长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 1 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛创新先锋混合
基金主代码 080002
交易代码 080002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月4 日
报告期末基金份额总额 146,754,020.30 份
投资目标
选择具有创新能力和行业领先的上市公司, 分享企业
高速增长成果, 在承担适度风险的基础上, 追求基金
资产的稳定增值。
投资策略
本基金为混合型证券投资基金, 在资产配置上会考虑
宏观经济因素、 政策因素及市场估值水平。 在个股选
择上将根据不同行业景气度、 “长盛 创新选股体系”
和 “长盛优势选股体系” 的股票筛选原则和方法优化
个股投资比重。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×65% +上 证国债指数 ×35%
风险收益特征
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业, 突出
资产配置的灵活性和主动性, 风险收益略 低于股票型
基金,高于债券型基金和平衡型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年10 月1 日 - 2016 年12 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 1,606,261.31
2. 本期利润
-11,109,678.15
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0738
4. 期末基金 资产净值 134,461,000.58
5. 期末基金 份额净值 0.9162
注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2016 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.67% 0.82% 1.18% 0.47% -8.85% 0.35%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产 配置比例符合本基金合同第十四条 (二)
投资范围、 (七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本基金基金经
理 , 长 盛 电 子 信
息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ,
2015 年 9 月
24 日
- 9 年
赵宏宇先生,1972 年
6 月出生。 四 川大学工
商管理学院管理学
(金融投资研究方
向 ) 博 士 。 历 任 美 国长盛创新先锋混合 2016 年第 4 季度报告
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长 盛 中 小 盘 精 选
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ,
长盛上证 50 指
数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 医 疗 行 业 量
化 配 置 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理,FOF 业务
部总监。
晨 星 公 司 投 资 顾 问 部
门 数 量 分 析 师 , 招 商
银 行 博 士 后 工 作 站 博
士后研究员。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金 管
理 公 司 , 历 任 金 融 工
程 研 究 员 、 产 品 开 发
经 理 , 首 席 产 品 开 发
师 , 金 融 工 程 与 量 化
投 资 部 副 总 监 、 长 盛
上 证 市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经
理等职务。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组 合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场长盛创新先锋混合 2016 年第 4 季度报告
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外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合 参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为创新主题基金,投资目标主要是收益于技术创新驱动业绩增长的相关龙头行业及公
司,基本反映其技术创新驱动行业及公司业绩增长的主题投资收益和风险特征。
2016 年四季 度市场经过了震荡调整后, 蓝筹股票市场逐步恢复, 尽管创新驱动型行业及公司
基本面仍稳步增长,但整体市场震荡的情况下,特别是信息技术、医药医疗 以及其它技术创新板
块同时出现较大向下波动,对本基金净值增长带来一定的负面影响。
本基金在基金合同允许的主题投资范围内,最大程度投资并跟踪分享技术创新主题相关股票
增长的红利。在报告期内操作中,基金管理人严格遵守基金合同,按照主题投资所定义的范围内
精选个股,并进行灵活配置创新行业,尽而实现基金投资的目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末, 本基金份额净值为 0.9162 元, 本报告期份额净值增长率为-7.67% , 同期业绩
比较基准增长率为 1.18% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无 基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 长盛创新先锋混合 2016 年第 4 季度报告
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1 权益投资 100,750,053.71 74.52
其中:股票
100,750,053.71 74.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
24,558,400.00 18.17
其中:债券
24,558,400.00 18.17
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
9,440,617.45 6.98
8 其他资产
442,934.24 0.33
9 合计
135,192,005.40
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 27,444.60 0.02
C 制造业 51,158,081.82 38.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 118,362.33 0.09
F 批发和零售业 2,593,536.41 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 31,436,607.91 23.38
J 金融业 3,719,753.70 2.77
K
房地产业
5,063,839.96 3.77
L
租赁和商务服务业
35,190.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 149,593.02 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
2,717,928.73 2.02
R 文化、体育和娱乐业
3,729,715.23 2.77
S 综合 - -
合计 100,750,053.71 74.93 长盛创新先锋混合 2016 年第 4 季度报告
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5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300294 博雅生物 82,800 4,665,780.00 3.47
2 002055 得润电子 148,300 3,516,193.00 2.62
3 002456 欧菲光 100,747 3,453,607.16 2.57
4 600721 *ST 百花 180,143 3,343,454.08 2.49
5 000733 振华科技 177,452 3,167,518.20 2.36
6 300182 捷成股份 300,000 3,093,000.00 2.30
7 300383 光环新网 122,800 3,065,088.00 2.28
8 001979 招商蛇口 186,964 3,064,339.96 2.28
9 300017 网宿科技 55,159 2,957,073.99 2.20
10 601601 中国太保 100,000 2,777,000.00 2.07
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 24,558,400.00 18.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,558,400.00 18.26
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 010107 21 国债⑺ 80,000 8,420,000.00 6.26
2 010303 03 国债⑶ 80,000 8,140,000.00 6.05
3 010213 02 国债⒀ 80,000 7,998,400.00 5.95
注:本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 151,455.00 长盛创新先锋混合 2016 年第 4 季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 261,017.17
5 应收申购款 30,462.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 442,934.24
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 154,468,226.29
报告期期间基金总申购份额 6,084,908.18
减: 报告期期 间基金总赎回份额 13,799,114.17
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 146,754,020.30
§7 基金管理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、《长盛创 新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《长盛创 新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4 、《长盛创 新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5 、法律意见 书;
6 、基金管理 人业务资格 批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年1 月21 日