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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2016年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 
2016 年第 4 季 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日 
 
 
 长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 长盛同丰债券(LOF ) 场内简称 长盛同丰 基金主代码 160810


交易代码 160810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 报告期末 基金份额总额 41,822,547.70 份 投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素, 进行积极主动的投 资管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在满 足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、税收 和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类属配置进行 个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。具体投资 运作中将运用换券利差交易策略、 凸性套利交易策略以 及骑乘收益率曲线策略等多样的操作策略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于较低风险的证券投资基金品 种,其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 3 页 共 10 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 240,730.85 2. 本期利润


-491,723.95 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0116 4. 期末基金 资产净值 49,497,219.28 5. 期末基金 份额净值 1.184 注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.92% 0.08% -2.32% 0.15% 1.40% -0.07%


长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生 效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十 八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合基金合同约定。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本基金基金经 理 , 长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场基金基金经 理 , 长 盛 同 禧 债 2014 年 6 月 27 日 - 10 年 张帆先生,1983 年 1 月 出 生 。 华 中 科 技 大 学 硕 士 。 曾 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券 研 究 、 债 券 投 资 工作。2012 年 4 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 10 页


券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型证券投资基金 基 金 经 理 , 养 老 金业务部负责 人。 公 司 , 曾 任 非 信 用 研 究 员 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合 共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管 理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 6 页 共 10 页


使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 2016 年四季 度,国内经济相对平稳,工业企业利润同比小幅改善。通胀方面,食品及教育、 医疗服务等价格上涨带动 CPI 回升 ,能源价格大涨推动 PPI 超预期上行 ,叠加 OPEC 国与非 OPEC 国达成减产协议推动油价快速上涨,通胀预期有所上升。美元走强背景下,人民币面临较大贬值 压力,外汇占款持续流出;受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约,货币政策中性偏 紧,央行主要通过逆回购、MLF 等方 式投放流动性。 四季度,债券市场出现剧烈调整。国庆期间,楼市限购限贷政策频繁出台,市场预期基本面 进一步下行,10 月中旬 十年期国债收益率降至 2.64% 的年内 低点;10 月 下旬至 12 月 中旬,受表 外理财纳入 MPA 考核、美 国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及 机构赎回踩踏等多因素影响, 叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击, 导致债市大跌;12 月下 旬以来, 随着央行适度加大投放力度, 并引导大行向非银金融机构融出, 资金紧 张状况有所改善 , 同时代持事件逐步协调解决,恐慌情绪缓解,债市止跌反弹。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债, 保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会,提升组合收益。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.184 元,本 报告期份额净值增长率为-0.92% , 同期业绩 比较基准增长率为-2.32% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金自2016 年11 月25 日至2016 年12 月31 日期 间出现连续20 个工作日基 金资产净值低 于 5000 万元 的情形。 长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 7 页 共 10 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合 情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


44,035,843.10 88.48 其中:债券


42,252,843.10 84.90








资产 支持证券


1,783,000.00 3.58 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


4,623,878.83 9.29 8 其他资产


1,108,919.14 2.23 9 合计





49,768,641.07





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,118,479.80 2.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,005,000.00 40.42 其中:政策性金融债 20,005,000.00 40.42 4 企业债券 21,129,363.30 42.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 10 页


10 合计 42,252,843.10 85.36 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 150212 15 国开 12 100,000 10,006,000.00 20.22 2 150312 15 进出 12 100,000 9,999,000.00 20.20 3 122219 12 榕泰债 40,000 4,042,800.00 8.17 4 122164 12 通威发 30,000 3,040,800.00 6.14 5 122790 11 诸暨债 40,760 2,935,942.80 5.93 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 123501 PR 隧道 02 100,000 1,783,000.00 3.60 注:本基金本报告期末仅持有上述一只资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本 报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 10 页


5.10.2 本基金本报告期内未进行股票投资。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,036.09 2 应收证券清算款 30,339.20 3 应收股利 - 4 应收利息 1,075,543.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,108,919.14 5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期 期初基金份额总额 42,839,722.06 报告期期间基金总申购份额 230,750.45 减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,247,924.81 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填 列) - 报告期期末基金份额总额 41,822,547.70 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛同丰债券(LOF )2016 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 10 页


§8 备查文件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、《长盛同 丰分级债券型证券投资基金基金合同》; 3 、《长盛同 丰分级债券型证券投资基金托管协议》; 4 、《长盛同 丰债券型证券投资基金(LOF )招募 说明书》; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2017 年1 月21 日