期期间基金总申购份额 82,877,498.13
减: 报告期期 间基金总赎回份额 9,647,037.56
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 124,831,608.38
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》；
4 、《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基 金招募说明书》；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 长盛同鑫行业混合 2016 年第 4 季度报告
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8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日
